1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 2 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 抵押担保中，作为抵押权人的是( )。（A）债务人（B）债权人（C）第三方（D）借款人2 下列不属于市场风险限额指标的是( )。（A）交易账户 VaR 限额（B）止损限额（C）产品或组合敞口限额（D）行业限额3 ( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）声誉风险4 下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是( )。（A）及时性（B）客观性（C）重要
2、性（D）统一性5 风险管理流程的第三步是( )。（A）风险识别（B）风险控制（C）风险计量（D）风险监测6 能够引发流动性风险的因素可分为( )。（A）微观和宏观因素（B）资产和负债因素（C）表内和表外因素（D）内部和外部因素7 ( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）声誉风险8 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行( )。（A）识别、计量、监测和控制（B）预测、识别、监测和控制（C）识别、预测、控制和调整（D）预测、记录、控制和调整9 频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。（A）资
3、金业务（B）个人信贷业务（C）柜面业务（D）法人信贷业务10 商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是( )。（A）具备技术实力和服务质量（B）经营声誉和企业文化良好（C）定期填报外包活动的有关事项（D）审慎评估法律和管制风险11 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是( )。（A）客户身份资料和交易记录保存制度（B）客户身份识别制度（C）涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度（D）大额交易与可疑交易报告制度12 下列有关风险管理流程的说法，正确的是( )。（A）风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础（B）风险监测是在风险识别的基础上，对风
4、险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程（C）建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力（D）风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制13 ( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（A）声誉风险（B）法律风险（C）战略风险（D）操作风险14 下列不属于商业银行集团法人客户的是( )。（A）在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人（B）共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人（C）主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人（
5、D）零售客户15 ( )通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。（A）总量分析（B）趋势分析（C）结构分析（D）同质同类比较16 个人信贷业务操作风险产生的原因是( )。（A）缺乏统筹管理（B）个人信用体系不健全（C）片面追求贷款规模和市场份额（D）因人手紧张而未严格执行换人复核制度17 下列关于定金的说法，正确的是( )。（A）债务人履行债务后，定金可以抵作价款（B）给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金（C）收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金（D）债务人履行债务后，定金不能收回18 下列有关风险限额管理的说法中，
6、错误的是( )。（A）行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考（B）限额指标很多是绝对额指标（C）风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节（D）监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求19 银行机构市场准入韵内容不包括( )。（A）机构准入（B）业务准入（C）高级管理人员准入（D）从业人员准入20 经常作为指导性的弹性限额是( )。（A）区域风险限额（B）国家风险限额（C）单一客户授信限额（D）集团客户授信限额21 在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是( )。（A）高级管理层（B）董事会风
7、险管理委员会（C）高管层风险管理委员会（D）内部审计部门22 债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是( )。（A）交易风险（B）信用风险（C）操作风险（D）市场风险23 零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度( )。（A）等于 0（B）小于 0（C）大于 0 小于 1（D）小于 124 风险管理流程中，( )的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制25 同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限
8、为( )。（A）12（B） 13（C） 14（D）4274026 因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的( )。（A）外部欺诈事件（B）内部欺诈事件（C）就业制度和工作场所安全事件（D）客户、产品和业务活动事件27 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应( )。（A）重点关注客户核心资产重大变动及其净资产 50以上的变动情况（B）对所有集团法人客户的架构图每两年进行一次维护（C）充分利用已有的内外部信息系统（D）使集团法人客户的识别频率与额度授信周期不一致28 反映银行实际拥有的资本水平的是( )。（A）账面资本（B）经济资本（C）监管资本（D）实际资本29 主要对资产负
9、债表和损益表进行分析的方法是( )。（A）现金流量分析（B）财务比率分析（C）财务报表分析（D）成本收益分析30 下列关于资本监管要求的说法，错误的是( )。（A）逆周期资本要求为 0-25（B）系统重要性银行附加资本要求为 1（C）系统重要性银行的资本充足率不得低于 8（D）非系统重要性银行资本充足率不得低于 10 531 商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是( )，负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是( )。（A）监事会；风险管理部门（B）风险管理部门；高级管理层（C）监事会；董事会（D）董事会；高级管理层32 风险规避策略制定的原则是( )。（A）多样化
10、投资（B）风险与收益相匹配（C）没有风险就没有收益（D）零风险33 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是( )。（A）缺口分析（B）久期分析（C）风险价值（D）敏感性分析34 ( )是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。（A）风险限额（B）风险水平（C）风险偏好（D）风险文化35 下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是( )。（A）因火灾造成账面价值减少（B）内部欺诈导致的销账（C）外部欺诈导致的收入损失（D）超授权交易造成的账面损失36 ( )必要时可指定具备
