1、银行业从业人员资格考试风险管理-40 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有( )。 A短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险 C两者都包含 D两者都不包含（分数：0.50）A.B.C.D.2.我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是( )。 A个人住宅抵押贷款 B个人零售贷款 C循环零售贷款 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.3.对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。 A交易 B头寸 C风险 D止损（分数：0.50
2、）A.B.C.D.4.银行监管的首要环节是( )。 A市场准 B机构设置 C业务开展 D高级管理人员聘用（分数：0.50）A.B.C.D.5.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是( )。 A利用长期负债为短期资产融资 B利用长期负债为长期资产融资 C利用短期负债为长期资产融资 D诚实守信（分数：0.50）A.B.C.D.6.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。 A由商业银行自己评估 B由监管当局统一给定 C由外部评级机构提供 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.7.投资组合理论是由谁创立的?( ) A马柯维茨
3、 B法玛 C萨缪尔森 D弗里德曼（分数：0.50）A.B.C.D.8.一段时间内的交易笔数/柜员人数是( )的计算公式。 A柜员平均工作量 B交易结果和财务核算结果问的差异 C系统数量 D员工人均培训费用（分数：0.50）A.B.C.D.9.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 A资本金管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理和绩效考核 D流动性管理和绩效考核（分数：0.50）A.B.C.D.10.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。 A系统风险 B非系统风险 CA 和 B 都是 DA 和 B 都不是（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行的监管
4、资本等于( )。 A预期损失 B非预期损失 C预期损失加上非预期损失 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.12.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是( )。 A一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款) B在中同人民银行超额准备金存款 C在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产 D库存现金（分数：0.50）A.B.C.D.13.第一笔 1000 万贷款，3 年后收回 1500 万，第二笔 2000 万贷款，5 年后收回 3600 万，那么哪笔贷款的年利率高?( ) A第一笔 B第二笔 C相等 D无法
5、确定（分数：0.50）A.B.C.D.14.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。 A违约时债务的账面价值 B违约时债务的市场价值 C以上任何一种都可以 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.15.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.16.假设中国某商业银行 A 将在 6 个月后向泰国商业银行 B 支付 1000 万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为 1 美元35 泰铢。A 银行预期泰铢对美元的汇
6、率将上升，因此，A 银行选择在新加坡外汇交易市场支付 5 万美元，购买总额为 1000 万泰铢的买入期权，其执行价格为 1 美元35 泰铢。如果 6 个月后泰铢不升反降，即期汇率变为 1 美元56 泰铢，则 A 银行( )。 A净利益 5 万美元 B净损失 5 万美元 C净收益 5.7 万美元 D净损失 5.7 万美元（分数：0.50）A.B.C.D.17.如果 1 年期零息围债收益率是 10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是 15%，违约损失率是 100%，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是( )。 A0.03 B0.04 C0.05 D1（分数：0.50）A.B.C.D
7、.18.银行要承受不同形式的( )，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。 A法律风险 B国家风险 C声誉风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.19.在现金流量的分析中，首先分析的是( )。 A融资活动的现金流 B投资活动的现金流 C经营性现金流 D消费活动的现金流（分数：0.50）A.B.C.D.20.已知商业银行某业务单位的息税前收益为 1000 万，税后净利润为 700 万，该业务单位配给的经济资本为 5000 万，又已知该业务单位的资金成本为 500 万，那么该业务单位的 EVA 等于多少?( ) A-4300 万 B200
8、 万 C-4000 万 D500 万（分数：0.50）A.B.C.D.21.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20%，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是( )。 A20% B19% C25% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.22.根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是( )。 A规范监督管理行为，防范和化解银行风险 B保护存款人和其他客户合法权益促进银行业健康发展 C促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心 D保证银行
9、业公平竞争。提高银行业竞争能力（分数：0.50）A.B.C.D.23.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B久期分析 C外汇敞口分析 D风险价值方法（分数：0.50）A.B.C.D.24.在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是( )。 A不定期审核声誉风险管理政策 B识别、评估和监测声誉风险状况 C制订危机处理程序 D制订声誉风险管理原则和操作流程（分数：0.50）A.B.C.D.25.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?( ) A竞争对手风险 B客户风险 C项目风险 D技术风险（分数：
