JR T 0230-2021 债券价格指标产品数据采集规范.pdf

1、 !#$ %?$-+(-A+-+/$ $ $ BCDEF;GHIJKLMN$ OPQRSPT$USVS$WXYYZWVQX$ZWQQWSVQX$XP$_XU$PQWQ$QUQWSVXP$ PXUaWV$ +-+/ b -# b +cd +-+/ b -# b +ef 0623g9$ cd $ =?$-+(-A+-+/$ I h i$ 前言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 概念数据模型 . 6 5 采集时效性要求 . 7 6 数据元表示格式 . 7 7 数据元要素定义 . 8 7.1 债券基本要素 . 8 7.2 浮动利率债券要素 . 15 7

2、.3 永续债券要素 . 21 7.4 资产支持证券要素 . 29 7.5 资产包要素 . 33 7.6 资产包信息披露要素 . 35 7.7 债券流通要素 . 39 7.8 债券发行注册要素 . 43 7.9 评级要素 . 45 7.10 债券现金流要素 . 48 7.11 债券外部编码要素 . 62 7.12 债券存量变动要素 . 63 7.13 债券与相关主体关系 . 65 7.14 主体基本要素 . 66 7.15 主体外部编码要素 . 67 参考文献 . 69 =?$-+(-A+-+/$ II j k$ 本文件按照G 1.1!2020 1部 文件 和 规 规定 注 本文件 利 本文件

3、发 利 currency1 本文件“债fi fl currency1 本文件金 术” 180 本文件 “债fi fl currency1“债金“ “外 “ 行 “行 fl “证券 资基金 “ 行 “ 行 “行 “ 行 发行 基金 “证数 数据 信息术 信息 “ 资 本文件主要 立王超群赵凌孙明洁魏成徐超邬隽骁马彤解少 飞孙昭苏金昌骏张兆嘉熊歆汤玥玥赵丽刘瑞丰纪伟伟苏晓航张苏林宋震马骏 何真孙涛陈映洲史 雄周立程 波蔡骏胜诸赞松蒋瑞杰 =?$-+(-A+-+/$ 1 BCDEF;GHIJKLMN$ /$Nl$ 本文件规定了债券价格 产品编制过程“ 债券概念数据模型采集时效性要求数据元 表示格式数

4、据元要素定义相关 本文件适用于债券价格 产品 编制 为债券价格 产品编制供基础数据 金 信息 +$MNmnop$ 下列文件“ 通过文“ 规范性引用而 成本文件必 少 条款 其“，注日期 引用文件， 仅该日期对应 版本适用于本文件；注日期 引用文件，其最新版本包括 修改 适用于本 文件 G 26592000 世界各和 码 G 22602007 “ 和行 码 00652019 行 基础数据元 ($qr5st$ 下列术语和定义适用于本文件 $ (*/$ uvIJwx$WXWZVaSY$USVS$RXUZY$ 用 概念表示现 世界 数据模型 G 183912009，3.2.5 (*+$ IJy$USV

5、S$ZYZRZV$ 定语 “ 数据元 G 183912009，3.3.8 (*($ IJyL$USVS$ZYZRZV$ZV$ 数据元 集 ， 义 数据元 成 集 (*,$ z|$ZaRZPSVZU$ SYaZ$UXRSQ$ 规定部列表 =?$-+(-A+-+/$ 2 G 183912009，3.3.13 (*)$ BC$_XU$ 映债债 关系 证，用证明发行 义 通过供现金currency1金 “行， 定程 fi 流通 金 02292021，3.2 (* $ $ ZPX$WXaX$ fl 期超过 债券， 息，currency1 规定利率，于 价格发行currency1 ，”期按照 支本息 $

6、02292021，6.3.2.19 (*#$ $UQWXaV$ fl 期超过 债券， 息，currency1 规定利率，于 价格发 行currency1 ，”期按照 支本息 02292021，6.3.2.19 (* $ s $Q ZU$WXaX$SU$ST$SV$RSVaPQVT$ 债券存续期 支利息，利息和本金 债券”期时 性， 定利息 02292021，6.3.2.19 (* $ $YXSV$WXaX$SU$ST$SV$RSVaPQVT 债券存续期 支利息，利息和本金 债券”期时 性， 浮动利息 02292021，6.3.2.19 (*/-$ ! s $Q ZU$WXaX$SU$YSQ$

