1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷7（无答案）一、单项选择题1 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为( )。（A）控股股东（B）高级管理层（C）关联方（D）董事会成员2 从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是( ) 。（A）专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断（B）专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础（C）专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素（D）专家系统依赖高
2、级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出3 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3是( )。（A）违约频率（B）不良贷款率（C）违约损失率（D）违约概率4 某商业银行今年共发放了 1 万笔长期个人住房贷款，假设该 1 万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为 5、3、1，则该 1 万笔贷款预期在 3 年间的累计死亡率是( )。（A）725（B） 9（C） 1014（D）8
3、775 影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于( )。（A）项目因素（B）行业因素（C）地区因素（D）宏观性因素6 在 KMV 的 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( ) 。（A）期权费（B）初始股权投资（C）看涨期权（D）看跌期权7 合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过( )万元人民币。（A）50（B） 100（C） 150（D）2008 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法正确的是( )。（A）信用保护购买者没有必要通知信用保护提供方
4、信用事件的发生（B）除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销（C）在违约所规定的宽限期之前，基础债项可以支付（D）允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失9 某银行期初可疑类贷款余额为 40 亿元，其中 10 亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为( )。（A）40（B） 25（C） 6250（D）37510 下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是( )。（A）地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件（B）区域产业集中度高，区域主
5、导产业出现衰退（C）区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控（D）区域法律法规明显调整11 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）违约损失（D）极端损失12 商业银行资本管理办法(试行)提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和( )。（A）内部评审法（B）内部评级法（C）初级法（D）高级法二、多项选择题13 商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素不包括( )。（A）行业风险因素（B）管理层风险因素（C）区域风险因素（D）企业产品销售风险因素（E）社会信用环境14 企业的生产与经营风险主要表现为( )。（A）行业风险（B）产品风险（C）生产风
6、险（D）销售风险（E）总体经营风险15 商业银行计量信用风险资本时，可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。（A）限额管理（B）质押（C）净额结算（D）保证（E）抵押16 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。（A）违约概率（B）违约频率（C）违约损失率（D）有效期限（E）违约风险暴露17 盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括( )。（A）销售毛利率（B）销售净利率（C）总资产周转率（D）总资产收益率（E）资产负债率18 KPMG 风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。（A
7、）非违约概率（B）风险资产的承诺利息（C）风险资产的回收率（D）贷款期限（E）借款企业的市场价值19 内部评级法的核心应用范围包括( )。（A）信贷政策的制定（B）授信审批（C）限额设定（D）贷款定价（E）损失准备计提20 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）统一识别标准，实施总量控制（B）掌握充分信息，避免过度授信（C）尽量多用保证，争取少用抵押（D）分别制定标准，实施个体控制（E）主办银行牵头，协调信贷业务21 我国监管当局出台的贷款五级分类包含( )等级的贷款。（A）正常（B）关注（C）次级（D）不良（E）损失22 商业银行进行贷款定价，可以由(
8、)因素决定。（A）资本成本（B）风险成本（C）经营成本（D）资金成本（E）灾难成本23 商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括( )。（A）贷款利率（B）贷款期限（C）贷款费用（D）贷款人信用等级（E）贷款担保三、判断题24 风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险爱好者。 ( )（A）正确（B）错误25 授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。 ( )（A）正确（B）错误26 不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收
9、率水平。 ( )（A）正确（B）错误四、案例分析26 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿) ，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据 2014 年3 月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简
10、称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共 10 条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述，回答下列 6 小题。27 区别于传统的信用风险
11、，交易对手信用风险的特性包括( )。（A）当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险（B）当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险（C）当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险（D）当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险（E）在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性28 以下不属于交易对手信用风险的计量的是( )。（A）交易对手信用风险暴露的计量（B）对交易对手信用风险的定价（C）交易对手信用风险暴露数据（D）交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量29 关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是( )。（A）交易对
12、手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险（B）交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险（C）场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易（D）计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据30 交易对手信用风险的来源包括( )。（A）利率掉期（B） CDS（C）逆同购（D）证券借贷（E）即期外汇买卖31 下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是( )。（A）较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法（B）现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量（C）在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中（D）对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度 (相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法32 下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有( )。（A）在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理（B）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理（C）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统（D）在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度（E）在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
