银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷6及答案解析.doc

1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 6 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.敏感度限额归属于( )。（分数：2.00）A.市场风险限额指标B.信用风险限额指标C.操作风险限额指标D.流动性风险限额指标3.衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是( )。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.风险价值4.下列不属于代理业务操作风险的成因的是( )。（分数：2.00）A.

2、监督管理滞后B.经营层次过低C.内部控制薄弱D.业务管理分散5.下列不属于外部数据的是( )。（分数：2.00）A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据6.综合报告反映的内容不包括( )。（分数：2.00）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.风险应对策略及具体措施C.分类风险状况及变化原因分析D.重大风险事项描述7.巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。（分数：2.00）A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因8.商业银行

3、经营管理的核心内容是( )。（分数：2.00）A.风险管理B.经营风险C.盈利D.创新9.( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.战略风险10.商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为( )。（分数：2.00）A.代理业务B.劳务派遣C.业务外包D.合作业务11.下列不属于总敞口头寸汁算方法的是( )。（分数：2.00）A.短边法B.长边法C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法12.( )是指金融资产价格和商品价

4、格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（分数：2.00）A.商品风险B.利率风险C.市场风险D.操作风险13.下列属于法人信贷业务内容的是( )。（分数：2.00）A.账户管理B.贴现业务C.资金管理D.代收代付业务14.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的( )。（分数：2.00）A.规模大小B.盈利水平C.组织架构D.公司治理水平15.下列选项中，属于流动性风险的是( )。（分数：2.00）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.融资流动性风险D.表外流动性风险16.下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是( )。（分数：2.00）A.突发事件应对能力B.外包争端的解决

5、机制C.技术能力及专业能力D.确定客户信息的安全17.有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。（分数：2.00）A.最大限度地减少诉讼威胁B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.有明确记载的声誉风险管理政策和流程D.深入理解不同利益持有者对自身的期望值18.商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括( )。（分数：2.00）A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力19.在风险偏好指标选取需体现的原则中，( )是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。（分数：2.00）A.全面性B.

6、稳定性C.重要性D.合规性20.2014 年 4 月，中国银监会批准实施资本管理高级方法的银行，除了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五大银行，还包括( )。（分数：2.00）A.兴业银行B.民生银行C.华夏银行D.招商银行21.( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（分数：2.00）A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.操作风险22.下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。（分数：2.00）A.风险防范意识不足B.内部控制薄弱C.客户监管难度大D.电子化建设缓慢23.被称为银行风险中的“终结者”的是( )。（分数：2.00）A

7、.国别风险B.流动性风险C.市场风险D.战略风险24.不良贷款本息以货币资金净收回是指( )。（分数：2.00）A.以资抵债B.不良贷款盘活C.不良贷款保全D.不良贷款清收25.所需稳定资金估算在持续( )的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。（分数：2.00）A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年26.( )指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。（分数：2.00）A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务27.单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

8、在此情况下，( )应运而生。（分数：2.00）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式28.商业银行的存贷比应当不高于( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.10029.对大多数商业银行来说，最主要的信用风险来源是( )。（分数：2.00）A.结算B.存款C.贷款D.担保30.下列关于贷款损失的核销说法错误的是( )。（分数：2.00）A.贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度B.核销后债权关系不再存在C.核销是银行内部账务处理过程D.核销后不再进行会计确认和计量31.流动性风险控制手段没有经历的阶段是( )。（分数：2.00）A.银

9、行票据阶段B.资产管理阶段C.负债管理阶段D.平衡管理阶段32.下列有关风险文化的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标33.( )通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。（分数：2.00）A.趋势分析B.结构分析C.总量分析D.同质同类比较

10、34.银行宏观审慎监管的核心是( )。（分数：2.00）A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险管理35.下列关于表外流动性的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强36.信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括( )。（分数：2.00）A.履行信息科技项目发起和管理B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制D.履行信息科技外包和信息系统退出37.下列属于柜面业务操作风险的是( )。（分数：2.00）A.对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，致使流失、被盗B.为规避放款权限而化整为零为客户发放

11、个人消费贷款C.内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入D.未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符38.下列属于代理业务操作风险类别的是( )。（分数：2.00）A.社会因素B.内部事件C.系统缺陷D.外部流程39.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是( )。（分数：2.00）A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.历史价值40.下列各项中，属于商业银行专门信息科技管理委员会成员的是( )。（分数：2.00）A.股东B.监事C.首席信息官D.高级管理层41.全员劳动生产率属于( )。（分数：2.00）A.行业经营风险B.行业重大突发事件C.行业财务风险因素D.行业环境风险因素42.下

