1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 4 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是( )。（A）商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人（B）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险（C）操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果（D）只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生2 个人信贷业务是国内个人业务的
2、主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。（A）个人耐用消费品贷款（B）个人生产经营贷款（C）个人住房按揭贷款（D）个人质押贷款3 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中的( )操作风险点。（A）外部事件（B）人员因素（C）系统缺陷（D）内部流程4 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。（A）多户头支票欺诈（B）内幕交易（C）交易品种未经授权(存在资金损失)（D）银行内部发生的环境安全性事件5 下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。（A）对客户进行误导（B）从事超越授权交易（C）恶意毁损资产（D
3、）支配超出权限的资金额度6 商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于( )造成的损失。（A）知识技能匮乏（B）失职违约（C）核心雇员流失（D）违反用工法7 管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。（A）结算支付错误（B）财务会计错误（C）文件合同缺陷（D）交易定价错误8 下列选项中，不属于产品设计缺陷表现的是( )。（A）提供的产品在业务管理框架方面不完善（B）提供的产品在权利义务结构方面不健全（C）提供的产品在风险管理要求方面不完善（D）提供的产品在售后服务方面考虑不周到9 2009 年 8 月，中国银监会正式发布( )，要求商业银行
4、声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。（A）商业银行声誉风险管理指引（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）资本协议市场风险补充规定10 金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息质量错误（B）违反系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险11 ( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。（A）静态（B）期权（C）动态（D）股票12 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是(
5、) 。（A）交易不报告（B）短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长（C）意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷（D）有组织的劳工运动13 ( )是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。（A）柜台业务（B）个人信贷业务（C）法人信贷业务（D）资金交易业务14 交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（A）市场价格发生重大变化引起的定价差异（B）与市场上同类金融产品的定价有很大差别（C）由于产品成本增加，出现定价困难（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误15 在商业银行经营的外部事件中，( )是给商业银
6、行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（A）内部欺诈风险（B）产品设计缺陷风险（C）外部欺诈风险（D）业务外包风险16 商业银行控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的内部控制体系（B）建立完善的公司治理结构（C）加强外部监管体制建设（D）建立完善的信息管理系统17 商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于( )。（A）战略风险（B）操作风险（C）信用风险（D）市场风险18 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( ) 的过程。（A）记录、监测、处理（B）记录、汇总、分析（C）报告、汇总、记录（D）记录、监测、分析19 商业银行核心雇员掌握商业银
7、行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。（A）市场风险（B）声誉风险（C）信用风险（D）操作风险20 以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（A）政府新兴的立法（B）公共利益集团的持续压力运动（C）极端组织的行动或政变（D）国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策21 一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。（A）标准法（B）替代标准法（C）高级计量法（D）流程分析法22 ( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。（A）后勤保障部门（B）业务管理部门（C）风险管理部门（D）高级管理层23 (
8、 )是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。（A）风险诱因（B）关键风险指标（C）风险报告（D）风险控制24 人力资源配置不当的风险是( )。（A）非流程风险（B）流程环节风险（C）控制派生风险（D）市场风险25 自我评估法的主要目标是( )。（A）鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制（B）鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化（C）鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围（D）鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理26 ( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。（A）风险管理部门（B）高级管理部门（C）业务管理部门（D）内部审计部门27 当资
9、金来源( ) 资金使用时，出现资金“ 剩余”，表明商业银行拥有一个 “流动性缓冲器”。（A）小于（B）等于（C）大于（D）不确定28 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。（A）操作风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）信用风险29 ( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（A）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净敞口头寸法（D）专家判断法30 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。（A）久期缺口（B）现金缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口31 A
10、银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为( )。（A）610（B） 1000（C） 90（D）113032 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是( )。（A）各业务部门管理层操作风险管理部门（B）各业务部门操作风险管理部门管理层（C）管理层各业务部门操作风险管理部门（D）管理层操作风险管理部门各业务部门33 操作风险报告的主要内容不包括( )。（A）信息系统（B）风险状况（C）损失事件（D）诱因与控制措施34