7、SQYYS$ 债券存续期 支利息， 定利息 02292021，6.3.2.19 (*/$ ! $YXSV$WXaX$SU$YSQ$ SQYYS$ 债券存续期 支利息， 浮动利息 02292021，6.3.2.19 =?$-+(-A+-+/$ 3 (*/+$ BC$YXSV$PSVZ$_XU$ 存续期 利率 为浮动利率 债券 (*/($ BC$Q ZU$VX$YXSV$PSVZ$_XU$ 存续期 利率部 时按照浮动利率 息部 时按照定利率 息 债券 (*/,$ BC$ZPZVaSY$_XU$ 定期债券 (*/)$ G C$SZV$_SW ZU$ZWaPQVT $. $ 债券性 ， 资支 本息 于

8、基础资产产 现金流currency1 金 义 资产支持证券包括 资产支持证券 产品， 款资产支持证券 产品“ (*/ $ e I e I SWVaSY?SWVaSY$ 债券按照 数 fl利息，fi 息 数为 数 (*/#$ e I?( -$SWVaSY?( -$ 债券按照 数 fl利息，fi 息 数为360 (*/ $ (-?( -$ 债券 fi 息 数为360 ， fi 息 数为30 (*/ $ $TZSP$X$SWWPaSY$X$QVZPZV$ 债券 息日 续 对应日期 成 (*+-$ currency1“ WSYZUSP$TZSP$X$VZ$QVZPZV$SWWPaSY$USVZ$ 债券

9、 息期 日期 fi1 1日 12 31日 =?$-+(-A+-+/$ 4 (*+/$ fiBfl$XPUQSPT$UZ_V$ 发行 产时，本金和利息 于级债 资本债 资本 前 债 (*+$ i Bfl$a_XPUQSVZ$UZ_V$ 发行 产时，本金和利息 于通债 ， 于 资本债 资本 债 (*+($ c9$PQ SVZ$XZPQ$ 债券仅 对 定 少数 资发行 02292021，6.3.2.13， 修改 (*+,$ c9$a_YQW$XZPQ$ 债券 定 资发行 02292021，6.3.2.13， 修改 (*+)$ $WPX$UZSaYV$WYSaZ$ 债券 发行时 定， 本债券 债 本债

10、券外其 债 本金currency1利息，本债券 为发 件，发 (*+ $ $ZPZVaSY$WYSaZ$ 债券发行时 定债券”期日， 发行 按照 定 债券 条款 (*+#$ s”$Q ZU$SRXPVQ SVQX$ 资产支持证券本金 支日期和支金 定 ，本金按照 行 (*+ $ ”$SbVPXa$SRXPVQ SVQX$ 资产支持证券 支日 定 本金 ，而据现金流 流 ， 相 关用 按照 配给 资 (*+ $ =?$-+(-A+-+/$ 5 x $VSVQW$XXY$ 资产支持证券 静态 ， 殊目 载体fl 性购买基础资产 ，基础资产 “ 资产 定变 (*(-$ x $RSSZU$XXY$ 资

11、产支持证券 动态 ，基础资产封包 ， 定 循环购买期，基础资产“产 现金流 持续购买新 满足 格 基础资产 (*(/$ c92fl$QaZP$WSYY$XVQX$ 发行 定 日期，选择按照 定 价格 债券 利 02292021，6.3.2.10 (*(+$ 2 fl$Q ZVXP$aV$XVQX$ 资 定 日期，选择按照 定 价格 债券 给发行 利 02292021，6.3.2.10 (*($ c92 fl$QaZP$WXaX$PSVZ$SUaVRZV$XVQX$ 发行 定 日期，选择调整债券 利率 利 02292021，6.3.2.10 (*(,$ fl$.RZPQWS$XVQX$ 期”期日

