[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷6及答案与解析.doc

1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 6 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 敏感度限额归属于( )。（A）市场风险限额指标（B）信用风险限额指标（C）操作风险限额指标（D）流动性风险限额指标2 衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是( )。（A）缺口分析（B）久期分析（C）敏感性分析（D）风险价值3 下列不属于代理业务操作风险的成因的是( )。（A）监督管理滞后（B）经营层次过低（C）内部控制薄弱（D）业务管理分散4 下列不属于外部数据的是( )。（A）通过专业数据供应

2、商所获得的数据（B）从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息（C）从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据（D）从征信系统获得的数据5 综合报告反映的内容不包括( )。（A）辖内各类风险总体状况及变化趋势（B）风险应对策略及具体措施（C）分类风险状况及变化原因分析（D）重大风险事项描述6 巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。（A）损失结果（B）风险事故（C）风险发生的范围（D）商业银行的业务特征及诱发风险的原因7 商业银行经营管理的核心内容是( )。（A）风险管理（B）经营风险（C）盈利（D）创新8 ( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适

3、当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。（A）市场风险（B）流动性风险（C）操作风险（D）战略风险9 商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为( ) 。（A）代理业务（B）劳务派遣（C）业务外包（D）合作业务10 下列不属于总敞口头寸汁算方法的是( )。（A）短边法（B）长边法（C）累计总敞口头寸法（D）净总敞口头寸法11 ( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（A）商品风险（B）利率风险（C）市场风险（D）操作风险12 下列属于法人信贷业务内容的是( )。（A）账户管理（B）贴现业务（C）资

4、金管理（D）代收代付业务13 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的( )。（A）规模大小（B）盈利水平（C）组织架构（D）公司治理水平14 下列选项中，属于流动性风险的是( )。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）融资流动性风险（D）表外流动性风险15 下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是( )。（A）突发事件应对能力（B）外包争端的解决机制（C）技术能力及专业能力（D）确定客户信息的安全16 有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。（A）最大限度地减少诉讼威胁（B）明确商业银行的战略愿景和价值理念（C）有明确记载的声誉风险管理政策和流程（D）深入理解不同利益

5、持有者对自身的期望值17 商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括( )。（A）管理能力和行业地位（B）外包服务的集中度（C）财务稳健性（D）突发事件应对能力18 在风险偏好指标选取需体现的原则中，( )是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。（A）全面性（B）稳定性（C）重要性（D）合规性19 2014 年 4 月，中国银监会批准实施资本管理高级方法的银行，除了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五大银行，还包括( )。（A）兴业银行（B）民生银行（C）华夏银行（D）招商银行20 ( )是指由不完善或有问题的内部

6、程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（A）声誉风险（B）战略风险（C）法律风险（D）操作风险21 下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。（A）风险防范意识不足（B）内部控制薄弱（C）客户监管难度大（D）电子化建设缓慢22 被称为银行风险中的“终结者” 的是( )。（A）国别风险（B）流动性风险（C）市场风险（D）战略风险23 不良贷款本息以货币资金净收回是指( )。（A）以资抵债（B）不良贷款盘活（C）不良贷款保全（D）不良贷款清收24 所需稳定资金估算在持续( )的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。（A）3 个月（B） 6 个月（C）

7、1 年（D）2 年25 ( )指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。（A）代理业务（B）柜面业务（C）资金业务（D）个人信贷业务26 单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，( )应运而生。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产负债风险管理模式（D）全面风险管理模式27 商业银行的存贷比应当不高于( )。（A）25（B） 50（C） 75（D）10028 对大多数商业银行来说，最主要的信用风险来源是( )。（A）结算（B）存款（C）贷款（D）担保29 下列关于贷款损失的核

