[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷9及答案与解析.doc

1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 9 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。（A）操作风险（B）战略风险（C）国家风险（D）信用风险2 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。（A）全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段（D）资产负债风险管理模式阶段3 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿4 国

2、际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）风险调整的业绩评估方法(RAPM)（D）风险价值(VaR)5 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险分散（D）风险规避6 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑：19000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美

3、元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，10000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)7 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险8 商业银行最高风险管理决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）财务控制部门9 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 BS 结

4、构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息10 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴11 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）风险管理总监12 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风

5、险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大13 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Altman 的 Z 计分模型（B） RiskCalc 模型（C） Credit Monit

6、or 模型（D）死亡率模型15 假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。（A）3（B） 0.33（C） 0.75（D）0.2516 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险17 根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（A）3.50

7、%.（B） 3.59%.（C） 3.69%.（D）6.00%.18 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2 000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1 000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为60 000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（A）1.33%.（B） 2.33%.（C） 3.00%.（D）3.67%.19 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保。该幼儿园( )。（A）若有超过贷款额的资金可以提供担保（B）可以提供担保（C）不能提供担保（D）经银行同意即可提供担保20 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时

8、上升或下降，则下列说法正确的是( ) 。（A）这两笔贷款的信用风险是不相关的（B）这两笔贷款的信用风险是负相关的（C）这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大（D）由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（A）借款人管理层因素（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业因素（D）宏观经济因素22 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些

9、借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率23 根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（A）非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加（B）非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低（C）资本要求为 95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失（D）期限调整随期限增加而调整幅度增大24 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险25 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。（A）存货周转

10、率变小（B）显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据（C）流动资产比例大幅下降（D）业务性质变化26 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27 下列关于留置的说法，不正确的是( )。（A）留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同（B）留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用（C）留置的

11、债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿（D）留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上29 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信

12、用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30 某银行 2006 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1 000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。（A）4.38%.（B） 6.25%.（C） 5.00%.（D）5.6

13、3%.31 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 (1)建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行 “破产隔离” (2)SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3)SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 (4)SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) (5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6)评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7)SPV 向投资者出售抵押贷款证券（A）(1) (5) (4) (6) (7) (2) (3)（B） (1) (5) (6) (7) (3) (2) (4)（C

14、） (1) (4) (6) (5) (7) (3) (2)（D）(1) (4) (7) (2) (3) (5) (6)32 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资本积累率33 假设资本要求(K) 为 2%，违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）12.5（B） 10（C） 2.5（D）1.2534 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 3

15、6（C） 2.4（D）2435 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26036 某 5 年期债券，面值为 100 元，票面利率为 10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 2.05（C） 3.5（D）537 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较长的金融产品（B）卖出期限较短的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期

16、限较长的金融产品（D）买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品38 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计（D）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序39 某 2 年期债券麦考利久期为 6 年，债券目前价格为 1000 元，市场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（A）上涨 2.96%.（B）下跌 2.96%.（C）上涨 3.20%.（D）下跌 3

17、.20%.40 下列情况会引发基准风险的是( )。（A）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈（B）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定（C）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致（D）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化41 下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99%.的双尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年（D）至少每 3 个月更新一次数据42 期权费由期权的( ) 两部

18、分组成。（A）市场价值和内在价值（B）市场价值和时间价值（C）内在价值和时间价值（D）时间价值和利率水平43 商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。（A）有助于银行加强自身的风险管理（B）商业银行自营交易的盈亏将由暗变明（C）交易人员可以广泛进行“寻利性交易”（D）交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失44 假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR 为 ( )万元。 (标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 96。)（A

19、）3.92（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9645 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大46 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（A）不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性（B）未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件（C）不能计量非交易业务中的市场风险（D）不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总47 房地产公司开发一套住房耗资“亿元，其中公司自有资金 6 亿元，向银

20、行贷款10 亿元。若未来该套房屋的市场价值小于 10 亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于( )期权。（A）买入一个看涨（B）卖出一个看涨（C）买入一个看跌（D）卖出一个看跌48 用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。（A）2（B） 3（C） 4（D）549 A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（A）债券 A 的久期大于债券 B 的久期（B）债券 A 的久期小于债券 B 的久期（C

21、）债券 A 的久期等于债券 B 的久期（D）无法确定债券 A 和 B 的久期大小50 用方差协方差法计算 VaR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实 VaR 与采用方差协方差法计算得到的 VaR 相比，( )。（A）较大（B）一样（C）较小（D）无法确定51 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险52 外汇结构性风险来源于( )。（A）自营外汇买卖（B）代客外汇买卖（C）远期外汇

22、买卖（D）银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配53 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（A）140（B） 150（C） 120（D）23054 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款55 在下列行为中，( ) 是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某

23、银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1 000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证56 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（A）敏感性分析（B）专家的情景分析（C）基本指标法（D）标准法57 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）

