1、银行业从业人员资格考试风险管理-91 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的( )阶段。 A控制措施评估 B全员风险识别与报告 C作业流程分析和风险识别与评估 D制定与实施控制优化方案（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列是商业银行研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等的财务比率/指标，其中不属于效率比率指标的是( )。 A存货周转率
2、B资产回报率 C资产净利率 D权益收益率（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列不属于各国政府及监管机构加强银行监管原因的是( )。 A存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人的关系，存款人比银行占有绝对优势 B银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动 C银行业为各行业广泛提供金融服务 D银行业先天存在垄断与竞争的悖沦（分数：0.50）A.B.C.D.4.某银行的资产组合在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，计算的风险价值为 2 万元，则表明该资产组合( )。 A在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元 B在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元
3、 C在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元 D在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元（分数：0.50）A.B.C.D.5.某银行几乎每一个方面都是健全的，所发现的问题基本上比较轻，能在工作中解决。该银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御能力，有能力应付环境的无常变化。在综合评级结果中，该银行应属于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 3 级 D综合评级 4 级（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是( )。 A交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险 B监控系统故障时
4、间变化可以及时发现和处理业务系统故障 C监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误 D总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险 D风险规避策略是一种积极的风险管理策略（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列不属于资金交易业务流程的是( )。 A前台交易 B中台信贷
5、流程 C中台风险管理 D后台清算（分数：0.50）A.B.C.D.9.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。 A大于 B小于 C等于 D大于等于（分数：0.50）A.B.C.D.10.国际上用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通常做法是( )。 A股本收益率法(ROE) B资产收益率法(ROA) C经风险调整的业绩评估法(RAPM) D风险价值法(VAR)（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是( )。 A远期净敞口头寸 B即期净敞口头寸 C其他敞口头寸 D期权合约头寸（分数：0.50）A.B.C.D.
6、12.银行账户中的项目通常按照( )计价。 A历史成本 B账面价格 C市场价格 D成本+利润（分数：0.50）A.B.C.D.13.在实践操作中，现金流分析法通常和( )一起使用，互为补充。 A久期分析法 B情景分析法 C缺口分析法 D流动性比率/指标法（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性缺口率不得低于-10% B流动性比例不得低于 25% C核心负债比率不得低于 60% D人民币超额准备金率不得低于 5%（分数：0.50）A.B.C.D.15.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产
7、总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。 A47% B56% C63% D79%（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。 A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D.17.商业银行风险文化的精神核心是( )。 A风险管理理念 B知识 C制度 D内部控制（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是( )。 A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B行政法规是
8、由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：0.50）A.B.C.D.19.清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险评估 D监测和报告（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。 A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构准人是指依据法定标准，批准
9、银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员准人是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.B.C.D.21.声誉风险识别的核心是( )。 A识别声誉风险所采用的统计方法 B精确预测声誉风险发生的时间 C管理层制定的风险管理政策 D正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是( )。 A采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重 B对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予 0 的风险权重
10、C对政策性银行债权的风险权重为 O D个人住房抵押贷款风险权重为 60%（分数：0.50）A.B.C.D.23.影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括( )。 A项目因素 B公司因素 C行业因素 D技术因素（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列市场约束参与方中，( )是市场约束的核心。 A监管部门 B公众存款人 C股东 D外部中介机构（分数：0.50）A.B.C.D.25.如果银行有一笔 100 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 100 万元的浮动利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这
11、个组合所面临的风险属于( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.26.银行的流动性风险与( )没有关系。 A资产负债期限结构 B资产负债类别结构 C资产负债分布结构 D资产负债币种结构（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列关于担保的说法，不正确的是( )。 A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保（分数：0.50）A.B.
12、C.D.28.下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是( )。 A建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 B对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 C参与商业银行的组织架构和业务流程再造 D风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中并服务于业务发展 C风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解
13、或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度（分数：0.50）A.B.C.D.30.根据 2007 年中国银监会重新修订并发布的商业银行资本充足率管理办法的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.31.在操作风险资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.32.关联交易是指发
14、生在集团内( )之间的有关转移权利或义务的事项安排。 A控股股东 B高级管理层 C关联方 D董事会成员（分数：0.50）A.B.C.D.33.下列风险监管框架的监管步骤中，最能体现持续有效监管的是( )。 A风险评估 B规划监管行动 C监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D实施风险为本的现场检查并确定评级（分数：0.50）A.B.C.D.34.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、( )的特点。 A人工化 B智能化 C自动化 D计算机化（分数：0.50）A.B.C.D.35.20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C
15、资产负债风险管理模式 D全面风险管理模式（分数：0.50）A.B.C.D.36.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。 A财务控制部门 B内部审计部门 C法律部门 D外部监督机构（分数：0.50）A.B.C.D.37.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A操作风险 B国家风险 C声誉风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.38.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 3 亿元，杠杆系数为 0.7，则该客户最高债务承受额为( )亿元。 A2.1 B0.9 C2.0 D1.6（分数：0.50）
16、A.B.C.D.39.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。 A资产流动性风险 B负债流动性风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A18.25% B27.25% C11.25% D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D.41.适时、准确地( )是风险管理的最基本要求。 A风险识别 B风险计量
17、 C风险监测 D风险控制（分数：0.50）A.B.C.D.42.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将( )；当市场利率下降时，银行的市场价值将( )。 A增加，增加 B减少，减少 C增加，减少 D减少，增加（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列不属于企业经营活动现金流出的是( )。 A购买货物 B制造产品 C购买专利 D缴纳税款（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )。 A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D.
