银行业从业人员资格考试风险管理-34及答案解析.doc

1、银行业从业人员资格考试风险管理-34 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.下列关于商业银行的币种结构，说法错误的是_。（分数：2.00）A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率2.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了_。（分数：2.00）A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口3.对于负债的流动性来讲，筹资的

2、能力越强，所付的成本越低，则流动性越_。（分数：2.00）A.弱B.强C.不变D.不确定4.下列属于测量银行流动指标的是_。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款指标C.大额负债依赖度D.以上都是5.以下不会影响流动性风险的因素是_。（分数：2.00）A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构6.下列不属于流动性基本要素的是_。（分数：2.00）A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额7.流动性风险是指银行因无力为负债的_和资产的_提供融资，而造成损失或破产的可能性。（分数：2.00）A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加8.最常见的资产负债的期限错配情

3、况指_。（分数：2.00）A.将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短”B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”D.负债数额大于资产数额9.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是_。（分数：2.00）A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中10.往往被看作是核心存款的重要组成部分的是_。（分数：2.00）A.零售存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款11.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在_流动性和_流动性两个方面。（分数：2.00）A.安全；收益B

4、.总行；分行C.资产；负债D.贷款；存款12._通常被认为是商业银行破产的直接原因。（分数：2.00）A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险13.以下指标中，_数值越高说明商业银行流动性越差。（分数：2.00）A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率14.下列关于资产负债期限结构，说法错误的是_。（分数：2.00）A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围

5、内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险15.如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于_亿元。（分数：2.00）A.300B.500C.600D.40016.下列关于外币的流动性风险管理的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的经

6、验判断与估计17.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是_。（分数：2.00）A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期18.下列不属于流动性风险评估的是_。（分数：2.00）A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析19.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求_流动性资

7、金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（分数：2.00）A.大于B.小于C.等于D.以上都不对20.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是_。（分数：2.00）A.央行宣布上调利率 0.3%B.沪市投资收益率上涨 7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量21._是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。（分数：2.00）A.负债流动性B.资产流动性C.贷款流动性D.现金流动性22.根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于_时，对商业银行的流动性风险是一个预警。（分数：2.00）A.2%5%B.3%5%C.4%5%D.

8、1%5%二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)23.健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有_。（分数：2.00）A.决策B.建设与管理C.执行与操作D.监督与评价E.改进24.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括_。（分数：2.00）A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全25.监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括_。（分数：2.00）A

9、.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制26.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括_。（分数：2.00）A.风险状况B.损失事件C.诱因与控制措施D.关键风险指标E.资本金水平27.下列属于风险缓释措施的有_。（分数：2.00）A.业务连续性管理计划B.建立完善的风险监管体系C.商业保险D.业务外包E.计提预期损失28.操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括_引起的操作风险。（分数：2.00）A

10、.人员B.流程C.经营环境D.组织结构E.经营场所安全性29.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括_。（分数：2.00）A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法30.在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有_。（分数：2.00）A.情景分析法B.替代标准法C.风险控制法D.标准法E.高级计量法31.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

11、良好的公司治理目标有_。（分数：2.00）A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用32.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括_。（分数：2.00）A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息33.操作风险具有的特点有_。（分数：2.00）A.具体性B.分散性C.内生性D.差异性E.复杂性三、

12、判断题(总题数：17，分数：34.00)34.实证研究表明，系统缺陷是操作风险的最主要因素。 （分数：2.00）A.正确B.错误35.作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强关键流程控制的重点。 （分数：2.00）A.正确B.错误36.风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （分数：2.00）A.正确B.错误37.完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 （分数：2.00）A.正确B.错误38.关键风险指标监控应遵循的原则有相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。 （分数：2.00）A.正确B.错误39.在风险表中，颜色

13、越深表明风险越严重，0 表示风险恶化，1 表示风险好转。 （分数：2.00）A.正确B.错误40.操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。 （分数：2.00）A.正确B.错误41.商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。 （分数：2.00）A.正确B.错误42.未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。 （分数：2.00）A.正确B.错误43.提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示，颜色越深表明风险越轻。 （分数：2.00）A

