风险管理-流动性风险管理及答案解析.doc

1、风险管理-流动性风险管理及答案解析(总分：33.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：28，分数：14.00)1.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（分数：0.50）A.75%，25%B.75%，15%C.50%，15%D.50%，25%2.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：0.50）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率3.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性比率=流动性负债余额/流

2、动性资产余额100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%D.流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%4.用 DA表示总资产的加权平均久期，V A表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R 时，资产的变化可表示为( )。（分数：0.50）A.-DAVAR/(1+R)B.-DAVA/R(1+R)C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R (1+R)5.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)

3、存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”（分数：0.50）A.(1) (2)B.(1) (2) (3)C.(1) (2) (5)D.(1) (2) (3) (4) (5)6.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性比率和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算7.某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长

4、速度缓慢，目前大约有 100 亿元的缺口。对于该银行来说，下列融资方式中，流动性风险最小的是( )。（分数：0.50）A.同业拆借B.债券回购C.发行金融债券D.再贴现8.某商业银行 2009 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。（分数：0.50）A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%9.流动性缺口为( )。（分数：0.50）A.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额B.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动

5、性资产的差额C.30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额D.30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额10.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果市场利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响V A为( )亿元。（分数：0.50）A.23.81B.-23.8lC.25D.-2511.如果某银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为

6、50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.2C.0.25D.0.412.下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险13.某银行资产价值为 1000 亿元，负债价值

7、为 800 亿元，资产的加权平均久期为 5 年，负债的加权平均久期为 3 年。如果市场利率由 4%降为 3.5%，则该银行资产价值( )亿元。（分数：0.50）A.减少约 24B.增加约 24C.减少约 22D.增加约 2214.( )针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。（分数：0.50）A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法15.( )是指商业银行能够随时以合理的成本获得需要的资金的能力。（分数：0.50）A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.贷款流动性16.( )对商业银

8、行的风险状况和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（分数：0.50）A.个人存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款17.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据的研究，当资金剩余额与总资产之比小于 3%5%甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充18.下列属于敏感负债类型存款的是( )。（分数：0.50）A.政府税款B.电力费用收

9、入C.五年定期储蓄存款D.证券业存款19.如果某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（分数：0.50）A.400B.300C.200D.-10020.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。（分数：0.50）A.安全性B.稳定性C.流动性D.效益性21.对于从事国际业务的商业银行而言，下列外币流动性管理方法中，不合理的是( )。（分数：0.50）A.根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债B.用本币来匹配所有外币债务C.用一种最重要的外币来匹配所有外币债

10、务D.针对外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其债务组合结构22.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（分数：0.50）A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率23.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（分数：0.50）A.将流动性管理权限集中在总部或下放至货币发行国的分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划24.下列对于久期公式 dP/dy=-DP/(1+y)的理解，不正确的是

11、( )。（分数：0.50）A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的 D 为修正久期25.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.外币超额备付金率不得低于 3%B.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额100%C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D.人民币超额准备金率不得低于 3%26.如果某银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿

12、元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。（分数：0.50）A.0.1B.0.2C.0.3D.0.427.某商业银行 2009 年年底的核心存款为 400 亿元，总负债为 1400 亿元，总资产为 1600 亿元，则该商业银行 2009 年年底的核心存款指标为( )。（分数：0.50）A.15%B.25%C.29%D.50%28.下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.资金使用(资产)应集中，资金来源(负债)应分散B.资金使用(资产)应分散，资金来源(负债)应集中C.资金使用(资产)和资金来源(负债)都应分散D.资金使用(资产)和资金来源

13、(负债)都应集中二、B多选题/B(总题数：11，分数：11.00)29.下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.“借短贷长”(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.“借短贷长”是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为 50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的30.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成( )三类。（分数：1.00）A.敏感负债B.敏感资产C.脆弱

14、资金D.核心存款E.准备金存款31.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平32.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险E.制定和实施新战略、推广

