风险管理-操作风险管理及答案解析.doc

1、风险管理-操作风险管理及答案解析(总分：28.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：18，分数：9.00)1.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法不包括( )。（分数：0.50）A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法2.每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险自我评估流程的( )阶段。（分数：0.50）A.控制措施与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析、风险识别与评估D.制定与实施控制

2、优化方案3.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.商业银行不管采取多好的控制措施、购买再多的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法规避和降低的操作风险束手无策D.商业银行需要为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金4.银行某款理财产品存在设计上的缺陷，给银行造成巨大的损失，这是因( )造成的操作风险。（分数：0.50）A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.个人因素5.在操作风险监管资本的计量方法中，( )将商业银行的

3、所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数 ，分别求出对应的资本，最后加总八大类业务条线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。（分数：0.50）A.高级计量法B.替代标准法C.标准法D.内部评级法6.某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失。给银行造成了极大的损失。这属于因( )造成的操作风险。（分数：0.50）A.个人因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷7.下列操作风险自我评估流程，按照先后顺序排序的结果是( )。 (1)全员风险识别与报告 (2)控制

4、措施与评估 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与曰常监控 (5)作业流程分析、风险识别与评估（分数：0.50）A.(1) (2) (3) (4) (5)B.(4) (1) (5) (3) (2)C.(4) (2) (3) (1) (5)D.(1) (5) (2) (3) (4)8.操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循( )的原则。（分数：0.50）A.由内而外、自上而下、从已知到未知B.由表及里、自下而上、从已知到未知C.由内而外、自下而上、从已知到未知D.由表及里、自上而下、从已知到未知9.我国商业银行可以选择的三种用于计量操作风险监管资本的方法中，风险敏

5、感度最高的是( )。（分数：0.50）A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法10.( )是目前操作风险评估方法中运用最广泛、最成熟的。（分数：0.50）A.自我评估法B.损失分布法C.风险地图法D.情景分析11.2009 年，张某向银行申请了 50 万元的个人住房贷款，期限为 15 年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的( )。（分数：0.50）A.个人因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷12.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺

6、诈等B.违反用工法可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中C.员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度D.缺乏足够的后备人员，关键信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，是员工知识/技能匮乏造成风险的体现13.在操作风险监管资本的计量方法中，( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（分数：0.50）A.内部评级法B.替代标准法C.标准法D.高级计量法14.采用替代标准法计量操作风险时，零售银行和商业银行业务条线的总收入分别用前( )年和前( )年贷款余额的算术平均数与 3.5%

7、的乘积替代。（分数：0.50）A.3.5B.3.3C.5.3D.5.515.由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的( )。（分数：0.50）A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.知识/技能匮乏16.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。这一业务种类属于商业银行的( )业务。（分数：0.50）A.资金交易B.柜台C.个人信贷D.代理17.商业银行面对信息技术设备严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。（分数：0.50）A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子设备

8、保险D.信息技术系统灾难备援外包18.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。（分数：0.50）A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险计提风险资本金二、B多选题/B(总题数：13，分数：13.00)19.2002 年 10 月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使

9、得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险20.根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。对于可缓释的操作风险，商业银行可以通过( )等方式将其缓释。（分数：1.00）A.购买保险B.调整业务规模C.制定应急和连续营业方案D.业务外包E.加强内部控制21.根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作

10、风险管理系统C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性22.商业银行操作风险评估要素主要包括( )。（分数：1.00）A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.本行的业务经营环境和内部控制因素D.情景分析E.贷款人信用记录23.下列针对商业银行高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C

11、.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险24.外部事件引发的操作风险包括( )。（分数：1.00）A.外部欺诈B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全规定E.监管规定25.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估的作用包括( )。（分数：1.00）A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术

12、支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理之中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性26.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。（分数：1.00）A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法27.在操作风险监测中，关键风险指标通常包括( )。（分数：1.00）A.交易量B.客户满意度C.产品成熟度D.自动化水平E.员工水平28.下列关于操作风险高级计量法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业

13、银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度及风险管理水平，自行选择操作风险计量模型C.商业银行操作风险计量系统应对本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制 4 个要素，在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定D.在商业银行操作风险计量系统的开发过程中，必须对模型开发和独立验证设定严格的程序E.任何操作风险内部计量系统，必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据29.下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数 为 18%的业

14、务有( )。（分数：1.00）A.证券投资基金托管B.并购重组服务C.单位贷款D.交易账户人民币理财产品E.债券结算代理30.下列商业银行操作风险管理策略中，属于对可缓释的操作风险的管理策略的有( )。（分数：1.00）A.制定应急和连续营业方案B.采取更为有力的内部控制措施C.购买保险D.计提风险资本金E.业务外包31.内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。（分数：1.00）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告三、B判断题/B(总题数：6，分数：6.00)32.商

15、业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。( )（分数：1.00）A.正确B.错误33.商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，须使其与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。( )（分数：1.00）A.正确B.错误34.在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少 5 年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 3 年的历史数据。( )（分数：1.00）A.正确B.错误35.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误36.完善的公司治理结构是现代

16、商业银行控制操作风险的基石。( )（分数：1.00）A.正确B.错误37.在操作风险监管资本计量方法的标准法下，总收入等于净利息收入加上净非利息收入，其中净非利息收入包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益。( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-操作风险管理答案解析(总分：28.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：18，分数：9.00)1.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法不包括( )。（分数：0.50）A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法 解析：2.每位员工依据本岗位工作职责及体系文件

17、、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险自我评估流程的( )阶段。（分数：0.50）A.控制措施与评估B.全员风险识别与报告 C.作业流程分析、风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案解析：3.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.商业银行不管采取多好的控制措施、购买再多的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法规避和降