10、0.50）A.B.C.D.26.以下关于相关系数的论述，正确的是( )。 A相关系数具有线性不变性 B相关系数用来衡量的是线性相关关系 C相关系数仅能用来计量线性相关 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.27.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。 A资产流动性风险 B负债流动性风险 C流动性过剩 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.28.根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位( )。 A0 B50% C70% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.29.信用风险监测
11、是( )。 A一个连续的、动态的过程 B跟踪已识别风险的发展变化情况 C根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析 D以上都是正确的（分数：0.50）A.B.C.D.30.( )是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。 A证券化资产 B资产证券化 C增量贷款证券化 D存量贷款证券化（分数：0.50）A.B.C.D.31.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。 A定性分析法 B定量分析法 C定性和定量相结合的分析法 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.32.对银行业稳定经营最大的威胁是( )。
12、A市场利率剧烈波动 B大量借款人违约 C存款人挤提存款 D外部监管的强化（分数：0.50）A.B.C.D.33.商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益?( ) A所采取的措施有利于全体利益所有者 B侧重照顾利益重大者的相关利益 C对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.34.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( ) A基本指标法 B标准法 C高级计量法 DA 或 B（分数：0.50）A.B.C.D.35.已知某商业银行总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，其中大额负债为 50 亿，总资产中盈利资产为 70 亿，短期投资
13、为 20 亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为( )。 A40% B50% C60% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.36.操作风险可能引发的风险有( )。 A市场风险 B流动性风险 C信用风险 D以上都有可能（分数：0.50）A.B.C.D.37.2005 年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括( )。 A中资商业银行 B外资商业银行 C中外合资商业银行 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.38.计算机出现病毒是属于( )风险。 A系统设计/开发 B系统安全 C数据/信息质量 D系统的稳定性（分数：0.50）A.B.C.D.39.在对贷款保证人进行的分析中，下列各
14、项属于考察范围的是( )。 A保证人的关联方 B保证人的行业地位 C保证人的保证意愿 D保证人的贷款规模（分数：0.50）A.B.C.D.40.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。 A每一等级客户的违约概率 B每一等级债项的违约概率 C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.41.如果离散的年复利率是 10%，那么经过 5 年连续投资，100 元钱最终获得的总收益为( )。 A150 B161 C173 D190（分数：0.50）A.B.C.D.42.巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是( )。 A资本约束
15、 B内部控制 C外部监督 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.43.商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?( ) A资产业务 B负债业务 C表外业务 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.44.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于( )。 A25% B30% C50% D75%（分数：0.50）A.B.C.D.45.已知某商业银行现金头寸为 5000 万，应收存款为 1 亿，该商业银行总资产为 50 亿，那么该商业银行的现金头寸指标为( )。 A0.01 B0.02 C0.03 D0.5（分数：0.50）A.B.C.D.46.根据巴塞
16、尔新资本协议，下列说法不正确的是( )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高 C资本要求为 95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大（分数：0.50）A.B.C.D.47.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( ) ACreditMetrics BKMV 模型 CVaR 模型 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.48.以下哪一项不属于操作风险事件?( ) A内部欺诈 B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D本币汇率短期内剧烈波动（分数：0.50）A.B.C.D.49.信用局评分的信息主要依
17、赖于( )。 A商业银行内部信息 B商业银行外部信息 C监管机构提供的信息 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.50.我国银行监管的行政法规是( )。 A银行业监督管理法 B商业银行法 C金融违法行为处罚办法 D行政许可法（分数：0.50）A.B.C.D.51.根据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流动性最高的是( )。 A可用于抵押的政府债券 B股票和同业借款 C商业银行可出售的贷款组合 D银行的房产（分数：0.50）A.B.C.D.52.金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?( ) A向右上方倾斜 B向左上方倾斜 C水平 D垂直（分数：0.50）A.B.
