[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷82及答案与解析.doc

1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 82 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 以下不属于影响金融工具久期因素的是（ ）（A）金融工具的到期日（B）金融工具的发行日期（C）到期日之前支付金额的大小（D）距下一次重新定价目的时间长短2 为了（ ），中国人民银行于 2004 年开始实行差别存款准备金政策及再贷款浮息制度。（A）扩大货币流通量（B）紧缩货币（C）提高商业银行业的信誉度（D）敦促商业银行加强流动性管理3 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为（ ）（A）

2、企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同的时期（B）企业的经营管理状况在一年四季都会有不同的变化（C）企业的管理者可能随着时间的变化产生变更（D）企业的贷款和还贷有着时间上的高峰期和低潮期4 与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（A）连环担保普遍（B）财务报表真实性较好（C）风险识别难度大（D）贷后管理难度大5 如果某 2 年期债券麦考利久期为 1.6 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为8，假设市场利率突然上升 2，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）（A）上涨 2.94（B）上涨 3.20（C）下跌 2.94（D）下跌 3.206 下列

3、有关利率风险的说法中，正确的是（ ）（A）若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少（B）在利息收入和支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响（C）银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险（D）存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响7 下列关于操作风险的人员因素的说法中错误的是（ ）（A）缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现（B）违反用工法造成损失

4、的原因包括劳资关系、环境安全性、性别歧视和种族歧视等（C）员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险（D）内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类8 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择三种操作风险资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ ）（A）高级计量法（B）标准法（C）替代标准法（D）内部评级法9 流动性缺口的定义为（ ）（A）90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（B） 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额（C） 30 天内到期的流动性资

5、产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（D）120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额10 风险监测（ ）（A）是连续的、动态的过程（B）需要跟踪已识别风险的发展变化情况（C）应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析（D）以上都对11 RAROC 是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。（A）核心资本（B）经济资本（C）附属资本（D）监管资本12 以下关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中错误的是（ ）（A）如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿（B）公司治理应当

6、维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（C）治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作13 下列关于收益计量的说法中，正确的是（ ）（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益14 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所

7、对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）（A）18.25（B） 27.25（C） 11.25（D）11.7515 以下不属于资本公积的是（ ）（A）外币资本折算差额（B）关联交易差价（C）股权投资准备（D）可转换债券16 巴塞尔委员会鼓励商业银行使用（ ）来计量信用风险。（A）基于内部评级的方法（B）基于外部评级的方法（C） VaR 方法（D）严格遵照监管当局的要求17 以下关于 CreditMonitor 模型的说法中错误的是（ ）（A）CreclitMonitor 模型是适用于上市公司的违约概率（B）其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（C）其期权

8、的执行价格就是企业债务的价值（D）根据风险资产的历史违约数据计算违约概率18 按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是（ ）（A）信用评级办法（B）信用评分办法（C）信用评级和评分相结合（D）以上都不对19 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和（ ）（A）商业银行内部信息（B）各自权重的确定（C）监管机构提供的信息（D）现金流量20 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（ ）（A）违约时的债务账面价值（B）违约时债务的市场价值（C）以上任何一种都可以（D）以上都不对21 通常不会造成商品价格风险的是（ ）（A）小麦（B）原油（C）大豆（D）黄金22 下列关于货币互换

9、的说法中错误的是（ ）（A）货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换（B）货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金（C）货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变（D）货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险23 以下关于期权内在价值的理解错误的是（ ）（A）内在价值是指在期权存续期间，执行期权所能获得的收益或利润（B）期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）当期权为价外期权或平价期权时，其内在价值为零（D）价内期权和平价期权的内在价值为零24 下列不属于影响期权价值因素的是（ ）（A）标的资产的市场价格（B）期权的执行价格（C）

10、标的资产价格的波动率（D）外汇储备中美元所占的比重25 CreditRisk+模型认为贷款组合违约率服从（ ）（A）边际分布（B）二项分布（C）泊松分布（D）正态分布26 长期次级债务是指原始期限最少在（ ）年以上的次级债务。（A）3（B） 5（C） 7（D）927 标准法以 1988 年巴塞尔资本协议为基础，采用（ ）确定风险权重。（A）外部评级机构（B）内部评级机构（C） A 和 B 相结合（D）以上都不是28 以下不属于关键风险指标的是（ ）（A）人员在当前部门的从业年限（B）客户投诉占比（C）员工人均培训费用（D）竞争能力指标29 已知一家商业银行的资产总额为 300 亿元，风险资产总

