1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 15 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 流动性比率指标法的缺点是( )。（A）历史数据（B）计算复杂（C）静态评估（D）以上均不正确2 商业银行的风险暴露分类不包括( )。（A）普通企业类（B）金融机构类（C）公司类（D）零售类和合格循环零售类3 在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（A）敏感负债（B）脆弱资金（C）平均存款（D）核心存款4 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1
2、 000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（A）92547（B） 96026（C） 95757（D）985625 清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（A）声誉风险识别（B）外部审计（C）声誉风险评估（D）监测和报告6 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（A）鼓励公平竞争，反对无序竞争（B）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制（C）高效、节约地使用一切监管资源（D）减少一切限制，让银行充分自由发展7 下列关于市场风险的说法，不正
3、确的是( )。（A）市场风险具有明显的系统性风险特征（B）市场风险适于采用量化技术加以控制（C）市场风险主要来自市场（D）市场风险难以通过分散化投资完全消除8 在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( ) 。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）加权收益率(WR)（D）经风险调整的资本收益率(RAROC)9 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“ 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10或 10
4、以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者（D）直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者10 下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（A）国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险（B）国别风险的评估指标有三种（C）国别风险在债权人的控制范围内（D）对国别风险的计量可以通过主权评级实现11 以下有关资本的说法错误的是( )。（A）经济资本是一种虚拟的资本（B）经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本（C）监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势（D）属于银行账面资本的数量应
5、当不小于经济资本的数量12 商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（A）组合风险对冲（B）商品风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲13 巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）账面资本14 ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（A）商业银行管理战略（B）商业银行风险管理（C）商业银行公司治（D）商业银行内部控制15 以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（A）全面（B）审慎（C）有效（D）协助16 对于商业银行来说，市场风险中最重
6、要的是( )。（A）利率风险（B）汇率风险（C）股票风险（D）商品风险17 下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（A）应当是一个相对独立的部门（B）具有独立的报告路线（C）具有经营决策的最终决定权（D）监控各类限额是它的职责之一18 商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（A）商业银行所发行的股票价格下跌（B）所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大（C）商业银行的外部评级上升（D）快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资19 银行监管是由( ) 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存
7、款人利益。（A）市场（B）政府（C）行业协会（D）商业银行20 最高风险管理委员会是由( )设置的。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）股东大会21 风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助作用。（A）国家风险、市场风险和操作风险（B）市场风险、信用风险和操作风险（C）声誉风险、法律风险和战略风险（D）市场风险、法律风险和声誉风险22 风险管理的第一道防线是( )。（A）风险管理制度（B）风险管理职能部门（C）前台业务人员（D）内部审计23 前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是( )。（A）整体风险报告（B）头寸报告（C）最佳避险报告（
8、D）以上均不是24 商业银行的( ) 时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。（A）资产负债期限结构（B）资产负债币种结构（C）资产负债分布结构（D）以上均正确25 A 企业 2010 年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15，2010 年年初所有者权益为 110 亿元，2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益率为( )。（A）15（B） 12（C） 11（D）1026 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（A）“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里” 隐含的是风险转移的思想（B）风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用（C）风险对冲的
9、局限性在于其是一种消极的风险管理策略（D）风险补偿是一种事后的损失补偿策略27 A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行2010 年的正常类贷款迁徙率为( )。（A）15（B） 25（C） 50（D）10028 下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。（A）信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放（B）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和
10、债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具（C）原有贷款的展期应作为一个新的信用决策（D）信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策29 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）营运资金（B）运营效率（C）速动比率（D）存货周转率30 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。（A）通过金融市场控制风险（B）建立多层次的流动性屏障（C）提高资产的稳定性和负债的流动性（D）提高流动性管理的预见性31 某银行 2013 年年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2013 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期
11、间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（A）6（B） 8（C） 85（D）因数据不足无法计算32 资产净利率的计算公式是( )。（A）资产净利率=净利润 (期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100（B）资产净利率=(销售收入一销售成本) 8 与售收入100 （C）资产净利率= 净利润(期初资产总额+ 期末资产总额 )2100 （D）资产净利率=(净利润销售收入)10033 以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。（A）保证人的资格（B）保证人的财务实力（C）保证人的保证意愿（D）保证人的设立动机34 客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。（