8、销说法错误的是( )。（A）贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度（B）核销后债权关系不再存在（C）核销是银行内部账务处理过程（D）核销后不再进行会计确认和计量30 流动性风险控制手段没有经历的阶段是( )。（A）银行票据阶段（B）资产管理阶段（C）负债管理阶段（D）平衡管理阶段31 下列有关风险文化的说法，不正确的是( )。（A）薪酬机制应坚持“ 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调” 的原则（B）在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回（C）绩效考评应坚持“综合平衡”的原则（D）在考评指标上，银监会

9、强调必须包括风险管理类指标32 ( )通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。（A）趋势分析（B）结构分析（C）总量分析（D）同质同类比较33 银行宏观审慎监管的核心是( )。（A）市场准入（B）监督检查（C）资本监管（D）风险管理34 下列关于表外流动性的说法，不正确的是( )。（A）表外金融工具较为复杂（B）可产生流动性（C）可消耗流动性（D）确定性强35 信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括( )。（A）履行信息科技项目发起和管理（B）履行信息科技战略的审批（C）履行信息科技内部控制（D）履行信息科技

10、外包和信息系统退出36 下列属于柜面业务操作风险的是( )。（A）对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，致使流失、被盗（B）为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款（C）内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入（D）未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符37 下列属于代理业务操作风险类别的是( )。（A）社会因素（B）内部事件（C）系统缺陷（D）外部流程38 金融资产根据历史成本所反映的账面价值是( )。（A）名义价值（B）实际价值（C）公允价值（D）历史价值39 下列各项中，属于商业银行专门信息科技管理委员会成员的是( )。（A）股东（B）监事（C）首席信息官（D）高级管

11、理层40 全员劳动生产率属于( )。（A）行业经营风险（B）行业重大突发事件（C）行业财务风险因素（D）行业环境风险因素41 下列不属于引发商业银行流动性风险外部因素的是( )。（A）系统性流动性危机（B）到期资产不能按约定收回（C）单一金融工具市场流动性缺失（D）附属机构流动性问题向母行传导42 杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，( )。（A）还本付息的压力小，违约概率低（B）还本付息的压力小，违约概率高（C）还本付息的压力大，违约概率低（D）还本付息的压力大，违约概率高43 ( )是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。（A）收益（

12、B）收入（C）风险（D）资产 44 下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是( )。（A）缺口分析（B）久期分析（C）敏感性分析（D）风险价值45 商业银行操作风险管理制度体系中，管理工具方面的内容不包括( )。（A）资本计量方法实施细则（B）操作风险与控制自我评估管理办法（C）损失数据收集管理办法（D）关键风险指标监测管理办法46 下列各项中，不属于风险类指标的是( )。（A）杠杆率（B）信用风险（C）声誉风险（D）操作风险 47 下列选项中，属于流动性风险监测阶段工作的是( )。（A）分析流动性风险的主要来源（B）显示流动性风险警示程度（C）通过采取合适的手段来减少流动性风险（

13、D）将流动性风险计量结果进行周期性汇报 48 法人客户根据( ) 可以分为企业类客户和机构类客户。（A）组织形式（B）机构性质（C）内部结构（D）成立目的49 银行应该建立持续的( )管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。（A）市场接触（B）交易对手（C）货币（D）金融工具50 日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括( )。（A）完整性（B）独立性（C）及时性（D）相关性51 下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是( )。（A）董事会（B）高级管理层（C）内部审计部门（D）外包管理团队 52 下列限额指标中，不属于流动性风险限额指标的是( )。（A）核心负债依存度（B）案件风险率（C）净稳定

14、资金比例（D）存贷比53 下列效率比率公式中正确的是( )。（A）存货周转天数=360存货周转率（B）权益收益率= 税后损益平均股东权益净额（C）资产回报率=税后损益+ 利息费用(1+税率)平均资产总额（D）存货周转率=产品销售成本 (期初存货+期末存货)54 下列属于商业银行客户风险内生变量中实力类指标的是( )。（A）成本管理（B）政策法规环境（C）还款意愿（D）外部重大事件55 信用风险具有明显的( )特征。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）经营风险（D）利率风险56 多样化投资分散风险的风险管理策略行之有效的前提条件是( )。（A）有成本的支（B）有专业的风险管理团队（C）有足够

