银行业从业人员资格考试风险管理-30及答案解析.doc

1、银行业从业人员资格考试风险管理-30 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多项选择题(总题数：24，分数：60.00)1.下列属于压力测试功能的有_。（分数：2.50）A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C.提高商业银行对自身风险特征的理解D.帮助商业银行重估模型假设E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致2.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.CreditMetrics 本质上是一个 VaR 模型B.CreditMetrics 无法达到同传统期望和传统标准差一样

2、来衡量非交易性资产信用风险的目的C.Credit Portfolio View 是 CreditMetrics 模型的一种补充D.Creclit Portfolio VieW 比较适合投机类型的借款人E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的3.根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有_。（分数：2.50）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势4.商业银行贷款重组是当债务人

3、因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有_。（分数：2.50）A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用5.Credit Pottfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于_。（分数：2.50）A.宏观变量的历史数据B.宏观变量的前景预测C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革E.单个借款人的信用评级6.信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进

4、行风险检测时，需要借助的方法有_。（分数：2.50）A.6C 法B.客户信用评级方法C.贷款分类方法D.信用评分方法E.组合管理方法7.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有_。（分数：2.50）A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易8.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E

5、.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级9.下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有_。（分数：2.50）A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额10.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证

6、设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释11.下列关于违约的说法中，正确的有_。（分数：2.50）A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约12.集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有_。（分数：2.50）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低

7、E.风险识别难度大，贷后监督难度较小13.根据大多数国家的标准，现金流量表分为_。（分数：2.50）A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表14.商业银行信用风险计量经历了_三个主要发展阶段。（分数：2.50）A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法15.下列关于客户信用评级的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信

8、用评级反映客户违约风险的大小16.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括_。（分数：2.50）A.二项分布检验B.卡方分布检验C.正态分布检验D.均匀分布检验E.检验给定年份某一等级 PD 预测准确性17.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括_。（分数：2.50）A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素18.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是

9、很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架19.下列关于授信审批的说法，错误的有_。（分数：2.50）A.授信审批应当坚持审贷分离的原则B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量20.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有_。（分数：2.50）A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿

10、还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90 天21.属于商业银行信用评分模型的有_。（分数：2.50）A.线性概率模型B.Logit 模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型22.零售风险暴露应同时具备的特征有_。（分数：2.50）A.债务人是一个或几个自然人B.笔数多C.单笔金额大D.按照组合方式进行管理E.笔数少23.专业贷款的风险加权资产计量方法有_。（分数：2.50）A.内部评级法B.外部评级法C.监

11、管映射法D.违约概率法E.资产负债率法24.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括_。（分数：2.50）A.加权平均法B.标准法C.现期风险暴露法D.远期风险暴露法E.内部模型法二、判断题(总题数：16，分数：40.00)25.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （分数：2.50）A.正确B.错误26.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （分数：2.50）A.正确B.错误27.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 （分数：2.50）A.正确B.错误28.债项评级可

12、以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （分数：2.50）A.正确B.错误29.商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。 （分数：2.50）A.正确B.错误30.中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001 年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （分数：2.50）A.正确B.错误31.组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：2.50）A.正确B.错误32.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款

13、的行为。 （分数：2.50）A.正确B.错误33.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 （分数：2.50）A.正确B.错误34.一个债务人只能拥有一个债项评级。 （分数：2.50）A.正确B.错误35.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （分数：2.50）A.正确B.错误36.信用风险具有明显的非系统性特征。 （分数：2.50）A.正确B.错误37.良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。 （分数：2.50）A.正确B.错误38.对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率

14、进行分析的。 （分数：2.50）A.正确B.错误39.流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。 （分数：2.50）A.正确B.错误40.保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 （分数：2.50）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-30 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多项选择题(总题数：24，分数：60.00)1.下列属于压力测试功能的有_。（分数：2.50）A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 C.提高商业银行对自身风险特征的理解 D.帮助商业银行重估模型假设 E.帮助

15、董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致 解析：解析 压力测试功能主要为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，提供商业银行对自身风险特征的理解，帮助商业银行重估模型假设，帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致。2.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.CreditMetrics 本质上是一个 VaR 模型 B.CreditMetrics 无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.Credit Portfolio View 是 CreditMetrics 模型的一种补充 D.Crecl

16、it Portfolio VieW 比较适合投机类型的借款人 E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的 解析：解析 CreditMetrics 本质上是一个 VaR 模型，所以 A 项正确；CreditMetrics 达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以 B 项错误；Credit Portfolio View 是CreditMetrics 模型的一种补充，Credit Portfolio View 比较适合投机类型的借款人，所以 C、D 项正确；Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以 E 项正确。3.根据巴塞尔新资本

17、协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有_。（分数：2.50）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元 C.必须保留子组合的损失率数据 D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致 E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势 解析：解析 根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。4.商业银行贷款重组

18、是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有_。（分数：2.50）A.贷款期限 B.贷款金额 C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用 解析：解析 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。5.Credit Pottfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于_。（分数：2.50）A.宏观变量的历史数据 B.宏观

19、变量的前景预测C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E.单个借款人的信用评级解析：解析 Credit Portfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革。6.信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有_。（分数：2.50）A.6C 法 B.客户信用评级方法 C.贷款分类方法 D.信用评分方法 E.组合管理方法解析：解析 信用风险监测是商业银