11、额为 200 亿元，其中资产风险暴露为 80 亿元，预期损失为 40 亿元，那么该商业银行的预期损失率是（ ）（A）0.5（B） 0.08（C） 0.2（D）0.1330 以下关于贷款转让的论述中，正确的是（ ）（A）单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估（B）组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度（C）应当根据成本与收益的综合分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让（D）以上都正确31 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的风险管理水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商

12、业银行的盈利水平32 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入了（ ）（A）全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段33 下列关于商业银行的风险管理模式的说法中错误的是（ ）（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散实现总量平衡和风险控制（B）利率、汇率、商品期货期权等金融工具大量涌现是在资产风险管理模式阶段（C） 20 世纪 60 年代以前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段（D）全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系34 若 1 年期即期利

13、率为 5%，2 年期即期利率为 8，则其对应的 1 年后的 1 年期利率为（ ）（A）1.60（B） 3.00（C） 11.09（D）12.8035 银行监管的首要环节是（ ）（A）颁布法律法规（B）市场准入（C）核心理念（D）经营方针36 根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为（ ）种事件类型。（A）6（B） 7（C） 8（D）937 某银行 2009 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为：16000 万元，则 RAROC 等于（ ）（A）4.38（B） 6.25（C） 5.00（D）5.6338 （

14、 ）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度关联，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性。（A）随机模型（B）计量模型（C）资本模型（D）因果分析模型39 假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4，则调整为年度比率的：RAROC 等于（ ）（A）4.00（B） 4.08（C） 8.00（D）8.1640 下列不属于广义的资产证券化的是（ ）（A）信贷资产证券化（B）金融资产证券化（C）实体资产证券化（D）现金资产证券化41 下列关于即期外汇交易的说法中，不正确的为（ ）（A）可以满足客户对不同货币的需求（B

15、）可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险（C）可以用来套期保值（D）是指现金交易或现货交易42 以下关于远期利率合约的说法中错误的是（ ）（A）远期利率合约是将利率提前确定下来（B）远期利率合约是一项表内业务（C）债务人可以通过使用远期利率合约，固定未来的债务成本，规避了利率可能上升的风险（D）债权人通过远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能下降的风险43 银行业危机的主要原因是（ ）（A）银行负债规模的盲目扩张（B）银行资产规模的盲目扩张（C）银行业监管的缺失（D）银行业的混业经营模式44 债务人对银行的实质性信贷债务逾期（ ）天以上即被视为违约。（A）30（B） 50（

16、C） 60（D）9045 “ROCA”中的 “R”是指（ ）（A）风险管（B）操作调控（C）遵守法规（D）资产质量46 X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为（ ）（A）0.630（B） 0.072（C） 0.127（D）0.05647 根据巴塞尔委员会的规定，计量市场风险监管资本的公式为（ ）（A）市场风险监管资本=附加因子+ 最低乘数因子 3VaR（B）市场风险监管资本=最低乘数因子 3VaR（C）市场风险监管资本=(附加因子+ 最低乘数因子 3)VaR（D）市场风险监管资本=(附加因子+最低乘

17、数因子 5)VaR48 以下关于历史模拟法的缺陷的论述中，不正确的是（ ）（A）单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动（B）风险计量的结果受制于历史周期的长度（C）以大量历史数据为基础，对数据依赖性强（D）存在相当程度的模型风险，工作量过小49 以下不属于现金类资产的是（ ）（A）本外币现金（B）银行存单（C）黄金（D）中央银行发行的债券50 商业银行普遍采用的用于计算 VaR 值的模型技术不包括（ ）（A）方差一协方差法（B）历史模拟法（C）蒙特卡洛模拟法（D）制作风险清单分析法51 以下关于久期分析的缺陷的论述中，不正确的是（ ）（A）久期分析只能反映利率的重新定价风险，不