18、45.商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是( )。 A基本指标法 B标准法 C高级计量法 D内部评级初级法（分数：0.50）A.B.C.D.46.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.47.良好的( )被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。 A内部环境 B外部环境 C市场环境 D政策环境（分数：0.50）A.B.C.D.48.在流动性风险情景分析中，分析商业银行( )状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道。 A一般 B正常 C最好 D最坏（分数：0
19、.50）A.B.C.D.49.在客户信用评级中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是( )的一项重要内容。 A事前检验 B事中检验 C事后检验 D直接检验（分数：0.50）A.B.C.D.50.对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，不可以采用的计算方法是( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.51.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的公司治理结构 B建立完善的内部控制体制 C加强外部监管体制建设 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.52.商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每(
20、)进行维护，更新集团内的成员单位。 A1 年 B5 年 C10 年 D20 年（分数：0.50）A.B.C.D.53.外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括( )。 A董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督 B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 C银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效 D银行是否制定了未来几年的盈利目标（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。 A商业银行处理危机的能力和效果一定能提高商业银行的声誉 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C声誉危机管理需要技能、经验以及全面
21、细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。 A片面追求贷款市场份额 B个人信用体系不健全 C内控制度不完善 D风险防范经验不足（分数：0.50）A.B.C.D.56.即便在风险管理体系和技术已经相当成熟的西方国家，( )依然是金融机构全面风险管理的基石。 A公司治理 B内部控制 C合规管理 D信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.57.用 VAR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(
22、 )。 A2 B3 C4 D6（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列利率风险中，( )源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。 A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.59.某银行 2009 年年末的次级类贷款余额为 30 亿元、关注类贷款余额为 20 亿元、损失类贷款余额为 20亿元、可疑类贷款余额为 50 亿元。2009 年年末该银行的一般准备、专项准备、特种准备共计 120 亿元。则该银行 2009 年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )。 A120% B100% C95% D60%（分数：0.50）A.B.C.D.60
23、.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.( )是商业银行的基本职能。 A承担和管理风险 B储蓄 C投资 D获得收益（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列不属于利率风险的是( )。 A重新定价风险 B商品价格风险 C基准风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.63.( )通常被看做是核心存款的重要组成部分。 A零售存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.64.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两
24、种评级法都必须估计的风险要素是( )。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限（分数：0.50）A.B.C.D.65.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B从某种角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 C流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.66.某商业银行 2009 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿
25、元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.53% B2.16% C2.15% D2.78%（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列不属于有效的信用风险监测体系应实现的目标的是( )。 A确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 B监测对合同条款的遵守情况 C识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类 D对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可在事后一个月的时间内进行补救（分数：0.50）A.B.C.D.68.如果溢价银行的总资产为 10 亿元，总负债为 5 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加
26、权平均久期为5 年，那么久期缺口等于( )。 A-0.5 B0.1 C0.5 D-0.1（分数：0.50）A.B.C.D.69.商业银行通常将核心存款的( )投入流动资产。 A80% B15% C30% D75%（分数：0.50）A.B.C.D.70.交易差错属于( )操作风险。 A可规避的 B可降低的 C可缓释的 D应承担的（分数：0.50）A.B.C.D.71.某银行资产价值为 1000 亿元，负债价值为 800 亿元，资产的加权平均久期为 5 年，负债的加权平均久期为 3 年。如果市场利率由 4%降为 3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。 A减少约 24 B增加约 24 C减少约 2
27、2 D增加约 22（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸 B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改（分数：0.50）A.B.C.D.73.国际会计准则委员会将( )定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列关于流动性比率/指标的说法
28、，不正确的是( )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.75.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.76.( )是指对
29、于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.77.柜台业务操作风险的控制措施不包括( )。 A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理 C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平（分数：0.50）A.B.C.D.78.某银行的资产
30、状况如下：正常类贷款余额为 300 亿元、关注类贷款余额为 100 亿元、次级类贷款余额为 40 亿元、可疑类贷款余额为 9 亿元、损失类贷款余额为 1 亿元，则该银行的不良贷款率为( )。 A50% B33% C13% D11%（分数：0.50）A.B.C.D.79.商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是( )。 A时间维度，空间维度 B债项违约损失程度，预期损失 C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（分数：0.50）A.B.C.D.80.( )既是有效银行监管的重要辅助手段，也
