JR T 0087-2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口.pdf

本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。