1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 15 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.流动性比率指标法的缺点是( )。（分数：2.00）A.历史数据B.计算复杂C.静态评估D.以上均不正确2.商业银行的风险暴露分类不包括( )。（分数：2.00）A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类3.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款4.商业银行向某客户提
2、供一笔 3 年期的贷款 1 000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（分数：2.00）A.92547B.96026C.95757D.985625.清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（分数：2.00）A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告6.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（分数：2.00）A.鼓励公平竞争，反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制
3、，让银行充分自由发展7.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场D.市场风险难以通过分散化投资完全消除8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。（分数：2.00）A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC)9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“
4、主要投资者”是指( )。（分数：2.00）A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者10.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现11.以下有关资本的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必
5、须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量12.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（分数：2.00）A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲13.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本14.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（分数：2.00）A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治D.商业银行内部控制15.以下
6、不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.有效D.协助16.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险17.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有独立的报告路线C.具有经营决策的最终决定权D.监控各类限额是它的职责之一18.商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资
7、产的主要资金来源为市场大宗融资19.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行20.最高风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东大会21.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助作用。（分数：2.00）A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用风险和操作风险C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险22.风险管理的第一
8、道防线是( )。（分数：2.00）A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计23.前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是24.商业银行的( )时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。（分数：2.00）A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确25.A 企业 2010 年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15，2010 年年初所有者权益为 110 亿元，2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益率为( )。（分数：2.0
9、0）A.15B.12C.11D.1026.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略27.A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行 2010 年的正常类贷款
10、迁徙率为( )。（分数：2.00）A.15B.25C.50D.10028.下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放B.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具C.原有贷款的展期应作为一个新的信用决策D.信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策29.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率30.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。（分数：2.00）A.通过
11、金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性31.某银行 2013 年年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2013 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.6B.8C.85D.因数据不足无法计算32.资产净利率的计算公式是( )。（分数：2.00）A.资产净利率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100B.资产净利率=(销售收入一销售成本)8 与售收入100C.资产净利率=净利润(期
12、初资产总额+期末资产总额)2100D.资产净利率=(净利润销售收入)10033.以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。（分数：2.00）A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机34.客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。（分数：2.00）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率35.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。（分
13、数：2.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济周期因素36.商业银行的零售存款是( )。（分数：2.00）A.来源集中，流动性风险低B.比较稳定的负债，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.不稳定的负债，流动性风险高37.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。（分数：2.00）A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率38.以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.信用评分模型属于现代信用风险计量方法B.专家系统的突出问题是对信甩风险的评估缺乏一致性C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.违约
14、概率模型能直接估计客户的违约概率39.国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是( )。（分数：2.00）A.20B.25C.100D.15040.交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（分数：2.00）A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定。使交易和定价产生了错误41.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（分数：2.00）A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包42.( )是衡量利率变动对银行当期收益影响
15、的一种方法。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析43.下列不属于“假按揭”的表现形式的是( )。（分数：2.00）A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋44.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率45.企业某年的税前净利润为 9 000 万元，利息费用为 3 000 万元，则其利息保障倍数为( )。（分数：2.00）A.2B.1
16、C.3D.446.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（分数：2.00）A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率47.下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确48.假设一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11 000 元，投资的绝对收益是( )元。（分数：2.00）A.1 000B.100C.10D.110049.下列关于压力
17、测试的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序50.在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合( )。（分数：2.00）A.在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 3 万元B.在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 3 万元C.在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 3 万元D.在 2 天中的损
18、失有 98的可能性会超过 3 万元51.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。（分数：2.00）A.美式期权B.欧式期权C.平价期权D.价内期权52.在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是( )。（分数：2.00）A.名义价值和市场价值B.市场价值和公允价值C.公允价值和市值重估D.市值重估和名义价值53.风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的( )损失。（分数：2.00）A.最大B.最小C.平均D.预期54.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率
19、曲线。（分数：2.00）A.水平B.正向C.反向D.波动55.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（分数：2.00）A.003B.005C.03D.0556.银行账户中的项目通常按( )计价。（分数：2.00）A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值57.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是( )。（分数：2.00）A.置信水平采用 99的单尾置信区间B.持有期为 15 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据58.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风
20、险的是( )。（分数：2.00）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法59.在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（分数：2.00）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.4Cs 系统60.下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。（分数：2.00）A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制61.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归
21、类为( )引起的操作风险。（分数：2.00）A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易62.监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。（分数：2.00）A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制63.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。（分数：2.00）A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险64.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。（分
22、数：2.00）A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额65.国别风险管理体系不包括( )。（分数：2.00）A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计66.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（分数：2.00）A.1B.3C.5D.267.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少( )一次。（分数：2.00）A.3 个月B
23、.半年C.9 个月D.1 年68.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（分数：2.00）A.25B.50C.60D.7569.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.衡量商业银行的风险状况B.属于静态指标C.包括流动性风险指标D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率70.如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于( )。（分数：2.00）A.0125B.025C.03D.0571.以下情况说明商业银行流动性强的是( )。
24、（分数：2.00）A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高72.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是( )。（分数：2.00）A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌73.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。（分数：2.00）A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题74.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（分数：2.0
