[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷83及答案与解析.doc

1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 83 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列不属于金融风险可能造成的损失分类的是 ( )（A）预期损失 （B）非预期损失（C）灾难性损失 （D）非灾难性损失2 下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是 ( )（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值（C）风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务（D）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，

2、不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求 3 风险是指 ( )（A）损失的大小 （B）损失的分布（C）未来结果出现收益或损失的不确定性 （D）收益的多少4 法律风险与操作风险之间的关系是 ( )（A）法律风险和操作风险产生的原因相同 （B）法律风险包括操作风险（C）法律风险与操作风险相互独（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型5 ( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（A）市场风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）流动性风险6 经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=(NI-EL)UL，其中 NI 表示 ( )（A）预期损

3、失 （B）税后净利润（C）非预期损失 （D）经济资本7 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加( )，涉及的范围 ( )（A）简单，更小 （B）复杂，更广（C）简单，更广 （D）复杂，更小8 商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（A）风险转移 （B）风险规避（C）风险补偿 （D）风险对冲 9 下列各项中，不应列人商业银行二级资本的是 ( )（A）二级资本工具及其溢价 （B）超额贷款损失准备可计入部分（C）少数股东资本可计入部分 （D）公开储备10 公司治理的核心是 ( )（A）公司制度的建 （B）完善的监督机制（C）有效激励与约束机制的建设 （D）安全

4、运营11 商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制是指 ( )（A）风险控制 （B）激励约束（C）内部控制 （D）外部控制 12 不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是 ( )（A）具有可靠、及时、充分的内部财务数据信息（B）具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统（C）具有有效的沟通渠道（D）确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握13 不属于战略目标分类细项的是 ( )（A）战略愿景 （B）阶段性战略目标（C）主要发展指标 （D）实现路径14 不属于风险偏好定量指标的是 ( )（A）市场类指标 （

5、B）资本类指标（C）收益类指标 （D）零容忍度类指标15 反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平的指标是 ( )（A）收益类指标 （B）风险类指标（C）零容忍度类指标 （D）资本类指标16 不属于风险偏好框架构建过程的主要构成要素的是 ( )（A）明确监管约束，界定风险承担能力 （B）加强自我约束，确定风险偏好（C）将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度（D）不定期对风险轮廓进行评估17 监事会是商业银行的 ( )（A）服务机构 （B）合作机构（C）控制机构 （D）监督机构18 风险识别的关键在于 ( )（A）对风险信息的捕捉 （B）对风险影响因素的分析（C）对风险变化趁势的考察

6、（D）对风险特征的识别19 下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是 ( )（A）风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（B）能够对产生的遗留风险进行识别分析（C）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求（D）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序20 银行根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬是指 ( )（A）风险定价 （B）限额管理（C）风险控制 （D）风险缓释21 根据组织形式的不同，企业类客户可以分为 ( )（A）公共客户和私人客户 （B）法人客户和个人客户（C）单一法人客户和集团法人客户 （D）法人类客户和机构类客户22 某公司 2008 年末流动

7、资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 400万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2008 年速动比率为 ( )（A）079 （B） 094（C） 145 （D）18623 用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是 ( )（A）盈利能力比率 （B）效率比率（C）杠杆比率 （D）流动比率24 属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是 ( )（A）保证人的贷款规模 （B）保证人的保证意愿（C）保证人的关联方 （D）保证人的行业地位25 现代信用风险管理的基础和关键环节是 ( )（A）信用风险报告 （B）信用风险控制（C）信用风险缓释 （D）信用风险计量26

8、客户评级的评价主体是 ( )（A）商业银行 （B）国家开发银行（C）政策性银行 （D）外资银行27 在客户评级中，违约概率的估计包括 ( )（A）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级单一借款人的违约概率 （D）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率28 信用评分模型的关键在于 ( )（A）辨别分析技术的运用（B）借款人特征变量的当前市场数据的搜集（C）借款人特征变量的选择和各自权重的确定（D）同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定29 下列不属于债项评级特定风险因素的是 ( )（

