1、2008 年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（A）1.33%（B） 2.33%（C） 3%（D）3.67%2 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转
2、移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CredirMctric 模型（B） Credit Risk+模型（C） Credit Portfolio 模型（D）KMV 模型3 下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（A）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（B）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（C）按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险（D）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险4 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险
3、及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。（A）国别限额（B）共同投资（C）银团贷款（D）风险投资5 银行要承受不同形式的( )，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。（A）法律风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）流动性风险6 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。（A）商誉（B）附属资本（C）商业银行对未并表金融机构的资本投资（D）商业银行对非自用不动产和企业的资本投资7 国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )
4、。（A）股本收益率（B）资产收益率（C）风险调整的业绩评估方法（D）风险价值8 某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、-2和 1，那么其收益率的样本标准差为( )。（A）3.51%（B） 3.11%（C） 2.87%（D）1.33%9 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( ) 。（A）关注类贷款（B）次级类贷款（C）可疑类贷款（D）损失类贷款10 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模
5、式阶段（D）负债风险管理模式阶段11 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围12 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避13 以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是( )。（A）风险分析、信用
6、信息的收集与传递、风险处置、后评价（B）信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价（C）风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置 .（D）信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置14 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（A）RAROC=( 收益- 预期损失)非预期损失（B） RAROC=(收益-非预期损失)预期损失（C） RAROC=(非预期损失-预期损失)收益（D）RAROC=( 预期损失 -非预期损失)收益15 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另
7、一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得16 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸（B）等于表内的即期负债减去即期资产（C）不包括变化较小的结构性资产或负债（D）不包括未到交割日的现货合约17 商业银行应当( ) 选取流动性风险的评估方法。（A）选定某一种方法，便一以贯之地采用（B）流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法（C）商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行
8、的流动性状况（D）以上都不对18 影响金融工具久期的因素不包括( )。（A）金融工具的到期（B）距下一次重新定价日的时间长短（C）到期日之前支付金额的大小（D）金融工具的发行日期19 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。（A）控制活动识别与评估（B）全员风险识别与报告（C）作业流程分析和风险识别与评估（D）制定与实施控制优化方案20 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对
9、每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法21 下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是( )。（A）有助于提升个人信贷业务的规模（B）有效控制个人客户信用风险的基本要求（C）对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用（D）可以消除个人信贷业务的风险22 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大23 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价
10、值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值24 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( ) 的权重。（A）75、35（B） 70%、30（C） 80、20（D）90、1025 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级26 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，
11、反映客户的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险27 下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息28 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（A）风险识别和评估评价（B）风险规避评价（C）监督与纠正评价（D）信息交流与反馈评价29 下列( ) 越
12、高，表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率30 某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元。应收账款 500 万元，流动负债合计 1600 万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（A）1.25（B） 0.94（C） 0.63（D）131 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资本积累率32 假设资本要求(K) 为 2，违约风险暴露 (EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(R
13、WA)为( )亿元。（A）12.5（B） 10（C） 2.5（D）1.2533 一个由 5 等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1，违约后回收率为 40，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2434 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格（C）若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在35 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来
14、损失的风险。这里的商品不包括( )。（A）大豆（B）石油（C）铜（D）黄金36 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在价值为零37 下列关于市场风险的说法，错误的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险38 下列关于信用风险
15、预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差39 风险识别包括( ) 两个环节。（A）感知风险和检测风险（B）计量风险和分析风险（C）感知风险和分析风险（D）计量风险和监控风险40 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99的单尾置信区间（B）持有期为 l0 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 3 个月更新一次数据 .41 下列关于授信审批的说法，不正确的是(
16、 )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程度（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险42 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率43 某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D
17、）80044 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员工违法45 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和（B）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值46 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（A）不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性（B）未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件（C）不能计量非交易业务
18、中的市场风险（D）不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总47 下列关于银行监管原则的说法，不正确的是( )。（A）公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度（B）公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者（C）对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正（D）效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标48 风险水平类指标不包括( )。（A）核心负债比率（B）预期损失率（C）关注类贷款迁徙率（D）不良贷款拨备覆盖率49 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额
19、，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。（A）客户信用等级越高，限额越高（B）客户所有者权益越高，限额越高（C）客户历史信誉状况越好，限额越高（D）客户资产负债率越高，限额越高50 伪造、变造多户头支票属于( )。（A）系统缺陷（B）人员因素（C）外部欺诈（D）内部欺诈51 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。（A）难以准确反映流动性状况（B）对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低（C）现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性（D）现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况52 假设资产组