24、一些关键过程和核心业务不应外包出去58 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具（B）对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释（C）目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险（D）商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险59 操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法60 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( ) 。（A）交易和销售对应的 值为 8%.（B）商

25、业银行业务对应的 值为 12%.（C）支付和结算对应的 值为 15%.（D）公司金融对应的 值为 18%.61 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4 000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件62 下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（A）高管欺诈属于可降低的风险（B）交易差错和记账差错属于可规避的风险（C）火灾和抢劫属于可规避的风险（D）改变市场定位属于可规避风险63 自我评估法有助于( )。（A）识别银行日

26、常经营存在的风险点（B）员工绩效考核（C）简化管理流程（D）计算损失金额和发生概率64 关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（A）不能使用外部人员撰写的报告（B）除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层（C）内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理（D）业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门65 在用基本指标法计量操作风险资本的公式 KBIA an 中，巴塞尔委员会规定固定比例为( ) 。（A）8%.（B） 12%.（C） 15%.（D）18%.66 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%.（B） 30%

27、.（C） 50%.（D）80%.67 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。（A）在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（B）无法出售的贷款（C）可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券（D）商业银行可出售的贷款组合68 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A 1 000 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA5 年，负债久期为 DL4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响 AVA 为( )亿元。（A）23.81（B） -23.81（C） 25（D）-2569 融资缺口等于( ) 。（A）

28、贷款平均额-存款平均额（B）核心贷款平均额-存款平均额（C）贷款平均额-核心存款平均额（D）核心贷款平均额-核心存款平均额70 某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。（A）加强（B）减弱（C）不变（D）无法确定71 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债72 战略风险管理的基本假设不包括( )。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存

29、在的（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）风险可以完全避免73 下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。（A）商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击（B）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（C）危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一（D）危机管理应当采用“辩护或否认” 的对抗策略74 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

30、（A）战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手（B）经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一（C）战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面（D）最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案75 下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。（A）经调整资产流动性比例调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100%.（B）最大十户存款比例：最大十户存款总额各项存款100%.（C）存贷款比例不得超过 75%.（D）存贷款比例各项存款余额各项贷款余额76 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于

31、冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%.，核心资本充足率不得低于 4%.（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本77 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs 综合评级中，该银行应属于 ( )。（A）综合评级 1 级（B）综合评级 2 级（C）综合评级 3 级（D）综合评级 4 级78 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。（A）银行的信息披露主要由资产负债

32、表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成（B）信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一（C）市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一（D）市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险79 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（A）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)（B） (一般准备+专项准备+ 特种准备)(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)（C） (一般准备+专项准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷款)（D）(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)80 某商业银

33、行目前的资本金为 20 亿元，信用风险加权资产为 50 亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为 8%，则市场风险资本要求为( )亿元。（A）1.6（B） 8（C） 0.8（D）16二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定

34、价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值（E）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力82 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）全新的风险管理方法（E）全员的风险管理文化83 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。（A）标准法（B）内部模型法（C）高级计量法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法84 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（A）某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法（

35、B）某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权；这应用了风险转移的方法（C）某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法（D）某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法（E）某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法85 2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众

36、多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险86 风险管理信息系统应当( )。（A）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志87 我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。（A）完善股东大会、董事会、

37、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制88 现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。（A）每日风险状况报告（B）每日资产负债表（C）每日现金流量表（D）每日收益损失表（E）每日宏观数据报告89 2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( ) 。（A）正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能

38、对偿还产生不利影响的因素（C）次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失（D）可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失（E）损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分90 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）分别制定标准，实施个体控制（B）掌握充分信息，避免过度授信（C）尽量多用保证，争取少用抵押（D）授信协议约定，关联交易必报（E）主办银行牵头，协调信贷业务91 下列关于信用联动票据的说法，不正确的有( )。

39、（A）又称为信用关联票据（B）包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品（C） SPV 不承担贷款资产的信用风险（D）当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的原始价值（E）SPV 是信用联动票据的中介92 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。（A）管理者的品德与诚信度（B）行业的周期性（C）企业现金流量（D）劳资关系（E）产品研发93 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（A）产品多样化（B）可能出现逃债现象（C）自有资金匮乏（D）很少开具发票（E）经不起原材料价格波动9

40、4 下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。（A）行业盈亏系数越低，说明行业风险越大（B）行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求（C）行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标（D）行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好（E）行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平95 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）财务报表真实性差（D）系统性风险较低（E）风险识别和贷后监督管理难度较大96 下列属于可以质押的权利有( )。（A）依法可以转让的商标专用权（B）专利权中的财产权（C）汇票（D）债券（E）上市公司的股票97 盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（A）销售毛利率（B）销售净利率（C）资产负债率（D）净资产收益率（E）总资产周转率98 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( ) 。（A）资本充足率