[职业资格类试卷]证券从业资格（证券投资基金）模拟试卷9及答案与解析.doc

1、证券从业资格（证券投资基金）模拟试卷 9 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在我国香港特别行政区，证券投资基金一般被称为( )。（A）共同基金（B）单位信托基金（C）证券投资信托基金（D）集合投资计划2 我国境内第一家比较规范的投资基金是( )。（A）华安创新（B）南方宝元（C）淄博基金（D）基金开元3 基金财产的保管由独立于基金管理人的( )负责。（A）基金注册登记机构（B）基金销售机构（C）基金评级公司（D）基金托管人4 证券投资基金的作用不包括( )。（A）为中小投资者拓宽了投资渠道

2、（B）优化金融结构，促进经济发展（C）有利于证券市场的稳定和健康发展（D）促进了金融行业交易成本的降低5 目前在我国尚不存在的基金是( )。（A）交易型开放式指数基金（B）基金中的基金（C）系列基金（D）上市开放式基金6 我国证券投资基金均为( )。（A）公司型基金（B）契约型基金（C）基金中的基金（D）系列基金7 保本基金将大部分资金投资于( )。（A）股票（B）货币市场工具（C）衍生金融工具（D）与基金到期日一致的债券8 在_募集资金可以进行_证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。( )（A）境内；境外（B）境内；境内（C）境外；境外（D）境外；境内9 我国封闭式基金的发售价格主要由(

3、 )构成。（A）基金份额面值和基金发售费用（B）基金份额面值和基金管理费用（C）基金份额面值和注册登记费用（D）基金份额面值和销售服务费用10 基金募集失败，基金管理人应当自募集届满后( )日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。（A）10（B） 20（C） 30（D）6011 目前，我国 ETF 最小申购、赎回单位一般为( )万份。（A）10（B） 50 或 100（C） 500（D）100012 目前我国股票型基金的认购费率大多在( )。（A）2% 2.5%（B） 1%1.5%（C） 1%以下（D）013 关于基金管理公司的业务特点，下列说法错误是( )。（A）基金管理公司的收

4、入主要来自以资产规模为基础的管理费（B）开放式基金要求必须披露上一工作日的份额净值（C）基金管理公司的业务对时间与准确性的要求很高（D）与银行、保险公司相比，基金管理公司的经营风险较高14 在基金管理公司机构设置中，( )拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。（A）基金持有人大会（B）董事会（C）投资部（D）投资决策委员会15 ( ) 担负投资计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。（A）市场部（B）交易部（C）投资部（D）研究部16 根据关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知的规定，基金从业人员持有的开放式基金份额的期限不得少于( )个月。（A）6（B） 9（C） 1

5、2（D）817 基金管理公司内部控制应当遵循的原则不包括( )。（A）健全性原则（B）有效性原则（C）审慎性原则（D）相互制约原则18 基金托管人对基金管理人投资运作的监督中，向监管机构报送的定期报告一般不包括( )。（A）日报（B）周报（C）月报（D）季报19 支付基金相关费用的资金清算属于( )。（A）交易所交易资金清算（B）全国银行间债券市场交易资金清算（C）场外资金清算（D）场内资金清算20 交易所资金清算流程中，执行清算指令是指( )日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。（A）T（B） T+1（C） T+2（D）T+321 ( ) 首次对基金销售业务信息管理进行了规范。（A

6、）证券投资基金法（B） 证券投资基金销售管理办法（C） 证券投资基金信息披露管理办法（D）证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定 22 国外基金直销渠道的特点不包括( )。（A）对客户财务状况更了解，对客户控制较强（B）客户可得到独立的顾问服务（C）易于建立双向持久的联系，提高忠诚度（D）推销新产品更容易23 在营销组合的四大要素中，( )是满足投资者需求的手段。（A）促销（B）费率（C）产品（D）渠道24 ( ) 负责对基金管理人的会计核算结果进行复核。（A）中国证券业协会（B）中国证券登记结算公司（C）基金托管人（D）证券公司25 关于基金会计核算，下列说法错误的是( )。（A）会计主体

7、是基金管理公司（B）会计分期细化到日（C）会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日（D）基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债26 目前，我国证券投资基金托管费按( )计提。（A）日（B）周（C）月（D）季27 在我国，基金自( )年启动了信息披露的 XBRL 工作。（A）2006（B） 2007（C） 2008（D）200928 假设某货币市场基金 8 月 18 El 的基金资产净值为 35000 万元人民币，8 月 19日的基金资产净值为 35125 万元人民币。该股票基金的基金管理费率为 0.25%。那么，该货币

