[职业资格类试卷]金融工程应用分析练习试卷1及答案与解析.doc

1、金融工程应用分析练习试卷 1 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 1998 年美国金融学教授( )首次给出了金融工程的正式定义: 金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施,并为金融问题提供创造性的解决办法。（A）费纳蒂（B）格雷厄姆（C）费舍（D）法默2 以下属于原生金融工具的是( )。（A）期货（B）远期（C）股票（D）期权3 以下属于衍生金融工具的是( )。（A）互换交易（B）外汇（C）货币（D）债券4 关于 MM 定理,以下说法中,不正确的是( )。（A）也称套利定价技术（

2、B） MM 是诺贝尔经济学奖获得者莫格里亚尼迪和米勒的姓氏的第一个字母（C）它认为企业的市场价值与企业的资本结构有关（D）它假设存在一个完善的资本市场,使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消5 采用的基本方法是将这项头寸与市场中其他金融资产的头寸组合起来,构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸,由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。这种方法是( ) 。（A）组合技术（B）分解技术（C）无套利均衡分析技术（D）整合技术6 ( )是在原有金融工具或金融产品的基础上,将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离,使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交

3、易。（A）分解技术（B）组合技术（C）整合技术（D）分析技术7 分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合,其共同优点在于( )。（A）成熟、稳定（B）针对性和固定性（C）灵活、多变和应用面广（D）步骤的科学性8 主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露(或敞口风险)进行规避或对冲的技术是( ) 。（A）组合技术（B）分解技术（C）无套利均衡分析技术（D）整合技术9 ( )是金融工程的核心内容之一。（A）公司理财（B）金融工具交易（C）融资与投资管理（D）风险管理二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中

4、，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10 广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它包括( )。（A）金融产品设计（B）金融产品定价（C）交易策略设计（D）金融风险管理11 以下属于原生金融工具的是( )。（A）股票（B）外汇（C）货币（D）债券12 金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略,它包括( )。（A）金融工具的创新（B）原生金融工具的设计（C）金融工具运用的创新（D）金融制度的设计13 以下属于衍生金融工具的是( )。（A）期货（B）远期（C）互换交易（D）期权14 结构化的( ) 技术是金融工程的核心技术。（A）分解（B）

5、组合（C）分化（D）整合15 金融工程技术的实现需要得到( )的支持。（A）知识体系（B）金融工具（C）工艺方法（D）社会关系16 金融工程应用的领域有( )。（A）公司理财（B）金融工具交易（C）投资管理（D）风险管理17 关于“MM 定理” 说法中,正确的是( ) 。（A）“MM 定理” 假设存在一个完善的资本市场（B） “MM 定理”认为企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的（C） “MM 定理”认为企业融资政策和融资方式与企业的市场价值无关,那么所有企业的负债率应当呈现随机分布的状态（D）“MM 定理” 假设与现实中企业债务分布相符三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.

6、5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 金融工程是一门将金融学、统计学、生物技术、计算机技术相结合的交叉性学科。( )（A）正确（B）错误19 从实践的角度看,混合金融工具主要应用于跨利率市场、汇率市场、货币市场、股票市场和商品市场等,它是以上几大市场基本金融工具的部分整合体。( )（A）正确（B）错误20 原生金融工具有外汇、货币、债券、股票交易和互换交易。( )（A）正确（B）错误21 金融工程是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。( )（A）正确（B）错误22 现有的大多数金融工具或金融产品都有其特定的结构形式与风险特性。(

7、)（A）正确（B）错误23 “金融工序 ”主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略,不仅包括金融工具的创新,而且还包括金融工具运用的创新。( )（A）正确（B）错误24 整合新型的混合金融工具替代多手操作来不断满足投资人或发行人的实际需求,将是金融工具整合技术发展的动力。( )（A）正确（B）错误25 组合技术是在不同类型金融工具或产品之间进行搭配,使之成为复合型结构的新型金融工具或产品。( )（A）正确（B）错误金融工程应用分析练习试卷 1 答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【

8、正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析2 【正确答案】 C【知识模块】 金融工程应用分析3 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析4 【正确答案】 C【知识模块】 金融工程应用分析5 【正确答案】 C【知识模块】 金融工程应用分析6 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析7 【正确答案】 C【知识模块】 金融工程应用分析8 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析9 【正确答案】 D【知识模块】 金融工程应用分析二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10

9、【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融工程应用分析11 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融工程应用分析12 【正确答案】 A,C【知识模块】 金融工程应用分析13 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融工程应用分析14 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 金融工程应用分析15 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 金融工程应用分析16 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融工程应用分析17 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 金融工程应用分析三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 【正确答案】 B【知识模块】 金融工程应用分析19 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析20 【正确答案】 B【知识模块】 金融工程应用分析21 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析22 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析23 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析24 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程应用分析25 【正确答案】 B【知识模块】 金融工程应用分析