12、A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率35 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。（A）项目因素（B）公司因素（C）行业因素（D）宏观经济周期因素36 商业银行的零售存款是( )。（A）来源集中，流动性风险低（B）比较稳定的负债，流动性风险低（C）来源分散，流动性风险高（D）不稳定的负债，流动性风险高37 用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。（A）效率比率（
13、B）杠杆比率（C）流动比率（D）盈利能力比率38 以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是( )。（A）信用评分模型属于现代信用风险计量方法（B）专家系统的突出问题是对信甩风险的评估缺乏一致性（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）违约概率模型能直接估计客户的违约概率39 国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是( )。（A）20（B） 25（C） 100（D）15040 交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（A）市场价格发生重大变化引起的定价差异（B）与市场上同类金融产品的定价有很大差别（C）由于产品成本增加，出现定价困难（D）未
14、遵循操作规定。使交易和定价产生了错误41 在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（A）内部欺诈（B）产品设计缺陷（C）外部欺诈（D）业务外包42 ( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）敏感性分析（D）情景分析43 下列不属于“ 假按揭” 的表现形式的是 ( )。（A）开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款（B）以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款（C）开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制（D）房地产商未获得销售许可证便销售房屋44 ( )又称为营运能力比率，体现管理层管
15、理和控制资产的能力。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率45 企业某年的税前净利润为 9 000 万元，利息费用为 3 000 万元，则其利息保障倍数为( )。（A）2（B） 1（C） 3（D）446 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率47 下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。（A）具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点（B）在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的（C）有利于分散信用风险，改善资产质量（D）以上都正确48 假
16、设一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11 000 元，投资的绝对收益是( ) 元。（A）1 000（B） 100（C） 10（D）110049 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力（D）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序50 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 9
17、8的可能性不会超过 3 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 3 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 3 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 3 万元51 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。（A）美式期权（B）欧式期权（C）平价期权（D）价内期权52 在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是( )。（A）名义价值和市场价值（B）市场价值和公允价值（C）公允价值和市值重估（D）市值重估和名义价值53 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生
18、变化对资产价值造成的( )损失。（A）最大（B）最小（C）平均（D）预期54 在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。（A）水平（B）正向（C）反向（D）波动55 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）003（B） 005（C） 03（D）0556 银行账户中的项目通常按( )计价。（A）名义价值（B）市场价值（C）历史成本（D）公允价值57 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是( )。（A）置信水平采用 99的单尾置信区间（B）持有期为 15 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少
19、为半年（D）至少每 6 个月更新一次数据58 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）高级计量法（D）内部评级法59 在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）4Cs 系统60 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。（A）内幕交易（B）劳方索偿（C）滥用职权（D）缺乏岗位轮换机制61 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提
20、前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。（A）信贷人员技能匮乏（B）贷款流程执行不严（C）内部欺诈（D）未授权交易62 监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。（A）操作规范（B）监管职责（C）汇报义务（D）内部控制63 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。（A）汇率风险（B）操作风险（C）商品价格风险（D）利率风险64 操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的
21、风险管理专家对操作风险的( )作出评估。（A）发生频率和发生概率（B）发生频率和影响程度（C）发生概率和影响程度（D）发生概率和损失金额65 国别风险管理体系不包括( )。（A）董事会和高级管理层的有效监控（B）熟知各个国家的风险管理政策和程序（C）完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程（D）完善的内部控制和审计66 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（A）1（B） 3（C） 5（D）267 资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少( )一次。（A）3 个月
22、（B）半年（C） 9 个月（D）1 年68 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（A）25（B） 50（C） 60（D）7569 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（A）衡量商业银行的风险状况（B）属于静态指标（C）包括流动性风险指标（D）包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率70 如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于( )。（A）0125（B） 025（C） 03（D）0571 以下情况说明商业银行流动性强的是( )。（A）流动资