12、 ”期日 前currency1何时 执行 期 (*()$ fl$ aPXZS$XVQX$ 期”期日 执行 期 (*( $ fl$ ZPRaUS$XVQX$ 期”期日 前 系列 定 日期currency1 ”期日 执行 期 (*(#$ $aSPSVZZ$ =?$-+(-A+-+/$ 6 保证和债 定， 债 履行债 时，保证按照 定履行债 currency1currency1 行为 (*( $ $ZZPSY$aSPSVZZ$ 保证 “ 定，债 履行债 时，保证保证currency1 保证 式 (*( $ $XQV$aSPSVZZ$ 保证 “ 定保证与债 对债 连带currency1 保证 式 (*

13、,-$ $WXYYSVZPSY$ 债 currency1 三 移 项 产 占 ， 该 产 为债 保 债 履行债 时，债 依法 该 产折价currency1拍卖变卖该 产 价款 受 (*,/$ $YZUZ$ 债 currency1 三 项 产移债占 ， 该 产 为债 保 债 履行债 时，债 依法 该 产折价currency1拍卖变卖该 产 价款 受 ,$uvIJwx$ 本文件“，概念数据模型基于债券价格 产品编制基础数据 其数据 关联关系 成 债券价 格 产 数据元，主要包括债券数据元和债券相关主体数据元两 部 两 部 数据元通过 “债券与相关主体关系”这 体关系连 ， 成债券价格 产基础数据

14、概念数据模型，见下图 $uvIJwx$ 主体资料 债券与相关 主体关系 主体基本要素 主体外部编码要素 主体评级要素 披露 资产包要素 资产包信息披露要素 属于 债券资料 浮动利率债券要素 资产支持证券要素 债券流通要素 债券发行注册要素 债券评级要素 债券现金流要素 债券外部编码要素 债券存量变动要素 债券基本要素 永续债券要素 =?$-+(-A+-+/$ 7 数据元本文件最基础 组成，本文件 义 数据元 成 若干 集 ，定义为数据元集 本文件“ 包 15 数据元集 债券基本要素浮动利率债券要素永续债券要素资产支持证券 要素资产包要素资产包信息披露要素债券流通要素债券发行注册要素评级要素债券

15、现金流 要素债券外部编码要素债券存量变动要素债券与相关主体关系主体基本要素和主体外部编码要 素，体 如下 “债券基本要素”数据元集fi录债券 通用要素信息，包括债券 期 息 式基本条款 “，映债券 基本 征 “浮动利率债券要素”数据元集fi录浮动利率债券 要素信息，包括基 利率 利 率重置规 保底 利率“，据债券 利率条款采集，映债券 利率浮动 征 “永续债券要素”数据元集fi录永续债券和 续期债券 要素信息，包括重定价规 利率跳升利息递延条款“，据债券 期条款续期条款采集，映债券 永续 续期 征 “资产支持证券要素”数据元集fi录资产支持证券 要素信息，包括资产支持证券 现 金流 配 超 收

16、 配 “，映资产支持证券 基本 征 “资产包要素”数据元集fi录资产支持证券 项目层 相关 征和要素信息，包括资产支持 证券 基础资产 型现金流 配制 型“ “资产包信息披露要素”数据元集fi录资产支持证券 发行文件和存续期信息披露文件“披露 现金流相关信息，包括现金流集 本 本 “ “债券流通要素”数据元集fi录债券 流通信息，并fi录流通状态变 “债券发行注册要素”数据元集fi录债券发行信息，并fi录债券 发行 果和发行状态 “评级要素”数据元集fi录债券评级要素，即债券 债项评级 果，并fi录主体评级要素，即 债券相关主体 主体评级 果 “债券现金流要素”数据元集fi录据债券 发行条款和