18、能反映基准风险（B）久期分析不能准确反映利率大幅度变动时头寸价值的变动（C）久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动（D）久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动52 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法中，正确的是（ ）（A）董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程（B）高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任（C）最高风险管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则（D）风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作53 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02和 0.04%，则根据巴塞尔

19、新资本协议，二者的违约概率分别为（ ）（A）0.02，0.04（B） 0.03，0.03（C） 0.02，0.03（D）0.03，0.0454 假定某企业 2009 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为（ ）（A）20（B） 26（C） 53（D）5655 某企业 2009 年销售收入为 10 亿元人民币，销售净利率为 14，2009 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2009 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2009年净资产收益率为（ ）（A）3.00（B） 3.11（C） 3.

20、33（D）3.5856 商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。（A）查询中国人民银行个人征信系（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查询海关部门个人客户信用记录57 风险管理最根本的动力来源是（ ）（A）损失（B）洗钱活动（C）手续费（D）资本58 我国商业银行的人民币超额准备金率（ ）（A）不得低于 25（B）不得高于 25（C）不得低于 2（D）不得高于 259 目前全球信用衍生产品市场交易的主导方式是（ ）（A）场内交易（B）场外交易（C）内幕交易（D）价差交易60 如果某商业银行的敏感负债为 100 亿元，脆弱资金为 50 亿元，比较稳

21、定的核心存款为 300 亿元，如果对于以上每项负债都提取 10作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔 30 亿元贷款。那么该商业银行的负债流动性需求为（ ）（A）120 亿元（B） 126 亿元（C） 130 亿元（D）135 亿元61 如果某商业银行的敏感负债为 100 亿元，脆弱资金为 50 亿元，比较稳定的核心存款为 300 亿元，如果对于以上每项负债都提取 10作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔 30 亿元贷款。商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是（ ）（A）24 亿元（B） 9 亿元（C） 4.5 亿元（D）30 亿元62 如果某商业银行的敏感负债为 10

22、0 亿元，脆弱资金为 50 亿元，比较稳定的核心存款为 300 亿元，如果对于以上每项负债都提取 10作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔 30 亿元贷款。商业银行短期内的总的流动性需求为（ ）（A）150 亿元（B） 154 亿元（C） 156 亿元（D）160 亿元63 巴塞尔新资本协议(完全版)颁布于（ ）（A）2006 年（B） 2004 年（C） 2008 年（D）2009 年64 在综合评级标准中，综合评级 2 级表明（ ）（A）该级别的银行几乎在每一个方面都是健全的（B）该级别的银行存在性质不重的弱点（C）该级别的银行存在较严重的弱点（D）该级别的银行存在比较严重的问题6

23、5 速动资产的计算中应扣除的是（ ）（A）应付账款（B）不动资产（C）经营活动现金流量（D）待摊费用66 资产组合模型主要用于（ ）（A）组合风险监测（B）单一风险监测（C）违约率计算（D）国家风险监测67 以下关于商业银行操作风险的说法中，不正确的是（ ）（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）商业银行不管尽多大努力，采用多好的措施，购买再多的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金68 在操作风险

24、经济资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（A）内部评级法（B）基本指标法（C）标准法 D。高级计量法69 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（ ）（A）减少在不熟悉市场的交易（B）强化交易员限额交易制度（C）购买保险（D）为操作风险分配资本金70 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。（A）提高电子化水平以取代手工操作（B）制定连续营业方案（C）购买电子保险（D）IT 系统灾难备援外包71 投资者把他的财富的

25、30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6的国库券，那么他的资产组合的预期收益为（ ）（A）0.114（B） 0.085（C） 0.295（D）0.08772 下列不属于资产支持证券的基础资产的是（ ）（A）住房抵押贷款证券（B）汽车消费贷款（C）信用卡收款（D）贸易应收款73 内部评级法下经济资本计量的基础是（ ）（A）风险因子计量（B）违约风险暴露计量（C）期限计量（D）债务人违约概率计量74 标准法下的信用风险计量框架不包括（ ）（A）商业银行的信贷资产（B）对主权国家的非零售类信贷资产（C）允许商业银行通过抵押手段进行信用风险缓释（D）将

