1、流动性风险管理练习试卷 2 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 由于商业银行的借款人经营不善而无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是( )。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）以上都不对2 任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难,这是由( )导致发生流动性风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）声誉风险（D）战略风险3 ( )越高, 表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）流动资产与
2、总资产的比率（D）易变负债与总资产的比率4 商业银行经营管理的“ 三性原则 ”不包括( )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）盈利性5 我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（A）0.7（B） 0.75（C） 0.55（D）0.56 我国商业银行法规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( ) 。（A）0.25（B） 0.35（C） 0.2（D）0.157 某商业银行的总资产为 10000 亿元,总存款为 8000 亿元,核心存款为 2000 亿元,则该银行核心存款比例等于( )。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.48
3、 下列关于现金流分析的说法中,错误的是( )。（A）剩余额与总资产之比小于 3%5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警（B）现金流分析法和缺口分析法通常一起使用,互为补充（C）现金流分析有助于真实,准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（D）商业银行的规模越大越复杂,现金流分析的准确性越高9 下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是( )。（A）融资缺口=-借入资金+流动性资产（B）融资缺口=-借入资金+ 流动性负债（C）融资缺口=-借入资金+ 贷款平均额（D）融资缺口=-借入资金+核心存款平均额10 ( )首先确定流动性资产的种类并进行估值,然后确定合理的比率/ 指标并用于评估和监控
4、。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析（C）缺口分析法（D）久期分析法11 ( )通过对商业银行短期内(如未来 30 天) 的现金流入(资金来源)和现金流出( 资金使用)的预测和分析,可以评估商业银行短期内的流动性状况。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析（C）缺口分析法（D）久期分析法12 ( )计算到期资产 (现金流入) 和到期负债(现金流出 )之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析（C）缺口分析法（D）久期分析法13 ( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,以及对其流动性的作用效果。（A）流动性比率/
5、指标法（B）现金流分析（C）缺口分析法（D）久期分析法14 若某商业银行的核心存款平均额为 50 亿元,贷款平均额为 80 亿元,存款平均额为100 亿元,流动性资产为 30 亿元,那么该银行的融资需求等于( )亿元。（A）40（B） 30（C） 20（D）-3015 已知某商业银行的总资产为 1000 亿元,总负债为 800 亿元,资产加权平均久期为6 年,负债加权平均久期为 4 年,那么该商业银行的久期缺口等于( )。（A）1.5（B） -1.5（C） 2.8（D）3.516 某银行资产为 80 亿元,资产加权平均久期为 5 年,负债为 50 亿元,负债加权平均久期为 4 年,根据久期分析
6、方法,当市场利率上升时,银行的流动性( )。（A）加强（B）减弱（C）不变（D）无法确定17 压力测试是为了衡量( )。（A）正常风险（B）可量化的极端范围（C）风险价值（D）违约概率18 下列关于压力测试和情景分析的表述中,错误的是( )。（A）压力测试根据可量化的极端范围进行流动性测算 ,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况（B）情景分析是对商业银行运营过程中可能出现的各种情景进行相对保守的估计,在每种情景下,商业银行应尽可能考虑到任何可能出现的有利或不利的重大流动性变化（C）压力测试不仅可以用来衡量市场风险,还可以用来衡量流动性风险（D）正常状况是指商业银行在日常经
7、营过程中,与资产负债相关的现金流量的正常变动,所以不用进行情景分析二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 流动性的基本要素包括( )。（A）时间（B）成本（C）资金数量（D）本金20 保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用有( )。（A）降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价（B）避免商业银行的资产廉价出售（C）确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系（D）增进市场信心,向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款21 商业银行的流动性负债包括( )。（A）活期存款（B）短期内
8、到期的拆放/存放同业款项（C）中央银行借款（D）短期内到期的定期存款22 商业银行流动风险的主要成因包括( )。（A）资产负债的期限结构不匹配（B）资产负债的币种结构不匹配（C）资产和负债的分布结构不合理,过于同质化,集中化（D）管理层决策失误23 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内( )的构成状况。（A）流动性资产数量与流动性负债数量（B）长期资产数量与长期负债数量（C）敏感性资产数量与敏感性负债数量（D）到期资产数量与到期负债数量24 流动性资产包括( ) 。（A）现金（B）超额准备金（C）短期内到期的贷款（D）活期存款流动性风险管理练习试卷 2 答案与解析一、单选题本大题共
9、90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 A【知识模块】 流动性风险管理2 【正确答案】 C【知识模块】 流动性风险管理3 【正确答案】 D【知识模块】 流动性风险管理4 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理5 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理6 【正确答案】 A【知识模块】 流动性风险管理7 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理8 【正确答案】 D【知识模块】 流动性风险管理9 【正确答案】 A【知识模块】 流动性风险管理10 【正确答案】 A【知识模块】 流动性风险管理11 【正确答案】
10、 B【知识模块】 流动性风险管理12 【正确答案】 C【知识模块】 流动性风险管理13 【正确答案】 D【知识模块】 流动性风险管理14 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理15 【正确答案】 C【知识模块】 流动性风险管理16 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理17 【正确答案】 B【知识模块】 流动性风险管理18 【正确答案】 D【知识模块】 流动性风险管理二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 流动性风险管理20 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 流动性风险管理21 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 流动性风险管理22 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 流动性风险管理23 【正确答案】 D【知识模块】 流动性风险管理24 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 流动性风险管理
