[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷18（无答案）.doc

1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 18（无答案）一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于信用风险正确的说法是( )。（A）信用风险是给债务人或者金融产品售卖人造成经济损失的风险（B）信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取（C）结算风险是一种特殊的信用风险（D）信用风险具有明显的系统性风险特征2 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D

2、）风险规避3 巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产。商业银行不可以采取的方法是( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）高级计量法（D）内部评级高级法4 如果一个资产期初投资 100 元，期末收人 150 元，那么该资产的对数收益率为：( )。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.45 如果一家国内商业的贷款资产情况为，正常类贷救 50 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( ) 。（A）3%（B） 10%（C） 20%（D）50%6 ( )并不消灭风险源。只是风

3、险承担主体改变。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险分散（D）风险对冲7 ( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）国家风险8 ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，银行的收益或资本形成现实和长远的影响。（A）流动性风险（B）战略风险（C）操作风险（D）法律风险9 按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的( )。（A）操作风险（B）信用风险（C）市场风险（D）合规风险10 假设某商业银行 2006 年度的税后净利润为 500 亿元，预期损失为 300 亿元。非预期损失为 1000

4、 亿元，则其整体经风险调整的收益率为( )。（A）0.3（B） 0.2（C） 0.5（D）0.62511 ( )风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素。（A）集中型（B）集权型（C）分散型（D）分权型12 ( )是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。（A）专家调查列举法（B）分解分析法（C）制作风险清单法（D）资产财务状况分析法13 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作巾，具体的风险管理控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。（A）风险管理委员会（B）最高风险管理委员会（C）高级管理层（D）董事会14

5、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( ) 。（A）增加（B）减少（C）不变（D）不确定15 国际会计准则委员会建议企业资产使用( )为基础记账。（A）市场价值（B）历史价值（C）名义价值（D）公允价值16 即期净敞口头寸是指计人资产负侦表内的业务所形成的敞口头寸，等于( )。（A）表内的即期资产减去即期负债（B）表内的即期资产减去即期所有者权益（C）表内的即期资产加上即期负债（D）表内的即期负债加上即期所有者权益17 巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性

6、和可靠性。（A）情景分析（B）压力测试（C）事后检验（D）敏感性分析18 金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较( )的影响。（A）高，小（B）低，小（C）高，大（D）低，大19 如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。（A）取低无所谓（B）取高无所谓（C）取低取高（D）取高取低20 收益牢曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和( )的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到

7、期期限之间的关系。（A）利率（B）汇率（C）期权（D）税收21 商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是( )。（A）负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段（C）资产风险管理模式阶段、资广，负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险僻理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段22 ( )是迎过投资和购买与管理标的的资产收益波动负栩关或完全负相关的某

8、种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规模23 ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险24 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求。以下不属于该要求的是( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（D）

9、建立完善的信息报告和信息披露制度25 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（A）VaR 模型（B）高级计量法（C） KMV 模型（D）CreditMetrics 模型26 根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。（A）法人客户和个人客户（B）企业类客户和机构类客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）个人客户、单一法人客户和机构类客户27 在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是( )。（A）现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流（B）对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁

10、等所收到的现金即可（C）对于投资活动的现金流，不仪要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金（D）对于融资活动的现金流，主婴关注企业侦务与所有者权益的增加减少以及股息分配28 利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，10 年期政府债券多头头寸的经济价值会 ( )。（A）上升（B）下降（C）不变（D）不确定29 最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法是( )。（A）即期外汇买卖（B）远期利率和约（C）远期外汇交易（

11、D）远期股票买卖30 ( )，标志着金融期贷交易的开始。（A）1975 年，英国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易（B） 1972 年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易（C） 1970 年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易（D）1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易31 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。（A）收益率（B）资产负债率（C）现金率（D）市场利率32 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。（A）指标债券（B）指标利率（C）

12、指标汇率（D）指标股票33 由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。（A）债券评级（B）国家风险主权评级（C）信用风险评级（D）市场风险评级34 外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。（A）利息波动（B）汇率波动（C）财务风险（D）币种不匹配35 衍生产品的( ) 对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。（A）衍生作用（B）杠杆作用（C）预期外汇买卖（D）即期外汇买卖36 交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。（A）美元（B）可以自由交易的金融工具和商品头寸（C）欧元（D）所有金融工具37 期货

