风险管理-风险管理基础(二)及答案解析.doc

1、风险管理-风险管理基础(二)及答案解析(总分：41.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：36，分数：18.00)1.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避（分数：0.50）A.B.C.D.2.在商业银行的经营管理过程中，( )决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规

2、模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.3.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.4.某投资者在年初以每股 50 元的价格购买了某公司股票 1000 股，半年后每股收到 0.5 元现金红利，同时以每股 55 元的价格卖出这 1000 股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为( )。A10%B11%C21%D23%（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于马柯维茨的投

3、资组合理论的说法，不正确的是( )。A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列关于风险的说法，正确的是( )。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D交易对手信用评级的下降可能会给投资

4、组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致商业银行的流行性不足C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。A国家风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所

5、带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.9.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B风险补偿是指在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿C风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D风险规避可分为保险规避和非保险规避（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列关于资

6、本的说法，正确的是( )。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C.D.12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。ARAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失BRAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润DRAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润（分数：0.50）A.B

7、.C.D.13.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C可以通过分散化投资消除D可采用量化技术加以控制（分数：0.50）A.B.C.D.14.对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失。商业银行的最佳风险管理策略是( )。A风险转移B风险对冲C风险分散D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是( )。A只要两种资产收益率的相关系数不为 0，那么投资于这两种资产就能降低风险B如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产

8、能较好地对冲风险C如果两种资产收益率的相关系数为 1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列选项中，属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行附属资本的是( )。A资本公积B盈余公积C未分配利润D重估储备（分数：0.50）A.B.C.D.17.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A18.25%B2

9、7.25%C11.25%D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D.18.正态分布的图形大致如( )图所示。（分数：0.50）A.B.C.D.19.正态随机变量 X 落在距均值 2 倍标准差范围内的概率约为( )。A68%B95%C32%D50%（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配

10、资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。A信用风险只有当违约实际发生时才会产生B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C结算风险是一种特殊的信用风险D交易对手信用评级的下降不属于信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.22.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。A流动性B操作C法律D战略（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。

11、A风险分散B风险规避C风险对冲D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.24.银行某项业务的税后净利润为 10 亿元，预期损失为 5 亿元，其经济资本规模为 20 亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为( )。A75%B50%C33%D25%（分数：0.50）A.B.C.D.25.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。A2.76B2.16C4.06D4.68（分数：0.50）A.B.C.D.26.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。A全面风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段D资产

12、负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.27.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于风险的说法，正确的是( )。A衍生品交易不存在信用风险B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但

13、另一方发生违约的风险C信用风险具有明显的系统性风险特征D信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个领域B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C对操作风险的管理应当控制好合理的成本收益率D根据监管机构的规定，操作风险包括声誉风险，不包括法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.30.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A系统性风险对冲B非系统性风险对冲C自我对冲D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.31.小陈

14、的投资组合中有 3 种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，3 种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。A25.0%B20.0%C21.0%D22.0%（分数：0.50）A.B.C.D.32.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类。政治风险属于( )。A操作风险B战略风险C国家风险D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.33.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布。则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。A1%，3%B0，4%C1.99%，2.0

15、1%D1.98%，2.02%（分数：0.50）A.B.C.D.34.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。A利率风险B股票风险C商品风险D汇率风险（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于风险的说法，不正确的是( )。A市场风险具有明显的非系统性风险特征B国际性商业银行通常分散投资于多国金融市场，以降低所承担的风险C操作风险指由不完善或有问题的内容程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要（分数：0.50）A.B.C.D.36.国际先进银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通行方法是( )。A股本收益率(ROE)B资产收

16、益率(ROA)C经风险调整的业绩评估方法(RAPM)D风险价值(VaR)（分数：0.50）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：11，分数：11.00)37.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险38.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.元差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合39.操

17、作风险可以分为 7 种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.就业制度和工作场所安全事件B.信息科技系统事件C.客户、产品和业务活动事件D.实物资产损坏E.外部欺诈40.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力41.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风

18、险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式42.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险43.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险44.下列属于巴塞尔新资本

19、协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具45.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品46.战略风险主要体现在( )。（分数：1.00）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源

20、匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证47.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.风险对冲只可以管理非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略三、判断题(总题数：12，分数：12.00)48.对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。 ( )（分数：1

21、.00）A.正确B.错误49.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误50.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误51.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。( )（分数：1.00）A.正确B.错误52.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失而应该持有的资本金。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误53.国家风险通常是由债务人所

22、在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误54.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )（分数：1.00）A.正确B.错误55.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误56.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于 1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误57.信用风险具有明显的系统性风险特征。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误58.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )（

23、分数：1.00）A.正确B.错误59.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-风险管理基础(二)答案解析(总分：41.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：36，分数：18.00)1.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾

24、难性损失，应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避（分数：0.50）A.B.C. D.解析：2.在商业银行的经营管理过程中，( )决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：3.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：4.某投资者在年初以每股 50 元的价格购买了某公司股票 1000 股，半年后

25、每股收到 0.5 元现金红利，同时以每股 55 元的价格卖出这 1000 股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为( )。A10%B11%C21%D23%（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：5.下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点（分数：0.50）A. B.C.D.解析：6.下列关于风险的说法，正确的是( )。A对大

26、多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：7.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致商业银行的流行性不足C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业

27、银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A. B.C.D.解析：8.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。A国家风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A. B.C.D.解析：9.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。A风险分散B风险对冲C风险规避D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的

28、资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B风险补偿是指在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿C风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D风险规避可分为保险规避和非保险规避（分数：0.50）A.B. C.D.解析：11.下列关于资本的说法，正确的是( )。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C. D.解析：12.

