计量经济学教案(卢时光).doc

1、 教 案 2014 2015 学年第 一 学期 教 学 系 部 经 济 学 院 教研室 (实验室 ) 经济学 课 程 名 称 计量 经济学 专 业 班 级 国际经济与贸易 1201/02 授 课 教 师 卢时光 职称 讲 师 教 材 名 称 计量 经济学 湖南工程学院 年 月 日 教 案 课程 名称 计量经济 学 课程编号 总计 学时： 48 讲课 学时： 48 实验 学时： 上机 学时： 学 分 3 类别 必修课（ ） 选修课（ ） 理论课 （ ） 实验课（ ） 任课 教师 卢 时 光 职称 讲 师 授课 对象 专业班级： 国际经济与贸易 1201/02 共 2 个班 基本 教材 和主 要参

2、 考资 料 序号 教材名称 作者 出版社 出版时间 1 计量 经济学（ 第三版 ） 庞浩 科学出版社 2014 2 计量经济学 古扎拉蒂 清华大学出 版社 2010 3 计量经济学 李子奈 高等教育出版社 2011 教学 目的 要求 计量经济学是以数理经济学和数理统计学为基础，以经济理 论为指导，考察经济社会中各种经济变量之间的数理关系为目标的一门经济学课程。在建立宏观经济模型、预测经济发展趋势计量经济学得到了广泛的应用。教学过程应从理论和应用两个方面培养学生正确使用计量经济模型的能力。 通过学习，使学生掌握计量经济模型方法和实际应用中出现的规律性问题以及经验处理方法；能够比较灵活地应用计量经

3、济学中的一些基本方法，诸如：曲线拟合、最小二乘估计、回归模型、预测及各种检验等方法。 教学 重点 难点 1、 线性回归模型（简单、多元）参数估计、 统计推断技术 2、 多重共线性、异方差、自相关问题的性质、影响 、检测和补救措施 3、 虚拟变量回归分析 4、 联立方程模型 计量经济 学 课程教案 授课时间 第 1 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 计量经济学概述 教学目的、要求： 掌握计量经济学的定义；了解计量经济学的方法论 教学重点及难点： 什么是计量经济学、数学和统计学的预备知识

4、 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 什么是计量经济学 2、计量经济学的方法论 3、计量经济学的类型 4、数学和统计学的预备知识 5、计算机的预备知识 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 1 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 回归分析概述 教学目的、要求： 掌握回归的概念、 一元线性回归模型的基本假设； 了解回归和因果关系 、 计量经济学分析所用数据性质与来源 教学重点及难点： 回归的概念、 一元线性回归模型的基本假设 教

5、学 基 本 内 容 方法及手段 1、 什么是“回归” 2、统计关系和确定性关系 3、回归和因果关系 4、计量经济学分析所用数据性质与来源 5、一元线性回归模型的基本假设 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 2 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 一元回归模型的参数估计 教学目的、要求： 掌握普通最小二乘法、标准误和判定系数 R2 的计算 教学重点及难点： 普通最小二乘法、标准误和判定系数 R2 的计算 教 学 基 本 内 容 方法及

6、手段 1、 线性模型的概念 2、 总回归函数 3、 PRF 的随机设定 4、普通最小二乘法 5、标准误 6、判定系数 R2 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 2 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 一元线性回归模型的统计检验 教学目的、要求： 掌握区间估计、显著性检验、方差分析技术 教学重点及难点： 区间估计、显著性检验、方差分析技术 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 干扰项 ui 的概率分布 2、与正态分布有关的一些概率

7、分布： t、 chi-平方、 F 分布 3、区间估计：回归系数 1、 2 的置信区间、 2 的置信区 间 4、显著性检验： t 检验、 F 检验 5、方差分析 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 3 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 一元线性回归模型的矩阵表达 教学目的、要求： 掌握 一元线性回归模型的矩阵表达 教学重点及难点： 一元线性回归模型的矩阵表达 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 用矩阵表示有关经典回归模型的假定

8、 2、用矩阵表示 OLS 估计 3、用矩阵表示判定系数 R2 4、 用矩阵表示置信区间和显著性检验 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 3 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 多元回归模型概述 、 多元回归模型的参数估 计（ I） 教学目的、要求： 了解多元线性回归模型的含义；掌握 OLS 估计与复判定系数 R2、校正的 R2 教学重点及难点： OLS 估计 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 模型的符号与假定 2、偏回归系数

9、的含义 3、偏回归系数的 OLS 估计 4、复判定系数 R2、校正的 R2 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 4 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 多元回归模型的参数估计（ II） 教学目的、要求： 了解设定误偏的产生和影响、多项式回归模型 教学重点及难点： 设定误偏的产生和影响、多项式回归模型 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、设定误偏问题的初步探讨 2、偏相关系数 3、多项式回归模型 多媒体教学 作业和思考题： 思考题

10、见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 4 周 周 三 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 多元回归模型的统计检验 教学目的、要求： 掌握复回归模型的统计检验方法 教学重点及难点： 复回归模型的统计检验方法 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 复回归模型的假设检验：综述 2、检验关于个别偏回归系数的假设 3、检验样本回归的总显著性 4、检验两个回归系数是否相等 5、检验线性等式约束条件 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后 记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第

11、 5 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 异方差性（ I） 教学目的、要求： 掌握异方差的定义、出现的原因；了解 GLS 教学重点及难点： 异方差的定义、出现的原因、出现异方差是的 OLS 估计的后果 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 异方差的性质 2、出现异方差是的 OLS 估计的 后果 3、广义最小二乘法 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 5 周 周 三 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课

