1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷 4及答案与解析一、单项选择题1 在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注( )。（A）行业成熟期分析（B）行业周期性分析（C）收入水平及社会购买力（D）行业竞争力及替代性分析2 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要通过( )反映出来。（A）宏观经济因素的变动（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业状况（D）借款人竞争能力状况3 借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 25，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。（A）9（B
2、） 15（C） 60（D）854 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( ) 。（A）违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言（B）违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关（C）违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关（D）商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率5 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。（A）有效期限(M)（B）违约风险暴露(EAD)（C）违约概率(PD)（D）违约损失率(LGD)6 下列各项属于违约概率模型的是( )。（A）线性辨
3、别模型（B） Probit 模型（C）死亡率模型（D）Credit Risk+ 模型7 商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法正确的是( ) 。（A）银行可将外部评级映射到内部信用评级机构或类似机构的评级，将内部评级的违约概率作为外部评级的违约概率（B）评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上（C）评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级不可相互比较（D）银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征8 下列关于零售风险暴露特征的说法，正确的是( )。（A）债务人是
4、一个法人或几个自然人（B）债务人是一个或几个自然人（C）笔数少，单笔金额大（D）不能独立偿还债务9 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（A）线性（B）泊松（C）正态（D）指数10 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。（A）金融危机对行业发展产生影响（B）行业产能明显过剩（C）市场需求出现明显下降（D）行业个别企业出现亏损11 某银行 2010 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 50，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）450（B） 550（C）
5、650（D）110012 下列属于适应监管底线的风险预警管理的是( )。（A）单一重点客户预警管理（B）存贷比监管预警管理（C）主要风险暴露预警管理（D）产品组合风险预警管理13 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。（A）单一客户授信限额管理（B）集团客户风险授信限额管理（C）组合限额管理（D）国家风险与区域风险限额管理14 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。（A）监管资本（B）注册资本（C）经济资本（D）会计资本15 内部评级系统的验证过程和结果应接受( )检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。（A）独立（
6、B）准确（C）稳定（D）审慎二、多项选择题16 银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保” 主要是为了( )。（A）维护债权人和其他当事人的合法权益（B）提高贷款偿还的可能性（C）降低商业银行资金损失的风险（D）提高银行对法人客户的指导能力（E）为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源17 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。（A）未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同（B）对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法（C）一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同（D）在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定（E）对于
7、零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计18 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注( )等风险因素的影响。（A）区域风险（B）行业风险（C）宏观经济因素（D）客户的偿债意愿（E）客户的偿债能力19 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用( )等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。（A）风险评估模型（B）内部环境分析（C）内部违约经验（D）映射外部数据（E）统计违约模型20 对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法不正确的有( )。（
8、A）违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例（B）巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架（C）违约损失率估计应以预期清偿率为基础（D）违约损失率估计应基于经济损失（E）违约损失率可以只依据对抵(质)押品市值的估计21 Credit Portfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法不正确的有( )。（A）它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化（B）计算非违约的转移概率时不使用历史数据（C）在违约率计算上使用历史数据（D）比较适用于投机类型的借款人（E）Credit Metrics 模型可以看做是该模型的一个
9、补充22 客户风险的财务指标主要包括( )。（A）偿债能力指标（B）实力类指标（C）品质类指标（D）盈利能力指标（E）营运能力指标23 新发生不良贷款的外部原因包括( )。（A）银行员工违法（B）企业逃废银行债务（C）违反贷款授权授信规定（D）企业违法违规（E）地方政府行政干预24 下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有( )。（A）在我国，区域限额管理包括国家限额管理（B）发达国家一般会对一个国家内的某一地区设置地区风险限额（C）在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的（D）在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额（E）在我国，当某一地区受某些(政策、
10、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制25 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法正确的有( )。（A）银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法（B）验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一（C）验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性（D）银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施（E）在验证的流程上，商业银行的内部评级体系验证应包括投
11、产前全面验证、定期持续监控和投产后全面验证三个阶段三、判断题26 商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。 ( )（A）正确（B）错误27 不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷 4答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 C【试题解析】 A、B、D 三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C 项属于社会经济环境的分析。【知识模块】 信用风险管理
12、2 【正确答案】 A【试题解析】 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。【知识模块】 信用风险管理3 【正确答案】 D【试题解析】 每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(EL)=违约概率(PD)违约风险暴露 (EAD)违约损失率(LCD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=25100(1-40)=15(万)，非预期损失=10-1
13、5=8 5(万)。【知识模块】 信用风险管理4 【正确答案】 A【试题解析】 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。【知识模块】 信用风险管理5 【正确答案】 C【试题解析】 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。【知识模块】 信用风险管理6 【正确答案】 C【试题解析】 目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括 RiskCa
14、lc 模型、KMV 的 Credit Monitor 模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型等。A、B 项线性辨别模型和 Probit 模型是信用评分模型。D 项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。【知识模块】 信用风险管理7 【正确答案】 B【试题解析】 A 项，银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率：C 项，评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较；D 项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。【知识模块】 信用
15、风险管理8 【正确答案】 B【试题解析】 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：债务人是一个或几个自然人；笔数多，单笔金额小； 按照组合方式进行管理。【知识模块】 信用风险管理9 【正确答案】 B【试题解析】 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。【知识模块】 信用风险管理10 【正确答案】 D【试题解析】 行业经营风险预警指标包括：行业整体衰退； 出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；产能明显过剩； 市场需求出现明显下降；行业出现整
16、体亏损或行业标杆企业出现亏损。【知识模块】 信用风险管理11 【正确答案】 B【试题解析】 贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备贷款应提准备100 ，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备贷款损失准备充足率=110050=550( 亿元)。【知识模块】 信用风险管理12 【正确答案】 B【试题解析】 适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。ACD 项都属于适应本行内部信用风险执行效果的预警
17、管理。【知识模块】 信用风险管理13 【正确答案】 C【试题解析】 组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。【知识模块】 信用风险管理14 【正确答案】 C【试题解析】 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。【知识模块】 信用风险管理15 【正确答案】 A【试题解析】 在验证的标准上，内部评级系统的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。
18、验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。【知识模块】 信用风险管理二、多项选择题16 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 担保有助于维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。【知识模块】 信用风险管理17 【正确答案】 A，E【试题解析】 B、D 两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C 项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计
19、算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。【知识模块】 信用风险管理18 【正确答案】 A，B，C【试题解析】 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括：宏观经济因素； 行业风险； 区域风险。【知识模块】 信用风险管理19 【正确答案】 C，D，E【试题解析】 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均
20、违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。【知识模块】 信用风险管理20 【正确答案】 C，E【试题解析】 C 项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础； E 项，违约损失率不能仅依据对抵(质) 押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。【知识模块】 信用风险管理21 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 Credit Portfolio View 模型可以看做是 Credit Metrics 模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违
21、约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View 模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。【知识模块】 信用风险管理22 【正确答案】 A，D，E【试题解析】 客户风险的内生变量包括两类指标：基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。【知识模块】 信用风险管理23 【正确答案】 B，D，E【试题解析】 新发生不良贷款的外部原因包括：企业经营管理不善或破产倒闭；企业逃废银行债务；企业违法违规；地方政府
22、行政干预等。内部原因包括：违反贷款“ 三查”制度； 违反贷款授权授信规定； 银行员工违法等。【知识模块】 信用风险管理24 【正确答案】 C，D，E【试题解析】 区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。在我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。【知识模块】 信用风险管理25 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 B 项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。【知识模块】 信用风险管理三、判断题26 【正确答案】 A【试题解析】 集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险，商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。【知识模块】 信用风险管理27 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理