12、列不属于引发商业银行流动性风险外部因素的是( )。（分数：2.00）A.系统性流动性危机B.到期资产不能按约定收回C.单一金融工具市场流动性缺失D.附属机构流动性问题向母行传导43.杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，( )。（分数：2.00）A.还本付息的压力小，违约概率低B.还本付息的压力小，违约概率高C.还本付息的压力大，违约概率低D.还本付息的压力大，违约概率高44.( )是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。（分数：2.00）A.收益B.收入C.风险D.资产45.下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是( )。（分

13、数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.风险价值46.商业银行操作风险管理制度体系中，管理工具方面的内容不包括( )。（分数：2.00）A.资本计量方法实施细则B.操作风险与控制自我评估管理办法C.损失数据收集管理办法D.关键风险指标监测管理办法47.下列各项中，不属于风险类指标的是( )。（分数：2.00）A.杠杆率B.信用风险C.声誉风险D.操作风险48.下列选项中，属于流动性风险监测阶段工作的是( )。（分数：2.00）A.分析流动性风险的主要来源B.显示流动性风险警示程度C.通过采取合适的手段来减少流动性风险D.将流动性风险计量结果进行周期性汇报49.法人客户根据( )

14、可以分为企业类客户和机构类客户。（分数：2.00）A.组织形式B.机构性质C.内部结构D.成立目的50.银行应该建立持续的( )管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。（分数：2.00）A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具51.日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括( )。（分数：2.00）A.完整性B.独立性C.及时性D.相关性52.下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是( )。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.外包管理团队53.下列限额指标中，不属于流动性风险限额指标的是( )。（分数：2.00）A.核心负债依存度B.案件风险率C.净稳定资金比例D.存贷

15、比54.下列效率比率公式中正确的是( )。（分数：2.00）A.存货周转天数=360存货周转率B.权益收益率=税后损益平均股东权益净额C.资产回报率=税后损益+利息费用(1+税率)平均资产总额D.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)55.下列属于商业银行客户风险内生变量中实力类指标的是( )。（分数：2.00）A.成本管理B.政策法规环境C.还款意愿D.外部重大事件56.信用风险具有明显的( )特征。（分数：2.00）A.系统性风险B.非系统性风险C.经营风险D.利率风险57.多样化投资分散风险的风险管理策略行之有效的前提条件是( )。（分数：2.00）A.有成本的支B.有专业的风险

16、管理团队C.有足够多的组合投资形式D.有足够多的相互独立的投资形式58.从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于( )选择其应承担或经营的风险。（分数：2.00）A.自身风险偏好B.市场环境C.贷款数量D.存款数量59.银行内部人员未对个人生产经营情况进行尽职调查，不了解贷款申请人的生产经营状况和信用状况，属于( )业务的操作风险。（分数：2.00）A.个人质押贷款B.个人住房按揭贷款C.个人生产经营贷款D.个人大额耐用消费品贷款60.( )是一种顾问及其相关的客户服务。（分数：2.00）A.确认服务B.客户服务C.咨询服务D.信息服务61.前台交易人员需要的风险报告是( )。（分数：2.00）

17、A.最佳避险报告B.风险控制报告C.具体头寸报告D.宏观风险报告62.清偿顺序排在所有其他融资工具之后的监管资本是( )。（分数：2.00）A.一级资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本63.下列商业银行的流动性比例中，合规的是( )。（分数：2.00）A.8B.15C.20D.2864.下列关于商业银行个人客户的基本信息分析，错误的是( )。（分数：2.00）A.商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录B.商业银行应调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致C.商业银行应分析借款人及其家庭收人的稳定性D.商业银行应调查借款人

18、是否以价值稳定、不易变现的财产作抵(质)押物65.由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为( )。（分数：2.00）A.银行监管B.政府监管C.市场约束D.风险监管66.下列指标能够表示资产质量从前期到本期变化的比率是( )。（分数：2.00）A.风险迁徙类指标B.基本面指标C.财务指标D.关注类贷款占比67.下列不属于操作风险按照损失形态分类的是( )。（分数：2.00）A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏68.下列属于商业银行客户风险内生变量中财务指标的是( )。（分数：2.00）A.实力类指标B.环境类指标C.品质类指标D.增长能力指标69.为了有效管理操