15、多的组合投资形式（D）有足够多的相互独立的投资形式57 从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于( )选择其应承担或经营的风险。（A）自身风险偏好（B）市场环境（C）贷款数量（D）存款数量58 银行内部人员未对个人生产经营情况进行尽职调查，不了解贷款申请人的生产经营状况和信用状况，属于( )业务的操作风险。（A）个人质押贷款（B）个人住房按揭贷款（C）个人生产经营贷款（D）个人大额耐用消费品贷款59 ( )是一种顾问及其相关的客户服务。（A）确认服务（B）客户服务（C）咨询服务（D）信息服务60 前台交易人员需要的风险报告是( )。（A）最佳避险报告（B）风险控制报告（C）具体头寸报告（D）宏观

16、风险报告61 清偿顺序排在所有其他融资工具之后的监管资本是( )。（A）一级资本（B）核心一级资本（C）其他一级资本（D）二级资本62 下列商业银行的流动性比例中，合规的是( )。（A）8（B） 15（C） 20（D）2863 下列关于商业银行个人客户的基本信息分析，错误的是( )。（A）商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录（B）商业银行应调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致（C）商业银行应分析借款人及其家庭收人的稳定性（D）商业银行应调查借款人是否以价值稳定、不易变现的财产作抵 (质)押物64 由政府主导、实施的对银行业金融

17、机构的监督管理行为被称为( )。（A）银行监管（B）政府监管（C）市场约束（D）风险监管65 下列指标能够表示资产质量从前期到本期变化的比率是( )。（A）风险迁徙类指标（B）基本面指标（C）财务指标（D）关注类贷款占比66 下列不属于操作风险按照损失形态分类的是( )。（A）法律成本（B）监管罚没（C）资产损失（D）实物资产的损坏67 下列属于商业银行客户风险内生变量中财务指标的是( )。（A）实力类指标（B）环境类指标（C）品质类指标（D）增长能力指标68 为了有效管理操作风险，实施高级计量法的商业银行需要另外开展的工作是( )。（A）情景分析工作（B）关键风险指标监测（C）风险损失数据收

18、集（D）风险与控制自我评估69 下列关于零售客户的说法，错误的是( )。（A）对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度（B）从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定（C）可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况（D）被看做是核心存款的重要组成部分70 通过新闻平台收集到的日常国别风险信息不包括( )。（A）GDP 增长率（B）短期资本流入（C）消费信心指数（D）国家违约71 商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是( )。（A）第一维度（B）第二维度（C）第三维度（D）客户评级72 若投资者把 500 万元人民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现四种情况

19、，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( ) 。（A）10（B） 5（C） 45（D）2573 债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于( )之间。（A）存款人和中介机构（B）中介机构和股东（C）监管部门和存款人（D）存款人和股东74 风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立( )的原则。（A）稳定性和合规性（B）没有风险就没有收益（C）限额必须严格遵守（D）综合平衡75 利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值的银行账户利率风险控制方法是( ) 。（A）表内方法（B）表外方法（C）表中方法（D）风险资本限额76 关于在

20、风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是( )。（A）充分考虑利益相关者的期望（B）将风险偏好与战略规划有机结合（C）持续地监测与报告（D）机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加77 下列关于我国银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是( )。（A）通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益（B）通过公开公正的监管，增进市场信心（C）通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解（D）努力减少金融犯罪，维护金融稳定78 商业银行的流动性风险管理要素的核心是( )。（A）流动性风险的识别过程（B）流动性风险的管理流程（C

21、）流动性风险的监测流程（D）流动性风险的控制流程79 ( )是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。（A）损失数据收集（B）风险与控制自我评估（C）关键风险指标监测（D）情景分析80 下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是( )。（A）风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（B）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求（C）常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案（D）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序81 由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。（A