17、行为 总 ” 息本选 择“映债券现金流 要素信息 “债券外部编码要素”数据元集fi录fi托 金信息 “ 赋予债券 唯 编码 “债券存量变动要素”数据元集fi录债券 存量规模变动 ，包括存量变动 历史 “债券与相关主体关系”数据元集fi录债券与债券 发行保主销 殊目 载 体 “相关主体 对应关系 “主体基本要素”数据元集fi录债券相关主体 基本要素，映债券相关主体 基本 征，包 括主体 “要素信息 “主体外部编码要素”数据元集fi录 和 编码 “赋予债券相关主体 唯 编码， 包括统 社信用 码球法编码LEI，Legal Entity Identifier “ )$KL m $ 债券价格 产 基础

18、数据元 债券发行存续期披露 告“相关文件“行采集 数据元采集注重时效性，数据应 时更新 据 告 型，应制定 数据采集时效性规 定 如，发行 果告，应于告发 立即完成采集 对于债券 流通状态“相关数据元，应 披 露流通状态 日，对流通状态完成采集 $IJy E $ =?$-+(-A+-+/$ 8 本文件 债券价格 产品基础数据元，应按照下 和 行规范 数据元 “文 ，必填 文 数据元 文 ，必填 文词 隔，且 主要 文词首字母 写 编 数据元 本文件“ 唯 编 ，按照债券价格 产品 行 编 ，并适 定 ，必填 编 为 ， 1为写 文字母，本文件编 “ E 表资产 et 资产包 rtf li 主体

19、Entity 23为数据元集 ， 对资产资产包 主体“ 数据元集行 45为 数据元集“数据元 为 采集， 数据元 现 数据元集“时，数据元 赋予编 数据元集 数据元 集 ，必填 定义 数据元 义，必填 采集 数据元信息采集 依据，必填 数据 型 数据元 型，必填 用于规定 数据元 时， 供 数据元， 必填 fi量 数据元“数字型 ，必填 若 fi量，填写 项数据元依据债券 披露 ，供相关 采集示 ，如果 ，供 债券通过债券 表示， 如 “15 001”为债券 ，其“15”为债券 发行 #$IJy st$ #*/$BC $ #*/*/$ 文 rren y 编 0101 数据元集 债券基本要素 定

20、义 债券现金流 码 采集 据发行文件“ 定 债券 采集 对于 债券而言，债券 价本金 利息支 应采用相 对于 债券而言，债券 价本金 利息支 采用 ，应 fi录 数据 型 字 型 元 元 E 日元 元 G 其 fi量 15 001 发行文件“ 定“ 100元”， 采集为“ ” #*/*+$ $ 息日 文 Intere t r al ate 编 0102 数据元集 债券基本要素 定义 按照 00652019，即 fl资金利息 日期，currency1 履行资金与 fl 日 期，格式为 =?$-+(-A+-+/$ 9 采集 据发行文件“ 定 期条款 息日期 日期“ 采集 数据 型 日期型 fi量

21、15 001 发行文件“ 定“ 息日 201512 16日”， 息日采集为“20151216” #*/*($ $ ”期日 文 at rity ate 编 0103 数据元集 债券基本要素 定义 按照 00652019，即证券本金 currency1日currency1据存“ ”期日，格 式为 采集 据发行文件“ 定 期条款”期日期 采集，若债券 定”期日永续债券 ， 采集为 对于发行文件“披露 ”期日期”期日法定”期日”期日 债券，应按照最 “日期采集 数据 型 日期型 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“ 日 201612 30日”， ”期日采集为“20161230” #*/*,$e

22、$ ”期日 文 t al at rity ate 编 0104 数据元集 债券基本要素 定义 按照 00652019，即 证券”期日，格式为 采集 据 告前 告“披露 债券 完日期券 总 fi为0 采集 数据 型 日期型 fi量 13fl 债 2013fl 资本 currency1债券2018前 息告 “ 定“2018 5 30日前 本金并支本期债券 应 利息”， ”期日采集为“20180530” #*/*)$ x$ 息 型 文 n ye 编 0105 数据元集 债券基本要素 定义 按照 00652019，即利息 fl时 用 利息 和息 式 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集，若债券 定利息