19、作风险，实施高级计量法的商业银行需要另外开展的工作是( )。（分数：2.00）A.情景分析工作B.关键风险指标监测C.风险损失数据收集D.风险与控制自我评估70.下列关于零售客户的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分71.通过新闻平台收集到的日常国别风险信息不包括( )。（分数：2.00）A.GDP 增长率B.短期资本流入C.消费信心指数D.国家违约72.商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是(

20、)。（分数：2.00）A.第一维度B.第二维度C.第三维度D.客户评级73.若投资者把 500 万元人民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：2.00）A.10B.5C.45D.2574.债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于( )之间。（分数：2.00）A.存款人和中介机构B.中介机构和股东C.监管部门和存款人D.存款人和股东75.风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立( )的原则。（分数：2.00）A.稳定性和合规性B.没有风险就没有收益C.限额必须严格遵

21、守D.综合平衡76.利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值的银行账户利率风险控制方法是( )。（分数：2.00）A.表内方法B.表外方法C.表中方法D.风险资本限额77.关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加78.下列关于我国银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B.通过公开公正的监管，增进市场信心C.

22、通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.努力减少金融犯罪，维护金融稳定79.商业银行的流动性风险管理要素的核心是( )。（分数：2.00）A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程80.( )是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。（分数：2.00）A.损失数据收集B.风险与控制自我评估C.关键风险指标监测D.情景分析81.下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是( )。（分数：2.00）A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合

23、成本收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序82.由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。（分数：2.00）A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件83.处置固定资产属于企业现金流中( )。（分数：2.00）A.投资活动的现金流入B.投资活动的现金流出C.融资活动的现金流入D.经营活动的现金流出84.在合同期限错配表中，当负债到期额大于资产到期额时，出现( )。（分数：2.00）A.合同资金流出B.流

24、动性需求C.合同资金流入D.剩余资金供投资85.最常用的风险事前控制的手段是( )。（分数：2.00）A.风险限额管理B.风险文化管理C.风险偏好管理D.风险识别管理86.下列不属于商业银行外包管理团队的职责的是( )。（分数：2.00）A.负责执行外包风险管理的政策B.制定外包战略发展规划C.负责外包活动的日常管理D.向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议87.关于操作风险管理的制度体系，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.职能分工方面要出台操作风险管理四道防线的职责边界B.资本计量方面要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则C.总的框架方面，要有本行的操作风险

25、管理规定、内部控制规定D.管理工具方面要制定操作风险与控制自我评估管理办法88.( )是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（分数：2.00）A.预期损失B.偏离损失C.非预期损失D.重大损失89.商业银行的流动性覆盖率应当不低于( )。（分数：2.00）A.50B.100C.150D.20090.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升，这属于引发商业银行流动性风险的( )因素。（分数：2.00）A.微观因素B.宏观因素C.内部因素D.外部因素91.下列关于流动性储备的说法错误的是( )。（分数：2

26、.00）A.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金B.二级流动性储备建立专门的流动性投资组合，该组合属于交易账户C.在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对三级流动性备付进行变现D.三级流动性储备主要配置流动性最好的国债二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，其措施包括( )。（分数：2.00）A.维持客户和供应商的忠诚度B.创造有利的资金使用环境C.增进和投资者的关系D.

27、强化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力94.操作风险的特点有( )。（分数：2.00）A.普遍性B.便于计量C.非营利性D.涉及的范围广E.流动性95.对于推出的新产品业务，商业银行应对新产品业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容包括( )。（分数：2.00）A.业务部门新产品业务交易信息B.业务运作和效益C.限额执行情况D.投产情况E.风险管理措施落实情况96.风险偏好指标选取需要体现( )。（分数：2.00）A.稳定性B.合规性C.全面性D.重要性E.可靠性97.商业银行净利息收入的影响因素包括( )。（分数：2.00）A.收益率曲线风险B.期权

28、性风险C.重新定价风险D.利率变动风险E.基准风险98.在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有( )。（分数：2.00）A.风险管理政策制度B.风险管理工具方法C.风险管理信息系统D.风险敞口报告E.重大风险管理事项的审议、审批99.基本的限额管理原则包括( )。（分数：2.00）A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标C.强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度D.参考最佳市场实践E.以同业标准或以监管要求作为限额标准100.中国银监会提出的监管理念包括( )。（分数：2.00）A.管法人B.管风险C

