1、银行业从业人员资格考试风险管理-62 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.( )是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。 A风险指标 B风险诱因 C绩效测词 D因果模型（分数：0.50）A.B.C.D.2.关于我国信息披露的基本要求的表述，下而选项中不正确的是( )。 A中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披
2、露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量 B巴塞尔新资本协议将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据巴塞尔新资本协议的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性 C巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同
3、时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施 D目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求（分数：0.50）A.B.C.D.3.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。 A缺口分析 B敏感分析 C情景分析 D久期分析（分数：0.50）A.B.C.D.4.在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考查范围的是( )。 A保证人的资格 B保证人
4、的贷款规模 C保证人的法律责任 D保证人的财务实力（分数：0.50）A.B.C.D.5.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是( )。 A在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的 B共同被第三方企事业法人所控制的 C主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的 D存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的（分数：0.50）A.B.C.D.6.高级计量
5、法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的( )。 A10% B15% C18% D20%（分数：0.50）A.B.C.D.7.英国金融服务局(FSA)侧重于从( )层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。 A交易 B安全 C制度 D管理（分数：0.50）A.B.C.D.8.在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。 A1% B1.5
6、% C2% D2.5%（分数：0.50）A.B.C.D.9.根据 ERM 框架，其中企业目标的内容包括( )。 A战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D战略目标、经营目标、报告日标和风险目标（分数：0.50）A.B.C.D.10.当再次评价时，( )不包括在主要活动以内。 A存款及柜台业务 B主要中间业务 C坏账准备 D计算机信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.11.( )不属于事前风险控制手段。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.12.在信用风险组合管理
7、模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。 A贷款金额 B回收率 C回收率的波动性 D贷款违约风险之间的相关性（分数：0.50）A.B.C.D.13.( )是比较 VAR 模型的估计结果与实际损益情况，以评估 VAR 模型的有效性。 A准确性检验 B敏感性分析 C误差分析 D有效性检验（分数：0.50）A.B.C.D.14.巴塞尔委员会对信息披露的规定的表述，下面选项中不正确的是( )。 A披露的范围方面，通常公开上市的公司应向投资者全面、准确、及时地披露实质信息，但无论是公开上市的银行还是非上市银行，都应当向监管机构披露这些信息，并按本国法律的要求向其他利益相关者适当披露这些信息 B虽然市
8、场约束对于非上市银行，尤其对于那些独资的银行影响有限，但这些银行通过参与清算体系、吸收零售存款等各项活动，与公开上市的银行一样，会对金融体系造成同样的风险 C巴塞尔委员会努力将第三支柱的披露限定在银行资本充足率的披露上面，以避免与会计准则宽泛要求的矛盾 D巴塞尔委员会专门注意到了第三支柱披露要求与会计准则中披露要求的关系，一般来说，要求有关第三支柱的披露要求经过外部审计（分数：0.50）A.B.C.D.15.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。 A所预计的下一年度的银行资本 B本年度的银行资本 C所预计的未来三年的银行资
9、本 D过去三年间的银行资本（分数：0.50）A.B.C.D.16.市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A基本账户 B银行账户和交易账户 C交易账户 D银行账户（分数：0.50）A.B.C.D.17.商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的( )三项内容的披露做了非常详细的规定。 A长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款（分数：0.50）A.B.C.D.18.( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。 A市场 B操作 C声誉 D信用（分数：0
10、.50）A.B.C.D.19.搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。 A标准化方法 B组合法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.20.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。 A最小 B最大 C中等 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.21.当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为( )。 A被完全剔除 B仍全部保留
11、C部分保留 D部分剔除（分数：0.50）A.B.C.D.22.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。 A期限结构风险 B期权性风险 C流动性风险 D价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.23.( )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 A交易风险 B市场风险 C经济风险 D折算风险（分数：0.50）A.B.C.D.24.银行战略风险的影响因素包括( )。 A一般环境风险因素 B项目环境风险因素 C银行内部风险因素 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.25.( )是指由于银行操作
12、上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A操作风险 B国家风险 C声誉风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.26.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.27.( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A会计资本 B监管资本 C经济资本 D实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.28.公开发行证券的公司信
13、息披露的编报规则第 18 号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是( )。 A流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略 B信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等 C操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素（分数：0.50）A.B.C.D.29.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )两个方面的原因。因为这两个方面的原因
14、都会引发商业银行对于流动性的需求。 A安全和收益 B总行和分行 C贷款和存款 D资产和负债（分数：0.50）A.B.C.D.30.巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。 A95% B90% C99% D97.5%（分数：0.50）A.B.C.D.31.将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。 A总收益互换 B信用违约互换 C信用价差衍生产品 D信用联动票据（分数：0.50）A.B.C.D.32.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。 A对常规信息进行定期报告 B至少每年准备一次 C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
15、 D定期报告的（分数：0.50）A.B.C.D.33.银行可能遭受的国家风险包括( )。 A间接风险 B到期不还风险 C债务重新安排风险 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.34.项目融资属于产品线中的( )。 A商业银行业务 B交易和销售 C零售银行业务 D公司金融（分数：0.50）A.B.C.D.35.监管当局应对关联银行的操作风险管理( )。 A定期进行独立评估 B不定期进行独立评估 C定期进行评估 D不定期进行评估（分数：0.50）A.B.C.D.36.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。 A商誉 B商业银行对未并表金融机构的资本投资 C附属资本 D商业银行对非