9、A）保证 （B）抵押（C）地区 （D）行业30 下列选项中，不属于目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是 ( )（A）CreditMetrics 模型 （B） Credit Portfolio View 模型 （C） Credit Risk+模型 （D）RiskCalc 模型31 从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括 ( )（A）偿债能力指标 （B）盈利能力指标（C）品质类指标 （D）营运能力指标32 下列选项中不属于行业环境风险因素的是 ( )（A）经济周期因素 （B）财政货币政策（C）国家产业政策 （D）市场供求33 对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首

10、要工作是要确定该客户的 ( )（A）最高债务承受额 （B）最低债务承受额（C）平均债务承受额 （D）短期债务承受额34 在单一客户授信限额管理中，CCR 代表 ( )（A）所有者权益 （B）最高债务承受额（C）杠杆系数 （D）客户资信等级35 贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括 ( )（A）市场 （B）银行（C）监管机构 （D）客户36 最主要和最常见的利率风险形式是 ( )（A）重新定价风险 （B）收益率曲线风险（C）期权性风险 （D）基准风险37 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是 ( )（A）是在期权存续期间，执行期权所能获得的收益（B）期权的执行价格优

11、于即期市场价格时，该期权具有内在价值（C）是期权价值高于其外在价值的部分（D）价外期权和平价期权的内在价值为零38 金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指 ( )（A）名义价值 （B）市场价值（C）公允价值 （D）市值重估39 计算总敞口头寸比较保守的方法是 ( )（A）累计总敞口头寸法 （B）净总敞口头寸法（C）短边法 （D）长边法40 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是 ( )（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值4

12、1 收益率曲线通常表现的形态不包括 ( )（A）正向收益率曲线 （B）反向收益率曲线（C）水平收益率曲线 （D）垂直收益率曲线42 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是 ( )（A）买入期限较长的金融产品（B）买入期限较短的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品43 用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是 ( )（A）久期分析 （B）敏感性分析（C）缺口分析 （D）外汇敞口分析44 银行账户利率风险管理的基础是 ( )（A）利率风险的测算 （B）利率风险的评

13、估（C）利率预测 （D）利率风险控制45 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率分别为 ( )（A）6，8 （B） 6，6 （C） 8，6 （D）8，846 下列属于期权风险资本计提的方法的是 ( )（A）简易法 （B）复杂法（C）自上而下法 （D）自下而上法47 通常用于制订市场风险管理战略规划的方法是 ( )（A）自下而上法 （B）自上而下法（C）简易法 （D）得尔塔+法48 适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露的方法是 ( )（A）现期风险暴露法 （B）标准法（C）内部模型法 （D）简易法49 在操作风险定义中，由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事

14、件造成直接损失或间接损失的风险的文件是 ( )（A）英国银行业协会发布的操作风险管理调查报告 （B）巴塞尔委员会发布的巴塞尔新资本协议（C）巴塞尔委员会发布的操作风险管理与监管的稳健做法（D）中国银监会发布的商业银行操作风险管理指引 50 巴塞尔委员会修订操作风险管理与监管的稳健做法，强调风险管理与内部控制的一致性的时间为 ( )（A）2011 年 （B） 2010 年（C） 1993 年 （D）1997 年51 下列选项中不属于操作风险第一支柱的是 ( )（A）操作风险 （B）信用风险（C）市场风险 （D）客户风险52 下列选项中不属于商业银行操作风险分类依据的是 ( )（A）人员因素 （B

15、）外部流程（C）系统缺陷 （D）外部事件53 下列失职违规的行为中，不属于员工越权行为的内容是 ( )（A）违规操作 （B）滥用职权（C）对客户进行误导 （D）支配超出其权限的资金额度54 下列选项中不属于系统安全的内容是 ( )（A）外部系统安全 （B）内部系统安全（C）计算机病毒的防护 （D）数据出现差错55 由于自然因素造成商业银行的财产损失，不包括 ( )（A）火灾 （B）洪水（C）地震 （D）爆炸56 下列选项中，属于产品设计不合理的示例的是 ( )（A）产品过时 （B）流程设计存在漏洞或不具备操作性（C）与监管规定有抵触 （D）安保工作控制不足57 下列选项中不属于客户、产品和业务