29、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。ARAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失BRAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润DRAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润（分数：0.50）A. B.C.D.解析：13.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C可以通过分散化投资消除D可采用量化技术加以控制（分数：0.50）A.B.C. D.解析：14.对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失。

30、商业银行的最佳风险管理策略是( )。A风险转移B风险对冲C风险分散D风险规避（分数：0.50）A. B.C.D.解析：15.下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是( )。A只要两种资产收益率的相关系数不为 0，那么投资于这两种资产就能降低风险B如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C如果两种资产收益率的相关系数为 1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险（分数：0.50）A.B. C.D.解析：16.下列选项中，属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行附属资本的是( )。A资本公积B盈

31、余公积C未分配利润D重估储备（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：17.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A18.25%B27.25%C11.25%D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：18.正态分布的图形大致如( )图所示。（分数：0.50）A. B.C.D.解析：19.正态随机变量 X 落在距均值 2 倍标准差范围内的概率约为( )。A68%B95%C32%D50%（分数：0.5

32、0）A.B. C.D.解析：20.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B. C.D.解析：21.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。A信用风险

33、只有当违约实际发生时才会产生B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C结算风险是一种特殊的信用风险D交易对手信用评级的下降不属于信用风险（分数：0.50）A.B.C. D.解析：22.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。A流动性B操作C法律D战略（分数：0.50）A. B.C.D.解析：23.下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。A风险分散B风险规避C风险对冲D风险转移（分数：0.50）A.B. C.D.解析：24.银行某项业务的税后净利润为 10 亿元，预期损失为 5 亿元，其经济资本规模为 20 亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为(

34、)。A75%B50%C33%D25%（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：25.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。A2.76B2.16C4.06D4.68（分数：0.50）A.B. C.D.解析：26.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。A全面风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A. B.C.D.解析：27.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B资产风险管理

35、模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：28.下列关于风险的说法，正确的是( )。A衍生品交易不存在信用风险B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C信用风险具有明显的系统性风险特征D信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：0.50）A.B. C.D.解析：29.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。A操作风险普遍

36、存在于商业银行业务和管理的各个领域B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C对操作风险的管理应当控制好合理的成本收益率D根据监管机构的规定，操作风险包括声誉风险，不包括法律风险（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：30.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A系统性风险对冲B非系统性风险对冲C自我对冲D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：31.小陈的投资组合中有 3 种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，3 种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年

37、百分比收益率是( )。A25.0%B20.0%C21.0%D22.0%（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：32.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类。政治风险属于( )。A操作风险B战略风险C国家风险D声誉风险（分数：0.50）A.B.C. D.解析：33.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布。则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。A1%，3%B0，4%C1.99%，2.01%D1.98%，2.02%（分数：0.50）A. B.C.D.解析：34.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。A利率风险B股票风险C商品风险

38、D汇率风险（分数：0.50）A. B.C.D.解析：35.下列关于风险的说法，不正确的是( )。A市场风险具有明显的非系统性风险特征B国际性商业银行通常分散投资于多国金融市场，以降低所承担的风险C操作风险指由不完善或有问题的内容程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要（分数：0.50）A. B.C.D.解析：36.国际先进银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通行方法是( )。A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA)C经风险调整的业绩评估方法(RAPM)D风险价值(VaR)（分数：0.50）A.B.C. D.解析：二、多项选择题

39、(总题数：11，分数：11.00)37.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 解析：38.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.元差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合 解析：39.操作风险可以分为 7 种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.就业制度和工作场所安全

40、事件 B.信息科技系统事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 解析：40.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心 E.为风险管理提供最根本的驱动力 解析：41.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依

41、据 C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 解析：42.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险D.汇率风险 E.商品风险 解析：43.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.政治风险 B.信用风险C.社会风险 D.经济风险 E.操作风险解析：44.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资

42、本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具解析：45.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道 B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 解析：46.战略风险主要体现在( )。（分数：1.00）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要

43、的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证 解析：47.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.风险对冲只可以管理非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险 D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略 解析：三、判断题(总题数：12，分数：12.00)48.对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致

44、其巨额损失。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：49.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：50.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：51.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：52.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失而应该持有的资本金。 ( )（

45、分数：1.00）A.正确B.错误 解析：53.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：54.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：55.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：56.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于 1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：57.信用风险具有明显的系统性风险特征。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：58.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：59.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：