1、银行业从业人员资格考试风险管理-68 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.( )是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。 A股份制 B公司治理 C合作制 D个体户（分数：0.50）A.B.C.D.2.商业银行根据资产负债的不同流动性，所划分的多级流动性准备不包括( )。 A一级备付 B二级备付 C三级备付 D现金备付（分数：0.50）A.B.C.D.3.选择关键风险指标的基本原则不包括( )。 A相关性 B可计量性 C
2、自上而下 D风险敏感性（分数：0.50）A.B.C.D.4.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这是基于( )。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险缓释（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列( )属于由于系统缺陷而引发的操作风险。 A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C某银行财务制度不完善，会计差错层出 D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失（分数：0.50）A.B.C.D.6.商业银行( )是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出
3、)的构成状况。 A资产负债期限结构 B资产负债币种结构 C资产负债分布结构 D资产负债数量结构（分数：0.50）A.B.C.D.7.用标准法计算操作风险监管资本时，各业务线不同的操作风险资本要求系数 代表( )。 A特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系 B特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系 C特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系 D特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系（分数：0.50）A.B.C.D.8.商业银行的内部审计部门应当定期( )对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和
4、评价。 A至少每年两次 B至少每半年一次 C至少每年一次 D至多每年两次（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，不正确的是( )。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C外部监督机构不断强化从定性和定量方面综合评估商业银行的风险管理能力，同时要求商业银行定期提供整体风险报告 D监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（分数：0.50）A.B.C.D.10.某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2006 年末转为
5、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元。则次级类贷款迁徙率为( )。 A20.0% B60.0% C75.0% D100.0%（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列各项中，( )不属于违约风险暴露包括的内容。 A已使用的授信余额 B已收利息 C未使用授信额度的预期提取数量 D应收未收利息（分数：0.50）A.B.C.D.12.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括( )。 A避免银行资产廉价出售，损害股东利益 B提高银行借入资金时所需支付的风险溢价 C确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系 D增进市场信
6、心，向外界表明银行有能力偿还借款（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列指标中，能反映银行资本或股本的盈利能力，评价银行的经营成果的是( )。 A资本金收益率 B资产收益率 C净业务收益率 D净利息收入率（分数：0.50）A.B.C.D.14.系统缺陷引发的风险不包括( )。 A系统开发的风险 B系统维护的风险 C系统设计的风险 D系统报告的风险（分数：0.50）A.B.C.D.15.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里、自下而上和从已知到未知 C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上
7、而下和从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )是商业银行实施全面风险管理的媒介，贯穿于整个流程和各个层面。 A风险分析 B风险评估 C风险报告 D风险缓释（分数：0.50）A.B.C.D.17.商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。 A每日 B每周 C每月 D每季度（分数：0.50）A.B.C.D.18.按照巴塞尔委员会的分类，( )属于流动性最差的资产。 A短期内到期的拆放/存放同业款项 B无法出售的贷款 C可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（分数：0.50）A.B.C.D.19.商业银行通常采用定
8、期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。 A每日 B每月 C每周 D每年（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率合约与借款或投资活动是分离的 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。 A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B该理论认为，对市场上每个投资者，
9、都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.23.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。 A风险识别和评估评价 B风险规避评价 C监督与纠正评价 D信息交流与反馈评价（分数：0.50）A.B.C.D.24.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元
10、、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。 A22% B20% C21% D25%（分数：0.50）A.B.C.D.25.担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。 A以外币计值 B可能被动使用 C数额较大 D不可撤销（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列不属于风险缓释的措施的是( )。 A制订连续营业方案 B加强管理 C购买商业保险 D业务外包（分数：0.50）A.B.C.D.27.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.
11、D.28.( )应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估（分数：0.50）A.B.C.D.29.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.30.企业级风险管理信息系统一般采用( )结构。 AC/S BB/S CC/B DM/S（分数：0.50）A.B.C.D.31.在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估(3)制定与实施控制优化方案
12、(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估 A(1)(2)(3)(4)(5) B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5) D(1)(5)(2)(3)(4)（分数：0.50）A.B.C.D.32.在质押的处理中，下列不属于被认可的质押品的有( )。 A黄金 B美元现金 C我国商业银行发行的债券 D评级为 A 级的国家发行的债券（分数：0.50）A.B.C.D.33.巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。 A2006 年 1 月 B2007 年 1 月 C2006 年 10 月 D2007 年 6 月（分数：0.50）A.B
13、.C.D.34.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。 A信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.35.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%。则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A0.02%、0.04% B0.03%、0.03% C0.02%、0.03% D0.03%、0.