23、且期于 ， 采 集为现式；若债券 定利息且期超过 ， 采集为息式；若债券 定 浮动利息，且存 续期 支利息，”期 性 本息， 采集为利本 定利率 利本 浮动利率；若债券 定 浮动利息，且存续期 支利息， 采集为息式定利率 息式浮动利率 数据 型 字 型 =?$-+(-A+-+/$ 10 现式息式利本 定利率利本 浮动利率息式定利率息式 浮动利率 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“发行利率 本期“期据采用浮动利率，即基 利率”利，基 利率为6 元Li r 6 元Li r 本期“期据定息日 时 11 00 行 6 元 利率 LI 定息日 本期“期据 息日前两 日”， 息 型采集为“息式浮动

24、利率” #*/* $ ?$-+(-A+-+/$ 11 fi量 与债券息周期配 用 0806 发行文件“ 定“ 息日为20083 20日， 日为20153 20日 息日为 20089 20日， 3 20日9 20日为债券 息日和利率调整日，如日， 支日 延”， 债券息周期采集为“6”债券息周期为“ ” #*/* $BC $ 债券息周期 文 ny le nit 编 0108 数据元集 债券基本要素 定义 存续期 息 债券，息隔 采集 据集 明发行文件采集，与债券息周期配 用 数据 型 字 型 日 周 fi量 0806 发行文件“ 定“ 息日为20083 20日， 日为20153 20日 息日为 2

25、0089 20日， 3 20日9 20日为债券 息日和利率调整日，如日， 支日 延”， 债券息周期采集为“ ”债券息周期为“6” #*/* $e I x$ 数 型 文 t al ye 编 0109 数据元集 债券基本要素 定义 债券 息基 数 fl规 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集 数据 型 字 型 息fi 息期 息日 fi fi量 14 元1 发行文件“ 定“ 资产支持证券 息 式为 资产支持证券 息期 本金 利率 息期 数 息期 日 历 数”， 数 型采集为“ 息期 息日 fi” #*/*/-$ d $ 利息 式 文 n ll ati n ye 编 0110 数据元集 债券基本要素

26、定义 债券息周期于12 息式定利率息式浮动利率债券 利息 配 式， 利息按照息 率 各 息期 配currency1按照各 息期 数 fl和 配 采集 据发行文件 和采集 数据 型 字 型 =?$-+(-A+-+/$ 12 配利息 式 数 配利息 式 /* 配利息 式债券利息按照息 率 各 息期 配 式 +* 数 配利息 式债券利息按照 各 息期 数 式 fi量 14 元1 发行文件“ 定“ 资产支持证券 息 式为 资产支持证券 息期 本金 利率 息期 数 息期 日 历 数”， 利息 式 采集为“ 数 配利息 式” #*/*/$ ; $ 期本条款 文 erial ndIndi at r 编 01

27、1 数据元集 债券基本要素 定义 债券 为 期本 采集 据发行文件“ 定 本条款采集 数据 型 字 型 fi量 13fl 债 发行文件“ 定“本期债券 置前本条款， 债券存续期 34567 按照 债券发行总 20 20 20 20 20 债券本金”， 期本条款 采集为“” #*/*/+$ x$ 保 型 文 llateral ye 编 0112 数据元集 债券基本要素 定义 债券 保 式 采集 据发行文件采集 债券存 保 式时， 应采集和供，并用“ ”隔 保证 其 为 级 保证和连带currency1保证 为保证 级 动产 利 为 级 级 时 ， 采集 级 即 其“ 动产 包 林“ 定 外 利

28、包 a 支本债券存款 依法 依法 用， 利 “ 产 d 依法 其 利 数据 型 字 型 保证 保证连带currency1保证 动产 利 其 fi量 13fl 债 发行文件“ 定“发行其 用为本期债券供 保”， 保 型采 集为“ ” #*/*/($ $ =?$-+(-A+-+/$ 13 文 ayent an 编 0113 数据元集 债券基本要素 定义 债 采集 据发行文件采集 对于 殊目 载体为发行主体 债券，应按照债券 级 定 ， 如，资产支持证券 按照“通债”采集，级按照“级债”采集 数据 型 字 型 通债级债 债 通 债满足 资本 要求， 资金 级资本， 于通债级债 ， 于 资本 债 fi

