[财经类试卷]信用风险管理练习试卷4及答案与解析.doc

1、信用风险管理练习试卷 4 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。（A）统计模型具有明显的经济意义（B）统计模型的估计与使用相对比较简单（C）财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异（D）统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化2 客户信用评级的发展过程是( )。（A）违约概率模型专家判断法信用评分法（B）信用风险模型专家判断法违约概率模型（C）专家判断法信用评分法信用风险模型（D）专家判断法违约概率模型信用评分法3 较多地

2、考虑了管理层素质,公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。（A）专家判断法（B）统计模型法（C）信用评分法（D）信用风险模型4 “5C”方法属于( )评级方法。（A）信用风险模型法（B）专家判断法（C）信用评分法（D）统计模型法5 下列关于信用评分模型的说法中,不正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化6 下列关于 RiskCalc

3、模型的说法中,正确的是( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者7 下列关于信用评定方法的说法中,正确的是( )。（A）对企业客户和个人客户都采用评分方法（B）对企业客户和个人客户都采用评级方法（C）对企业客户采用评分方法,对个人客户采用评级方法（D）对企业客户采用评级方法,对个人客户采用评分方法8 参照国际最佳实践,在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采用( )。（A）申请评分（B）行为评分（C）信用局评分（D）利润评分9 根据中国

4、人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于( ) 。（A）关注类贷款（B）次级类贷款（C）可疑类贷款（D）损失类贷款10 ( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。（A）连接函数（B）秩相关系数（C）坎德尔系数（D）简单相关系数11 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） CreditPortfolioV

5、iew 模型（C） CreditRisk+模型（D）CreditMonitor 模型12 ( )是采用保险业中的精算方法得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型。（A）CreditMonitor 模型（B） CreditMetrics 模型（C） CreditRisk 模型（D）CreditPortfolioView 模型13 与 CreditMetrics 模型,CreditMonitor 模型不同的是,CreditRisk+模型在对违约风险进行估计时,是采用( ) 描述一个等级客户的违约发生情况。（A）具体的违约数值（B）一个离散的随机变量（C）一个确定的 LGD 值（D）一个连续的随机变

6、量14 下列关于 CreditRisk+模型的说法中 ,不正确的是 ( )。（A）假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态（B）组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布（C）认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的（D）根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布 ,对贷款组合违约率进行分析15 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司债权统一给予( ) 的风险权重。（A）0.35（B） 0.75（C） 0.8（D）116 外部评级主要依靠( )。（A）定量分析（B）专家定性分析（C）定性和定量分析相结合（D）模糊性分析17 商业银行在组合风险限额管

7、理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。（A）资本收益率（B）经济前景（C）过去的组合集中情况（D）组合在战略层面的重要性18 在信贷资产证券化过程中,( )不属于信用增级的常用模型。（A）现金准备金（B）优次分级（C）超额现金流（D）交互式现金支付二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 信用风险可以具体分为( )。（A）违约风险（B）声誉风险（C）敞口风险（D）追偿风险（E）商品价格风险20 下列各项可能导致信贷风险的有( )。（A）市场资金不足（B）企业更换了高层管理人员

8、（C）政治局势紧张（D）企业产品的重要原料紧缺（E）宏观经济恶化21 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候,需要关注和了解的内容包括( ) 。（A）客户的类型（B）企业基本经营情况（C）企业员工的数量（D）法人的信用状况（E）企业的资产规模信用风险管理练习试卷 4 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理2 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理3 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理4 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理5

9、【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理6 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理7 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理8 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理9 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理10 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理11 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理12 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理13 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理14 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理15 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理16 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理17 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理18 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 【正确答案】 A，C，D【知识模块】 信用风险管理20 【正确答案】 A，B，C，D，E【知识模块】 信用风险管理21 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 信用风险管理