1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 3 及答案与解析一、单项选择题1 下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准的是( )。（A）高效、节约地使用一切监管资源（B）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制（C）保护广大存款人和金融消费者的利益（D）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制2 下列不属于监管机构对商业银行现场检查的重点的是( )。（A）内控风险（B）业务经营的合法合规性（C）资本充足性（D）风险状况3 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是( )。（A）银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平（B
2、）监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估（C）监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况（D）监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量4 风险监管的核心步骤是( )。（A）了解机构（B）规划监管行动（C）风险评估（D）现场检查5 下列不属于风险水平类指标的是( )。（A）正常贷款迁徙率（B）信用风险指标（C）市场风险指标（D）流动性风险指标6 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为( )。（A）资产收益率=税后
3、净收入 资本金总额（B）资产收益率= 税后净利润资本金总额（C）资产收益率= 税后净利润平均资本金总额（D）资产收益率=税后净收入 资产总额7 下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。（A）市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制（B）机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立（C）业务准入是指以保护存款者利益为导向，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种（D）高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可8 下列指标的计算公式中，正确的是( )。（A）资本金收益率=税后净收入 资产总额（B）资产收益率
4、= 税后净收入资本金总额（C）净业务收益率=(营业收入-营业支出) 资产总额（D）非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)9 下列不属于市场准入应遵循的原则的是( )。（A）依法（B）公开（C）便民（D）效率10 下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是( )。（A）监管部门对一、二类商业银行主要实行强制性监管干预措施（B）根据 商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法（C）资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)( 信用风险加权资产 +125市场风险资本要求+操作风险资本要求)（D）一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减
5、项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求+操作风险资本要求)11 关于风险监管方法，下列表述不正确的是( )。（A）风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类（B）非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息（C）通过非现场检查可修正现场监管的结果（D）非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况12 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况（B）银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构
6、风险状况进行全面评估和监控（C）按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（D）应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上13 某商业银行目前的资本金为 40 亿元，信用风险加权资产为 100 亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为 8，则市场风险资本要求为( )亿元。（A）8（B） 16（C） 24（D）3214 下列关于现场检查说法不正确的是( )。（A）现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查（B）现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、
7、检查处理和检查档案整理五个阶段（C）现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业（D）现场检查对非现场监管有指导作用15 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。（A）风险纠正（B）风险救助（C）市场退出（D）风险评估16 下列风险管理领域相关制度指引中，( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。（A）贷款通则（B） 商业银行不良资产监测和考核暂行办法（C） 商业银行声誉风险管理指引（D）项目融资业务指引17 关于风险救助，下列说法不正确的是( )。（A）风险救助是针对有问题的银行机构采取的救助性措施（B）其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和
8、债务重组等（C）其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施（D）其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化18 下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是( )。（A）按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（B）行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件（D）法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，
9、是法律框架的最基本组成部分二、多项选择题19 银监会提出的良好监管标准包括( )。（A）促进金融稳定和金融创新共同发展（B）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（C）对各类监管设限科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制（D）鼓励公平竞争，反对无序竞争（E）高效、节约地使用一切监管资源20 目前我国的银行监管目标主要有( )。（A）保护存款人和广大金融消费者的利益（B）增强市场信心（C）增进公众对现代金融的了解（D）减少金融犯罪（E）维护金融稳定21 银行监管所依据的法律包括( )。（A）银行业监督管理法（B） 中国人民银行法（C） 行政许可法（D）劳动法（E）商业银行法22 市
10、场约束参与方主要包括( )。（A）监管部门（B）存款人（C）评级机构（D）债权人（E）股东23 在巴塞尔协议出台之际，中国银监会适时推出( )四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。（A）流动性要求（B）拨备率（C）资本要求（D）杠杆率（E）市场约束24 银行监管中，采取市场准入的主要目的有( )。（A）防止海外游资流入国内银行系统（B）维护国有商业银行的利益（C）保护存款者的利益（D）维护银行市场秩序（E）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系25 构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括( )。（A）市场约束（B）监管部门监督检查（C）现场监
11、管（D）市场准入（E）资本监管26 下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有( )。（A）无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管（B）银行普遍存在通过扩大其资产规模来增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下（C）外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响（D）银行业先天存在垄断与竞争的悖论（E）以市场为向导，通过市场机制实现资本的自由准入与退出银行业专业人员职业资格中级风险管