22、）内部欺诈事件（B）外部欺诈事件（C）客户、产品和业务活动事件（D）执行、交割和流程管理事件82 处置固定资产属于企业现金流中( )。（A）投资活动的现金流入（B）投资活动的现金流出（C）融资活动的现金流入（D）经营活动的现金流出83 在合同期限错配表中，当负债到期额大于资产到期额时，出现( )。（A）合同资金流出（B）流动性需求（C）合同资金流入（D）剩余资金供投资84 最常用的风险事前控制的手段是( )。（A）风险限额管理（B）风险文化管理（C）风险偏好管理（D）风险识别管理85 下列不属于商业银行外包管理团队的职责的是( )。（A）负责执行外包风险管理的政策（B）制定外包战略发展规划（C

23、）负责外包活动的日常管理（D）向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议86 关于操作风险管理的制度体系，下列说法错误的是( )。（A）职能分工方面要出台操作风险管理四道防线的职责边界（B）资本计量方面要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则（C）总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定（D）管理工具方面要制定操作风险与控制自我评估管理办法87 ( )是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（A）预期损失（B）偏离损失（C）非预期损失（D）重大损失88 商业银行的流动性覆盖率应当不低于( )。（A

24、）50（B） 100（C） 150（D）20089 同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升，这属于引发商业银行流动性风险的( )因素。（A）微观因素（B）宏观因素（C）内部因素（D）外部因素90 下列关于流动性储备的说法错误的是( )。（A）一级流动性备付包括超额备付金和库存现金（B）二级流动性储备建立专门的流动性投资组合，该组合属于交易账户（C）在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对三级流动性备付进行变现（D）三级流动性储备主要配置流动性最好的国债二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多

25、选、少选、错选均不得分。91 建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，其措施包括( )。（A）维持客户和供应商的忠诚度（B）创造有利的资金使用环境（C）增进和投资者的关系（D）强化自身的可信度和利益持有者的信心（E）吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力92 操作风险的特点有( )。（A）普遍性（B）便于计量（C）非营利性（D）涉及的范围广（E）流动性 93 对于推出的新产品业务，商业银行应对新产品业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容包括( )。（A）业务部门新产品业务交易信息（B）业务运作和效益（C）限额执行情况（D）投产情况（E）风险管理措施

26、落实情况94 风险偏好指标选取需要体现( )。（A）稳定性（B）合规性（C）全面性（D）重要性（E）可靠性 95 商业银行净利息收入的影响因素包括( )。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）重新定价风险（D）利率变动风险（E）基准风险 96 在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有( )。（A）风险管理政策制度（B）风险管理工具方法（C）风险管理信息系统（D）风险敞口报告（E）重大风险管理事项的审议、审批97 基本的限额管理原则包括( )。（A）限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险（B）限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（C）强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相

27、关法人实体层面的重大风险集中度（D）参考最佳市场实践（E）以同业标准或以监管要求作为限额标准98 中国银监会提出的监管理念包括( )。（A）管法人（B）管风险（C）管内控（D）管市场（E）提高透明度 99 净稳定资金比例指标包含的内容有( )。（A）可用稳定资金（B）存贷比（C）所需稳定资金（D）核心负债比例（E）同业市场负债比例100 商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括( )。（A）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件（B）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会（C）对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失（D）

28、避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险（E）优化经济资本配置，并降低资本使用成本101 风险管理部门对银行承担的风险进行( )以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制（E）缓释102 专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括( )。（A）借款人声誉（B）借款人的资本结构（C）利率水平（D）收益波动（E）经济周期103 银监会要求商业银行至少应进行计量检测和管理的融资来源集中度指标有( )。（A）最大十家同业核心负债比例（B）最大十户贷款比例（C）最大十家同业市场负债比例（D）最大十户存款比例（E）最大十家同业融入比例104 资金交易业务的流程可分为( )。（A）前台交易（B）中台监测（C）后台结算清算（D）后台管控（E）中台风险管理105 情景分析的范围包括( )。（A）法律法规