银行业从业人员资格考试风险管理-109及答案解析.doc
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1、银行业从业人员资格考试风险管理-109 及答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、单选题(总题数:80,分数:40.00)1.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。(分数:0.50)A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.违约损失2.某银行 2009 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元,其中在 2009 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期初关注类贷款期间因正常回收减少了 500 亿元,则关注类贷款迁徙率为( )。(分数:0.50)A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%3.商业银行( )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险
2、。(分数:0.50)A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲4.在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。(分数:0.50)A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%5.在用标准法计算操作风险监管资本时,表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的 值代表( )。(分数:0.50)A.特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系B.特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系C.特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系D.特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间
3、的关系6.有 A、B、C 三种投资产品,其收益的相关系数如下:A B CA 1B 0.1 1C 0.8 -0.8 1若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。(分数:0.50)A.B、C 组合是风险最佳对冲组合B.A、C 组合风险最小C.A、B 组合风险最小D.A、C 组合风险最分散7.下列关于信用风险经济资本管理的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B.经济资本计量对象包括表外业务C.内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D.内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性8.下列关于市场
4、风险资本要求的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险B.市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险C.巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求,商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行,需单独计提市场风险资本9.假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是( )。(分数:0.50)A.买入距到
5、期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10 年期保险理财产品,并卖出 10 年期债券D.买入 30 年期政府债券,并卖出 3 个月央行票据10.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。(分数:0.50)A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险11.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。(分数:0.50)A.10%B.20%C.30%D.40%12.在商业银行的资本概念中,经济资本强调了( )。(分数:0.50)A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配13.假
6、设某笔交易违约风险暴露(EAD)为 10 亿元,对应风险权重(RW)为 25%,则根据巴塞尔新资本协议,在信用风险计量的内部评级法下,该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。(分数:0.50)A.40B.10C.2.5D.1.2514.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。(分数:0.50)A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观、中观和微观15.商业银行在用标准法计算操作风险监管资本时,该方法下的总收入构成不包括( )。(分数:0.50)A.净利息收入B.企业所得税C.证券投资净损益D.手续费16.下列选项中,不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的
7、是( )。(分数:0.50)A.租金收入B.担保和保证C.工资收入D.利息收入17.下列对市场风险内部模型的要求,符合巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定的是( )。(分数:0.50)A.置信水平采用 99%的单尾置信区间,持有期 10 个营业日B.置信水平采用 97%的单尾置信区间,持有期 10 个营业日C.置信水平采用 99%的单尾置信区间,持有期 20 个营业日D.置信水平采用 97%的单尾置信区间,持有期 20 个营业日18.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。(分数:0.50)A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.交易限额19.假设外汇交易部门年收益/损失
8、如下,则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。税后净利润 经济资本 资本预期收益率2000 万元 12500 万元 20%(分数:0.50)A.1000B.500C.-500D.-100020.内部欺诈是指( )。(分数:0.50)A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工在工作中由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险D.商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议,包括劳动法和合同法
9、等,造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失21.( )承担商业银行风险管理的最终责任,是商业银行的最高风险管理/决策机构。(分数:0.50)A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会22.下列关于流动性监管核心指标的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于 25%C.核心负债比率不得低于 60%D.人民币超额准备金率不得低于 5%23.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头 100,欧元多头 50,港币空头 80,美元空头 30,则累计总敞口头寸为( )。(分数:0.50)A.150B.110C.40D.