8、市场基金 8 月 19 日应计提的销售服务费是( )元。（A）2397（B） 2406（C） 2431（D）243929 ( ) 是 QD基金的会计核算和资产估值的责任主体。（A）中国证监会（B）基金登记机构（C）基金管理公司（D）基金托管人30 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，应( )进行收益分配。（A）每日（B）每周（C）每月（D）每季31 依照基金税收和税法的有关规定，对基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，( ) 。（A）征收营业税，免征企业所得税（B）免征营业税，征收企业所得税（C）征收营业税，征收企业所得税（D）免征营业税，免征企业所得税32 假设投资者在 20

9、09 年 7 月 243(周五)申购了份额，那么基金利润从( )开始计算。（A）2009-7-24（B） 2009-7-25（C） 2009-7-26（D）2009-7-2733 下列各项中，属于基金临时信息披露的是( )。（A）基金份额发售公告（B）基金份额上市交易公告书（C）基金份额净值公告（D）澄清公告34 基金会计报表一般不包括( )（A）资产负债表（B）利润表（C）现金流量表（D）净值变动表35 下列各项中，属于基金信息披露的部门规章的是( )。（A）货币市场基金信息披露特别规定（B） 基金合同的内容与格式（C） 基金信息披露管理办法（D）证券投资基金信息披露 XBRL 标引规范(T

10、axonomy)36 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 _；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的_。( )（A）20% ，5%（B） 20%，10%（C） 30%，5%（D）30% ，10%37 ( ) 对基金实行行业自律管理。（A）中国证监会（B）中国银监会（C）中国人民银行（D）中国证券业协会38 ( ) 负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作。（A）基金公会（B）基金监管部（C）基金委员会（D）基金公司会员部39 按照规定，我国基金管理公司 2009 年应按不低于基金管理费收入的( )计提风险准备金。（

11、A）3%（B） 5%（C） 10%（D）15%40 两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)1+(R2-Rf)2。若国库券利率 Rf 为 4%，风险因素一的 系数与风险溢价分别为 1.2 及 3%，风险因素二的 系数与风险溢价分别为 0.7 及 2%，则该个证券的预期报酬率为( )。（A）7%（B） 8%（C） 9%（D）10%41 有效市场形式不包括( )。（A）强势有效市场（B）半强势有效市场（C）弱势有效市场（D）半弱势有效市场42 “推荐购买某种股票的分析家越多，这种股票越有可能下跌” 属于( )。（A）日历异常（B）事件异常（C）公司异常（D）会计异常43

12、 证券组合管理中第二步是指( )。（A）发现价格波动幅度大于市场组合的证券（B）对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析（C）预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况（D）综合衡量投资收益和所承担的风险情况44 完全正相关的证券 A 和证券 B，其中证券 A 标准差为 40%，期望收益率为15%，证券 B 的标准差为 20%，期望收益率为 12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( ) 。（A）20%（B） 25%（C） 30%（D）35%45 买入并持有策略是( )的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。（A）稳健型（B）激进型（C）消极型（D

13、）积极型46 投资者类型不包括( )。（A）风险无关（B）风险厌恶（C）风险中性（D）风险偏好47 在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调，这种资产配置方式是( )。（A）投资组合保险策略（B）恒定混合策略（C）战术性资产配置（D）买入并持有策略48 一般而言，全球资产配置的期限为( )。（A）半年以内（B） 1 年以内（C） 1 年以上（D）10 年以上49 技术分析的鼻祖是( )。（A）股利贴现模型（B）道氏理论（C）超买超卖指标（D）价量关系指标50 ( ) 是指按照事先设定的百分比作为买入和卖出股票的标准的一种分析方法。（A）上涨与下跌线（B）简单过滤器规则

14、（C）相对强弱（D）移动平均法51 ( ) 是对一家公司增长能力非常直接而且客观的度量。（A）每股收益（B）持续增长率（C）红利收益率（D）市盈率52 下列属于消极型组合管理策略的是( )。（A）努力与大盘指数收益持平（B）努力超越大盘指数收益（C）在市场上买入价值被低估的股票（D）在市场上卖出价值被高估的股票53 影响风险溢价的因素不包括( )。（A）基础利率（B）发行人的信用度（C）提前赎回条款（D）到期期限54 某债券面值 100 元，年票面收益率 10%，到期一次还本付息，当前债券价格为95 元，到期期限为 2 年，则该债券到期收益率为( )。（A）15%（B） 12.80%（C） 1

15、1.60%（D）10%55 完全预期理论认为，水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来( )。（A）上升（B）下降（C）上下波动（D）保持不变56 以下各项中，不属于指数化方法的是( )。（A）分层抽样法（B）优化法（C）收益最大化法（D）方差最小化法57 ( ) 要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。（A）特雷诺指数（B）夏普指数（C）信息比率（D）詹森指数58 ( ) 是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。（A）现金比例变化法（B）二次项法（C）银行存款比例变化法（D）成功概率法59 为了对基金绩效作出有效的衡量，必须考虑的