20、合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5、标准差为 1的正态分布，那么在 95置信水平下，该资产组合一年均值VaR 为 ( )万元。(标准正态分布 95置信水平下的临界值为 1.96)（A）392（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9653 下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大54 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确是( )。（A）交易和销售对应的
21、 值为 8（B）商业银行业务对应的 值为 12（C）支付和结算对应的 值为 15%（D）公司金融对应的 值为 18%55 自我评估法有助于( ) 。（A）识别银行日常经营存在的风险点（B）员工绩效考核（C）简化管理流程（D）计算损失金额和发生概率56 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（A）交易账户中的项目通常只能按模型定价（B）按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（C）存贷款业务归人银行账户（D）银行账户中的项目通常按历史成本计价57 商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( ) 。（A）交易账户中的利率
22、风险和股票风险（B）交易对手的违约风险（C）全部的外汇风险（D）全部的商品风险58 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( ) 的过程。（A）记录、监测、处理（B）记录、汇总、分析（C）报告、汇总、记录（D）记录、监测、分析59 风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。（A）发现、计算、监管和防范风险（B）识别、计算、监测和控制风险（C）发现、计算、监管和控制风险（D）汉别、计算、监测和防范风险60 ( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。（A）
23、后勤保障部门（B）业务管理部门（C）风险管理部门（D）高级管理层61 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（A）有效银行监管的核心原则（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是62 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿63 下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。（A）商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划（B）战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面（C）战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力
24、基础之上，反映商业银行的经营特色（D）战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内64 下列关于违约概率的说法，正确的是( )。（A）违约概率是事后检验的结果（B）违约频率可作为内部评级的直接依据（C）违约概率和违约频率通常情况下是相等的（D）违约概率和违约频率不是同一个概念65 下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是( )。（A）主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 (包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的（B）共同被第三方企事业法人所控制的（C
25、）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的（D）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的66 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险分散（D）风险规避67 将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。（A）总收益互换（B）信用违约互换（C）信用联动票据（D）信用价差衍生产品68
26、 经济资本主要是用于规避银行的( )。（A）预期损失（B）消耗性损失（C）灾难性损失（D）非预期损失69 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。（A）期货（B）期权（C）货币互换（D）远期70 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值71 商业银行不能通过( )的途径了
27、解个人贷款人的资信状况。（A）查询人民银行个人信用信息基础数据库（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查询海关部门个人客户信用记录72 下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是( )。（A）能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）能充分度量非线性金融工具的风险73 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括( )。（A）持续期分析（B）期限弹性分析（C）敏感分析（D）久期分析74 风险报告的主要职责不包括
28、( )。（A）保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告（B）利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持（C）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责（D）使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立75 下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是( )。（A）人均收入（B）该国汇率水平（C）经济发展指标（D）该国通货膨胀率水平76 Gredit Monitor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）资产组合理论（B） CAPM 模型（C）默顿期权定价理论（D）多因素模型77 商业银行风
29、险识别最基本、最常用的方法是( )。（A）失误树分析法（B）专家调查列举法（C）情景分析法（D）制作风险清单78 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理策略（B）风险管理理念（C）公司治理结构（D）内部控制系统79 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( ) 引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件80 下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（A）高管欺诈属于可降低的风险（B）交易差错和记账差错属于可规避的风险（
30、C）火灾和抢劫属于可规避的风险（D）改变市场定位属于可规避风险二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有( )。（A）通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散（B）重视对资产业务的风险管理（C）加大商业银行经营的风险（D）重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理（E）金融衍生产品的广泛应用82 巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是( )。（A）标准法（B）内部模型法（C
31、）高级计量法（D）基本指标法（E）内部评级初级法83 银行风险管理流程包括的环节有( )。（A）风险计量（B）风险识别（C）风险监测（D）风险控制（E）风险补偿84 交易风险分为( ) 。（A）买卖风险（B）信用风险（C）交易结算风险（D）道德风险（E）价格风险85 对中长期客户授信，需要了解的情况有( )。（A）客户预计资金来源以及使用情况（B）预计的资产负债情况（C）损益情况（D）项目建设情况（E）运营计划86 银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保” 主要是为了( )。（A）维护债权人和其他当事人的合法权益（B）提高贷款偿还的可能性（C）降低商业银行资金损失的风险（D）为商
32、业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源（E）由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障87 在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别( ) 。（A）政策风险（B）投资风险（C）财务风险（D）担保风险（E）经营风险88 下列关于监事会职责的说法，正确的有( )。（A）监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（B）监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系（C）监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评（D）跟踪监督董
33、事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作（E）监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险89 下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是( )。（A）客户评级主要针对交易主体（B）它们反映了信用风险水平的两个维度（C）债项评级的水平由债务人的信用水平决定（D）一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级（E）一个债务人可以有多个客户评级90 有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。（A）识别贷款组合的信用风险（B）监测对合同条款的遵守情况（C）识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类（D）评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势（E）对已
34、发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序91 银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（A）新发放贷款质量情况（B）对不良贷款的变化趋势进行预测（C）不良贷款清收转化情况（D）本期贷款余额等基本情况（E）新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例92 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括( )。（A）内部欺诈（B）外部欺诈（C）实物资产损毁（D）经营中断和系统瘫痪（E）客户、产品和经营问题93 衡量风险的指标有( )。（A）方差（B）久期（C）凸度（D）风险价值(VaR)（E）期望收益94 企业的行业风险分析的主要内容有( )。（
35、A）企业的战略规划（B）行业的竞争力（C）行业监管政策（D）企业的长远规划（E）行业周期性分析95 下列关于风险敏感性分析论述，正确的有( )。（A）风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析（B）久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标（C）风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映（D）风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用（E）利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确96 市场准入监管的主要目标包括( )。（A）提高银行的盈利能力（B）保护银行股东的利益（C）保证注册银行具有良好品质（D）预防不稳定机构进入银行体系（E）保护存款者的利益97 影响期权价值的主要因素包括( )。（A）标的资产的市场价格（B）期权的执行价格（C）期权的到期期限（D）标的资产价格的波动率、货币利率（E）标的资产历史平均收益率98 我国银行业信息披露管理制度包括( )。（A）明确披露原则（B）完善管理法规（C）改进银行会计准则（D）强化表外信息披露（E）落实监控制度99 中国银行业监管应当遵循的基本原则包括( )。（A）公正原则（B）公开原则（C）效率原则（D）利益原则（E）依法原则100 我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括( )。（A）关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知