29、量 18 级01 发行文件“ 定“本期债券与发行发行 与本期债券 相 其 级债 于 ，与 发行 与本期债券 相 其 级资本 受”， 采集为“级债” #*/*/,$c9; $ 发行 文 li fferingIndi at r 编 0114 数据元集 债券基本要素 定义 债券 发行 式 为发行 采集 据发行文件采集，定发行 发行 发行 属于“ 发行” 数据 型 字 型 fi量 13fl 债 发行文件“ 定“销 成” 置 发行 “ 和 资 法 法 规 规定外 发行和通过 证券 资 法 法规 购买外 发行”， 发行 采集为“” #*/*/)$ H$ 品 文 llateral 编 0115 数据元集 债

30、券基本要素 定义 债券 保 式为 currency1 时， 供 保 产 采集 据发行文件采集，应采集 品 和 品 债 信息 数据 型 字 型 fi量 15 瑞 002 发行文件“ 定“应收款 据发行 为应收款债 与 新 ” 为应收款债 程 资金款 ，用于 应收款总 为9.19元”， 品采集为“ 新 ”应收款债 应收款总 9.19元” =?$-+(-A+-+/$ 14 #*/*/ $ $ 息率 文 enalty ate 编 0116 数据元集 债券基本要素 定义 债券发 期“ 件时，对 部 资金应 外支 息利率 采集 据发行文件采集，统 按照日利率采集，必 数据 型 数字型 fi量 13 元 0

31、01 发行文件“ 定“如履行“期据本息义 currency1按照“期据发行 法 规定 时支 续，应对部 0.21 日利率 资支 金”， 息 率采集为“0.021” #*/*/#$ M $ 日 规 文 liday le 编 0117 数据元集 债券基本要素 定义 息本行“债券现金流日时 规 采集 据发行文件采集 数据 型 字 型 做 定日 延日前周 前法定日 延 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“息日如法定日 延 下 日 日 201612 30日如法定日， 延 其 日 ”， 日 规 采集为“法定日 延” #*/*/ $ ; $ 叉 条款 文 r efa ltla eIndi at r 编

32、 0118 数据元集 债券基本要素 定义 债券 定叉 条款 采集 据发行文件采集 数据 型 字 型 fi量 18 001 发行文件“ 定“如果发行 其 并范围 子 ”期应 本债项外 其 债 资 债企债currency1 外债券 本金currency1利息，应 2 日 予告，并立即启动如下保护 制”， 叉 条款 采集为“” #*/*/ $ $ 宽期 =?$-+(-A+-+/$ 15 文 Gra e eri d 编 0119 数据元集 债券基本要素 定义 发行 按照 定履行其支义 时，据发行文件 定 享 宽期 采集 据发行文件采集 数据 型 数字型 fi量 日 18 001 发行文件“ 定“发行

33、4.1条 发 发 10 日 宽期，若发行 该期 对 4.1条“ 债 行了足 ， 成发行 本期债 资 项下 定”， 宽 期采集为“10” #*/*+-$ x$ 永续条款 型 文 eret al ye 编 0120 数据元集 债券基本要素 定义 债券 续期条款 采集 据发行文件采集 数据 型 字 型 续期条款永续条款 续期条款债券 发行时 定债券”期日 发行 延债券期 条款 fi量 15 001 发行文件“ 定“于发行依照发行条款 定 前期存续，并 发行依据发 行条款 定 时”期”， 永续条款 型采集为“永续条款” #*+$ BC $ #*+*/$ BC x$ 浮动利率债券 型 文 Fl at y