14、04%（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列不属于声誉风险管理中董事会的责任的是( )。 A制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程 B应定期审核声誉风险管理政策 C设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况 D确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件（分数：0.50）A.B.C.D.37.某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末资产为 10 亿元人民币，2006 年末资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产报酬率为( )。 A5.00% B4.00% C3.33% D3.00%（分数：0.50）A.B.C.D.38.小型
15、商业银行可以在某些专业领域采用先进的信息系统，服务于要求相对复杂的企业/零售客户，其利润率( )普通零售客户。 A高于 B等于 C低于 D不高于（分数：0.50）A.B.C.D.39.风险水平类指标不包括( )。 A信用风险指标 B市场风险指标 C操作风险指标 D正常贷款迁徙率（分数：0.50）A.B.C.D.40.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足
16、率、监督检查、市场约束三大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.41.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B两种货币之间的利率差 C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.42.为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用( )级别的计算方法，能够相应( )商业银行的监管资本要求。 A较高、提高 B较低、降低 C较高、降低 D较低、不改变（分数：0.50）A.B.C.D.43.内部欺诈是指( )。 A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作造成的风险 B员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政
17、策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失（分数：0.50）A.B.C.D.44.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 A买入期限较长的金融产品 B买入期限较短的金融产品 C买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D卖出期限较长的金融产品（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。 A银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情
18、况和部分风险管理情况所构成 B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.商业银行管理战略包括( )和实现路径两方面内容。 A战略目标 B战术目标 C长期目标 D短期目标（分数：0.50）A.B.C.D.47.以( )来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 A批发资金 B同业拆借 C公司存款 D零售资金（分数：0.50）A.B.C.D.48.在声誉风险评估中，商业银行通常需要做出预先评估的风险事件，以下不属于
19、该事件的是( )。 A市场对商业银行的盈利预期 B商业银行影响客户或公众的政策性变化 C市场利率短期内剧烈波动 D监管机构责令整改的不利信息和事什（分数：0.50）A.B.C.D.49.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.50.商业银行根据自身业务特色和需要，进行压力测试的风险因素的变化不包括( )。 A市场收益率提高/降低 50% B持有主要外币相对于本币升值/贬值 20
20、% C存贷款基准利率连续累计上调/下调 100 个基点 D重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%（分数：0.50）A.B.C.D.51.非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。以下不属于非财务分析内容的是( )。 A管理者的人品、诚信度 B行业周期性分析 C技术进步 D现金流量分析（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。 A当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险 B随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信
21、赖度也随之减弱 C现金流分析不能真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 D在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充（分数：0.50）A.B.C.D.53.常用的风险识别与分析方法中，( )是指风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 A压力测试法 B资产财务状况分析法 C失误树分析方法 D分解分析法（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列不属于附属资本的是( )。 A未公开储备 B重估储备 C盈余公积 D普通贷款储备（分数：0.50）A.B.C.D.55.以下不属于资产证券化风险暴露的是( )。 A银行持有
22、资产支持证券形成的风险暴露 B提供信用增级形成的风险暴露 C流动性支持形成的风险暴露 D个人住房抵押贷款形成的风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.56.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。 A关注 B可疑 C次级 D损失（分数：0.50）A.B.C.D.57.( )是现代商业银行控制操作风险的基石。 A健全的内部控制体系 B合规文化 C完善的公司治理结构 D信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。 A流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额100% B人民币
23、超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100% C核心负债比率=核心负债期末余额/总资产期末余额100% D流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%（分数：0.50）A.B.C.D.59.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、( )、独立的原则。 A公平 B有效 C及时 D完整（分数：0.50）A.B.C.D.60.某商业银行 2009 年年底的核心存款为 400 亿元，总负债为 1400 亿元，总资产为 1600 亿元，则该商业银行 2009 年年底的核心存款指标为( )。 A15% B25% C29% D50%（分数：0.50）A.B.C.