16、因素不包括( )。（A）统计干扰（B）投资目标（C）风险水平（D）比较基准60 一个基金 3 年零 9 个月(相当于 375 年)的累计收益率为 25%，那么用几何平均收益率的公式计算的该基金的年平均收益率为( )。（A）3.89%（B） 4.75%（C） 5.13%（D）6.13%二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。61 基金的当事人包括( )。（A）基金份额持有人（B）基金管理人（C）基金托管人（D）基金销售机构62 关于契约型基金，下列说法正确的是( )。（A）契约型基金具有

17、法人资格（B）契约型基金依据基金合同成立（C）契约型基金依据基金合同营运基金（D）契约型基金在设立上更为简单易行63 下列属于证券投资基金与银行储蓄存款不同点的有( )。（A）信息的披露程度不同（B）投资者的期望收益不同（C）风险不同（D）性质不同64 我国证券投资基金在快速发展阶段中所表现出来的特征包括( )。（A）基金品种日益丰富（B）基金公司业务开始走向多元化（C）基金业市场营销和服务创新日益活跃（D）个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者65 目前，( ) 等中国证监会规定的机构可以向中国证监会申请基金代销业务资格，从事基金的代销业务。（A）政策性银行（B）商业银行（C）证券投资

18、咨询机构（D）证券公司66 证券投资基金运作管理办法将我国的基金类别分为( )。（A）股票基金（B）债券基金（C）混合基金（D）货币市场基金67 收入型基金的主要投资对象包括( )。（A）有较大升值潜力的小公司股票（B）新兴行业股票（C）大盘蓝筹股（D）政府债券68 QD面临的投资风险包括( )。（A）汇率风险（B）国别风险（C）市场风险（D）流动性风险69 保本基金的分析指标主要包括( )。（A）保本期（B）保本比例（C）赎回费（D）安全垫70 目前，我国可以办理开放式基金认购业务的机构主要包括( )。（A）商业银行（B）证券公司（C）证券投资咨询机构 （D）专业基金销售机构71 目前，我国

19、封闭式基金发售价格由( )构成。（A）份额面值（B）发售费用（C）托管费用（D）管理费用72 下列关于 ETF 申购和赎回的原则的说法中，正确的是 ( )。（A）场内申购赎回 ETF 采用金额申购、份额赎回的方式（B）场外申购采用份额申购、份额赎回的方式（C）场外申购赎回 ETF 时，申购对价、赎回对价为现金（D）申购、赎回申请提交后不得撤销73 封闭式基金的募集一般要经过( )几个步骤。（A）申请（B）核准（C）发售（D）备案和公告74 基金管理公司投资决策业务控制的主要内容包括( )。（A）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定（B）健全投资决策授权制度（C）投资决策应当有充分的投资依据（

20、D）建立投资风险评估与管理制度75 基金管理人的职责包括( )。（A）基金的投资管理（B）基金营销（C）基金估值（D）基金复核76 对股票估值可采用的方法有( )。（A）市盈率法（B）市净率法（C）现金流折现法（D）经济价值对息税折旧摊销前利润法77 基金管理公司内部控制的基本要求包括( )。（A）严格授权控制（B）强化内部监察稽核控制（C）建立完善的岗位责任制度（D）建立完善的信息披露制度78 下列基金资产账户中，不是以托管人和基金联名方式开立的账户有( )。（A）银行存款账户（B）结算备付金账户（C）交易所证券账户（D）银行间市场债券托管账户79 基金的场外资金清算包括( )。（A）申购新

21、股的资金清算（B）增发新股的资金清算（C）回购交易的资金清算（D）支付基金相关费用的资金清算80 在我国，基金的会计核算由( )负责。（A）证券公司（B）中国证券登记结算公司（C）基金管理公司（D）基金托管银行81 开放式基金在托管银行内部的基金托管业务流程主要分( )等阶段。（A）签署基金合同（B）基金募集（C）基金运作（D）基金终止82 基金财产保管的墓本要求包括( )。（A）保证基金资产的安全（B）保证基金资产的保值增值（C）依法处分基金财产（D）严守基金商业秘密83 基金估值过程中可能发生的风险点有( )。（A）估值计算方法错误（B）估值操作程序错误（C）估值系统参数设置错误（D）估值

