[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷22及答案与解析.doc

1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 22 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2 在商业银行的经营过程中，( )决定其

2、风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平3 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段4 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（A）企业的资产规模（B）企业的目标（C）全面风险管理要素（D）企业的各个层级5 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）

3、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移6 风险是指( ) 。（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果的不确定性（D）收益的分布7 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。（A）高风险低收益、低风险高收益（B）高风险高收益、低风险低收益（C）低风险高收益（D）高风险低收益8 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非盈利性和可转化性（B）普遍性、非盈利性和可转化性（C）普通性、盈利性和不可转化性（D

4、）普遍性、非盈利性和不可转化性9 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为( )。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.410 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。（A）恐怖袭击（B）监管规定（C）声誉受损（D）黑客攻击11 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）以上都不是12 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。（A）市场风险（B）法律风险（C）信用风险（D）市场风险和信用风险13 健全完善我国商业银

5、行内部控制体系应当包括哪些内容( )。（A）强化内控意识，树立内控优先理念（B）完善激励约束机制（C）提高内控制度的执行力（D）以上都是14 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( ) 。（A）声誉风险（B）战略风险（C）信用风险（D）操作风险15 商业银行资产的流动性是指( )。（A）商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售（B）商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金（C）商业银行流动负债数量的多少（D）商业银行流动资产减去流动负债的值的大小16 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处

6、于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。（A）国家风险（B）市场风险（C）操作风险（D）战略风险17 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。（A）改善公司治理结构（B）推行全面风险管理理念（C）确保各类主要风险得到正确识别和排序（D）利用精确的数量模型进行量化18 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。（A）风险转移（B）风险对冲（C）风险补偿（D）风险规避19 ( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本

7、（D）实收资本20 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）股东大会（D）高层管理者21 经济资本主要用于规避银行的( )。（A）非预期损失（B）预期损失（C）大规模损失（D）普通性损失22 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指 ( )。（A）文件档案的制订、管理不善（B）结算支付系统失灵或延迟（C）银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误23 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。

8、（A）下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估（B）自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范（C）操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节（D）上级的问题通常包含在下级出现的问题中24 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。（A）人员因素（B）外部事件（C）内部流程（D）系统缺陷25 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成

9、了( )。（A）久期缺口（B）现金缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口26 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）小于（B）大于（C）等于（D）以上都不对27 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）8（B） 7（C） 6（D）328 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( ) 。（A）每天（B）每月（C）每周（D）每年29 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（

10、C）资产负债风险管理模式（D）全面风险管理模式30 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。（A）健全的内部控制机制（B）完善的公司治理机构（C）先进的风险管理文化培育（D）有效的风险治理策略31 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。（A）必须（B）不需要（C）可以用也可以不用（D）以上都不对32 ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。（A）操作风险（B）市场风险（C）战略风险（D）法律风险33 ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。（A）全面风险管理框架（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔

11、资本协议（D）以上都不是34 商业银行的资产主要是( )。（A）固定资产（B）非流动资产（C）金融资产（D）无形资产35 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）到期不还风险（B）间接风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是36 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量37 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。（A）资产业务（B）负债业务（C）贷款业务（D）证券业务38 ( )不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险预测过程（D）全新的风险管理方法39 最常见

12、的资产负债的期限错配情况指( )。（A）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（B）将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债在到期时间上不一致40 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。（A）增强（B）减弱（C）不变（D）无关41 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（A）监事会（B）股东大会（C）公司治理层（D）董事会42 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。（A）劳资关系（B）安全 /环境（C）未经授权的活动（D）性别、种族歧视43 ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内

13、资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）会计资本（C）监管资本（D）实收资本44 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。（A）从业年限（B）系统数量（C）反洗钱警报数占比（D）系统故障时间45 ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险对冲（D）风险分散46 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的

14、不同交易可能会有不同的债项评级47 某银行 2008 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2008 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。（A）16.67%（B） 22.22%（C） 25.00%（D）41.67%48 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； 办理贷款转让手续； 对资产组合进行评估；签署转让协议； 双方协商(或投标)确定购买价格； 为投资者提供资产组合的详细信息。（A）（B） （C） （D）49 企业集团可能具

15、有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“ 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10%或 10%以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者（D）直接或间接控制一个企业 1%或 1%以上表决权的个人投资者50 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，

16、则该企业 2008 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%51 某企业 2008 年息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币，净利润为 1.2亿元人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为0.3 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.452 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小5

17、3 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）4Cs 系统54 根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.6Q%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%55 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到