16、自用不动产和企业的资本投资（分数：0.50）A.B.C.D.37.在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。 A结构定性分析 B完全定性分析 C清单分析 D定量分析（分数：0.50）A.B.C.D.38.( )涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.39.资本融资的具体来源不包括( )。 A股东红利 B原有股
17、东追加投资 C发行新股 D留存利润（分数：0.50）A.B.C.D.40.审计的基本职能包括( )。 A监督、评价、鉴证 B监督、审核、鉴证 C监督、评价、审核 D监督、审核、评价（分数：0.50）A.B.C.D.41.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C金融工具和商品头寸 D商品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.42.( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。 A法律风险的评估 B法律风险的识别 C法律风险的监测 D法律风险的控制和缓释（分数：0.50）A.B
18、.C.D.43.Credit Potffoli0 View TM 与 Credit Monitor TM 所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是( )。 A前者是从宏观角度，后者是从微观角度 B前者是从微观角度，后者是从宏观角度 C前者重视历史数据，后者重视建模技术 D以上说法均不对（分数：0.50）A.B.C.D.44.监控和报告风险不包括( )。 A财务报表不充分 B不合适合同条款 C违反数据保护、隐私保护法及相关法规 D会计记录错误，数据缺乏（分数：0.50）A.B.C.D.45.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中操作风险损失率的计算公式为( )。 A操作风险损失率
19、=操作风险损失当期发生额前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值 B操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值 C操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前一期净利息收入与非利息收入之和 D操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和（分数：0.50）A.B.C.D.46.现场检查的主要措施中，不包括( )。 A进入银行业金融机构进行检查 B询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明 C由银行向银监会报送资料 D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统（分数：0.50）A.B.C.D.47.( )假设资产组合
20、未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VAR 的定义来进行计算风险价值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C蒙特卡罗模拟法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.48.我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 A不等于零 B小于零 C大于零 D等于零（分数：0.50）A.B.C.D.49.( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。 A期货合约 B掉期合约 C期权合约 D远期合约（分数：0.50）A.B.C.D.50.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性
21、需求的能力还依赖于其正式( )的内容。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.51.( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。 A内部 B业务 C风险 D外部（分数：0.50）A.B.C.D.52.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。 A获得盈利 B承受一定损失 C不受影响 D以上均不对（分数：0.50）A.B.C.D.53.外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A缺口分析 B
22、敞口分析 C情景分析 D久期分析（分数：0.50）A.B.C.D.54.( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.55.巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。 A1 B2 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.56.风险评估的方法中不包括( )。 A自我评估法 B因果模型法 C问卷调查法 D工作交流法（分数：0.50）A.B.C.D.57.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的
23、重新定价( )。 A价值 B缺口 C头寸 D敞口（分数：0.50）A.B.C.D.58.下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。 A非预期损失表示资产损失的波动幅度 B非预期损失真正体现了银行的风险所在 C非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避 D从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的（分数：0.50）A.B.C.D.59.( )产品线的 因子不等于 12%。 A零售银行业务 B代理服务 C资产管理 D零售经纪（分数：0.50）A.B.C.D.60.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。 A保险转移 B
24、非保险转移 C两者都是 D两者都不是（分数：0.50）A.B.C.D.61.( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A处理该笔贷款所花费的成本 B由于贷款可能发生违约所导致的成本 C资本金要求所带来的成本 D客户的规模（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列不属于风险转移方式的是( )。 A担保 B保险 C转让 D客户分散（分数：0.50）A.B.C.D.63.信用联动票据的主要吸引力在于( )。 A可获得更高的投资收益 B可完全规避信用风险 C可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益（分数：0.50）A
25、.B.C.D.64.不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。 A咨询业务 B不良的业务或市场行为 C产品瑕疵 D性别及种族歧视事件（分数：0.50）A.B.C.D.65.国家风险分散的具体策略包括( )。 A银团贷款 B共同投资 C国别限额 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.66.国际律师联合会(IBA)认为，( )是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。 A规则性法律风险 B环境法律风险 C操作性法律风险 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.67.有关 CreditMetrics TM
26、，下列说法错误的是( )。 A该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法 D该模型属于一个典型的有条件组合风险模型（分数：0.50）A.B.C.D.68.在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。 A利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度总利息收入 B利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度净利息收入 C利率缺口比率=某时段内
27、利率敏感性累积缺口总利息收入 D利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口净利息收入（分数：0.50）A.B.C.D.69.对冲技术首先是从( )市场发展起来的。 A互换 B期权 C期货 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.70.典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A资产分组 B集中度指标 C蒙特卡罗模拟 D历史损失数据均值与方差替代（分数：0.50）A.B.C.D.71.巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。 A1998 年 5 月 B1999 年 6 月 C2001 年 1 月 D20
28、03 年 4 月（分数：0.50）A.B.C.D.72.声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。( ) A会 B不会 C有可能会，有可能不会 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.73.在信贷资产证券化过程中，( )不属于信用增级的常用类型。 A超额现金流 B优次分级与超额抵押 C现金准备金 D交互式现金支付（分数：0.50）A.B.C.D.74.产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为( )类。 A6 B8 C7 D9（分数：0.5