31、是市场公开原则的集中体现。 A市场约束 B信息披露 C外部审计 D内部审计（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于各类期权的说法，不正确的是( )。 A买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 B卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利 C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 D如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低，该期权就是价外期权（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。 A久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不
32、能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动(大于 1%)，久期分析的结果就不再准确（分数：0.50）A.B.C.D.83.某 1 年期零息债券的年收益率为 18.5%。假设债务人违约后回收率为 25%，若 1 年期的无风险年收益率4%，根据 KPMG 风险中性定价模型该债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.16 D0.25（分数：0.50）A.B.C.D.84.信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户( )的准确数值。 A违约概率 B违约频率 C违约损失率 D预期损失率（分数：0.50）A.B.C.D.85.下列不属于声誉风险管理体系内容的是(
33、 )。 A培养开放、互信、互助的机构文化 B有明确记载的危机处理/决策流程 C强化声誉风险管理培训 D明确商业银行的战略愿景和价值理念（分数：0.50）A.B.C.D.86.( )部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。 A外部审计 B内部审计 C财务控制 D法律（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列关于风险管理组织机构主要职责的说法，正确的是( )。 A监事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施 D董事会从事商业银行内部
34、尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列不属于核心资本的是( )。 A未分配利润 B普通股 C资本公积 D重估储备（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行的( )对维持本行资本充足率承担最终责任。 A董事会 B高级管理层 C股东大会 D董事会和高级管理层（分数：0.50）A.B.C.D.90.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。 A高效、节约地使用一切监管资源 B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C确保银行业金融机构不破产 D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制（分数：0.50）A.B.C.D.
35、二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列关于计算 VaR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取 99%B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短92.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.考虑了“肥尾”现象B.不能计量非线性金融工具的风险C.
36、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D.风险计量的结果受制于历史周期的长度E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重93.下列各项中，( )属于流动性比率指标。（分数：1.00）A.利息保障倍数B.大额负债依赖度C.核心存款指标D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率94.下列关于商业银行操作风险评估的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险B.商业银行应当制定明确的操作风险识别、评估、控制和监测的程序及方法，确保风险管理政策能够被严格遵守C.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析D.随时间的变化，
37、商业银行应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证E.商业银行需要评估所有已经识别出来的操作风险的影响程度和发生概率95.下列关于资产负债期限结构的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.“借短贷长”(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.“借短贷长”是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为 50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的96.监管部门对商业银行风险管理
38、能力的评估主要包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效D.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否全面涵盖各项业务和各类风险E.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足97.下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C.商
39、业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据98.在财务报表分析中，可以用来识别和评价资产管理状况的有( )。（分数：1.00）A.资产质量分析B.资产流动性分析C.资产负债期限结构分析D.库存投资分析E.固定资产投资分析99.内部控制是商业银行对风险进行( )的动态过程和机制。（分数：1.00）A.事前防范B.直接控制C.事中控制D.事后监督和纠正E.间接控制100.现场检查的
40、重点内容有( )。（分数：1.00）A.市场风险敏感度B.业务经营的合法合规性C.资产质量D.管理水平和内部控制E.风险状况和资本充足性101.下列属于市场风险计量方法的是( )。（分数：1.00）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析E.压力测试102.下列关于正态分布曲线的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.关于 x= 对称，在 x= 处曲线最高B.若固定 ，随 值不同，曲线位置不同C.若固定 ，随 值不同，曲线肥瘦不同D.整个曲线下面积为 1/2E.正态随机变量 X 落在距均值 1 倍标准差范围内的概率约是 68%103.开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知
41、识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的( )，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。（分数：1.00）A.真实性B.公平性C.准确性D.充足性E.有效性104.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。（分数：1.00）A.管理者的品德与诚信度B.行业的周期性C.企业现金流量D.技术进步E.产品风险105.国家风险可以分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险106.下列属于产品设计缺陷的有( )。（分数：1.00）A.产品缺陷B.模型错误C.财会制度不完善D.未按规定审核客户信用E.对客户超风险限额107.一般来说，收益率曲线( )。（分数：1.00）A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报预期的结果108.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险109.商业银行进行流动性风险预警的内部指标、信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平