29、.管内控D.管市场E.提高透明度101.净稳定资金比例指标包含的内容有( )。（分数：2.00）A.可用稳定资金B.存贷比C.所需稳定资金D.核心负债比例E.同业市场负债比例102.商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括( )。（分数：2.00）A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本103.风险管理部门对银行承担的风险进行( )以及风险敞口的报告

30、，促进银行稳健经营、持续发展。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制E.缓释104.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.借款人声誉B.借款人的资本结构C.利率水平D.收益波动E.经济周期105.银监会要求商业银行至少应进行计量检测和管理的融资来源集中度指标有( )。（分数：2.00）A.最大十家同业核心负债比例B.最大十户贷款比例C.最大十家同业市场负债比例D.最大十户存款比例E.最大十家同业融入比例106.资金交易业务的流程可分为( )。（分数：2.00）A.前台交易B.中台监测C.后台结算清算D.后台管控E.中台风险管理107.情景分析的范围

31、包括( )。（分数：2.00）A.法律法规B.经济环境C.社会环境D.业务经营中的人员E.业务经营流程108.下列关于风险规避说法错误的有( )。（分数：2.00）A.策略制定的原则是“没有风险就没有收益”B.是一种消极的风险管理策略C.是商业银行风险管理的主导策略D.可通过限制某些业务的经济资本配置实现E.是一种积极的风险管理策略109.风险控制缓释采取的管理和控制风险的策略有( )。（分数：2.00）A.分散B.对冲C.转移D.规避E.补偿110.战略风险主要体现在( )。（分数：2.00）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷C.为实现战略目标所需要

32、的资源匮乏D.整个战略实施过程的质量难以保证E.信息科技系统与一般配套设备不完善111.商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括( )。（分数：2.00）A.加强贷后管理人员岗位培训B.建立并完善贷后管理制度体系C.强化贷后激励约束考核D.优化岗位设置、明晰管理责任E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接112.行业风险预警主要包括( )。（分数：2.00）A.行业发展前景分析B.行业环境风险因素C.行业财务风险因素D.行业经营风险因素E.行业重大突发事件113.授信集中可以集中于( )。（分数：2.00）A.关联的交易对象团体B.单一的交易对象C.某一区域D.同一类抵押担保E.某一类

33、产品114.下列属于行业经营风险因素的有( )。（分数：2.00）A.产业成熟度B.市场供求C.产业依赖度D.行业盈亏系数E.销售利润率115.资金业务主要包括( )。（分数：2.00）A.资金存放B.债券买卖C.黄金买卖D.资金拆借E.外汇买卖116.银行机构的信息披露主要分为( )。（分数：2.00）A.会计信息披露B.法律信息披露C.风险信息披露D.操作信息披露E.监管要求的信息披露117.下列属于商业银行客户的有( )。（分数：2.00）A.证券公司B.自然人C.合伙制企业D.工商银行E.中国人民银行118.代理业务操作风险的控制措施包括( )。（分数：2.00）A.强化风险意识B.坚

34、持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则119.企业级风险管理信息系统极为复杂，下列属于其特点的有( )。（分数：2.00）A.多向交互式B.数据化C.信息化D.系统化E.智能化120.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意( )。（分数：2.00）A.不定期地监测与报告B.向业务条线和分支机构传导C.由各管理层自上而下推进D.充分考虑利益相关者的期望E.将风险偏好与战略规划有机结合121.下列关于中小企业的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.中小企业产品结构复杂B.中小企业更容易受到劳动力成本上涨等因素的影响C.

35、中小企业具有较低的经营风险D.中小企业容易出现逃废债现象E.中小企业经营过程中很少采用现金交易122.国别风险的类型包括( )。（分数：2.00）A.政治风险B.宏观经济风险C.货币风险D.传染风险E.转移风险123.下列属于市场风险限额指标的有( )。（分数：2.00）A.止损限额B.币种限额C.头寸限额D.发行人限额E.敏感度限额124.首席风险官应当具有( )的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。（分数：2.00）A.完整B.及时C.可靠D.真实E.独立125.自我评估工作应坚持的原则有( )。（分数：2.00）A.全面性B.主观性C.谨慎性D.及时性E.前瞻