15、新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险33.( )是银行流动性风险的预警。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资34.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。（分数：1.00）A.存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点B.市场收益率提高/降低 50%C.持有主要外币相对本币升值/贬值 20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超

16、过 50%E.CDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%35.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，( )的构成状况。（分数：1.00）A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出36.下列关于流动性比率与指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强B.核心存款指标越高，商业银行的流动性越好C.大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行D.流动资产与总资产的比率越低，流动性越高E.贷款总额与核心存款的比率越低，

17、流动性风险越高37.商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C.维持良好的公共关系D.弥补现金流量不足的工作程序E.考虑如何处理与利益持有者的关系38.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。（分数：1.00）A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.所发行的股票价格上升39.( )通常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号。（分数：1.00）A.同年度存款数量明显减少B.盈利水平下降C.所发行的股票价格下跌D.债权人要求提前兑付，造成支付

18、能力出现不足E.银行被迫从市场上购回已发行的债券三、B判断题/B(总题数：8，分数：8.00)40.商业银行在经营管理过程中，为了实现更高收益，一般会持有流动性较高的资产。( )（分数：1.00）A.正确B.错误41.现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。( )（分数：1.00）A.正确B.错误42.运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。( )（分数：1.00）A.正确B.错误43.通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。( )（分数：1.00）A.正确B.错误44.在其他条件相同的情况下，商业银行的易变负债与总资产

19、的比率越大，则其面临的流动性风险越小。( )（分数：1.00）A.正确B.错误45.商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。( )（分数：1.00）A.正确B.错误46.在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的 80%投入流动资产。( )（分数：1.00）A.正确B.错误47.银行应该尽可能通过借入流动性的方式提高流动性资产的比例，以降低流动性风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-流动性风险管理答案解析(总分：33.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：28，分数：14.00)1.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不

20、得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（分数：0.50）A.75%，25% B.75%，15%C.50%，15%D.50%，25%解析：2.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：0.50）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率解析：3.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100% D.流

21、动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%解析：4.用 DA表示总资产的加权平均久期，V A表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R 时，资产的变化可表示为( )。（分数：0.50）A.-DAVAR/(1+R) B.-DAVA/R(1+R)C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R (1+R)解析：5.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”（分数：0.50）A.(1) (2)B.(1)

22、(2) (3)C.(1) (2) (5)D.(1) (2) (3) (4) (5) 解析：6.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性比率和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 解析：7.某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有 100 亿元的缺口。对于该银行来说，下列融资方式中，流动性风险最小的是( )。（分数：0.50）A.同业拆借B.债券

23、回购C.发行金融债券 D.再贴现解析：8.某商业银行 2009 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。（分数：0.50）A.2.53% B.2.16%C.2.15%D.1.78%解析：9.流动性缺口为( )。（分数：0.50）A.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 B.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额C.30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额D.30 天内到期的流动性负债减去 30

24、 天内到期的流动性资产的差额解析：10.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果市场利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响V A为( )亿元。（分数：0.50）A.23.81B.-23.8l C.25D.-25解析：11.如果某银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( )。（分数：0

25、.50）A.0.05B.0.2C.0.25 D.0.4解析：12.下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险解析：13.某银行资产价值为 1000 亿元，负债价值为 800 亿元，资产的加权平均久期为 5 年，负债的加权平均久期为 3 年。如果市场利率

26、由 4%降为 3.5%，则该银行资产价值( )亿元。（分数：0.50）A.减少约 24B.增加约 24 C.减少约 22D.增加约 22解析：14.( )针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。（分数：0.50）A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.缺口分析法 D.久期分析法解析：15.( )是指商业银行能够随时以合理的成本获得需要的资金的能力。（分数：0.50）A.资产流动性B.负债流动性 C.资本流动性D.贷款流动性解析：16.( )对商业银行的风险状况和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部

27、分。（分数：0.50）A.个人存款 B.公司存款C.机构存款D.大额存款解析：17.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据的研究，当资金剩余额与总资产之比小于 3%5%甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D.在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充解析：18.下列属于敏感负债类型存款的是( )。（分数：0.50）A.政府税款B.电力费用收入C.五年定期储蓄存款D.证券业存款 解析：19.