11、相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。（A）证监会（B）银行业协会（C）基金业协会（D）银监会及其派出机构37 货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。（A）5（B） 10（C） 20（D）2538 负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是( )。（A）人力资源部门（B）财务部门（C）风险管理部门（D）前台业务部门39 内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是( )。（A）盈利目标（B）中期财务报表（C）业绩公告（D）简要财务报表40 传统上，危机管理主要采用( )的对
12、抗战略推卸责任。（A）化敌为友（B）辩护或否认（C）化整为零（D）协商或否认41 在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持( )原则。（A）重要性（B）准确性（C）系统性（D）动态性42 客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的( )环节。（A）授信评级（B）贷前调查（C）信贷审查（D）信贷审批43 前中后台分离是从部门银行向( )转变的重要环节。（A）流程银行（B）分工银行（C）专业化银行（D）国际化银行44 商业银行流动性风险管理的核心是( )。（A）提高资产的流动性和负债的稳
13、定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点（B）提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点（C）提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平衡点（D）提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平衡点45 商业银行的监事会应至少( )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（A）每月（B）每季度（C）每年（D）每 2 年46 在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于( )业务类别。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件47 对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括(
14、)。（A）负责执行董事会批准的操作风险战略和体系（B）负责监督评价操作风险治理架构的合理性（C）负责监督评价操作风险内控体系的有效性（D）负责监督评价操作风险管理流程的适用性48 下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是( )。（A）商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系（B）商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理（C）商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练（D）对于已经识别的声誉风险，商业银行
15、应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响49 在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的( )。（A）风险确定性（B）预期收益（C）预计损失（D）经济增加值50 若投资者把 100 万元人民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( ) 。（A）405（B） 305（C） 205（D）10551 下列不属于其他个人零售贷款风险的是( )。（A）贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约（B）抵押权益实现困难（C）贷
16、款利息率高导致消费者还款意愿较低（D）借款人的真实收入状况难以掌握52 国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是( )。（A）机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加（B）为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束（C）各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划（D）对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新53 下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础的是( ) 。（A）银行账户利率风险计量（B）银行账户利率风险控制（C）利率预测（D）风险资本限额
17、54 充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的( )原则。（A）全面性（B）客观性（C）重要性（D）前瞻性55 ( )是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（A）操作风险（B）信用风险（C）市场风险（D）声誉风险56 下列不属丁集团法人客户内部进行关联交易的动机的是( )。（A）通过关联交易粉饰财务报表（B）通过关联交易规避政策障碍（C）实现整个集团公司的统一管理和控制（D）提高企业营业收人57 对股东大会负责的监督机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）中国银监会
18、58 下列对风险预警的程序排序正确的是( )。风险处置； 信用信息的收集和传递；风险分析； 后评价（A）（B） （C） （D）59 风险监测是一个( ) 的过程。（A）动态、连续（B）静态、连续（C）动态、间断（D）静态、间断60 商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是( )。（A）个人信贷业务（B）法人信贷业务（C）代理业务（D）资金业务61 下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是( )。（A）当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势（B）扩张性货币政策则不利于行业发展（C）货币政策对不同行业影响的力度相同（D）紧缩性货
19、币政策有助于改善行业经营状况62 净稳定资金比例的计算公式为( )。（A）核心负债总负债100（B） (同业拆借+同业存放+ 卖出回购款项)总负债 100（C）可用稳定资金所需稳定资金100（D）(在中国人民银行的超额准备金存款+ 库存现金)各项存款63 下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是( )。（A）品质类指标（B）增长能力指标（C）环境类指标（D）实力类指标 64 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过( )转移风险。（A）资本金（B）冲减利润（C）购买商业保险（D）提取损失准备金65 监事会向( ) 报告监督情况。（A）董事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）