25、0）A.借短贷短B.借长贷长C.借短贷长D.借长贷短75.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。( )（分数：2.00）A.市场风险；信用风险B.操作风险：流动性风险C.操作风险；声誉风险D.战略风险：流动性风险76.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命D.20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于
26、全面风险管理模式阶段77.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除78.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（分数：2.00）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位79.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（分数：2.00）A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押80.实施风险管理的首要步骤是( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)8
27、1.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括( )。（分数：2.00）A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排82.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：2.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业
28、银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制83.商业银行一般采用( )相结合的方式阐述风险偏好。（分数：2.00）A.定性描述B.定量指标C.数量模型D.数据计量E.样本分析84.下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权，C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享D.商业银
29、行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型85.操作风险评估遵循的原则主要包括( )。（分数：2.00）A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知E.从未知到已知86.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括( )。（分数：2.00）A.盈利能力分析B.杠杆比率分析C.现金流量分析D.效率分析E.流动比率分析87.下列关于期权种类的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格，期权可分为平价期权和价
30、外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权88.操作风险进行评估的要素主要包括( )。（分数：2.00）A.内部操作损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.本行的业务经营环境E.内部控制因素89.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大90.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾包括( )。（分数：2.00）A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润
31、大的资产B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D.社会公众对商业银行流动性状况的评价E.商业银行自身经营战略91.贷款重组应当注意的事项包括( )。（分数：2.00）A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估92.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：2.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责
32、核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用93.风险预警程序包括( )。（分数：2.00）A.信用信息的收集和传递B.风险识别C.风险分析D.风险处置E.后评价94.影响贷款最低定价的成本有( )。（分数：2.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.监管成本E.资本成本95.高级管理层在市场风险管理中的职责包括( )。（分数：2.00）A.确定银行可以承受的市场风险水平B.负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.及时了解市场风险水平及其管理状况D.确保银行具备足够的人力
33、、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平E.监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况96.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难97.风险管理信息系统应当( )。（分数：2.00）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并
34、形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志98.( )的存款通常不够稳定，会对商业银行的流动性造成较大影响。（分数：2.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人99.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：2.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失100.操作风险的外部事件因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（分数：2.00）A.外部欺诈B.内部欺诈C.政治风险D.监管规定E.业务外包三、B判
35、断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于商业银行内部造成的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误103.小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误
36、105.根据“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了 7 个流动性监管指标。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.相关系数具有线性不变性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误109.1988 年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.对商业银行进行风险
37、管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误111.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( )（分数：2.00）A.正确B.错误113.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.违约概率是事前估计的结果。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误1
38、16.贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误117.通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.承担过多的信用
39、风险会减少流动性风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 15 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.流动性比率指标法的缺点是( )。（分数：2.00）A.历史数据B.计算复杂C.静态评估 D.以上均不正确解析：解析：流动性比率指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况：缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。2.商业银行的风险暴露分类不包括( )。（分数：2.00）A.普通企业类 B.金融机构类C
40、.公司类D.零售类和合格循环零售类解析：解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。3.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款 D.核心存款解析：解析：商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债；第二类，脆弱资金；第三类，核心存款。4.商业银行向某客户提供一笔 3 年
41、期的贷款 1 000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（分数：2.00）A.92547B.96026C.95757 D.98562解析：解析：根据死亡率模型，该客户能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为：(1 一 08)(114)(121)=95757 2，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1 00095757 295757(万元)。5.清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（分数：2.00）A.声誉风险识别B.外部审计 C.声誉风险评估D.
42、监测和报告解析：解析：外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。6.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（分数：2.00）A.鼓励公平竞争，反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制，让银行充分自由发展 解析：解析：对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。7.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主
43、要来自市场 D.市场风险难以通过分散化投资完全消除解析：解析：市场风险主要来自所属经济体系。8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。（分数：2.00）A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC) 解析：解析：采用经风险调整的业绩评估法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指
44、( )。（分数：2.00）A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者解析：解析：主要投资者是指直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者。10.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内 D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现解析：解析：国别风险通常是由债务人所
45、在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。11.以下有关资本的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量解析：解析：监管资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。12.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（分数：2.00）A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲 D.市场对冲解析：解析：题干陈述为自我对冲的定义。13.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓
46、励商业银行采用高级风险量化技术。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本 C.经济资本D.账面资本解析：解析：巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。14.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（分数：2.00）A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治 D.商业银行内部控制解析：解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。15.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.有效D.协助 解析：解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。16.对于商
47、业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：2.00）A.利率风险 B.汇率风险C.股票风险D.商品风险解析：解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。17.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有独立的报告路线C.具有经营决策的最终决定权 D.监控各类限额是它的职责之一解析：解析：风险管理部门是为经营管理决策提供辅助作用，并没有经营决策的最终决定权。18.商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
48、且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升 D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资解析：解析：A 中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；B 银行的债务增加，对流动性造成威胁；C 外部评级上升，是有利的；D 资产来源过于集中。19.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.市场B.政府 C.行业协会D.商业银行解析：解析：银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。20
49、.最高风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会 B.监事会C.风险管理部门D.股东大会解析：解析：董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。21.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助作用。（分数：2.00）A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用风险和操作风险 C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险解析：解析：风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况为经营管理决策提供辅助作用。22.风险管理的第一道防线是( )。（分数：2.00）A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员 D.内部审计解析：解析：前台业务人员是风险管理的第一道防线。23.前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.头寸报告 C.
