1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 4 及答案与解析一、单项选择题1 ( )是市场约束的核心。（A）监管部门（B）公众存款人（C）行业自律协会（D）外部中介机构2 下列关于市场约束的表述不正确的是( )。（A）监管部门是市场约束的核心（B）市场约束的目的在于促进银行稳健经营（C）外部中介机构独立于市场约束机制之外（D）股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束3 监管部门是市场约束的核心，其作用不包括( )。（A）制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性（B）实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策
2、执行和有效信息披露（C）引导其他市场参与者改进做法，强化监督（D）建立风险处置和准入，促进行政约束机制最终发挥作用4 下列关于市场约束参与方的作用，错误的是( )。（A）监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性（B）存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险（C）评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用（D）股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险5 ( )作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。（A）监管部门（B
3、）银行业协会（C）评级机构（D）审计师6 在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( ) 。（A）提高我国商业银行的竞争能力（B）进一步完善信息披露的监控机制（C）对银行产生更强有力的监管和市场约束（D）提高审计效率二、多项选择题7 依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的有( )。（A）风险暴露类指标（B）风险迁徙类指标（C）风险水平类指标（D）风险识别类指标（E）风险抵补类指标8 下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有( )。（A）风险状况和资本充足性（B）管理水平和内部控制（C）流动性（D）资产质量（E）市场风险敏感度9
4、 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（A）公正原则（B）公开原则（C）依法原则（D）效率原则（E）风险控制10 中国银监会提出的银行监管的具体目标包括( )。（A）提高银行业的整体盈利能力（B）增进公众对现代金融的了解（C）保护广大存款人和金融消费者的利益（D）增进市场信心（E）努力减少金融犯罪，维护金融稳定11 银行监管的“ 公开原则 ”中的“公开”包含( )。（A）行政复议的依据、标准、程序公开（B）监管执法和行为标准公开（C）监管立法和政策标准公开（D）银行业市场的参与者具有平等的法律地位（E）依法行使监管职权12 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一
5、种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( ) 。（A）业务风险（B）内部控制（C）风险管理水平（D）盈利能力（E）支付能力13 风险为本的监管模式的特点包括( )。（A）计划性强（B）目标明确（C）提高效率（D）节省资源（E）动态与静态相结合14 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为( )。（A）银行具有很强的公众性（B）银行面临着复杂的风险种类（C）银行业的垄断和竞争应保持适度均衡（D）银行具有特殊的资产负债结构（E）银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响15 在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益
6、的选择，其发挥的重要作用有( ) 。（A）明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密（B）把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上（C）明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度（D）更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率（E）通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案16 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括( )等。（A）了解机构（B）实施风险为本的现场检查（C）监管措施、效果评价和持续的非现场监测（D）准备风险为本的现场检查（E）风险评估17 下列各项中
7、，( ) 属于风险评估环节。（A）了解银行的业务和风险管理制度（B）界定其主要的业务领域（C）用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量（D）分析风险产生的原因（E）形成风险评估报告18 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。（A）不良贷款迁徙率（B）资本充足程度（C）操作类风险指标（D）盈利能力（E）准备金充足程度19 下列各项中，( ) 属于银行盈利能力监管指标。（A）资本金收益率（B）净利息收入率（C）净业务收益率（D）资产收益率（E）非利息收入比率20 风险水平类指标主要包括( )。（A）流动性风险指标（B）不良贷款迁徙率（C）信用风险指标（D
8、）市场风险指标（E）操作风险指标21 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。（A）衡量商业银行风险变化的程度（B）包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（C）属于动态指标（D）表示为资产质量从前期到本期变化的比率（E）是风险监管核心指标的主要类别之一22 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列( )层次的法律规范构成。（A）法律（B）行政法规（C）程序（D）规章（E）司法解释三、判断题23 银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，如果每家银行都理性行事，就保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误” 。( )（A）正确（B）错误24 风险是银
9、行体系不可消除的内生因素。 ( )（A）正确（B）错误25 风险水平类指标属于动态指标。 ( )（A）正确（B）错误26 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。 ( )（A）正确（B）错误27 资本监管是银行微观审慎监管的核心。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 4 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 A【试题解析】 监管部门是市场约束的核心。【知识模块】 银行监管与市场约束2 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，外部中介机构属于市场约束参与
10、方。【知识模块】 银行监管与市场约束3 【正确答案】 D【试题解析】 D 项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。【知识模块】 银行监管与市场约束4 【正确答案】 D【试题解析】 债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于存款人和股东之间。债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。【知识模块】 银行监管与市场约束5 【正确答案】 C【试题解析】 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构。【知识模块】 银行监管与市场约束
11、6 【正确答案】 C【试题解析】 由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法判断哪些银行风险较低，或要求风险较高的银行提供更高的收益。因此，借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量。有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。【知识模块】 银行监管与市场约束二、多项选择题7 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标分为以下三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。【知识模块】 银行监管与市场约束8 【正确答案】 A，B，C，D，
12、E【试题解析】 中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。【知识模块】 银行监管与市场约束9 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。【知识模块】 银行监管与市场约束10 【正确答案】 B，C ，D，E【试题解析】 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；通过审慎有
13、效的监管，增进市场信心；通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。【知识模块】 银行监管与市场约束11 【正确答案】 A，B，C【试题解析】 银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准公开；监管执法和行为标准公开；行政复议的依据、标准、程序公开。【知识模块】 银行监管与市场约束12 【正确答案】 A，B，C【试题解析】 风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状
14、况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。【知识模块】 银行监管与市场约束13 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。【知识模块】 银行监管与市场约束14 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 市场准入监管的必要性主要包括以下方面：银行是一种含有复杂风险体系的行业；银行具有特殊的资产结构； 银行具有很强的公众性；存款人挤兑对银行稳定有很大威胁；银行对社会经济发展和资源再分配有重大
15、影响；银行业具有很强的竞争性。【知识模块】 银行监管与市场约束15 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 除 A、B、C、D、E 五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。【知识模块】 银行监管与市场约束16 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除A、B、C、D、E 五项外，还包括规划监管行动。【知识模块】 银行监管与市场约束17 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心
16、的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：了解银行的业务和风险管理制度； 界定其主要的业务领域；用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；形成风险评估报告。【知识模块】 银行监管与市场约束18 【正确答案】 B，D，E【试题解析】 风险抵补类指标主要衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度。A 项属于风险迁徙类指标， C 项属于风险水平类指标。【知识模块】 银行监管与市场约束19 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、
17、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。【知识模块】 银行监管与市场约束20 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 B 项，不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。【知识模块】 银行监管与市场约束21 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。【知识模块】 银行监管与市场约束22 【正确答案】 A，B，D【试题解析】 我国银行监管法律框架主要包括：法律，指由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序
18、制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，效力等级最高；行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律；规章，指银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。E 项，司法解释是法律框架的有效补充。【知识模块】 银行监管与市场约束三、判断题23 【正确答案】 B【试题解析】 银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，即便每家银行都理性行事，也并不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误”。【知识模块】 银行监管与市场约束24 【正确答案】 A【试题解析】 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。【知识模块】 银行监管与市场约束25 【正确答案】 B【试题解析】 风险水平类指标：衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。【知识模块】 银行监管与市场约束26 【正确答案】 A【试题解析】 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。【知识模块】 银行监管与市场约束27 【正确答案】 B【试题解析】 资本监管是银行宏观审慎监管的核心。【知识模块】 银行监管与市场约束