14、.正确B.错误44.操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效降低。 （分数：2.00）A.正确B.错误45.操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误46.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为公司金融、交易和销售、零售银行业务等 7 类。 （分数：2.00）A.正确B.错误47.内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少 3 年的内部损失数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误48.风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 （分数：2.00）A.正确

15、B.错误49.业务外包的最终责任人是商业银行。 （分数：2.00）A.正确B.错误50.通常一个操作风险损失事件由一个操作风险原因引发。 （分数：2.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-34 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.下列关于商业银行的币种结构，说法错误的是_。（分数：2.00）A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务 D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获

16、得无风险收益率解析：解析 一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以 A 项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以 B 项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以 D 正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以 C 项说法错误。2.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了_。（分数：2.00）A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口 D.资产缺口解析：解析 商业银行的贷款平均额和核心存款平

17、均额之间的差额构成了融资缺口。3.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越_。（分数：2.00）A.弱B.强 C.不变D.不确定解析：解析 负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。4.下列属于测量银行流动指标的是_。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款指标C.大额负债依赖度D.以上都是 解析：解析 测量银行流动指标的是现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等。5.以下不会影响流动性风险的因素是_。（分数：2.00）A.汇率结构 B.分布结构C.资

18、产负债期限结构D.币种结构解析：解析 影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。6.下列不属于流动性基本要素的是_。（分数：2.00）A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额 解析：解析 流动性基本要素是时间、成本和资金数量。7.流动性风险是指银行因无力为负债的_和资产的_提供融资，而造成损失或破产的可能性。（分数：2.00）A.减少；增加 B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加解析：解析 流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。8.最常见的资产负债的期限错配情况指_。（分数：2.00）A.将大量长期借款用于短期贷款，即“借长

19、贷短”B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长” D.负债数额大于资产数额解析：解析 最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”。9.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是_。（分数：2.00）A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌 D.资产过于集中解析：解析 C 项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标/信号。10.往往被看作是核心存款的重要组成部分的是_。（分数：2.00）A.零售存款 B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款解析：解析 往往被看作是核心存款的重要组成部分

20、的是零售存款。11.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在_流动性和_流动性两个方面。（分数：2.00）A.安全；收益B.总行；分行C.资产；负债 D.贷款；存款解析：解析 流动性反映了商业银行资产负债状况及变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。12._通常被认为是商业银行破产的直接原因。（分数：2.00）A.流动性风险 B.信用风险C.操作风险D.市场风险解析：解析 流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。13.以下指标中，_数值越高说明商业银行流动性越差。（分数：2.00）A.大额负债依赖

21、度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率解析：解析 贷款总额与核心存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。14.下列关于资产负债期限结构，说法错误的是_。（分数：2.00）A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险 解析：解析 商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限

22、错配情况，所以 A 项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以 B 项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以 C 项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以 D 项不正确。15.如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于_亿元。（分数：2.00）A.300B.500C.600 D.400解析：解析 根据公式：融资缺

23、口=贷款平均额-核心存款平均额=700-300=400(亿元)；融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=400+200=600(亿元)。16.下列关于外币的流动性风险管理的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部 C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的经验判断与估计解析：解析 高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构，可以选择外币的流动性管理集中在总部或分散到各分行。商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模

24、和进入外汇市场融资的渠道，我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。17.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是_。（分数：2.00）A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期解析：解析 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期

25、或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。18.下列不属于流动性风险评估的是_。（分数：2.00）A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析 解析：解析 D 项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。19.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求_流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（分数：2.00）A.大于 B.小于C.等于D.以上都不对解析：解析 流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。20.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是_。（分数：2.00）A.央行宣布上调利率 0

26、.3%B.沪市投资收益率上涨 7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量 解析：解析 商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构；外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张；商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构。21._是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。（分数：2.00）A.负债流动性B.资产流动性 C.