20、行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有 6C 法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法。7.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有_。（分数：2.50）A.统一识别标准，实施集团总量控制 B.掌握充分信息，避免过度授信 C.主办银行牵头，建立集团客户小组 D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易解析：解析 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识别标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集

21、团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作。8.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级 E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级 解析：解析 本题考查的是债项评级和客户评级的区别，所以考生要清楚界定二者之间的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以 A 项正确；客户评级主要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以 B、C 错误；一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同

22、的债项评级，所以 D、E 正确。9.下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有_。（分数：2.50）A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走 D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次 E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额 解析：解析 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以 A 项正确；在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以 B

23、 项错误；集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走，所以 C 项正确；国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以 D 项正确；组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以 E 项正确。10.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.验证是一个循环过程 B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段 C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内

24、部评级的验证进行了详细的阐释 解析：解析 本题考查的是商业银行客户评级/评分的验证。商业银行客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以 B 项正确；巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以 E 项正确；验证是一个循环过程，所以 A 项正确；验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门的审阅，所以 C、D 错误。11.下列关于违约的说法中，正确的有_。（分数：2.50）A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违

25、约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约 解析：解析 本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以 B、C、D 正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以 A 项不正确；E 项中属于商业银行违约内容之一，所以 E 项正确。

26、12.集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有_。（分数：2.50）A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.真实财务状况难以掌握 D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小解析：解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大。13.根据大多数国家的标准，现金流量表分为_。（分数：2.50）A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表 D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表 解析：解析 根据大多数国家的标准，现金

27、流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。14.商业银行信用风险计量经历了_三个主要发展阶段。（分数：2.50）A.专家判断法 B.信用评分模型 C.专家调查列举法D.违约概率模型分析 E.情景分析法解析：解析 商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以 A、B、D 正确；C、E 项是风险识别常用的方法。15.下列关于客户信用评级的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行 C.客户评级的评价目标是客户违约风险 D.客户评价结果是信用等级

28、和违约概率 E.客户信用评级反映客户违约风险的大小 解析：解析 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以 A 项不正确；客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率。16.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括_。（分数：2.50）A.二项分布检验 B.卡方分布检验 C.正态分布检验 D.均匀分布检验E.检验给定年份某一等级 PD 预测准确性 解析：解析 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级 P

29、D 预测准确性、检验给定年份不同等级 PD 预测准确性等。17.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括_。（分数：2.50）A.产品因素 B.公司因素 C.行业因素 D.地区因素 E.宏观经济因素 解析：解析 违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。18.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有_。（分数：2.50）A.区域限额管理与国家限额管理有所不同 B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C.在一定时期内，我国商业银行

30、实施区域风险限额管理是很有必要的 D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架 解析：解析 国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以 E 正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以 A、B、C 正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以 D 项错误。19.下列关于授信审批的说法，错误的有_。（分数：2.50）A.授信审批应当

31、坚持审贷分离的原则B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露 D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请 E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量解析：解析 授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以 A 项正确；授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以 B 正确；企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以 C 项错误；原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以 D 项错误；在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一

32、考虑和计量，所以 E 项正确。20.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有_。（分数：2.50）A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金 C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D.银行停止对贷款计息 E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90 天 解析：解析 按照巴塞尔新资本协议规定，将被视为违约的有，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过

33、90 天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失。21.属于商业银行信用评分模型的有_。（分数：2.50）A.线性概率模型 B.Logit 模型 C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型 解析：解析 商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit 模型、线性辨别模型。22.零售风险暴露应同时具备的特征有_。（分数：2.50）A.债务人是一个或几个自然人 B.笔数多 C.单笔金额大D.按照组合方式进行管理 E.笔数少解析：解析 零售风险暴露应同时具备三方面特征：

34、债务人是一个或几个自然人；笔数多，单笔金额小；按照组合方式进行管理。23.专业贷款的风险加权资产计量方法有_。（分数：2.50）A.内部评级法 B.外部评级法C.监管映射法 D.违约概率法E.资产负债率法解析：解析 按照商业银行资本管理办法(试行)的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择：一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。24.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括_。（分数：2.50）A.加权平均法B.标准法 C.现期风险暴露法 D.远期风险暴露法E.内部模型法 解析：解析 巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准

35、法和内部模型法。二、判断题(总题数：16，分数：40.00)25.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （分数：2.50）A.正确 B.错误解析：解析 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。26.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。27.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 （分数：

36、2.50）A.正确B.错误 解析：解析 某组合风险越大，其资本转换因子就越大。28.债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 债项评级可以反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。29.商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。 （分数：2.50）A.正确 B.错误解析：解析 本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。30.中国人民银行贷款风险分类指导

37、原则规定，从 2001 年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001 年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。31.组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：2.50）A.正确 B.错误解析：解析 本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。32.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取

38、银行贷款的行为。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。33.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。34.一个债务人只能拥有一个债项评级。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 一个债务人可以有多个债项评级。35.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的

39、看涨期权。 （分数：2.50）A.正确 B.错误解析：解析 Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。36.信用风险具有明显的非系统性特征。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 信用风险具有明显的系统性风险特征。37.良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。38.对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析的。39.流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。40.保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 （分数：2.50）A.正确B.错误 解析：解析 留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。