1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷 1及答案与解析一、单项选择题1 从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是银行为应对( )变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理。（A）市场利率（B）市场价格（C）净利润（D）总资产2 商业银行资产负债管理的最终目标是( )。（A）实现盈利目标的最大化（B）追求合理的资本回报（C）完善风险控制机制（D）健全市场经营机制3 下列不属于国际银行业资产负债管理的工具方法的是( )。（A）风险计量方法（B）风险对冲方法（C）结构调节方法（D）预测分析方法4 1998 年，中国人民银行取消了对国有银行贷款规模控制，推行以( )为核心的资产负债比例
2、管理，货币政策由直接调控转向间接调控。（A）存贷款比例（B）资本充足率（C）流动资产比率（D）速动资产比率5 信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指( )。（A）人民币贷款计划（B）外汇贷款计划（C）人民币资金营运计划（D）外汇资金业务计划6 优化资产负债区域结构主要是优化( )区域结构。（A）外汇资金业务（B）资金运营业务（C）存贷款业务（D）预算收支业务7 下列不属于商业银行风险控制计划的是( )。（A）市场风险控制计划（B）存贷款定价控制计划（C）利率风险控制计划（D）流动性风险控制计划8 优化资产负债品种结构的原则是发展( )的业务。（A）收益高、风险低（B）收
3、益高、风险高（C）收益低、风险低（D）收益低、风险高9 商业银行开发建设资产负债管理信息系统，应建立的信息平台不包括( )。（A）信用风险管理（B）流动性管理（C）存贷款监测（D）资本管理10 下列不属于贷款计划常用的监测指标的是( )。（A）各项贷款增量（B）下月可用计划执行进度（C）月度计划执行进度（D）当月可用计划执行进度11 下列不属于资产负债监测表一般应包括的内容的是( )。（A）信用风险管理情况（B）利率管理情况（C）流动性管理情况（D）本外币存贷款数据12 根据管理需要，信贷计划管理指标可以分为( )。（A）绝对指标和相对指标（B） A 级指标和 B 级指标（C）静态指标和动态指
4、标（D）一级指标和二级指标13 资产负债管理计划编制须结合考虑的因素不包括( )。（A）宏观经济及市场因素（B）主观发展历史因素（C）客观发展历史因素（D）全行战略规划因素14 优化资产负债区域结构时，区域信贷资源配置的主要考虑因素不包括( )。（A）利润目标、风险偏好和市场预期（B）区域信贷资产风险收益属性（C）国家区域发展规划和区域信贷资源储备情况（D）银行区域市场竞争地位15 资产负债表内外结构的优化是在给定的资本约束下，以( )最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。（A）资本回报率（B）资本充足率（C）净资产收益率（D）预期收益率16 信贷计划管理指标中，不属于个人贷款二级指标的是(
5、 )。（A）个人住房贷款（B）个人信用贷款（C）个人消费贷款（D）个人经营贷款17 商业银行资产负债监测分析工作的内容不包括( )。（A）开发建设资产负债管理信息系统（B）资产负债运行情况分析报告（C）建立资产负债管理监测报表体系（D）资产负债组合结构优化18 下列不属于西方商业银行资产管理阶段最具代表性的理论的是( )。（A）商业性贷款理论（B）资产可转换理论（C）预期收入理论（D）销售理论二、多项选择题19 目前，我国商业资产负债管理的实施工具可以分为( )。（A）产品定价型（B）限额管理型（C）价格管理型（D）窗口指导型（E）产品创新型20 国际银行业资产负债管理的工具方法可以分为( )
6、。（A）风险计量方法（B）风险对冲方法（C）结构调节方法（D）风险转移方法（E）资本计量方法21 资产负债管理最根本的内涵为( )。（A）流动性风险的管理（B）商业银行稳健发展的管理（C）风险限额下的协调式管理（D）前瞻性的策略选择管理（E）利率风险的管理22 西方商业银行资产负债管理的发展阶段分别为( )。（A）资产管理阶段（B）资本管理阶段（C）负债管理阶段（D）资产负债综合管理阶段（E）成本利润管理阶段23 资产负债监测表一般应包括的内容有( )。（A）信用风险管理情况（B）利率管理情况（C）流动性管理情况（D）资本管理情况（E）资产负债计划完成情况三、判断题24 从商业银行管理经验看，
7、广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。( )（A）正确（B）错误25 资产负债管理最根本的内涵有两条，首先，它是风险限额下的一种协调式管理；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理。( )（A）正确（B）错误26 资产负债管理最初起源于西方商业银行。( )（A）正确（B）错误27 资产管理阶段的资产管理核心是对资产的优化配置协调处理流动性和盈利性之间的矛盾，满足利润最大化的经营目标。( )（A）正确（B）错误28 商业银行应灵活运用定期监测分析和临时性报告加强对全行资产负债总量与结构变化、计划执行进度、资源与配置效率、
8、重点关注问题等方面的监测分析和报告反馈工作。( )（A）正确（B）错误29 狭义的资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷 1答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 A【试题解析】 从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。【知识模块】 资产负债管理2 【正确答案】 B【试题解析】 追求合理的资本回报是商业银行经
9、营发展的根本出发点和动力，也是商业银行资产负债管理的最终目标，但是单纯的利润指标难以全面概括商业银行经营目标。【知识模块】 资产负债管理3 【正确答案】 D【试题解析】 国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。【知识模块】 资产负债管理4 【正确答案】 A【试题解析】 1998 年，中国人民银行取消了对国有银行贷款规模控制，推行以存贷款比例为核心的资产负债比例管理，货币政策由直接调控转向间接调控。【知识模块】 资产负债管理5 【正确答案】 A【试题解析】 信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指人民币贷款计划，人民币贷款计划属