29、0）A.B.C.D.75.根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。 A60 B64 C56 D49（分数：0.50）A.B.C.D.76.在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行( )。 A风险测量 B风险识别 C风险评估 D尽职调查（分数：0.50）A.B.C.D.77.( )属于银行信息系统的系统安全。 A环境安全 B设备安全 C媒介安全 D应用系统安全（分数：0.50）A.B.C.D.78.按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系( )。 A完全等同于内部评级法 B是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C
30、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D是实施内部评级法的唯一必备条件（分数：0.50）A.B.C.D.79.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( )。 A风险自留 B风险分散 C风险抑制 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.80.( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.81.根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例
31、的表述，下面选项中不正确的一项是( )。 A累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债 B资本净额定义与资本充足率指标中定义一致 C在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元 D累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。 A统计模型 B压力测试 C情景分析 D历史模拟（分数：0.50）A.B.C.D.83.经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风
32、险的概率就( )。 A不变 B越低 C越高 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.84.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和( )。 A国际结算系统 B信用卡系统 C储蓄系统 D互联网上下载的相关数据（分数：0.50）A.B.C.D.85.市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。 A一年 B半年 C一季度 D二年（分数：0.50）A.B.C.D.86.( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。 A远期合约 B期货合约 C互换合约 D期权合约（分数：0.50）A.B.C.D.87.商业银行的( )是商业银行为实现经营管理目标，
33、通过制订并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。 A风险控制 B风险管理 C内部控制 D公司治理（分数：0.50）A.B.C.D.88.( )业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。 A商业银行 B交易和销售 C公司金融 D零售经纪（分数：0.50）A.B.C.D.89.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了( )。 A同行业的平均水平 B目前的情况 C长期的经验 D同行业的最高水平（分数：0.50）A.B.C.D.90.国内少数企业在( )，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控
34、制风险。 A20 世纪 60 年代 B20 世纪 80 年代后期 C20 世纪 70 年代后期 D20 世纪 80 年代前期（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于风险敏感性分析论述正确的是( )。（分数：1.00）A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析B.久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用E.利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确92.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。（分数：1.00）A.不
35、良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度93.以下关于商业银行客户评级评分的验证的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.没有普遍适用的验证方法B.验证是一个循环过程C.验证的流程只能在验证设计和实施部门公开D.验证的结果要得到其他相关部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对验证没有特殊要求94.信用风险监管指标包括( )。（分数：1.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.最大十户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产率95.完善、健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且
36、在银行内部创造有影响力的内部控制文化B.商业银行要对经营中的各种风险有充分的认识和衡量，并进行持续监控C.商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特别是职责分离与审批制度D.商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制度E.商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制96.对银行机构风险状况的监管主要包括( )。（分数：1.00）A.建立银行风险的识别、评价和预警机制B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D.建立应对支付危机的处置
37、体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等97.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。（分数：1.00）A.资产的到期期限B.资产的不同市场价值C.资产的到期收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率98.下列关于 CAMELS 评级的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.CAMELS 评级结果以 15 级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B.CAMELS 评级包括五大类要素评级和一个综合评级C.CAMELS 评级的要素“C”是指“成本”D.CAMELS 评级是国
38、际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系E.CAMELS 评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率99.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，( )的构成状况。（分数：1.00）A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出100.以下关于商业银行声誉风险管理的方法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程B.如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释C.及时检测和分析客户
39、投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境E.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念101.期货市场的基本经济功能包括( )。（分数：1.00）A.套期保值、规避市场风险功能B.价格发现功能C.投机牟取暴利的功能D.造市的功能E.吸引更多市场参与者的功能102.市场准入监管的主要目标包括( )。（分数：1.00）A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好的品质D.预防不稳定机构进入银行体系E.保护存款者的利益103.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：( )。（
40、分数：1.00）A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D.国际会计准则一第 39 号E.巴塞尔新资本协议104.有效的战略风险管理应当( )。（分数：1.00）A.定期采取从上至下的方式进行B.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C.制订切实可行的实施方案D.体现在商业银行的日常风险管理活动中E.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低105.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D
41、.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险106.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平107.下列属于风险转移的有( )。（分数：1.00）A.对不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险108.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?( )（分数：1.00）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率