20、风险管理部门66 根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把( )看做是他们最重要的代理人。（A）注册会计师（B）外部审计人员（C）存款人（D）中介机构67 在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括( )。（A）日常监督机制（B）惩罚机制（C）监管当局责任（D）违约机制68 下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是( )。（A）生产与经营风险分析（B）行业风险分析（C）现金流量分析（D）管理层风险分析69 下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是( )。（A）主动超限（B）被动超限（C）实质超限（D）非实质超限 70 操作风险人
21、员因素方面主要表现为( )。（A）失职违规（B）控制和报告不力（C）与客户纠纷（D）交通事故71 不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是( )。（A）风险规避（B）风险分散（C）风险对冲（D）风险转移72 法人信贷业务流程中的第三个环节是( )。（A）贷前审查（B）评级授信（C）信贷审批（D）信贷审查73 下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是( )。（A）流动性比例（B）流动性覆盖率（C）期限错配分析（D）优质流动性资产分析74 下列各项银行资产中，流动性最高的是( )。（A）股票（B）银行的房产（C）银行在子公司的投资（D）在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 75 下列关于商
22、业银行的内部审计频率，符合规定的是( )。（A）4 年 1 次全面审计（B） 5 年 2 次非全面审计（C） 3 年 1 次全面审计（D）3 年 1 次非全面审计76 按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括( )。（A）就业制度和工作场所安全事件（B）实物资产的损坏（C）对外赔偿（D）信息科技系统事件77 下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。（A）留置（B）质押（C）抵押（D）保证78 对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是( )。（A）一般准备（B）特种准备（C）专项准备（D）固定准备79 金融资产价格和商品价格的
23、波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是( )。（A）信用风险（B）操作风险（C）市场风险（D）国家风险80 作为一种特殊的信用风险，( )是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。（A）结算风险（B）破产风险（C）利率风险（D）汇率风险81 下列关于资本监管的要求，说法正确的是( )。（A）核心一级资本充足率最低资本要求为 8（B）一级资本充足率最低资本要求为 6（C）资本充足率最低资本要求为 10（D）储备资本要求为 0-2582 下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是( )。（A）国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时
24、偿债的超强能力被称为低国别风险（B）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险（C）国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险（D）某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险83 在风险偏好设置与实施过程中，需要注
25、意的问题不包括( )。（A）向业务条线和分支机构传导（B）将风险偏好与战略规划有机结合（C）充分考虑相关利益者的期望（D）加强自我约束，确定风险偏好84 下列属于市场风险报告补充信息的是( )。（A）模型局限性（B）模型运行结果（C）情景分析结果（D）重要的模型假设和参数85 商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是( )。（A）个人信用评分系统（B）中国人民银行个人征信系统（C）资金风险评估系统（D）个人诚信档案86 银行应保持负债来源的( )。（A）集中性与多样性（B）分散性与单一性（C）集中性与单一性（D）分散性与多样性87 行业风险预警属于( )层面的预警。（A）微观（B）中观（C
26、）宏观（D）整体88 ( )是一种特殊类型的操作风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）法律风险（D）战略风险89 下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是( )。（A）信息分级与保护（B）信息科技运行和维护（C）风险计量和监测机制（D）人员安全90 在有效的风险偏好声明中，( )能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。（A）定量指标（B）定性陈述（C）情景分析（D）压力测试二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 在融资集中度的管理中，最大十家同业融人比例是( )
27、与总负债的比率。（A）同业存放（B）同业拆借（C）卖出回购款项（D）最大十家存款客户存款合计（E）最大十家同业机构交易对手同业拆借92 长期结构性分析的管理内容包括( )。（A）稳定的存款基（B）适宜的贷款渠道（C）优质流动性资产的总额（D）现金净流入与净流出的差额（E）资产负债期限错配处于合理范围93 市场约束机制的配套制度有( )。（A）完善的信息披露制度（B）健全的中介机构管理约束（C）良好的市场环境（D）有效的市场退出政策（E）监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估94 从商业银行流动性来源看，流动性可分为( )。（A）表外流动性（B）表内流动性（C）资产流动性（D）负债流动性（
28、E）市场流动性95 商业银行代理业务主要包括( )。（A）代理中央银行业务（B）代理政策性银行业务（C）代收代付业务（D）代理证券业务（E）代理保险业务96 下列选项中，属于个人住房按揭贷款风险的有( )。（A）利率变动风险（B） “假按揭” 风险（C）土地增值风险（D）由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险（E）借款人的经济状况变动风险97 风险偏好的维度包括( )。（A）资本类（B）收益类（C）负债类（D）特定风险类（E）风险类98 商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的( )，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。（A）独立性（B）合理性（C）兼容性（D）一致性（E）完整性99
29、 从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。（A）整体报告（B）部分报告（C）综合报告（D）内部报告（E）外部报告100 在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有( )。（A）未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题（B）企业有意将抵押物或质押物转移（C）超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款（D）授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告（E）暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款101 国家风险暴露包含( )。（A）经营环境恶化（B）跨境转移风险（C）高压力风险事件情景（D）国家信用风险暴露（E）政策法规变化102 下列财务比率公式中正确的有( )。（A）流动比率=流动资产合计流动负债合计（B）速动资产= 流动资产+ 存货（C）资产负债率=(负债总额资产总额)100 （D）利息保障倍数=(税前净利润一利息费用)利息费用（E）有形净值债务率=负债总额(股东权益一无形资产净值)100
