1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（资本管理）模拟试卷 2（无答案）一、单项选择题1 统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议不包括的内容是( )。（A）规定监管资本的定义（B）规定资本充足率监管要求（C）规定风险加权资产计算（D）规定市场风险内容2 第三版巴塞尔协议进一步提高了监管资本的最低要求，一级资本充足率提高至( )。（A）2（B） 25（C） 4（D）63 ( )是巴塞尔新资本协议的第二支柱。（A）法律法规（B）监督检查（C）最低资本要求（D）市场纪律4 为了提高商业银行核心资本，下列最合理的方式是( )。（A）提高留存利润（B）发行优先股票（C）发行普通股票（D）发
2、行次级债券5 下列关于第三版巴塞尔资本协议的说法错误的是( )。（A）引入了杠杆率监管标准（B）界定并区分一级资本和二级资本的功能，强调优先股在一级资本中的主导地位（C）增强风险加权资产计量的审慎性（D）提高了资本充足率监管标准6 其他一级资本包括( ) 。（A）普通股（B）永续债（C）实收资本（D）盈余公积7 根据商业银行资本管理办法(试行)，关于我国商业银行资本充足率监管要求的说法不正确的是( ) 。（A）第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 4、6和 8（B）第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为 25和 025（C）第三层次为系统重要性
3、银行附加资本要求，为 1（D）第四层次为第二支柱资本要求，确保资本充分覆盖所有实质性风险8 下列不属于增加商业银行二级资本方法的是( )。（A）发行可转换债券（B）提高超额贷款损失准备（C）发行长期次级债券（D）提高留存利润9 第二版巴塞尔资本协议中的第( )支柱要求银行通过建立一套披露机制，通过市场力量来约束银行行为，驱动银行不断强化自身管理。（A）一（B）二（C）三（D）四10 ( )是银行增加一级资本最快捷的方式。（A）发行普通股（B）发行优先股（C）留存利润（D）次级债券11 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用( )能够适度降低风险加权资产、节约资本。（A）权重法（B）
4、蒙特卡洛模拟法（C）资本计量的高级方法（D）标准法12 计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括( )。（A）违约风险暴露（B）相关性（C）置信度（D）经济增加值13 通常，时间越长，银行面临的非预期损失_，所需的经济资本_。( )（A）越大；越多（B）越小；越多（C）越大；越少（D）越小；越少14 对风险厌恶型银行来说，通常选择的置信水平相对_，因此计量得出的经济资本就_。( )（A）较低；较小（B）较高；较小（C）较低；较大（D）较高；较大15 通过( ) 的分配模式，可有效贯彻银行的战略意图和管理思想，使整个银行业务发展和承担的风险总体可控。（A）随机分配（B）平均分配（C）
5、自上而下（D）自下而上16 ( )分配模式类似于在银行内部建立经济资本的交易市场，市场上的商品是经济资本、交易价格是风险回报。（A）平均分配（B）随机分配（C）自上而下（D）自下而上17 ( )将商业银行的收益与风险直接挂钩，从根本上改变了银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式。（A）RAROC（B） ROE（C） EVA（D）ROA二、多项选择题18 商业银行提高资本充足率的方法有( )。（A）降低风险加权资产的总量（B）提高留存利润（C）多计提超额贷款损失准备（D）发行减记型资本债券（E）收购上市公司19 在实际应用中，商业银行对降低风险加权总资产采取的方法有( )。（A）调整资产结构（B）
6、多发放零售贷款（C）少发放高风险的贷款（D）发放贷款时，要求客户尽量提供合格的抵质押品（E）缩小资产总规模20 下列关于商业银行账面资本、监管资本和经济资本的说法，正确的有( )。（A）三者相互独立（B）合格资本的数额应大于最低监管资本要求（C）账面资本与监管资本(银行持有的合格资本)具有交叉，可以用于吸收损失（D）银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本还应大于经济资本（E）监管资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求21 下列关于第三版巴塞尔资本协议，说法正确的有( )。（A）界定并区分了一级资本和二级资本的功能（B）提升资本工具损失吸收能力（C）规定普通股(不含留存收益)应在一级资本中占主导
7、地位（D）提出了流动性覆盖率和净稳定融资比率，并规定正常情况下，两个流动性量化监管指标值都不得低于 100（E）弱化了资本充足率的监管标准22 商业银行内部资本评估程序的目标有( )。（A）确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告（B）确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应（C）确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配（D）确保在持续经营前提下吸收损失（E）确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应23 资本规划的制定要统筹考虑银行的资本需求与供给情况，在资本供给方面，应考虑( )。（A）资产质量（B）各种资本补充来源的长期可持续性（
8、C）利润增长（D）资本市场的波动性（E）不同压力条件下的资本需求和资本可获得性24 商业银行提高资本充足率的分母对策有( )。（A）降低风险加权资产规模（B）调整风险加权资产结构（C）增加一级资本（D）发行可转换债券（E）增加二级资本25 商业银行配置经济资本可采取( )的方法。（A）自上而下（B）自下而上（C）随机分（D）平均分配（E）参照往年26 关于经济增加值，下列说法错误的有( )。（A）也称经济利润（B）经济增加值= 经风险调整后税后净利润经济资本（C）能够比较客观地反映商业银行在一定时期内为所有者创造的价值（D）已成为国际通用的银行业风险收益评价方法（E）最核心的特点是考虑机会成本
9、27 下列关于风险绩效考核的说法正确的有( )。（A）RAROC=税后净营业利润一经济资本 资本成本（B） EVA0，表明银行的资产使用效率高，银行价值增加（C） RAROC 最核心的特点是考虑机会成本（D）与传统的 ROA、ROE 指标不同，RAROC 更加注重风险成本与风险收入的匹配（E）EVA 0 时，若会计报表反映的净利润为正，则说明银行价值在增加三、判断题28 可转换债券可纳入监管资本中。( )（A）正确（B）错误29 杠杆率是资本充足率的补充指标，涉及到不同的资产风险时，杠杆率有所不同。( )（A）正确（B）错误30 我国对核心一级资本充足率的要求低于第三版巴塞尔协议资本。( )（
10、A）正确（B）错误31 经济资本本质上是一个风险的概念，目前，经济资本已经成为银行内部管理最重要的工具之一。( )（A）正确（B）错误32 采用内部评级法计算信用风险资本要求，可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。( )（A）正确（B）错误33 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。( )（A）正确（B）错误34 通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。( )（A）正确（B）错误35 采用自下而上的分配模式时，具体的资本分配量，由各业务单元综合过去业务发展情况和对未来业务风险判断进行申报，原则上“报价” 高、风险管理水平高的业务单元可获得较多的经济资本。( )（A）正确（B）错误36 对资本的经营和管理是现代商业银行的核心。( )（A）正确（B）错误