10、26024.柜台业务操作风险控制措施不包括( )。(分数:0.50)A.完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险B.加快柜台业务系统建设,尽可能将柜台业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金,完善代理资金的拨付、回收、核对等手续,防止代理资金被挤占挪用,确保专款专用D.加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平25.商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行( )。(分数:0.50)A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B
11、.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制26.在用标准法计量操作风险监管资本时。私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数 分别为( )。(分数:0.50)A.18%,18%B.10%,12%C.12%,18%D.15%,12%27.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( ),中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。(分数:0.50)A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.各类风险性资产余额28.某企业 2009 年销售收入为 6 亿元,销售成本为 3 亿元,2008 年年末
12、应收账款为 1.4 亿元,2009 年年末应收账款为 1.0 亿元,则该企业 2009 年应收账款周转天数为( )天。(分数:0.50)A.60B.72C.84D.9029.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款,该申请( )。(分数:0.50)A.合理,可以用利润来偿还贷款B.合理,可以给银行带来利息收入C.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理,会产生新的费用,导致利润率下降30.作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具,资本充足率以( )为基础进行计算。(分
13、数:0.50)A.会计资本B.账面资本C.监管资本D.经济资本31.信用风险监管指标不包括( )。(分数:0.50)A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例32.下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是( )。(分数:0.50)A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率33.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围不包括( )。(分数:0.50)A.主权B.公共企业C.外部评级为 B 级的法人D.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人34.广义上来说,( )是商业银行持有的各种风险性资产余额。(分数:0.50)A.V
14、aRB.敞口C.市场价值D.限额35.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。(分数:0.50)A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善,会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失36.违约概率为 2%,违约损失率为 10%,则预期损失率为( )。(分数:0.50)A.5%B.6%C.3%D.0.2%37.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。(分数:0.50)A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理理念,确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理C.按照风险大小
15、,采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险38.在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是( )。(分数:0.50)A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失39.下列关于资产流动性的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量,将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度B.资产变现能力越强,银行的流动性状况越佳C.资产变现能力越强,银行的流动性风险相应越低D.在计算资产流动性时,
16、不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产40.风险文化的精神核心是( )。(分数:0.50)A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制41.某银行预计 2010 年的银行资本为 1100 亿元,包括计划注入的 100 亿元资本,若电子行业在资本分配中的权重为 5%,则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。(分数:0.50)A.5B.45C.50D.5542.声誉风险管理的具体做法不包括( )。(分数:0.50)A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验43.下列操作风险中,属于内部流程中产品设计缺陷的是( )。(分数:0.50)A.交割失
17、误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害44.10 年期贷款的 19 年累计违约概率 18%,第 10 年的边际违约概率为 9%,则 110 年的累计违约概率为( )。(分数:0.50)A.25.38%B.23.65%C.27%D.21.29%45.下列关于银行业资本监管的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.资本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本充足率应不低于 4%46.下列会对银行造成损失,而不属于操作风险的是( )。(分数:0.50)A.违反监管规定B.动力输送中断C.声誉
18、受损D.黑客攻击47.应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。(分数:0.50)A.税后净利润/经济资本B.税后净利润/资本成本C.经济增加值/经济资本D.经济增加值/资本成本48.对企业信用分析的 5Cs 系统不包括( )。(分数:0.50)A.经营环境B.专家主观估计C.还款能力D.资本49.根据巴塞尔委员会对 VaR 内部模型的要求。在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。(分数:0.50)A.10B.20C.5D.1750.下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中
19、,并服务于业务发展C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度51.操作风险评估方法包括( )。(分数:0.50)A.自我评估法、损失分布法、风险地图法B.自我评估法、因果分析模型、损失分布法C.因果分析模型、风险地图点、损失分布法D.风险地图点、自我评估法、因果分析模型52.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于( )。(分数:0.50)A.风险补偿B
20、.风险转移C.风险分散D.风险对冲53.商业银行因黄金价格波动而造成的损失属于( )。(分数:0.50)A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险54.目前,( )是我国商业银行面临的最主要的风险种类。(分数:0.50)A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险55.下列关于财务比率的表述,正确的是( )。(分数:0.50)A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力56.下列关于操作风险评估中关键风险指标的说法。不正确的是(
21、)。(分数:0.50)A.员工人均培训费用的变化情况,反映了商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力B.前后台交易不匹配占比过大,意味着前台的书面记录存在问题和/或后台在输入交易信息时出现问题,同时缺乏信息系统支持C.人员在当前部门的从业年限越长,工作经验越丰富,通常业务出错的可能性越小D.若每个业务部门与业务有关的 Excel 表格数量很少,后果是既难统一规范又加大了工作量,导致流程低效、质量低下57.如果某商业银行的总资产为 10 亿元,总负债为 7 亿元,资产加权平均久期为 2 年,负债加权平均久期为 3 年,那么久期缺口等于( )。(分数:0.50)A.-1B.1C.-0.1D.0.
22、158.根据巴塞尔委员会的要求。下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力,采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析59.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。(分数:0.50)A.债务人所处行业颁布新的要求更高的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失60.我国商业银行使
23、用替代标准法计量操作风险监管资本时,零售银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与( )的乘积替代。(分数:0.50)A.2.5%B.3%C.3.5%D.12%61.下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管资本框架,能更正确地反映银行实际承担的风险C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D.在估计违约损失率时,应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑62.下列关于单一法人客户担保的说
24、法,不正确的是( )。(分数:0.50)A.担保可以采用质押的方式B.担保有利于降低商业银行资金损失的风险C.商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.商业银行在债务履行期届满未受清偿时,获得抵押物的所有权63.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1000 亿元,负债 L=800 亿元,资产加权平均久期为 DA=5 年,负债加权平均久期为 DL=4 年。根据久期分析法,如果年利率从 5%上升到 5.5%,则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。(分数:0.50)A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.0064.下列关于担保的说法,不正确的是(
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