[职业资格类试卷]金融衍生工具练习试卷1及答案与解析.doc

1、金融衍生工具练习试卷 1 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。这是金融衍生工具的( )特征。（A）跨 期 性（B）杠 杆 性（C）联 动 性（D）高风险性2 金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具(变量)未来价格(数值)的预测和判断的准确程度。这是金融衍生工具的( )特征。（A）跨期性（B）杠杆性（C）联动性（D）不确定性或高风险性3 一般只需要支付少量的保证金

2、或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具是金融衍生工具的( )特征。（A）跨期性（B）杠杆性（C）联动性（D）不确定性4 金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动是金融衍生工具的( )特征。（A）跨期性（B）杠杆性（C）联动性（D）高风险性5 利用基础金融衍生工具的结构化特性,通过相互结合或者与基础金融工具相结合,所开发设计的具有复杂特性的金融衍生产品称为( )。（A）金融远期合约（B）金融期权（C）金融期货（D）结构化金融衍生工具6 金融衍生工具产生的最基本原因是( )。（A）逃避金融管制（B）金融机构的利润驱动（C）避险（D）存在套利机会7 下列金融衍生工具中,不属

3、于股权类产品的衍生工具的是( )。（A）股票期货（B）股票期权（C）股票指数期货（D）货币期权8 ( )是指合约双方同意在未来日期按照固定价格买卖基础金融资产的合约。（A）金融远期合约（B）金融期货（C）金融期权（D）结构化金融衍生工具9 ( )是指买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的,在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议。（A）金融远期合约（B）金融期货（C）金融期权（D）金融互换二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10 金融衍生工具的显著特征有( )。（

4、A）跨期性（B）杠杆性（C）联动性（D）高风险性11 金融衍生工具从基础工具分类角度,可以划分为( )。（A）股权类产品的衍生工具（B）货币衍生工具（C）利率衍生工具（D）信用衍生工具12 权证的要素包括( )。（A）权证类别（B）权证的标的（C）行权日期（D）存续时间13 下列金融产品中,属于金融衍生工具的有( )。（A）期货合同（B）股票（C）金融期权（D）利率互换14 根据我国企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量之规定,衍生工具具有的特征有( ) 。（A）其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动（B）不要求初始

5、净投资（C）与对市场情况变化有类似反应的其他类型合同相比,要求很少的初始净投资（D）在未来某一日期结算15 嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中,使混合工具的全部或部分现金流量随特定( ) 或其他类似变量的变动而变动的衍生工具。（A）利率、金融工具价格（B）商品价格、汇率（C）价格指数、费率指数（D）信用等级、信用指数16 金融衍生工具可能存在的风险有( )。（A）信用风险（B）市场风险（C）法律风险（D）结算风险17 目前上海和深圳证券交易所的权证交易( )。（A）实行 T+0 回转交易（B）实行 T+1 回转交易（C）由标的证券发行人以外的第三人发行并上市的权证要提供履约担保（D

6、）由标的证券发行人发行并上市的权证要提供履约担保三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 金融衍生工具又称金融衍生产品,是指建立在基础产品或基础变量之上,其价格取决于基础金融产品价格变动的派生金融产品。( )（A）正确（B）错误19 金融衍生工具的价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级或其他类似变量的变动而变动,变量为非金融变量的,该变量与合同的任一方不存在特定关系。( )（A）正确（B）错误20 金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测,约定在未来某一时间

7、按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。这是金融衍生工具联动性的特征。( )（A）正确（B）错误21 无论是哪一种金融衍生工具,都会影响交易者在未来一段时间内的现金流,因此金融衍生工具跨期性的特点十分突出。( )（A）正确（B）错误22 金融衍生工具要求交易双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势作出判断,而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。( )（A）正确（B）错误23 一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具是金融衍生工具的杠杆性特征。( )（A）正确（B）错误24 金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定,其联动关系表现为

8、线性关系。( )（A）正确（B）错误25 金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具(变量)未来价格(数值)的预测和判断的准确程度。( )（A）正确（B）错误26 基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性,这是金融衍生工具高风险性的重要诱因。( )（A）正确（B）错误27 内置型衍生工具是指嵌入到非衍生合同中的衍生金融工具。( )（A）正确（B）错误金融衍生工具练习试卷 1 答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具2 【正确答案】 D【

9、知识模块】 金融衍生工具3 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具4 【正确答案】 C【知识模块】 金融衍生工具5 【正确答案】 D【知识模块】 金融衍生工具6 【正确答案】 C【知识模块】 金融衍生工具7 【正确答案】 D【知识模块】 金融衍生工具8 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具9 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具11 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块

10、】 金融衍生工具12 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具13 【正确答案】 A,C,D【知识模块】 金融衍生工具14 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具15 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具16 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具17 【正确答案】 A,C【知识模块】 金融衍生工具三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具19 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具20 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具21 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具22 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具23 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具24 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具25 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具26 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具27 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具