34、e 编 0201 数据元集 浮动利率债券要素 定义 债券为浮动利率债券currency1 利率债券时，据浮动 完整覆盖债券 命周期，对 浮动利率债券行 采集 据发行文件采集 数据 型 字 型 浮动利率债券 利率债券 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“ 利率 浮动利率 本期“期据采用浮动利率，即基 利率 ”利，基 利率为6 元Li r”， 浮动利率债券 型采集为“浮动利率债券” #*+*+$ !#$ 浮动 日 =?$-+(-A+-+/$ 16 文 Fl attart ate 编 0202 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券利率浮动日期 日，格式为 采集 据发行文件“ 定 利率

35、条款采集 数据 型 日期型 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“本期“期据采用浮动利率 缴款日 息， 息期 从缴 款日 6 息 缴款日为201312 30日”，该债券为浮动利率债券，浮动 日为 息日 期， 浮动 日采集为“20131230” #*+*($ ! $ 浮动 currency1日 文 Fl atEnd ate 编 0203 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券利率浮动日期 currency1日，格式为 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集 数据 型 日期型 fi量 13 元 001 发行文件“ 定“本期“期据采用浮动利率 缴款日 息， 息期 从缴 款日 6 息 缴款日

36、为201312 30日 本金 日 利息， 日为201612 30日”，该债券为浮动利率债券，浮动 currency1日为”期 日期， 浮动 currency1日采集为“20161230” #*+*,$?$-+(-A+-+/$ 17 利率下 条款 文 Fl r a ateIndi at r 编 0205 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券currency1永续债券 定 利率currency1基 利率 currency1下 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集 数据 型 字 型 下条款 条款 条款 下条款 下条款和 条款 fi量 0904 发行文件“ 定“本期债券 立基 利率保底条款，

37、 调息日执行 期定期存款利率于 1.98 时，基 利率按照1.98 执行”，且 定 利率， 利率下 条款 采集为“ 下条款 条款” #*+* $ $ 利率下 文 Fl r ate 编 0206 数据元集 浮动利率债券要素 定义 按照 00652019，即浮动利率债券currency1永续债券 最 利率 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集，披露时， 采集为 数据 型 数字型 fi量 10常德经 债 发行文件“ 定“本期债券存续期 ，若基 利率” 基本利高于6.1 ， 期利率 为6.1 ，若基 利率” 基本利高于6.1 ， 期利率为基 利率” 基本利”， 利率下采集为“6.1” #*+*#$ (

38、 $ 利率 文 a ate 编 0207 数据元集 浮动利率债券要素 定义 按照 00652019，即浮动利率债券currency1永续债券 最高 利率 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集，披露时， 采集为 数据 型 数字型 fi量 #*+* $?$-+(-A+-+/$ 18 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集，披露时， 采集为 数据 型 数字型 fi量 0904 发行文件“ 定“本期债券 立基 利率保底条款， 调息日执行 期定期存款利率于 1.98 时，基 利率按照1.98 执行”， 基 利率下采集为“1.98” #*+* $ ( $ 基 利率 文 a en har ate 编 0209

39、 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券currency1永续债券 定 最高基 利率 基 利率高于基 利率 时，基 利率 为执行基 利率 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集，披露时， 采集为 数据 型 数字型 fi量 #*+*/-$c9s $ 发行定息基 日 文 en harFix ate 编 0210 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券披露 发行时 定 用基 利率数 基 日期，格式为 采集 据发行文件currency1发行 果文件采集 数据 型 日期型 fi量 05 元1 发行文件“ 定“首 息期 采用 级资产支持证券基 利率为 200512 14 日往前20 日 7 购”利率 fl术 即12 14日 _1 数据 ”，此明 披露 用“12 14日 _1 数据” 为 息期 基 利率， 发行定息基 日采集为“20051214” #*+*/$c9s ?$-+(-A+-+/$ 19 首利率重置日 文 Fir t e n ate 编 0212 数据元集 浮动利率债券要素 定义 浮动利率债券 定 首行利率重置 日期，格式为 采集 据发行文件“ 定 利率条款采集 数据 型 日期型 fi量 /3淮 新 001 发行文件“ 定“ 利率调整日为20187 11日”， 首利率重置日采集 为“20180711” #*+*/($ +, x$ 利率重置日 型 文 e n a