11、( )将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。（A）期望均值法（B）标准法（C）替代标准法（D）高级计量法35 良好的银行监管标准不包括( )。（A）对各类监管设限做到科学合理（B）鼓励公平竞争，反对无序竞争（C）只对被监管者实施严格、明确的问责制（D）高效、节约地使用一切监管资源36 ( )是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。（A）流动性比率指标法（B）自我评估法（C）关键风险指标法（D）因果分析模型37 现金头寸指标等于( )。（A）(现金头寸应收存款)总资产（B） (现金头寸+
12、应收存款)总资产（C） (现金头寸应收存款)总资产（D）(现金头寸+应收存款)总资产38 当资金剩余额与总资产之比小于( )，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。（A）13（B） 35（C） 57（D）71039 在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为核心资金。（A）平均存款（B）平均贷款（C）期望存款（D）期望贷款40 声誉风险管理的具体做法不包括( )。（A）强化声誉风险管理培训（B）确保实现承诺（C）确保及时处理投诉和批评（D）杜绝一切风险投资41 市场准入的主要目标不包括( )。（A）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
13、（B）维护银行市场秩序（C）保护存款者的利益（D）行政复议的依据、标准、程序公开42 资本充足率等于( ) 。（A）(总资本对应资本扣减项)(信用风险加权资产125市场风险资本要求)（B） (总资本对应资本扣减项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)（C） (总资本+对应资本扣减项)( 信用风险加权资产+125 市场风险资本要求)（D）(总资本+对应资本扣减项)(信用风险加权资产125市场风险资本要求)43 对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权给予零风险权重，4 个月以上的风险权重为_，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险
14、权重为_。( )（A）10；50（B） 10；20（C） 20；50（D）20；10044 对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取( )的方式，获得承担风险的价格补偿。（A）提高风险回报（B）降低风险回报（C）在交易价格上附加较低的风险溢价（D）在交易价格上扣除风险溢价45 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是( )。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺46 下列选项中，( ) 是最具流动性的资产。（A）现金（B）票据（C）股票（D）贷款47 测量银行流动性状况的指标
15、不包括( )。（A）现金头寸指标（B）大额负债依赖度（C）易变负债与总资产的比率（D）盈利性比率48 某银行 2006 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2006 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款因回收减少了500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）125（B） 150（C） 171（D）11349 下列选项中，( ) 用来判断企业归还短期债务的能力。（A）盈利能力比率（B）流动比率（C）效率比率（D）杠杆比率50 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1，违约后回收率为 40，则预期损失
16、为( )万元。（A）36（B） 36（C） 24（D）2451 正常贷款迁徙率为( )。（A）(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100（B） (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100（C） (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款
17、余额期初关注类贷款期间减少金额)100（D）(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额+ 期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)10052 资产分类监管标准的优点是_，缺点是_。( )（A）不直接面向风险管理；可操作性相对较弱（B）直接面向风险管理；可操作性相对较弱（C）可操作性相对较强；不直接面向风险管理（D）可操作性相对较强；直接面向风险管理53 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）市场价值（B）公允价值（C）名义价值（D）市值重估54 下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模
18、型技术的是( )。（A）期望法（B）方差一协方差法（C）历史模拟法（D）蒙特卡洛模拟法55 内部控制体系和( ) 是操作风险管理的基础。（A）公司治理（B）外部控制（C）合规文化（D）信息系统56 下列选项中，不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( ) 。（A）可规避的操作风险（B）可维持的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险57 下列选项中，不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是( )。（A）网上业务（B）法人信贷业务（C）柜台业务（D）个人信贷业务58 以下不属于个人信贷业务的是( )。（A）个人住房按揭贷款（B）个人大额耐用消费品贷
19、款（C）汽车贷款（D）个人生产经营贷款59 投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50(005)、30(025)、10(0 40) 、 10(025) 、30(005)，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）5（B） 10（C） 15（D）2060 ( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。（A）风险状况分析（B）投资状况分析（C）经营状况分析（D）财务状况分析61 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以
20、及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。（A）标准法（B）加权平均法（C）高级计量法（D）基本指标法62 2012 年 6 月，中国银监会商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（A）行长（B）股东大会（C）监事会（D）理事会63 A 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头 470，港元空头 380，则累计总敞口头寸
21、为( )。（A）2100（B） 1250（C） 850（D）40064 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国别风险，就是( )。（A）风险自留（B）风险分散（C）风险抑制（D）以上都是65 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（A）股东大会（B）董事会（C）监事会（D）高级管理层66 ( )方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（A）重估（B）推算（C）盯市（D）盯模67 市场风险在( ) 中的汇率和商品价格风
