1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷6（无答案）一、单项选择题1 下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是( )。（A）汇兑（B）信用证（C）质押（D）保理2 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（A）等于（B）大于（C）小于（D）无关3 假定一年期零息国债的无风险收益率为 3，一年期信用等级为 B 的零息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 60，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。（A）83（B） 73（C） 95（D）104 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元。该客户在第一年
2、的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第三年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（A）145500（B） 145541（C） 95757（D）960265 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。（A）单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡（B）某银行发放一笔 50 万元，期限 1 年的微小企业贷款（C）以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款（D）某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万元期限一年的循环授信6 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。（A）预期损失是信用风险损失分布的数
3、学期望（B）预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失（C）预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失7 下列关于 RiskCalc 模型的说法，正确的是( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 LogitProbit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。（A）违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性（B）在巴塞尔新资本协议中，违约概率
4、被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 005中的较高者（C）计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致（D）违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性9 在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为( )的下降。（A）违约概率（B）违约频率（C）违约损失率（D）违约风险暴露10 下列关于 Credit Metrics 模型的说法，不正确的是( )。（A）Credit Metrics 模型本质上是一个 VaR 模型（B） Credit Metrics 模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失（C） Credit Metrics 模型解决了计算非交易性资产组合 Va
5、R 的难题（D）Credit Metrics 模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一11 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是( )。（A）水泥业（B）钢铁业（C）汽车业（D）建筑业12 从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是( ) 。（A）辖内各类风险总体状况及变化趋势（B）重大风险事项描述（C）发展趋势及风险因素分析（D）已采取和拟采取的应对措施13 下列关于资本转换因子的说法，不正确的是( )。（A）某组合风险越大，其资本转换因子越高（B）同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低（C）根据资本转换因子，将以计划授信额表示的
6、组合限额转换为以资本表示的组合限额（D）资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险14 根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括( ) 。（A）抵债资产（B）按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款（C）个人贷款（D）已核销的账销案存资产15 某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入 1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为( ) 亿元。（A）30（B） 50（C） 300（D）250二、多项选择题16 下列有关关联交易的说法，正确的有( )。
7、（A）与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征（B）横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组（C）集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制（D）国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方（E）纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售17 下列可被商业银行认定违约的情形有( )。（A）银行同意消极债务重组，造成债务规模减少（B）银行认为债务人即将破产或倒闭（C）银行停止对贷款计息（D）银行将贷款出
8、售没有造成损失（E）债务人欠息或手续费 90 天(含)以上18 某企业于当年初向商业银行 A 申请了一笔 1000 万元 1 年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组。则下列重组措施可行的有( )。（A）要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告（B）要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品（C）要求企业先偿还 500 万元，剩余部分展期半年（D）将该笔贷款调整为信用贷款（E）给予企业 25的利息减免19 违约的定义是估计下列( )信用风险参数的基础。（A）违约风险利息率（B）违约概率（C）违约损失率（D
9、）违约风险暴露（E）违约频率20 内部评级法初级法下，合格净额结算包括( )。（A）表内净额结算（B）表外净额结算（C）回购交易净额结算（D）场外衍生工具净额结算（E）交易账户信用衍生工具净额结算21 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。（A）区域经济整体下滑（B）区域内的产业发展规划不合理（C）区域相关法律法规重大调整（D）区域主导产业出现衰退（E）区域内客户资信状况普遍降低22 银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（A）新发放贷款质量情况（B）对不良贷款的变化趋势进行预测（C）不良贷款清收转化情况（D）本期贷款余额等基本
10、情况（E）新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例23 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。（A）行业（B）产品（C）风险等级（D）担保（E）国家信用风险三、判断题24 RiskCalc 模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。 ( )（A）正确（B）错误25 商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。 ( )（A）正确（B）错误26 贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )（A）正确（B）错误27 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。 ( )（A）正确（B）错误