36、性126.实施积极的流动性风险管理策略的作用包括( )。（分数：2.00）A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价127.商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有( )。（分数：2.00）A.执行董事会批准的操作风险战略和体系B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C.审议操作风险管理的重大事项D.解决操作风险管理中出现的重大问题E.负责相关业务条线的操作风险管理128.风险治理

37、是( )之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。（分数：2.00）A.董事会B.业务条线C.股东大会D.高级管理层E.风险管理部门129.随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有( )。（分数：2.00）A.现金交易阶段B.商业票据阶段C.资产管理阶段D.负债管理阶段E.平衡管理阶段130.下列选项中，属于风险预警程序的有( )。（分数：2.00）A.风险处置B.信用信息的收集和传递C.后评价D.风险分析E.风险预测131.除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合商业银行的要求外，还应当通过与借款人( )等方式，了解核实借款人及保证人、出质人、抵押人的基本情况。（分数：2.0

38、0）A.电子邮件B.面谈C.实地考察D.电话访谈E.网络即时通讯工具132.新产品业务风险管理的原则有( )。（分数：2.00）A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.有效性原则E.统筹性原则三、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大。 ( )（分数：2.00）A.正确B

39、.错误136.商业银行的操作风险管理流程以风险识别和评估为核心内容。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.内部控制是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.因技术性或操作性原因导致系统提示超限是被动超限。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.董事会在商业银行风险管理方面，主要负责监督监事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交股东大会批准。 ( )（分数

40、：2.00）A.正确B.错误141.内部审计确认服务类型有财务审计、遵循性审计以及经营审计三个类别。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能直接估计客户的违约概率。( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.法律风险又称为违约风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在 50左右，股份制银行的中值在 60左右。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.商业银行的存贷比应当不高于 75。 ( )（分数：2.00）

41、A.正确B.错误146.止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.风险是银行体系不可消除的外部因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.监督检查是银行宏观审慎监管的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 6 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解

42、析：2.敏感度限额归属于( )。（分数：2.00）A.市场风险限额指标 B.信用风险限额指标C.操作风险限额指标D.流动性风险限额指标解析：解析：在银行的实践中，常用的市场风险限额指标包括交易账户 VaR 限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。3.衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是( )。（分数：2.00）A.缺口分析 B.久期分析C.敏感性分析D.风险价值解析：解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。4.下列不属于代理业务操作风险的成因的是( )。（分数：2.00）A.监督管理滞后B.经营层次过低 C.内部控制薄弱D.业务管理分散解析：解析：代理业务

43、操作风险的成因包括：风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大；监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后；业务管理分散，缺乏统筹管理；电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统等。5.下列不属于外部数据的是( )。（分数：2.00）A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息 C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据解析：解析：需要收集的风险信息数据通常分为：内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、

44、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。6.综合报告反映的内容不包括( )。（分数：2.00）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.风险应对策略及具体措施C.分类风险状况及变化原因分析D.重大风险事项描述 解析：解析：综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映以下主要内容：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。7.巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。（分数：2.00）A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.商业银行的业务特征及诱发风险的原

45、因 解析：解析：根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。按诱发原因分类可分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类；A 项按损失的结果可分为纯粹和投机风险；B 项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险；C 项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。8.商业银行经营管理的核心内容是( )。（分数：2.00）A.风险管理 B.经营风险C.盈利D.创新解析：解析：本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。因此，风险管理是商业银行经营管理的核心内容。9.( )是

46、指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.战略风险 解析：解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。10.商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为( )。（分数：2.00）A.代理业务B.劳务派遣C.业务外包 D.合作业务解析：解析：业务外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。11.下列不

47、属于总敞口头寸汁算方法的是( )。（分数：2.00）A.短边法B.长边法 C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法解析：解析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。12.( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（分数：2.00）A.商品风险B.利率风险C.市场风险 D.操作风险解析：解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。13.下列属于法人信贷业务内容的是( )。（分数：2.00）A.账户管理

48、B.贴现业务 C.资金管理D.代收代付业务解析：解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。选项 A 属于柜面业务，选项 C 属于资金业务，选项 D 属于代理业务。14.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的( )。（分数：2.00）A.规模大小B.盈利水平C.组织架构D.公司治理水平 解析：解析：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。15.下列选项中，属于流动性风险的是( )。（分数：2.00）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.融资流动性风险 D.表外流动性风险解析：解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。16.下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是( )。（分数：2.00）A.突发事件应对能力 B.外包争端的解决机制C.技术能力及专业能力D.确定客户信息的安全解析：解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调