12、理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 3 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 C【试题解析】 良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆。中国银监会总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六条标准：(1)促进金融稳定和金融创新共同发展。(2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。(3)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制。(4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。(6)高效、节约地使用一切监管资源。【知识模块】 银行监管与市场约束2 【正确答案】 A【试题解析】 中国银监会现场检查的
13、重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。【知识模块】 银行监管与市场约束3 【正确答案】 B【试题解析】 B 项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人员实施任职资格审核；对商业银行人事政策和管理程序的评价。【知识模块】 银行监管与市场约束4 【正确答案】 C【试题解析】 风险评估是风险为本监管最为核心的步骤。风险评估环节包含四个阶段：首先要了解银行的业务和风险管理制度；其次要界定其主要业务领域：再次要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量：最后形成风险评估报告。【知识模块】
14、 银行监管与市场约束5 【正确答案】 A【试题解析】 风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A 项属于风险迁徙类指标。【知识模块】 银行监管与市场约束6 【正确答案】 D【试题解析】 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率(Return on Assets，ROA)是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率(ROA)=税后净收入资产总额。【知识模块】 银行监管与市场约束7 【正确答案】 C【试题解析】 根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、
15、业务准入、高级管理人员准入。其中，业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务。【知识模块】 银行监管与市场约束8 【正确答案】 C【试题解析】 A 项，资本金收益率=税后净收入资本金总额；B 项，资产收益率=税后净收入 资产总额； D 项，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)资产总额。【知识模块】 银行监管与市场约束9 【正确答案】 A【试题解析】 市场准入应，当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。【知识模块】 银行监管与市场约束10 【正确答案】 A【试题解析】 A 项，监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，提高不同
16、类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同，监管干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。其中，对一、二类银行，监管部门主要实行预警性监管干预措施；对三、四类银行，监管部门既实行预警性监管干预措施，又实行强制性监管干预措施。【知识模块】 银行监管与市场约束11 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，通过现场检查可修正非现场监管的结果。【知识模块】 银行监管与市场约束12 【正确答案】 D【试题解析】 D 项，把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。明确了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。【知识模块】 银行监
17、管与市场约束13 【正确答案】 D【试题解析】 根据资本充足率的计算公式：资本充足率=( 总资本- 对应资本扣减项)信用风险加权资产+125(市场风险资本要求)+(操作风险资本要求)100，可以推出：市场风险资本要求=(总资本-对应资本扣除项)资本充足率-信用风险加权资产-操作风险资本要求125=(408-100)125=32( 亿元)。【知识模块】 银行监管与市场约束14 【正确答案】 D【试题解析】 D 项，非现场监管对现场检查有指导作用。【知识模块】 银行监管与市场约束15 【正确答案】 D【试题解析】 风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度
18、，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正；风险救助； 市场退出。【知识模块】 银行监管与市场约束16 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，商业银行声誉风险管理指引 属于其他风险管理领域相关制度指引。【知识模块】 银行监管与市场约束17 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，风险的纠正性措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施。【知识模块】 银行监管与市场约束18 【正确答案】 B【试题解析】 B 项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。【知识模块】 银行监管与市场约束二、多项选择题19 【正确答案】
19、 A，B，C，D，E【试题解析】 银监会在成立之初，提出了良好监管的六条标准：(1)促进金融稳定和金融创新共同发展。(2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。(3)对各类监管设限科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制。(4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。(6)高效、节约地使用一切监管资源。【知识模块】 银行监管与市场约束20 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 银监会提出了我国银行业监管的四个具体目标：(1)通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益。(2)通过审慎有效的监管，增进市场信心。(3)通过宣传教育工
20、作和相关信息披露，增进公众对现代金融产品、服务和相应风险的识别和了解。(4)努力减少金融犯罪，维护金融稳定。【知识模块】 银行监管与市场约束21 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 银行监管所依据的法律包括：银行业监督管理法中国人民银行法商业银行法行政许可法。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，物权法信托法票据法公司法担保法合同法等法律，从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了基本法律要求。【知识模块】 银行监管与市场约束22 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构(评级机构)和其他参
21、与方。【知识模块】 银行监管与市场约束23 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 2011 年，在巴塞尔协议出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。【知识模块】 银行监管与市场约束24 【正确答案】 C，D，E【试题解析】 市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：保证注册银行具有良好品质，预防不稳定机构进入银行体系； 维护银行市场秩序；保护存款者利益。【知识模块】 银行监管与市场约束25 【正确答案】 A，B【试题解析】 监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。【知识模块】 银行监管与市场约束26 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 E 项，银行业具有内在的垄断和过度竞争的发展趋势，难以靠市场调节自动达到适度竞争的均衡状态，也难以通过市场机制实现资本的自由准入与退出。【知识模块】 银行监管与市场约束