24、D.61.( )的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。 A缺口分析 B敏感分析 C压力测试 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.62.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.63.关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是( )。 A银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证 B验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的重要方式 C负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查 D银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施
25、发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施（分数：0.50）A.B.C.D.64.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。那么客户投诉占比的计算公式是( )。 A未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B所有服务已解决的客户投诉数量/所有服务交易数量 C每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量 D每项产品客户投诉数量/该产品交易数量（分数：0.50）A.B.C.D.65.大额负债依赖度的计算公式是( )。 A大额负债/盈利资产 B大额负债/(盈利资产-短期投资) C(大额负债-短期投资
26、)/盈利资产 D(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)（分数：0.50）A.B.C.D.66.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期限错配风险（分数：0.50）A.B.C.D.67.( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A市场信心 B市场稳定 C政府政策 D贷款数量（分数：0.50）A.B.C.D.68.假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=100
27、0 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响V A为( )亿元。 A23.81 B-23.81 C25 D-25（分数：0.50）A.B.C.D.69.客户信用评级的发展过程是( )。 A违约概率模型专家判断法信用评分法 B信用风险模型专家判断法违约概率模型 C专家判断法信用评分法违约概率模型 D专家判断法违约概率模型信用评分法（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行信息披露暂行办法强调，商业银行应于每年( )月底之前以年度报告的形式对外披露信息。 A1 B3
28、 C4 D12（分数：0.50）A.B.C.D.71.目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。 ACredit Monitor 模型 BCredit Risk+模型 C死亡率模型 DRiskCalc 模型（分数：0.50）A.B.C.D.72.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。 A正态 B均匀 C泊松 D指数（分数：0.50）A.B.C.D.73.商业银行内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部
29、控制的健全性和有效性 D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。 A从事未经授权的交易 B有组织的工人运动 C缺乏岗位轮换机制 D意识到自己缺乏必要的知识（分数：0.50）A.B.C.D.75.( )，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.76.流动性属于 CAMELs 的评级内容，下列不属于评估流动性主要考虑的因素的是( )。 A资金来源的构成、变化趋势和稳定性 B
30、资产负债管理政策和资金的调配情况 C银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响 D管理层有效识别、监测和调控银行头寸的能力（分数：0.50）A.B.C.D.77.声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。 A建立内部审计和外部审计的流程 B努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正 C利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 D深入理解不同利益持有者对自身的期望值（分数：0.50）A.B.C.D.78.资产净利率的计算公式是( )。 A资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100% B资产净利率=(销售收入-销售成本)/销售收入100% C资产净利率=
31、(净利润/期末总资产)100% D资产净利率=(净利润/销售收入)100%（分数：0.50）A.B.C.D.79.( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A风险转移 B风险补偿 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.80.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。 A涉及本金的交换和利息支付的交换 B涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换 C不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换 D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换（分数：0.50）A.B.C.D.81.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险
32、形式。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.82.银行业是( )的行业。 A低杠杆、高风险 B高杠杆、高风险 C低杠杆、低风险 D高杠杆、低风险（分数：0.50）A.B.C.D.83.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于( )风险。 A不完善或有问题的内部程序 B系统缺陷 C人员因素 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.84.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风
33、险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.85.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身（分数：0.50）A.B.C.D.86
34、.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。 A确保及时处理投诉和批评 B确保实现承诺 C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任（分数：0.50）A.B.C.D.87.在风险识别的环节中，( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。 A分析风险 B感知风险 C评估风险 D预测风险（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角
35、度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.89.中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标不包括( )。 A增进市场信心 B增进公众对现代金融的了解 C努力减少犯罪，维护金融稳定 D培养全民的投资积极性（分数：0.50）A.B.C.D.90.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。 A最高债务承受能力 B最低债务承受能力 C平均债务承受能力 D长期债务承受能力（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.2007 年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入
36、证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险92.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资
37、产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓93.关于流动性风险与各类主要风险的关系，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银
38、行的流动性风险E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险94.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有( )的特点。（分数：1.00）A.单向式B.多向交互式C.人工化D.智能化E.自动化95.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致C.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务做出正确的判断D.董
39、事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.商业银行应保持公司治理的透明度96.商业银行对交易账户进行市值重估时常采用的方法有( )。（分数：1.00）A.使用净现值B.使用账面价值C.盯住市场价格，按照当前市场价格计值D.使用历史价值E.按照有关模型计算价值97.下列属于企业经营活动现金流出的是( )。（分数：1.00）A.购买货物B.制造产品C.广告宣传D.缴纳税款E.推销产品98.市场准入的主要目标包括( )。（分数：1.00）A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好的品质D.预防不稳定机构进入银行体系E.保护存款者的利益99.商业银行风险管理部
40、门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的风险定价D.协助财务会计人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用100.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。（分数：1.00）A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出101.影响期权价值的主要因素有( )。
41、（分数：1.00）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率E.标的资产的红利收益102.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。（分数：1.00）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告103.行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是( )。（分数：1.00）A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.法律法规E.产业依赖度104.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是
42、( )。（分数：1.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度105.关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有( )。（分数：1.00）A.内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据B.内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据C.内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据D.内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息E.发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据106.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为( )。（分数：1.00）A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向多元化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团107.商业银行管理战略中的战略目标可以分解为( )。（分数：1.00）A.战略愿景B.阶段性战略目标C.长远战略目标D.主要发展指标E.实现路径108.下列属于银行操作风险内部流程类别的交易/定价错误示例的有( )。（分数：1.00）A.与同业交易对手方的争议B.数据录入、维护或登载错误C.超过最后期限或未履行义务
