1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 1 及答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.内部资本充足评估程序应当至少每年实施( )次。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.42.根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。（分数：2.00）A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制订资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
2、D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次3.在商业银行全面风险管理框架中，下列不属于高级管理层的职责的是( )。（分数：2.00）A.制订并组织执行资本管理的规章制度B.制订并组织实施内部资本充足评估程序C.设定与银行发展战略和外部环境相适应的风险偏好和资本充足目标D.制订和组织实施资本规划和资本充足率管理计划4.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖( )完整的经济周期。（分数：2.00）A.2 个B.4 个C.1 个D.3 个5.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。（分数：2.00）
3、A.1 年或 2 年B.3 年或 5 年C.2 年或 3 年D.2 年或 4 年6.资本规划应至少设定内部资本充足率( )目标。（分数：2.00）A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年7.根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。（分数：2.00）A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本8.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应
4、急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标9.商业银行应当在资本充足性评估程序中评估( )，即进行资本评估。（分数：2.00）A.资本充足水平B.资产充足水平C.风险管理水平D.风险管理水平二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)10.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下的目标有( )。（分数：2.00）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保银行资本能够充分抵御其所面临的风险，满足
5、业务发展的需要E.审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量11.商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能( )。（分数：2.00）A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B.识别全行范围的集中度风险C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果D.支持全行层面的压力测试工作E.及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响12.国际银行业开展风险评估的基本原则有( )。（分数：2.00）A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标13.商业银行实质性风险评估的总体要求有( )。（分数：2.00
6、）A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.商业银行风险评估要符合监管要求C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行风险评估要符合银行的实际E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染14.根据商业银行资本管理办法(试行)，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有( )。（分数：2.00）A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的内部控制E.适当的政策、措施和规定15.风险评估体系要符合银行内部( )的需要。（分数：2.00）A.资本管理B.利润管理C.
7、财务管理D.风险管理E.运营管理16.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立( )资本充足率压力测试工作机制。（分数：2.00）A.合规的B.全面的C.审慎的D.建设性的E.前瞻性的17.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.风险评估结果B.资本可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果E.资本监管要求三、判断题(总题数：9，分数：18.00)18.商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。( )（分数：2.00）A.正确B
8、.错误19.商业银行采用资本计量高级方法的，高级管理者还应负责审批资本计量高级方法的管理体系实施规划和重大管理政策，监督高级管理层制定并实施资本计量高级方法的管理政策和流程。确保商业银行有足够资源支持资本计量高级方法管理体系的运行。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误20.董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误21.商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每两年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 ( )
9、（分数：2.00）A.正确B.错误22.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估；另一方面是实质性风险评估。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第二支柱监管要求的补充。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织
10、实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 1 答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.内部资本充足评估程序应当至少每年实施( )次。（分数：2.00）A.1 B.2C.3D.4解析：解析：内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。2.根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰
11、当的是( )。（分数：2.00）A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制订资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次 解析：解析：D 项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。3.在商业银行全面风险管理框架中，下列不属于高级管理层的职责的是( )。（分数：2.00）A.制订并组织执行资本管理的规章制度B.制订并组织实施内部资本充足评估程序C.设定与银行发
12、展战略和外部环境相适应的风险偏好和资本充足目标 D.制订和组织实施资本规划和资本充足率管理计划解析：解析：C 项属于董事会的职责。4.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖( )完整的经济周期。（分数：2.00）A.2 个B.4 个C.1 个 D.3 个解析：解析：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。5.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( )进行滚
13、动规划。（分数：2.00）A.1 年或 2 年B.3 年或 5 年 C.2 年或 3 年D.2 年或 4 年解析：解析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。6.资本规划应至少设定内部资本充足率( )目标。（分数：2.00）A.1 年B.2 年C.3 年 D.5 年解析：解析：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率
14、 3 年目标。7.根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。（分数：2.00）A.其他一级资本B.核心一级资本 C.储备资本D.二级资本解析：解析：商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。8.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D.资本规划应至少设定内
15、部资本充足率三年目标解析：解析：C 项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。9.商业银行应当在资本充足性评估程序中评估( )，即进行资本评估。（分数：2.00）A.资本充足水平 B.资产充足水平C.风险管理水平D.风险管理水平解析：解析：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)10.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银
16、行内部资本充足评估程序应实现以下的目标有( )。（分数：2.00）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告 B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应 C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 D.确保银行资本能够充分抵御其所面临的风险，满足业务发展的需要E.审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量解析：解析：商业银行资本管理办法(试行)第一百零六条规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。11.商业
17、银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能( )。（分数：2.00）A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总 B.识别全行范围的集中度风险 C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果 D.支持全行层面的压力测试工作 E.及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响 解析：解析：商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：支持各业务条线的风险计量和全行风险加总。识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险。分析各类风险缓释工具在不同市场环境
18、的作用和效果。支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响。具有适当的灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。12.国际银行业开展风险评估的基本原则有( )。（分数：2.00）A.符合监管要求 B.符合银行实际 C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性 E.采用先进技术指标解析：解析：银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求；符合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要；保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世界各国监管机构和银行同业的先进经验，保证评
19、估体系具有一定的前瞻性。13.商业银行实质性风险评估的总体要求有( )。（分数：2.00）A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 B.商业银行风险评估要符合监管要求C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.商业银行风险评估要符合银行的实际E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 解析：解析：商业银行实质性风险评估的总体要求包括：商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险。商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应
20、当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性。商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。14.根据商业银行资本管理办法(试行)，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有( )。（分数：2.00）A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险 B.良好的管理信息
21、系统 C.有效的董事会和高级管理层的监督 D.全面的内部控制 E.适当的政策、措施和规定 解析：解析：根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括以下方面：有效的董事会和高级管理层监督；适当的政策、程序和限额；全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险；良好的管理信息系统；全面的内部控制。15.风险评估体系要符合银行内部( )的需要。（分数：2.00）A.资本管理 B.利润管理C.财务管理D.风险管理 E.运营管理解析：解析：风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内
22、容。16.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立( )资本充足率压力测试工作机制。（分数：2.00）A.合规的B.全面的 C.审慎的 D.建设性的E.前瞻性的 解析：解析：商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。17.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.风险评估结果 B.资本可获得性 C.未来资本需求 D.压力测试结果E.资本监管要
23、求 解析：解析：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。三、判断题(总题数：9，分数：18.00)18.商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。19.商业银行采用资本计量高级方法的，高级管理者还应负责审批资
24、本计量高级方法的管理体系实施规划和重大管理政策，监督高级管理层制定并实施资本计量高级方法的管理政策和流程。确保商业银行有足够资源支持资本计量高级方法管理体系的运行。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行采用资本计量高级方法的，董事会还应负责审批资本计量高级方法的管理体系实施规划和重大管理政策，监督高级管理层制定并实施资本计量高级方法的管理政策和流程，确保商业银行有足够资源支持资本计量高级方法管理体系的运行。20.董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：
25、解析：商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。21.商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每两年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。22.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。 (
26、 )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。23.风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估；另一方面是实质性风险评估。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估。另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。24.国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。25.对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第二支柱监管要求的补充。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第一支柱监管要求的补充。26.商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行高级管理层根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。