27、贷款流动性D.现金流动性解析：解析 资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。22.根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于_时，对商业银行的流动性风险是一个预警。（分数：2.00）A.2%5%B.3%5% C.4%5%D.1%5%解析：解析 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警。二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)23.健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有_。（分数：2.00）A.决策 B.建设与管理 C.执行与操作 D.监督与评价

28、 E.改进 解析：解析 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。24.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括_。（分数：2.00）A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全 解析：解析 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风

29、险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因；业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因。25.监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括_。（分数：2.00）A.资格要求 B.定性标准 C.定量标准 D.情景分析 E.内部控制 解析：解析 高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。其中关于定量标准，商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内

30、部控制四个基本要素，并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。26.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括_。（分数：2.00）A.风险状况 B.损失事件 C.诱因与控制措施 D.关键风险指标 E.资本金水平 解析：27.下列属于风险缓释措施的有_。（分数：2.00）A.业务连续性管理计划 B.建立完善的风险监管体系C.商业保险 D.业务外包 E.计提预期损失解析：解析 风险缓释可以通过业务连续性管理计划、商业保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。28.操作风险涉及的领域广

31、泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括_引起的操作风险。（分数：2.00）A.人员 B.流程 C.经营环境D.组织结构 E.经营场所安全性解析：解析 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以 A、B、D 属于内部因素。29.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括_。（分数：2.00）A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策

32、、程序和步骤 C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况 E.为操作风险管理开发相应的技术和方法 解析：解析 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤，指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况，为操作风险管理开发相应的技术和方法，所以 B、D、E 项正确。A 项属于董事会的职责，C 项属于高管层的职责。30.在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有_。（分数：2.00）A.情景分析法B.替代标准法 C.风险控制法D.标准法 E.高级计量法 解析：解析 巴塞尔委

33、员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有替代标准法、标准法、高级计量法。31.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标有_。（分数：2.00）A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任 B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 C.建立外部监事制度 D.建立独立董事制度 E.发挥公众参与的积极作用解析：解析 公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构

34、是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任，完善议事和决策机构、建立议事规则和决策程序，建立外部监事制度，建立独立董事制度。32.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括_。（分数：2.00）A.明确损失所有者B.总损失数额信息 C.损失事件发生的时间、发生的单位信息 D.总损失中收回部分信息 E.损失事件发生的主要原因的描述信息 解析：解析 商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息；总损失中收回部分

35、信息；损失事件发生的主要原因的描述信息。33.操作风险具有的特点有_。（分数：2.00）A.具体性 B.分散性 C.内生性 D.差异性 E.复杂性 解析：解析 操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。三、判断题(总题数：17，分数：34.00)34.实证研究表明，系统缺陷是操作风险的最主要因素。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。因此，人员因素是操作风险的最主要因素。35.作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是

36、各商业银行加强关键流程控制的重点。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 文件/合同缺陷也称文件/合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或不健全的文档结构、协议中出现错误或缺乏协议等。文件/合同历来是各商业银行加强关键流程控制的重点。36.风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险监测中的因果分析模型就是对风险成因、风险类别和风险损失进行历史统计。37.完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 完善的公司治理结构是商业

37、银行有效防范和控制操作风险的前提。38.关键风险指标监控应遵循的原则有相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 关键风险指标监控应遵循的原则有整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。39.在风险表中，颜色越深表明风险越严重，0 表示风险恶化，1 表示风险好转。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 在风险表中，颜色越深表明风险越严重，1 表示风险恶化，0 表示风险好转。40.操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。

38、41.商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。42.未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 未及时收回账务对账单属于柜台业务中平账和账务核对的主要操作风险点。43.提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示，颜色越深表明风险越轻。 （分数：2.00）A.正确B.错误

39、 解析：解析 提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示，颜色越深表明风险越重。44.操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效降低。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。因此，操作风险并非全是由银行自身导致的。45.操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 操作风险包括法

40、律风险，但不包括声誉风险和战略风险。46.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为公司金融、交易和销售、零售银行业务等 7 类。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为公司金融、交易和销售、零售银行业务等 9 类。47.内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少 3 年的内部损失数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少 5 年的内部损失数据。48.风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 业务部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。49.业务外包的最终责任人是商业银行。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：50.通常一个操作风险损失事件由一个操作风险原因引发。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 操作风险原因，是指诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件由一个或多个操作风险原因引发。