18、上述债券在1 年内的违约概率为( ) 。（A）0.05（B） 0.1（C） 0.15（D）0.256 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级57 按照( ) 不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。（A）评分的阶段（B）评分的方法（C）评分的对象（D）评分的结果58 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动

19、产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押59 世界上第一个资产证券化产品是( )。（A）转手转付证券（B）资产支付证券（C）知识产权证券化（D）住房抵押贷款证券60 黄金价格波动属于( ) 。（A）期权性风险（B）利率风险（C）汇率风险（D）商品价格风险61 ( )，标志着金融期货交易的开始。（A）1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易（B） 1970 年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易（C） 1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易（D）1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交

20、易62 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（A）股东大会（B）董事会（C）监事会（D）董事长63 我国要求资本充足率不得低于( )。（A）6%（B） 7%（C） 8%（D）9%64 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）负债风险管理模式（B）资产风险管理模式（C）内部管理模式（D）全面风险管理模式65 对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( ) ，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线” 系数。（A）0.75（B） 0.5（C） 0.25（D）0.15

21、66 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（A）13.33%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）83.33%67 假设违约损失率(LGD) 为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为( ) 。（A）18%（B） 0（C） -2%（D）2%68 根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0

22、669 下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱70 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风

23、险在整个授信周期内的发展变化情况71 下列属于客户风险的财务指标是( )。（A）流动比率（B）公司治理结构（C）资金实力（D）市场竞争环境72 某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）12.50%（B） 15.00%（C） 17.10%（D）11.30%73 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） C

24、redit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性74 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率75 某银行 2008 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100076 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的

25、信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中77 某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。（A）4.38%（B） 6.25%（

26、C） 5.00%（D）5.63%78 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）AltmanZ 计分模型（B） RiskCalc 模型（C） Credit Monitor 模型（D）死亡率模型79 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（A）1（B） 3（C） 5（D）280 横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）正常客户累计百分比（D）正常客户数量81 巴塞

27、尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。（A）100%（B） 75%（C） 65%（D）50%82 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。（A）3（B） 5（C） 7（D）183 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模

28、型（D）KMV 模型84 Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（A）流动资产/流动负债（B）流动资产/总资产（C） (流动资产-流动负债)/总资产（D）流动负债/总资产85 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期未存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )。（A）19.8（B） 18（C） 16（D）22.586 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财

29、务指标和基本面指标87 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。（A）长期在总资产中保存相当规模的流动性资产（B）同业拆入（C）出售流动资产（D）外部融资88 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( ) 。（A）流动性风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险标准89 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( ) 。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与核心存款的比率（D）贷款总额与总资产的比率高90 关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。（A）短期内被提取的可能性较

30、小（B）对利率变动不敏感（C）季节变化或经济环境变化对其影响较小（D）不包括活期存款，因为其流动性太高二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 一般情况下，金融风险可能造成的损失有( )。（A）系统性风险（B）预期损失（C）非预期损失（D）灾难性损失（E）非系统性风险92 全面风险管理模式具有以下特点：( )。（A）全球的风险管理体系和全面的风险管理范围（B）全程的风险管理过程和全新的风险管理方法（C）资产业务、负债业务风险的协调管理（D）全员的风险管理文化（E）动态的风险管理过程93 商

31、业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策（C）核准复杂金融产品的定价模型协助财务控制人员进行价格评估（D）全面掌握商业银行的整体风险状况（E）建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册94 以下属于核心资本的是( )。（A）股本（B）未分配利润（C）普通贷款储备（D）公开储备（E）重估储备95 在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容：( ) 。（A）财务报表分析（B）财务比率分析（C）盈利能力分析（D）融资能力分析（E）现金流量分析96 以下不属于商业银行的集团法人客户

32、的是( )。（A）金融控股公司中的商业银行（B）企业集团的财务公司（C）企业集团的担保公司（D）同受国家控制的所有企业（E）相互之间存在直接控制关系的企业97 下列关于客户信用评级说法正确的有( )。（A）是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价（B）评级的主体是商业银行（C）评级的主体是客户自身（D）评价结果是信用等级和 PD（E）能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险98 下列关于个人客户的信用评分方法说法错误的是( )。（A）信用局评分常用的模型有 Probit 模型、Logit 模型等（B）申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者

33、开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定（C）信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性（D）信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测（E）信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度99 对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。（A）是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例（B） 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率（C）估计违约损失率的损失是经济损失（D）其估计公式为违约损失率=损失违约暴露风险（E）巴塞尔新资本协议要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率100 目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。（A）CreditMetrics 模（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模型（D）KMV 模型（E）ZETA 模型101 l 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。（A）评价整体风险状况（B）识别当期风险特征（C）分析重点风险因素（D）配合内部审计检查