13、交易人员可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。（A）投资组合（B）无风险套利（C）套期保值（D）投机38 经济增加值为( ) 减去经济资本与资本预期收益率的乘积。（A）营业收入（B）税后净利润（C）交易成本（D）预期利润39 在计算总敞口头寸中，( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净总敞口头寸法（D）按照模型估算法40 ( )已成为计量市场风险的主要指标，也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（A）风险价值（B）持有期（

14、C）预期利率（D）总外汇敞口41 ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）贷款流动性42 操作风险的自我评估法的主要目标是( )。（A）对操作风险进行识别和管理（B）对风险进行衡量（C）对经营进行决策（D）对风险进行识别43 商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务、不承担风险。（A）风险规避（B）风险转移（C）风险补偿（D）风险对冲44 巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。（A）外部监管（B）内部控制（C）人事管理（D）资本约束45 外部人员的故意欺诈属于( )风险。（A）不完善或有问题的内部

15、程序（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部事件46 ( )是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。（A）完善的人力资源培训制度（B）良好的人员管理（C）良好的资本构成（D）完善的公司治理结构47 银行的员工在工作中自已意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?( )。（A）知识技能匮乏（B）失职违约（C）内部欺诈（D）违反用工法48 相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中的哪一类原因造成的损失( )。（A）知识技能匮乏（B）失职违约（C）内部欺诈（D）核心员工流失49 商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的( )。（A

16、）5%（B） 10%（C） 15%（D）20%50 下列关于红色预警法的叙述，错误的是( )。（A）要进行不同时期的对比分析（B）是一种定性分析方法（C）要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析（D）要结合风险分析专家的经验进行预警51 以下哪个属于平账和账务核对业务的风险点( )。（A）银企不对账或对账不符（B）冒用客户名义办理挂失（C）柜员未经授权办理挂账业务（D）客户利用虚假挂失诈骗资金52 在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的办法是( )。（A）压力测试（B）专家的情景分析（C）基本指标法（D）标准法53 以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现( )。（A）房地产

17、开发商与客户串通。骗取个人住房贷款（B）为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款（C）抵押物未进行操作抵押登记（D）未对质押物进行真实性验证54 商业银行在办理代理业务中遵循的原则是( )。（A）加强产品开发管理（B）强化风险意识（C）确保专款专用（D）不垫款原则55 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。（A）外部欺诈（B）核心员工流失（C）内部欺诈（D）违反用工法56 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失57 对于大额负债依赖度，大型商业银行来说该比率( )为正常。（A）40%（B） 50

18、%（C） 60%（D）55%58 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。（A）利率（B）股票价格（C）商品价格（D）汇率59 通常商业银行保持较强的流动性储备通常为总额的( )。（A）80%（B） 70%（C） 85%（D）90%60 对于核心存款商业银行仅将其的( )投人流动资产。（A）20%（B） 15%（C） 25%（D）10%61 对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽量避免或高度重视（D）接受风险62 对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽

19、量避免或高度重视（D）接受风险63 商业银行的战略风险管理的最有效方法是( )的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营活动中。（A）以利润为导向（B）以经营为导向（C）以风险为导向（D）以资本为导向64 商业银行的战略风险识别可以从( )三个层面人手。（A）战术、宏观和全局（B）战略、宏观和微观（C）战略、战术和全局（D）战术、宏观和微观65 市场约束发挥作用的基础是( )。（A）良好的市场环境（B）信息披露（C）银行的稳健经营（D）信息评估66 关于操作风险的定性信息披露的内容是指( )。（A）合格的操作风险资本评估方法（B）银行账户利率风险测量的频度（C）银行信用风险管理政策（D）不良贷

20、款的定义67 我囤商业银行信息披露存在的问题包括表外信息不充分、监控机制需要进一步完善、内容不全面和( ) 。（A）缺少市场风险权数指标（B）缺少核心资本指标（C）风险信息披露不充分（D）信息披露的程序不规范68 外部审计具有独立性、公正性和( )。（A）相互性（B）社会性（C）合法性（D）专业性69 非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、( )现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。（A）风险识别（B）风险评估（C）风险衡量（D）风险决策70 银行监管是由( ) 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制 定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定