16、活动事件的二级分类的是 ( )（A）不良的业务或市场行为 （B）产品瑕疵（C）盗窃和欺诈 （D）咨询业务58 操作风险评估的原理是 ( )（A）固有风险-控制措施= 剩余风险 （B）固有风险+ 控制措施= 剩余风险（C）固有风险-剩余风险=控制措施 （D）控制措施-固有风险= 剩余风险59 下列选项中不属于商业银行业务技术外包分类的内容的是 ( )（A）安全保 （B）呼叫中心（C）计算机中心（D）网络中心60 下列选项中不属于个人信贷业务内容的是 ( )（A）个人住房按揭贷款 （B）个人小额耐用消费品贷款（C）个人生产经营贷款 （D）个人质押贷款61 下列选项中不属于损失数据收集应遵循的原则的

17、是 ( )（A）重要性原则 （B）精确性原则（C）统一性原则 （D）谨慎性原则62 下列关于基本指标法的选项中，说法正确的是 ( )（A）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和（B）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之差（C）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入和的二分之一（D）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入差的二分之一63 LDA 称为 ( )（A）损失分布法 （B）内部衡量法（C）打分卡法 （D）内部损失数据法64 下列选项中不属于零售银行二级目录的是 ( )（A）零售业务 （B）私人银行业务（C）银行卡业务 （D）托管业务65 操作风险的资本计量

18、标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为 ( )（A）15 （B） 18（C） 19 （D）2166 不属于商业银行流动性的基本要素的是 ( )（A）时间 （B）空间（C）成本 （D）资金数量67 香港金管局规定的法定流动资产比率为 ( )（A）10 （B） 1 5（C） 25 （D）3568 下列选项中不属于我国银行业的“三性原则” 的是 ( )（A）安全性 （B）流动性（C）保密性 （D）效益性69 核心存款指标是 ( )（A）核心存款指标=核心存款总资产 （B）核心存款指标= 核心存款 总资产（C）核心存款指标= 核心存款+ 总资产 （D）核心存款指

19、标=总资产 -核心存款70 存贷比的指标不应高于 ( )（A）75 （B） 45（C） 35 （D）1571 商业银行存款净流量为 ( )（A）流入量-流出量 （B）流入量+ 流出量（C）流入量-到期贷款+流出量 （D）流入量+到期贷款-流出量72 在久期分析法中，总资产的加权平均久期为 ( )（A）D A （B） DL（C） DC （D）V A73 下列选项中不属于商业银行流动性风险预警信号的是 ( )（A）内部预警信号 （B）外部预警信号（C）融资预警信号 （D）风险预警信号74 下列选项中不属于优质流动性资产的特征的是 ( )（A）高信用风险和市场风险 （B）易于定价且价值平稳（C）具有

20、负责任的做市商 （D）存在多元化的买卖方，市场集中度低75 下列选项中不属于商业银行特定时段内的存款分类的是 ( )（A）敏感负债 （B）脆弱资金（C）核心存款 （D）短期负债76 下列选项中不属于商业银行的多级流动性准备的是 ( )（A）现金备付 （B）一级备付（C）二级备付 （D）法定准备77 由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付商业银行债务，使商业银行在该国家或地区的商业遭受损失的风险是指( )（A）声誉风险 （B）战略风险（C）货币风险 （D）国别风险78 现在更加具有建设性的危机处理方法是 ( )（A）辩护 （B）否认（C）化

21、敌为友 （D）推卸责任79 由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指 ( )（A）流动性风险 （B）国别风险（C）法律风险 （D）声誉风险80 下列选项中，不属于商业银行开展风险评估的总体要求的是 ( )（A）评估和管理主要风险（B）实行动态监测（C）建立风险加总的政策和秩序（D）进行风险加总充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染81 ( )是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。（A）账面资本 （B）经济资本（C）监管资本 （D）实收资本82 监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定指的是银行监管基本原则的( )（A）效率原则