18、低的操作风险束手无策 D.商业银行需要为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金解析：4.银行某款理财产品存在设计上的缺陷，给银行造成巨大的损失，这是因( )造成的操作风险。（分数：0.50）A.系统缺陷B.内部流程 C.外部事件D.个人因素解析：5.在操作风险监管资本的计量方法中，( )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数 ，分别求出对应的资本，最后加总八大类业务条线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。（分数：0.50）A.高级计量法B.替代标准法C.标准法 D.内部评级法解析：6.某银行在升级数据

19、系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失。给银行造成了极大的损失。这属于因( )造成的操作风险。（分数：0.50）A.个人因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷 解析：7.下列操作风险自我评估流程，按照先后顺序排序的结果是( )。 (1)全员风险识别与报告 (2)控制措施与评估 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与曰常监控 (5)作业流程分析、风险识别与评估（分数：0.50）A.(1) (2) (3) (4) (5)B.(4) (1) (5) (3) (2)C.(4) (2) (3) (1) (5)D.(1) (5) (2)

20、(3) (4) 解析：8.操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循( )的原则。（分数：0.50）A.由内而外、自上而下、从已知到未知B.由表及里、自下而上、从已知到未知 C.由内而外、自下而上、从已知到未知D.由表及里、自上而下、从已知到未知解析：9.我国商业银行可以选择的三种用于计量操作风险监管资本的方法中，风险敏感度最高的是( )。（分数：0.50）A.高级计量法 B.标准法C.替代标准法D.内部评级法解析：10.( )是目前操作风险评估方法中运用最广泛、最成熟的。（分数：0.50）A.自我评估法 B.损失分布法C.风险地图法D.情景分析解析：11.2009 年，张某向银行

21、申请了 50 万元的个人住房贷款，期限为 15 年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的( )。（分数：0.50）A.个人因素B.内部流程 C.外部事件D.系统缺陷解析：12.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等B.违反用工法可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中C.员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度D.缺乏足够的后备人员，关键信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，是员工知识/技能匮乏造成风险的体

22、现 解析：13.在操作风险监管资本的计量方法中，( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（分数：0.50）A.内部评级法B.替代标准法C.标准法D.高级计量法 解析：14.采用替代标准法计量操作风险时，零售银行和商业银行业务条线的总收入分别用前( )年和前( )年贷款余额的算术平均数与 3.5%的乘积替代。（分数：0.50）A.3.5B.3.3 C.5.3D.5.5解析：15.由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的( )。（分数：0.50）A.内部欺诈B.失职违规 C.核心雇员流失D

23、.知识/技能匮乏解析：16.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。这一业务种类属于商业银行的( )业务。（分数：0.50）A.资金交易B.柜台C.个人信贷D.代理 解析：17.商业银行面对信息技术设备严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。（分数：0.50）A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案C.购买电子设备保险D.信息技术系统灾难备援外包解析：18.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。（分数：0.50）A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保

24、险 D.为操作风险计提风险资本金解析：二、B多选题/B(总题数：13，分数：13.00)19.2002 年 10 月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.此举是风险缓释的有效手段 B.深圳发展银行此举意在转移操作风险 C.此举有利于银行将重点放到核心业务上 D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险 解析：20.根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风

25、险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。对于可缓释的操作风险，商业银行可以通过( )等方式将其缓释。（分数：1.00）A.购买保险 B.调整业务规模C.制定应急和连续营业方案 D.业务外包 E.加强内部控制解析：21.根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制 D.商业银行应建

26、立清晰的操作风险内部报告路线 E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性 解析：22.商业银行操作风险评估要素主要包括( )。（分数：1.00）A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.本行的业务经营环境和内部控制因素 D.情景分析 E.贷款人信用记录解析：23.下列针对商业银行高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险 C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 解析：24.外部

27、事件引发的操作风险包括( )。（分数：1.00）A.外部欺诈 B.洗钱 C.内部欺诈D.违反系统安全规定E.监管规定 解析：25.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估的作用包括( )。（分数：1.00）A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力 C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台 D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理之中，从源头上控制案件隐患及风险损失 E.促进

28、风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性 解析：26.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。（分数：1.00）A.自我评估法 B.缺口分析法C.因果分析模型 D.资产中性定价模型E.久期分析法解析：27.在操作风险监测中，关键风险指标通常包括( )。（分数：1.00）A.交易量 B.客户满意度 C.产品成熟度 D.自动化水平 E.员工水平 解析：28.下列关于操作风险高级计量法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风

29、险管理框架 B.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度及风险管理水平，自行选择操作风险计量模型 C.商业银行操作风险计量系统应对本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制 4 个要素，在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定 D.在商业银行操作风险计量系统的开发过程中，必须对模型开发和独立验证设定严格的程序 E.任何操作风险内部计量系统，必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据 解析：29.下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数 为 18%的业务有( )。（分数：1.00）A.证券投资基金托管

30、B.并购重组服务 C.单位贷款D.交易账户人民币理财产品 E.债券结算代理 解析：30.下列商业银行操作风险管理策略中，属于对可缓释的操作风险的管理策略的有( )。（分数：1.00）A.制定应急和连续营业方案 B.采取更为有力的内部控制措施C.购买保险 D.计提风险资本金E.业务外包 解析：31.内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。（分数：1.00）A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易/定价错误 E.错误监控/报告 解析：三、B判断题/B(总题数：6，分数：6.00)32.商业银行在计

31、量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：33.商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，须使其与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：34.在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少 5 年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 3 年的历史数据。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：35.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：36.完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：37.在操作风险监管资本计量方法的标准法下，总收入等于净利息收入加上净非利息收入，其中净非利息收入包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：