12、实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 异方差性（ II） 教学目的、要求： 掌握异方差的侦测方法、补救的措施 教学重点及难点： 帕克检验、格莱泽检验、怀特检验、等级相关系数、加权最小二乘法（ WLS） 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 异方差的侦测方法 （ 1）非正式方法 ：图示法、问题的性质 （ 2）正式方法 ：帕克检验、格莱泽检验、怀特检验、等级相关系数 2、补救的措施 （ 1）当 2 已知：加权最小二乘法 （ 2）当 2 未知 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 6 周 周 三 第 3-4 节

13、课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 序列相关性（ I） 教学目的、要求： 掌握自相关的定义、出现时对 OLS 产生的影响 教学重点及难点： 自相关的定义、出现时对 OLS 产生的影响 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 问题的性质 2、自相关出现时候的 OLS 估计量 3、自相关出现时候的 BLUE 估计量 4、自相关出现时候使用 OLS 的后果 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 6 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课

14、讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 序列相关性（ II） 教学目的、要求： 掌握自相关的侦测技术和补救措施 教学重点及难点： 自相关的侦测技术、补救措施 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 侦测自相关 （ 1）图解法、游程检验 （ 2）德宾 -沃森 D 检验 2、补救措施 （ 1） 已知 （ 2） 未知 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 7 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 多重共

15、线性（ I） 教学目的、要求： 掌握多重共线性的定义、出现多重共线性是 OLS 的后果 教学重点及难点： 多重共线性的定义、出现多重共线性是 OLS 的后果 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 多重共线性的性质 2、出现多重共线性时的估计问题 3、多重共线性的 OLS 后果 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 7 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 多重共线性（ II） 教学目的、要求： 掌握多重共线性的侦测方法和补救措施 教

16、学重点及难点： 多重共线性的侦测方法和补救措施 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 多重共线性的侦测 2、出现多重共线 性补救措施 3、多重共线性的进一步认识 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 8 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 虚拟变量模型（ I） 教学目的、要求： 掌握虚拟变量的性质、一个定量变量对一个和多个两分变量的回归 教学重点及难点： 虚拟变量的性质、一个定量变量对一 个和多个两分变量的回归 教 学 基 本 内

17、 容 方法及手段 1、 虚拟变量的性质 2、一个定量变量和一个两分变量的回归 3、一个定量变量和多个两分变量的回归 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 8 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 虚拟变量模型（ II） 教学目的 、要求： 掌握检验结构的稳定性、分段线性回归；了解虚拟变量方法的一些技术问题 教学重点及难点： 检验结构的稳定性、分段线性回归 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、检验结构的稳定性 2、分段线性回归 3、虚

18、拟变量方法的一些技术问题 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 9 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 联立方程计量经济学模型的提出 教学目的、要求： 掌握 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 教学重点及难点： 联立方程模型的性质 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 2、联立方程模型的性质 3、联立方程模型举例 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授

19、课时间 第 9 周 周 三 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 联立方程计量经济学模型的估计（ I） 教学目的、要求： 了解联立方程模型的偏误 教学重点及难点： 联立方程模型的偏误 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 联立方程模型偏误： OLS 估计量的非一致性 2、联立方程模型偏误：一个数值例子 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 10 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课

20、时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 联立方程计量经济学模型的估计（ II） 教学目的、要求： 掌握联立方程的识别规则、联立性检验、外生性检验 教学重点及难点： 联立方程的识别规则 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 识别问题 2、识别规则 3、联立性检验 4、外生性检验 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 10 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论 教学目的、要求： 掌握递归模型与

21、普通最小二乘法、间接最小二乘法（ ILS）、二阶最小二乘法（ 2SLS） 教学重点及难点： 递归模型与普通最小二乘法、间接最小二乘法（ ILS）、二阶最小二乘法（ 2SLS） 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 递归模型与普通最小二乘法 2、间接最小二乘法（ ILS） 3、二阶最小二乘法（ 2SLS） 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 11 周 周 三 第 3-4 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 时间序列的平稳性及其检验（ I） 教学目的、要求

22、： 掌握单位根检验、趋势平稳和差分平稳过程、协积的定义 及检验方法 教学重点及难点： 单位根检验、趋势平稳和差分平稳过程、协积的定义及检验方法 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 平稳随机过程 2、平稳性检验：单位根检验 3、趋势平稳和差分平稳过程 4、协积 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 11 周 周 五 第 5-6 节 课次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目 （教学章、节或主题）： 时间序列的平稳性及其检验（ II） 教学目的、要求： 掌握时间序列数据的 AR、 MA 和

23、 ARMA 建模、 ARMA 模型的估计 教学重点及难点： 时间序列数据的 AR、 MA 和 ARMA 建模、 ARMA 模型的估计 教 学 基 本 内 容 方法及手段 1、 时间序列数据的 AR、 MA 和 ARMA 建模 2、 ARMA 模型的估计 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记： 计量经济学 课程教案 授课时间 第 12 周 周 三 第 3-4 节 课 次 1 授课方式 （请打 ） 理论课 讨论课 实验课 习题课 其他 课时 安排 2 授课题目（教学章、节或主题）： 例题与答疑 教学目的、要求： 掌握不同计量经济学例题的计算方法 教学重点及难点： 计量经济学例题的计算方法 教 学 基 本 内 容 方法及手段 计量经济学例题的计算方法 （ 1）线性回归模型 （ 2）多重共线性、异方差和自相关 （ 3）虚拟变量 （ 4）联系方程模型 （ 5）时间序列计量经济学 多媒体教学 作业和思考题： 思考题见讲义 教学后记：