28、如果某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（分数：0.50）A.400 B.300C.200D.-100解析：20.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。（分数：0.50）A.安全性B.稳定性 C.流动性D.效益性解析：21.对于从事国际业务的商业银行而言，下列外币流动性管理方法中，不合理的是( )。（分数：0.50）A.根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债B.用本币来匹配所有外币债务 C.用一种最重要的外币来匹配所有外币债务D.针对外币债务结构，

29、选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其债务组合结构解析：22.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（分数：0.50）A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率解析：23.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（分数：0.50）A.将流动性管理权限集中在总部或下放至货币发行国的分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划解析：24.下列对于久期公式 dP/dy=-DP/(1+y)的理解，不正确的是(

30、 )。（分数：0.50）A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的 D 为修正久期 解析：25.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.外币超额备付金率不得低于 3%B.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额100% C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D.人民币超额准备金率不得低于 3%解析：26.如果某银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金

31、头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。（分数：0.50）A.0.1B.0.2 C.0.3D.0.4解析：27.某商业银行 2009 年年底的核心存款为 400 亿元，总负债为 1400 亿元，总资产为 1600 亿元，则该商业银行 2009 年年底的核心存款指标为( )。（分数：0.50）A.15%B.25% C.29%D.50%解析：28.下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.资金使用(资产)应集中，资金来源(负债)应分散B.资金使用(资产)应分散，资金来源(负债)应集中C.资金使用(资产)和资金来源(负债)都应分散

32、 D.资金使用(资产)和资金来源(负债)都应集中解析：二、B多选题/B(总题数：11，分数：11.00)29.下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.“借短贷长”(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益 B.“借短贷长”是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为 50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况 E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的 解析：30.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成( )三类。

33、（分数：1.00）A.敏感负债 B.敏感资产C.脆弱资金 D.核心存款 E.准备金存款解析：31.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量 B.银行的盈利能力 C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平 解析：32.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险 C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险 D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保

34、在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险 E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险 解析：33.( )是银行流动性风险的预警。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B.市场上出现关于商业银行的负面传言 C.银行所发行的股票价格下跌 D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资 解析：34.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。（分数：1.00）A.存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点 B.市场收

35、益率提高/降低 50% C.持有主要外币相对本币升值/贬值 20% D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50% E.CDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20% 解析：35.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，( )的构成状况。（分数：1.00）A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债 E.现金流入与现金流出 解析：36.下列关于流动性比率与指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强 B.核心存款指标越高，商业银行的流动性越好 C.大额

36、负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行D.流动资产与总资产的比率越低，流动性越高E.贷款总额与核心存款的比率越低，流动性风险越高解析：37.商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施 B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 C.维持良好的公共关系 D.弥补现金流量不足的工作程序 E.考虑如何处理与利益持有者的关系 解析：38.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。（分数：1.00）A.融资成本上升 B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.所发行的股票价格上升解析：39.(

37、 )通常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号。（分数：1.00）A.同年度存款数量明显减少 B.盈利水平下降 C.所发行的股票价格下跌 D.债权人要求提前兑付，造成支付能力出现不足 E.银行被迫从市场上购回已发行的债券 解析：三、B判断题/B(总题数：8，分数：8.00)40.商业银行在经营管理过程中，为了实现更高收益，一般会持有流动性较高的资产。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：41.现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：42.运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。( )（分数：

38、1.00）A.正确B.错误 解析：43.通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：44.在其他条件相同的情况下，商业银行的易变负债与总资产的比率越大，则其面临的流动性风险越小。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：45.商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：46.在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的 80%投入流动资产。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：47.银行应该尽可能通过借入流动性的方式提高流动性资产的比例，以降低流动性风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：