21、，有效保护存款人利益。（A）行业协会（B）政府（C）审计机构（D）商业银行71 融资缺口等于( ) 。（A）核心贷款平均额-存款平均额（B）贷款平均额-存款平均额（C）核心贷款平均额-核心存款平均额（D）贷款平均额-核心存款平均额72 流动性比例中计算本位币和外币口径数据不得低于( )。（A）20%（B） 30%（C） 25%（D）15%73 ( )是银行监管的首要环节。（A）业务流程（B） ffif 场准入（C）业务范围（D）机构准人74 外币超额备付金比率不得低于( )。（A）1%（B） 2%（C） 3%（D）4%75 根据巴塞尔委员会对 VaR 内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )

22、个营业日。（A）5（B） 10（C） 15（D）2076 流动性缺口率需要分别计算本外币和外币口径数据，不得低于( )。（A）1%（B） -1%（C） 10%（D）-10%77 商业银行流动性监管辅助指标中的存贷款比例一般不得超过( )。（A）60%（B） 65%（C） 75%（D）70%78 外资银行单个机构从我国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（A）60%（B） 65%（C） 75%（D）70%79 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。（A）黑客攻击（B）声誉受损（C）违反监管规定（D）动力输送中断80 公司或企业购买远期利率协议的目的是( )。（

23、A）锁定未来借款成本（B）锁定未来借款利润（C）对冲未来信用风险（D）增加货币头寸81 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）安全性（B）流动性（C）收益性（D）风险性82 根据 ERM 框架，三个维度分别是指( )。（A）企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素（B）企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级（C）企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素（D）全面风险管理要素。企业的目标，企业的各个层级83 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发

24、生了。（A）大于（B）小于（C）等于（D）以上都不对84 测量银行流动性状况的指标包括( )。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与总资产的比率（D）以上都是85 进行( ) 保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管理（D）应急计划86 在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。（A）1%（B） 5.00%（C） 2%（D）5.00%87 银行可能遭受的国家风

25、险包括( )。（A）问接风险（B）到期不还风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是88 在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析。评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。（A）结构定性分析（B）完全定性分析（C）清单分析（D）定量分析89 国家风险分散的具体策略包括( )。（A）银团贷款（B）共同投资（C）国别限额（D）以上都是90 ( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。（A）保险转移（B）非保险转移（C）两者都

26、是（D）两者都不是二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 商业银行的经营原则是( )。（A）营利性（B）安全性（C）流动性（D）扩张性（E）竞争性92 商业银行管理流程包括( )。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制（E）风险对冲93 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )（A）全面性（B）相关性（C）及时性（D）可靠性（E）可比性94 根据无套利均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应

27、当首先知道的变量是( ) 。（A）银行间的短期利率水平（B）第 0 期到第 l 期的即期利率（C）第 l 期到第 2 期的远期利率（D）3 年期的即期利率（E）市场在 3 期内的平均利率水平95 关于商业银行贷款转让的以下说法，正确的有( )。（A）贷款转让通常指贷款有偿转让（B）贷款转让又被称为贷款出售（C）贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率（D）大多数贷款转让属于一次性、无追索、不同性质的贷款的组合在贷款二级市场上公开打包出售（E）与组合贷款转让相比。各单笔贷款的转让则相对困难96 根据巴塞尔委员会的规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )（

28、A）董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构（B）银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统（C）银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法（D）必须具备完善。健康的公司治理结构（E）必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导97 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）有明确记载的声誉风险管理流程及政策（C）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（D）有明确记载的危机处理决策流程（E）建设学习型组织98 我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。（A）银行业监督管理法（B） 中国人民银行法（C） 商业银

29、行法（D）行政许可法（E）巴塞尔新资本协议99 商业银行内部控制的主要目标包括( )。（A）确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行（B）建立健全以监事会为核心的监督机制（C）确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现（D）确保风险管理体系的有效性（E）确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整100 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。（A）信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化（B）信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限（C）无法全面地反映借款人的信用状况（D）信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值（E）方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素101 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?( )（A）商业银行账号提供的贷款业务（B）商业银行的中间业务（C）商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸（D）为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸（E）为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸102 市场风险中的期权性风险包括( )。