22、险被纳入了资本要求的范围。（A）基本账户（B）银行账户和交易账户（C）交易账户（D）银行账户68 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是( )。（A）不能超越本行业务的现实需求（B）要慎重对待系统设计、开发的全过程（C）要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程（D）不能贪大求全69 ( )作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。（A）内部审计（B）风险监测（C）风险评估（D）内部评级70 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括( )。（A）宏观战略层面（B
23、）中观规划层面（C）中观管理层面（D）微观执行层面71 20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段72 下列关于流动性风险的说法中，不正确的是( )。（A）流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（B）如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机（C）流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险（D）流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平73 某投资者在期初以每股
24、 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 02元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )。（A）1111（B） 1122（C） 1211（D）122274 全面风险管理体系有三个维度，下列选项中，不属于这三个维度的是( )。（A）企业的资产规模（B）企业的目标（C）全面风险管理要素（D）企业的各个层级75 ( )是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。（A）权重法（B）高级计量法（C）内部评级法（D）标准法76 下列关于操作风险的说法中，不正确的是( )。
25、（A）操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域（B）操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利（C）操作风险是商业银行所不可避免的（D）操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险77 ( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（A）风险识别分析（B）风险控制缓释（C）风险计量评估（D）风险监测报告78 下列关于风险的说法中，错误的是( )。（A）信用风险具有明显的非系统性风险特征（B）操作风险不能给商业银行带来盈利（C）流动性风险是一种多维风险（D）国家风险不会使个人遭受损失79
26、 对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）内部模型法（D）高级计量法80 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）小于（B）大于（C）等于（D）以上都不对二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 关于信用风险，下列说法正确的有( )。（A）信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值
27、，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险（B）对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源（C）信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中（D）信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征（E）信用风险是商业银行最复杂的风险种类82 根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为( )。（A）账面资本（B）内部资本（C）监管资本（D）外部资本（E）经济资本83 商业银行风险管理组织包括( )。（A）董事会及最高风险管理委员会（B）监事会（C）高级管理层（D）风险管理部门（E）其他风险控制部门机构84 其他风险控制
28、部门机构包括( )。（A）高级管理层（B）财务部门（C）内部审计部门（D）法律合规部门（E）外部监督机构85 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。（A）红色预警法（B）黄色预警法（C）蓝色预警法（D）黑色预警法（E）紫色预警法86 常用的风险识别与分析方法有( )。（A）制作风险清单（B）资产财务状况分析法（C）失误树分析方法（D）分解分析法（E）敏感性分析法87 下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有( )。（A）风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的 IT 构架和技术支持（B）风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部
29、数据和外部数据（C）风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性（D）风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息（E）风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不问断地运行88 内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。（A）事前防范（B）事中防范（C）事中控制（D）事后监督（E）事后纠正89 内部资本充足评估报告的主要内容包括( )。（A）风险评估（B）风险预测（C）资本规划（D）资本评估（E）压力测试90 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期
30、变化的比率，其主要包括( )。（A）正常贷款迁徙率（B）正常类贷款迁徙率（C）关注类贷款迁徙率（D）次级类贷款迁徙率（E）可疑类贷款迁徙率91 银行监管的必要性原理可以概括为( )。（A）公共性质论（B）利益冲突论（C）债券保护论（D）银行风险论（E）适度竞争论92 根据大多数国家的标准，现金流量表分为( )。（A）经营活动的现金流量表（B）销售活动的现金流量表（C）投资活动的现金流量表（D）资金活动的现金流量表（E）融资活动的现金流量表93 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。（A）资格要求（B）定性标准（C）定量标准（D）内部数据要求（E）外部数据要求94 风险偏好
31、指标值的确定要体现( )原则。（A）公平性（B）全面性（C）稳定性（D）安全性（E）合规性95 商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括( )。（A）单一客户授信限额管（B）集团客户授信限额管理（C）国家风险限额管理（D）区域风险限额管理（E）组合限额管理96 商业银行应报告的重大风险事项包括( )。（A）大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约（B）中央银行利率管理政策的重大变化（C）对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国际条约等的发布和修改（D）重大市场风险事项（E）各报告单位认为应报告的其他重要风险事项97 利率风险按照风险来源的不同，可以分为( )。（A）收益率曲线风险（B）重新定价风险（C）期权性风险（D）商品价格风险（E）操作风险98 以下关于期货的说法，正确的有( )。（A）期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约（B）金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类（C）利率期货可以用来规避汇率风险（D）股票指数期货涉及股票本身的交割（E）期货交易具有规避市场风险的功能99 远期汇率的决定因素包括( )。（A）两种货币之间的利率差（B）金额（C）期限（D）即期汇率