22、系统导人数据错误84 基金营销的特殊性，主要体现在( )。（A）服务性（B）专业性（C）持续性（D）适用性85 销售业务流程控制的内容包括( )。（A）制定投资人权益须知（B）建立科学的基金产品评价体系（C）加强对宣传推介材料制作和发放的控制（D）建立异常交易的监控、记录和报告制度86 前台业务系统应具备的功能包括( )。（A）交易功能（B）提供投资资讯功能（C）交易清算、资金处理的功能（D）为基金投资人提供服务的功能87 基金管理公司的客户服务手段通常有( )。（A）电话服务中心（B） “一对一” 专人服务（C）互联网的利用（D）宣传手册的利用88 我国开放式基金目前的主要营销渠道不包括(

23、)。（A）独立的理财顾问（B）基金超市（C）基金公司直销中心（D）保险公司89 基金资产估值需要考虑的因素有( )。（A）估值频率（B）交易价格（C）价格操纵及滥估问题（D）估值方法的一致性及公开性90 下列费用中，不列入基金费用的项目有( )。（A）基金份额持有人大会费用（B）处理与基金无关的事项发生的费用（C）基金合同生效前的费用（D）货币市场基金的销售服务费91 下列属于基金运作内容的有( )。（A）基金的市场营销（B）基金资产的托管（C）基金份额的登记（D）基金的信息披露92 基金的会计核算涉及( )等经营活动。（A）基金的投资交易（B）基金申购赎回（C）基金持有证券的上市公司行为（D

24、）基金费用计提和支付93 基金的费用包括( )。（A）管理人报酬（B）销售服务费（C）交易费用（D）手续费返还94 下列关于期末可供分配利润的说法，正确的有( )。（A）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标（B）是指期末可供基金进行利润分配的金额（C）如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分（D）如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣减未实现部分)95 下列( ) 属于基金定期报告。（A）基金份额上市交易公告书（B）年度报告（C）半年度报告（D）基金份额发售公告96 可以召集基金

25、份额持有人大会的有( )。（A）基金管理人（B）基金托管人（C）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人（D）基金管理公司董事会97 下列各项属于信息披露自律性规则的是( )。（A）上海证券交易所证券投资基金上市规则（B） 交易型开放式指数基金业务实施细则（C） 上市开放式基金业务规则（D）基金投资组合报告的编制及披露98 关于 QD基金的信息披露，下列说法错误的有( )。（A）QD基金在披露相关信息时，可同时采用中、英文，并以中文为准，可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息（B）投资境外市场可能产生的风险信息，包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性风险、信用风险

26、等的定义、特征及可能发生的后果（C）所有的 QD基金都应每周计算并披露一次净值信息（D）QD基金的净值应在估值日后次日披露99 基金年度报告披露的主要内容包括( )。（A）基金财务指标（B）基金净值表现（C）基金投资组合报告（D）管理人报告100 下列各项中，属于基金公司会员部主要职责的是( )。（A）组织拟订基金业自律规则和业务标准（B）草拟或审议证券投资基金业务有关规则（C）负责基金业务数据统计分析（D）组织影子定价和权证估值101 中国证监会在对基金管理公司治理实施监管时，主要关注( )等方面。（A）公司是否按照有关法律法规的要求建立起了组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束

27、合理的法人治理结构（B）公司是否明确股东会的职权范围和议事规则，股东是否严格履行义务（C）公司董事是否具有履行职责所必须的素质、能力和时间，独立董事是否独立并有效履行职权（D）公司是否明确经理层的职权，经理层人员是否独立、合规、勤勉、审慎地行使职权102 根据相关法规规定，基金行业高级管理人员包括( )。（A）基金管理公司的董事长（B）基金管理公司的总经理、副总经理（C）基金管理公司的督察长（D）基金托管银行基金托管部门的总经理、副总经理103 中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查，主要包括( )。（A）销售机构的内部控制是否体现健全、有效、独立、审慎的原则（B）控制环境、风险评估、

28、授权控制、内部监控、危机处理等要素是否达到要求（C）销售决策环节是否按照基金销售机构内部控制指导意见设立的标准和公司的内控制度有效执行（D）销售业务执行流程是否按照基金销售机构内部控制指导意见 设立的标准和公司的内控制度有效执行104 下列对无差异曲线的特点的描述，错误的有( )。（A）投资者无差异曲线在特殊情形下会相交（B）无差异曲线越低，其上的投资组合带来的满意程度就越高（C）同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同（D）不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同105 平衡型基金的特点包括( )。（A）只注重股票的潜在增长性（B）既注重资本增值又注重当期收入（C）风险、收益介于成长型基金和收入型基金之间（D）以追求资本增值为基本目标106 对强势有效市场而言，下列说法正确的是( )。（A）证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平（B）证券组合管理者会选择积极进取的态度（C）证券组合管理者会选择消极保守的态度（D）证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券107 资本市场线方程中所包含的参数有( )。（A）市场证券组合的 系数（B）无风险利率