18、C.D.53.CreditMetrics 模型本质上是一个( )。 AVaR 模型 B信用评分模型 C线性回归模型 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.54.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.55.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括( )。 A系统性 B独立性 C安全性 D重要性（分数：0.50）A.B.C.D.56.商业银行在进行压力测试时，第一步
19、是( )。 A设定情景假设 B分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 C根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失（分数：0.50）A.B.C.D.57.以下哪一项不属于 CAMELS 评级体系中的指标?( ) A资本充足性 B资产质量 C管理水平 D竞争力水平（分数：0.50）A.B.C.D.58.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险 B极端情况的风险 C风险价值 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.59.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为( )。 A人民币超额准备金率在中国人民银
20、行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100% B人民币超额准备金率(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100% C人民币超额准备金率在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额100% D人民币超额准备金率(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额100%（分数：0.50）A.B.C.D.60.商业银行风险管理的核心要素不包括( )。 A价格确认 B降低风险 C技术支持 D模型创新（分数：0.50）A.B.C.D.61.商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型包括损失分布模型、
21、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为( )，观测期为( )。 A99.99%，1 年 B99%，1 年 C99.99%，半年 D99%，半年（分数：0.50）A.B.C.D.62.常用的风险价值建模技术不包括( )。 A方差协方差方法 B历史模拟法 C蒙特卡罗模拟法 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。 A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 5 个基点中的较高者 C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
22、 D违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性（分数：0.50）A.B.C.D.64.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。 A对常规信息进行定期报告 B至少每年准备一次 C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D定期报告（分数：0.50）A.B.C.D.65.风险评估的方法中不包括( )。 A自我评估法 B因果模型法 C问卷调查法 D工作交流法（分数：0.50）A.B.C.D.66.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。 A盈利能力比率 B效果比率 C效能比率 D营运能力比率（分数：0.50）A.B.C.D.67.对单一法人客户的管理层分析重点考核的是
23、( )。 A管理者人品 B管理者诚信度 C授信动机 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.68.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。 A相对于无风险利率的差额 B两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C相对于无风险利率的比率 D两种信用资产相对于无风险利率的比值（分数：0.50）A.B.C.D.69.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中( )的体现。 A洗钱 B政治风险 C监管规定 D自然灾害（分数：0.50）A.B.C.D.70.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )
24、。 A银行现金流 B银行资本金 C银行负债 D银行准备金（分数：0.50）A.B.C.D.71.以下关于期权的论述错误的是( )。 A期权价值南时问价值和内在价值组成 B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.72.( )是南不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.商业银行有效
25、防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的公司治理结构 B建立完善的内部控制体制 C加强外部监管体制建设 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.74.已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为 80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率的是( )。 A0.5 B0.08 C0.2 D0.13（分数：0.50）A.B.C.D.75.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.76.商业银行在短期内的借入资金需求为( )。 A借
26、入资金融资缺口+流动性资产 B借入资金融资缺口+流动性负债 C借入资金融资缺口+贷款平均额 D借入资金融资缺口+核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.77.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本(附加因子+最低乘数因子 3)VaR B市场风险监管资本最低乘数因子 3VaR C市场风险监管资本附加因子+最低乘数因子 3VaR D市场风险监管资本(附加因子+最低乘数因子 5)VaR（分数：0.50）A.B.C.D.78.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看( )。 A损失
27、数额是否巨大 B员工个人是否南这次事故而获利 C员工是否是为了不法利益而故意为之 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.79.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?( ) A衍生产品的构造方式多种多样 B能够完全消除市场风险 C交易灵活便捷 D在操作过程中不会附带新的风险产生（分数：0.50）A.B.C.D.80.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。 A25% B20% C10% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.81.失职违规不包括以下哪种情形?( ) A滥用职权的情形 B