26、各种风险加权资产合计即可算出商业银行要求应当持有的最低信用风险资本75 在客户风险监测中，属于实力类指标的是（ ）（A）公司治理结构（B）经营组织架构（C）信用记录（D）资金实力76 以下关于商业银行风险文化的论述中，不正确的是（ ）（A）风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过突击式的培训达到目的（B）商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入每一位员工的日常行为中（C）商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成（D）商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正77 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表商业银行在（

27、）（A）特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系（D）特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系78 内部欺诈是指（ ）（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动（B）故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的操作风险（D）商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的

28、法规或协议，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失79 如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为（ ）（A）债务账面价值（B）债务公允价值（C）资产负债价值（D）信用转换价值80 柜台业务操作风险控制措施不包括（ ）（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平81 商业银行在计量操作风险监管资

29、本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）（A）10（B） 15（C） 20（D）3082 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两种资产至少应当满足（ ）（A）相关系数等于 1（B）相关系数小于 1（C）相关系数等于 0（D）相关系数小于 083 以下不属于我国商业银行内部控制中存在的问题的是（ ）（A）商业银行所有权和经营权的分离还有待完善（B）内部控制的组织架构尚未形成（C）内部控制的管理水平、对内部控制监督及评价的有效性和及时性还有待提高（D）内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大84 （ ）是将复杂的风险分解成

30、多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素。（A）情景分析法（B）失误树分析法（C）分解分析法（D）决策树分析法85 现金流量分析通常首先分析（ ）（A）购建资产活动的现金流（B）经营性现金流（C）投资活动的现金流（D）融资活动的现金流86 以下关于财务状况分析的论述中，正确的是（ ）（A）盈利能力比率又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力（B）杠杆比率能精确衡量企业的偿债能力（C）通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制惰况以及盈利能力（D）财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况87 抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务

31、人不履行债务时，（ ）有权依照法律规定以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。（A）第三方（B）债权人（C）法院（D）以上都不对88 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述中，不正确的是（ ）（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的风险89 下列关于声誉风险管理的说法中错误的是（ ）（A）努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系（B）声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素（C）保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理（D）声誉危机管理规划给商业银行创造了附加价值90 清晰的战略风险管理流程不包括（ ）

32、（A）战略风险识别（B）战略风险规划（C）战略风险评估（D）监测和报告二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 商业银行附属资本包括（ ）（A）核心资本（B）一般准备（C）盈余公积（D）未分配利润（E）长期次级债务92 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）（A）压力测试（B）交易限额管理（C）风险限额管（D）止损限额管理（E）市场风险对冲93 监管当局在判断银行按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）（A）高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报

33、告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度（B）在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致（C）在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法（D）如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价（E）应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试94 下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法中，正确的有（ ）（A）交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸（B）商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行。交易账户包括的金融工具（C）纳入交易账户的头寸要

34、有明确的、经高级管理层批准的交易策略（D）向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户（E）一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户95 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（ ）（A）财务会计错误（B）文件合同缺陷（C）产品设计缺陷（D）交易定价错误（E）错误监控报告96 下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法中，正确的有（ ）（A）商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计：和实施商业银行的操作风险管理框架（B）商业银行可根据本行业务性质、

35、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型（C）商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到非常严重损失事件发生的频率和损失金额（D）商业银行在开发系统的过程中，必须对模型开发和模型独立验证设定严格程序（E）任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据97 下列属于银行监管标准的是（ ）（A）促进金融稳定和金融创新共同发展（B）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（C）鼓励公平竞争，反对无序竞争（D）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制（E）高效、节约地使用一切监管资源98 从银行的发展历程来看，商业银

36、行客户信用风险评级方法经历了哪几个主要发展阶段（ ）（A）专家判断法（B）信用评分模型（C）违约概率模型（D）VaR 模型（E）高级计量法99 信用评分模型在分析借款人信用风险的过程中，存在的突出问题是（ ）（A）信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化（B）信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限（C）无法全面地反映借款人的信用状况（D）信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值（E）方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素100 个人零售贷款的风险主要表现在（ ）（A）借款人的真实收入状况难以掌握（B）借款人的偿债能力有可能不稳定（C）抵押权益实现困难（D）贷款期限难以掌握（E）贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约101 资产证券化风险暴露包括但不限于（ ）