23、产与总资产的比率低（B）贷款总额和核心存款比率高（C）核心存款指标高（D）贷款总额与总资产的比率高72 以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是( )。（A）存款大量流失（B）资产质量下降（C）外部评级下降（D）所发行的股票价格下跌73 商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。（A）金融衍生品的交易（B）市场整体流动性风险的加大（C）宏观经济背景的恶化（D）商业银行自身管理或技术上存在的问题74 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )” 的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（A）借短贷短（B）借长贷长（C）借短贷长（D）借长贷
24、短75 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。( )（A）市场风险；信用风险（B）操作风险：流动性风险（C）操作风险；声誉风险（D）战略风险：流动性风险76 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动（B）不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的（C）负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命（D）20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段77 商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（A
25、）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险清除78 商业银行可以采取( ) 措施进行操作风险缓释。（A）放弃衍生产品创新（B）外包数据备份业务（C）实行差错率考核（D）改变市场定位79 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押80 实施风险管理的首要步骤是( )。（A）风险识别（B）风险评价（C）风险检测（D）风险控制二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 监管部门对商业银行风险管理能
26、力的评估主要包括( )。（A）董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督（B）银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动（C）银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险（D）内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足（E）是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排82 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（A）商业银行应保持公司治理的透明度（B）董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用（C）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻（
27、D）董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督（E）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制83 商业银行一般采用( ) 相结合的方式阐述风险偏好。（A）定性描述（B）定量指标（C）数量模型（D）数据计量（E）样本分析 84 下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的有( )。（A）商业银行风险管理部门必须具有高度独立性（B）商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权，（C）商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享（D）商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息（E）
28、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型85 操作风险评估遵循的原则主要包括( )。（A）由表及里（B）自上而下（C）自下而上（D）从已知到未知（E）从未知到已知86 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括( )。（A）盈利能力分析（B）杠杆比率分析（C）现金流量分析（D）效率分析（E）流动比率分析87 下列关于期权种类的说法，正确的有( )。（A）按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权（B）按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权（C）按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权（D）按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权（E）按交易对象，期权可分为看涨期权
29、、看跌期权和看涨看跌双向期权88 操作风险进行评估的要素主要包括( )。（A）内部操作损失事件数据（B）外部相关损失数据（C）情景分析（D）本行的业务经营环境（E）内部控制因素89 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）财务报表真实性差（D）系统性风险较低（E）风险识别和贷后监督管理难度较大90 商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾包括( )。（A）商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产（B）国家对于商业银行流动性管理的强制规定（C）商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动
30、资金来应付经营过程中的流动性需要（D）社会公众对商业银行流动性状况的评价（E）商业银行自身经营战略91 贷款重组应当注意的事项包括( )。（A）是否属于可重组的对象或产品（B）进入重组流程的原因（C）是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小（D）转让贷款的成本费用（E）对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估92 商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告（C）负责核准复杂金融产品的定价模型（D）协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估（E）全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
31、作用93 风险预警程序包括( ) 。（A）信用信息的收集和传递（B）风险识别（C）风险分析（D）风险处置（E）后评价94 影响贷款最低定价的成本有( )。（A）资金成本（B）经营成本（C）风险成本（D）监管成本（E）资本成本95 高级管理层在市场风险管理中的职责包括( )。（A）确定银行可以承受的市场风险水平（B）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程（C）及时了解市场风险水平及其管理状况（D）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平（E）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况96 以下关于
32、商业银行贷款转让的说法，正确的有( )。（A）贷款转让通常指贷款有偿转让（B）贷款转让又被称为贷款出售（C）贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率（D）大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售（E）与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难97 风险管理信息系统应当( )。（A）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志98 ( )的存款通常不够稳定，会对商业银行的流动性造成
33、较大影响。（A）零售客户（B）小额存款人（C）个人存款人（D）公司存款人（E）机构存款人99 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（A）拖延支付利息，信用卡透支状况严重（B）关键的人事变动（C）业务性质改变（D）存款账户余额下降（E）主要产品供应商流失100 操作风险的外部事件因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（A）外部欺诈（B）内部欺诈（C）政治风险（D）监管规定（E）业务外包三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。101 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。 ( )