28、从事未授权交易的情形 C盗用资产的情形 D支配超出权限资金额度的情形（分数：0.50）A.B.C.D.82.以下关于信用联动票据的论述，正确的是( )。 A信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险 B商业银行是信用联动票据的中介 C如果商业银行资产发生违约，那么损失由 SPV 承担 D信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.83.( )是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A净头寸限额 B总头寸限额 C风险限额 D止损限额（分数：0.50）A.B.C.D.84.下列哪项不属于内部欺诈事件?( ) A多户头支票欺诈 B
29、交易不报告 C交易品种未经授权(存在资金损失) D银行内部发生的性别/种族歧视事件（分数：0.50）A.B.C.D.85.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是( )。 A情景分析方法 B失误树分析方法 C分解分析方法 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.86.流动性缺口是指( )。 A30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 B60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 C90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D120 天内到期的流动性资产减去 120
30、天内到期的流动性负债的差额（分数：0.50）A.B.C.D.87.商业银行外部审计主要是针对什么方面?( ) A财务状况 B经营战略 C风险状况 D竞争力水平（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是( )。 A在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级 B在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（分数：0.50）A.B.C.D.89.远期汇率的决定因素不包括( )。 A即期汇率 B交易规模 C期限 D两种货币之
31、间的利率差（分数：0.50）A.B.C.D.90.以下哪一项不是信用评分模型?( ) A线性概率模型 BProbit 模型 C线性辨别模型 DCreditMetrics 模型（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有( )。（分数：1.00）A.向央行再贴现B.同业拆入C.证券回购D.介入货币市场融资E.将非现金资产转换为现金92.目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA 相比，RAR
32、OC( )。（分数：1.00）A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC(收益-预期损失)/经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标93.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )（分数：1.00）A.资本充足性B.资产质量C.管理水平D.盈利水平E.流动性94.银行常用的外汇风险限额管理主要包括( )。（分数：1.00）A.即期外汇头寸限额B.掉期外汇买卖限额C.敞口头寸限额D.止损点限额E.换期利率头寸限额95.操作风险评估遵循的原则主要包括( )。（分数：1.00）A.由表
33、及里B.自上而下C.自下而上D.从邑知到未知E.从简单到复杂96.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )。（分数：1.00）A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法97.商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括( )。（分数：1.00）A.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E.营运能力指标98.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?( )（分数：1.00）A.巴塞尔新资本协议B.商业银行资本充足率管理办法C.内部控制整体框架D.全面风险管理框架E.银行机构内
34、部控制体系框架99.以下哪些属于中同银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定?( )（分数：1.00）A.不良贷款的清收转化情况B.新发放贷款质量C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.对不良贷款变化趋势的预测E.不良贷款的地区和客户结构情况100.以下属于代理业务操作风险的是( )。（分数：1.00）A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.销售时不恰当的宣传误导销售D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失E.超越委托范围办理业务101.实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是( )。
35、（分数：1.00）A.绝对收益是投资成果的直接反映B.绝对收益是最直观的度量方式C.绝对收益是最直接的度量方式D.绝对收益是很多报表记录的数据E.绝对收益是反映投资行为得到的增值部分的绝对量102.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大?说明了什么?( )（分数：1.00）A.该债券的流动性不足B.该债券流动性过大C.价格无法通过市场机制加以修正D.价格一定能够通过市场机制加以修正E.以上都不对103.资产负债风险管理的手段包括( )。（分数：1.00）A.缺口分析B.敏感性分析C.VaR 分析D.久期分析E.情景分析104.在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有( )。
36、（分数：1.00）A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告105.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。（分数：1.00）A.行业B.产品C.风险等级D.担保E.国家信用风险106.战略管理的基本假设是( )。（分数：1.00）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线107.
37、下列关于金融期货的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割108.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：1.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论109.以下属于金融衍生品的是( )。（分数：1.00）A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换110.商业银行经营目标的矛盾有( )。（分数：1.00）A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性