10、于业务发展计划。【知识模块】 资产负债管理6 【正确答案】 C【试题解析】 优化资产负债区域结构主要是优化存贷款业务区域结构。【知识模块】 资产负债管理7 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行的资产负债管理计划一般分为业务发展计划、风险控制计划和资本管理计划。其中，风险控制计划包括存贷款定价控制计划、利率风险控制计划、流动性风险控制计划。 【知识模块】 资产负债管理8 【正确答案】 A【试题解析】 优化资产负债品种结构的原则是发展收益高、风险低的业务，降低高风险、低收益业务占比，并要综合考虑利润目标、风险偏好和市场预期等因素。【知识模块】 资产负债管理9 【正确答案】 A【试题解析】 商业银
11、行应建立存贷款监测、资本管理、利率管理、流动性管理等方面的信息系统平台，实现资产负债管理数据的集中获取、加工和分析，为提高资产负债管理水平提供数据支持和系统基础。【知识模块】 资产负债管理10 【正确答案】 B【试题解析】 一般可设置各项贷款增量、年度计划执行进度、月度计划执行进度、当月可用计划执行等监测指标。【知识模块】 资产负债管理11 【正确答案】 A【试题解析】 监测报表一般应包括本外币存贷款数据、资产负债计划完成情况、同业资产负债运行情况、信贷资产的收益和风险分类情况、资本管理情况、利率管理情况、流动性管理情况等。【知识模块】 资产负债管理12 【正确答案】 D【试题解析】 根据管理
12、需要，信贷计划管理指标可以分为一级指标和二级指标。【知识模块】 资产负债管理13 【正确答案】 B【试题解析】 资产负债管理计划编制是一个科学预测、系统评估和完善调整的过程，须结合三类重要因素反复研究。一是宏观经济及市场因素；二是客观发展历史因素；三是全行战略规划因素。【知识模块】 资产负债管理14 【正确答案】 A【试题解析】 区域信贷资源配置的主要考虑因素有：一是要考虑各区域信贷资产风险收益属性，保持和加大对风险收益匹配较好的区域的贷款投放力度，提高信贷资源的边际效益：二是要考虑国家区域发展规划和区域信贷资源储备情况，要将银行区域信贷发展战略与国家区域经济发展规划结合起来：三是要考虑银行区
13、域市场竞争地位，巩固和增强在国内市场重点区域的市场地位。【知识模块】 资产负债管理15 【正确答案】 A【试题解析】 优化资产负债表内外结构，就是要在给定的资本约束下，以资本回报率最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。【知识模块】 资产负债管理16 【正确答案】 B【试题解析】 个人贷款二级指标包括个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款。【知识模块】 资产负债管理17 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行资产负债监测分析工作应至少包括以下三方面内容：(1)开发建设资产负债管理信息系统。(2)建立资产负债管理监测报表体系。(3)资产负债运行情况分析报告。【知识模块】 资产负债管理18 【正
14、确答案】 D【试题解析】 商业性贷款理论、资产可转换理论和预期收入理论是资产管理阶段最具代表性的理论。【知识模块】 资产负债管理二、多项选择题19 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 目前，我国商业银行资产负债管理的实施工具可以分为限额管理型、价格管理型、窗口指导型和产品创新型四种类型。【知识模块】 资产负债管理20 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。【知识模块】 资产负债管理21 【正确答案】 C,D【试题解析】 资产负债管理最根本的内涵为：首先，它是风险限额下的一种协调式管理。通过对资产负债组合
15、进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张。【知识模块】 资产负债管理22 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 西方商业银行资产负债管理大致经历了三个发展阶段：资产管理阶段、负债管理阶段和资产负债综合管理阶段。【知识模块】 资产负债管理23 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 监测报表一般应包括本外币存贷款数据、资产负债计划完成情况、同业资产
16、负债运行情况、信贷资产的收益和风险分类情况、资本管理情况、利率管理情况、流动性管理情况等。【知识模块】 资产负债管理三、判断题24 【正确答案】 B【试题解析】 从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理实现盈利目标的最大化。 【知识模块】 资产负债管理25 【正确答案】 A【试题解析】 资产负债管理最根本的内涵为：首先，它是风险限额下的一种协调式管理，通过对资产负债组合进行全
17、面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地弓 l 导各条业务线的收缩和扩张。【知识模块】 资产负债管理26 【正确答案】 A【试题解析】 资产负债管理最初起源于西方商业银行。【知识模块】 资产负债管理27 【正确答案】 A【试题解析】 资产管理核心是对资产的优化配置，协调处理流动性和盈利性之间矛盾，满足利润最大化的经营目标。【知识模块】 资产负债管理28 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行应灵活运用定期监测分析报告和临时性报告加强对全行资产负债总量与结构变化、计划执行进度、资源配置效率、重点关注问题等方面的监测分析和报告反馈工作。【知识模块】 资产负债管理29 【正确答案】 B【试题解析】 从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。【知识模块】 资产负债管理