22、（B）公开原则（C）依法原则 （D）公正原则83 风险为本监管最核心的步骤是 ( )（A）了解机构 （B）风险评估（C）规划监管行动 （D）实施风险为本的现场检查84 主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施是指 ( )（A）风险救助 （B）风险纠正（C）市场退出 （D）资本监管85 审慎银行监管的核心是 ( )（A）资本监管 （B）风险评估（C）监管评级 （D）现场检查86 行政法规的制定机构是 ( )（A）最高人民检察院 （B）国务院（C）全国人民代表大会 （D）最高人民法院87 下列选项中，不属于银行机构的信息披露原则的是 ( )（A）侧重披露总

23、量指标 （B）谨慎披露结构指标（C）暂不披露机密指标 （D）按时披露风险指标88 下列选项中，不属于我国商业银行信息披露主要存在的问题的是 ( )（A）信息披露内容不全面 （B）信息披露安全性低（C）风险信息披露不充分 （D）表外业务信息披露不充分89 外部审计的侧重点为 ( )（A）财务报表审计 （B）信息披露（C）风险暴露 （D）市场约束90 市场约束的核心是 ( )（A）公众存款人 （B）股东（C）外部中介机构 （D）监管部门二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 商业银行的风险管

24、理模式大体经历了的发展阶段有 ( )（A）资产风险管理模式阶段 （B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段 （D）全面风险管理模式阶段（E）风险经营管理模式阶段92 健全的风险管理体系具有的功能包括 ( )（A）系统管理 （B）微观管理（C）操作管理 （D）自觉管理（E）动态管理93 下列选项中，属于全面风险管理模式体现的风险管理理念和方法的是 ( )（A）全员的风险管理文化 （B）全面的风险管理范围（C）全新的风险管理方法 （D）全程的风险管理过程（E）全球的风险管理体系94 风险管理策略可分为 ( )（A）风险分散 （B）风险对冲（C）风险转移 （D）风险规避（E）风险补偿9

25、5 国别风险的主要类型包括 ( )（A）转移风险 （B）传染风险（C）主权风险 （D）环境风险（E）投资风险96 银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为 ( )（A）高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险（B）高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称（C）高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性（D）对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的（E）解决所有者经营者之间的矛盾与利益冲突97 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )（A）银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界（B）完善的内部控制和风险管理体系（C）与股东价值相挂钩的有

26、效监督考核机制（D）科学的激励约束机制（E）先进的管理信息系统98 在风险偏好设置与实施过程中需要注意 ( )（A）提升风险管理水平 （B）充分考虑利益相关者的期望（C）将风险偏好与战略规划有机结合 （D）向业务条线和分支机构传导（E）持续地监测与报告99 法律合规部门主要承担的职责包括 ( )（A）协助制定法律合规政策（B）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（C）开展法律合规培训和教育项目（D）随时关注并准确理解法律合规以及监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议（E）参与商业银行的组织架构和业务流程再造100 下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的是 ( )（A）风险分析

27、 （B）风险识别（C）风险计量 （D）风险监测（E）风险控制101 商业银行在对单一法人客户进行中长期授信时，需要作出预测和分析的有 ( )（A）资金来源以及使用情况 （B）预期资产负债情况（C）损益情况 （D）项目建设进度（E）营运计划 102 财务报表分析应特别关注的内容有 ( )（A）识别和评价财务报表风险 （B）识别和评价经营管理状况（C）识别和评价资产管理状况 （D）识别和评价负债管理状况（E）识别和评价领导管理能力103 担保方式主要有 ( )（A）保证 （B）抵押（C）质押 （D）贷款（E）留置与定金104 集团法人客户的特征包括 ( )（A）内部关联交易频繁 （B）连环担保十分普遍（C）共同被第三方企事业法人所控制 （D）风险识别和贷后管理难度大（E）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制105 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有 ( )（A）贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性（B）贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加（C）将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险（D）贷款资产可以过于集中