1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 5 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2 全面风险
2、管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）完全的风险规避制度3 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。（A）公共客户和私人客户（B）法人客户和个人客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）企业类客户和机构类客户4 下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。（A）个人住房抵押贷款风险权重为 50（B）对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重（C）商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0（D）对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的
3、贷款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重5 资本收益率的计算公式为( )。（A）RAROC=(ELNI)UL（B） RAROC=(ULNI)EL（C） RAROC=(NI 一 EL)UL（D）RAROC=(EL 一 UL)NI6 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。（A）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据（B）使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制（C）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC
4、 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理（D）在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7 假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 5，标准差为 003 的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为 68。（A）(0 ，6)（B） (2，8)（C） (2，3)（D）(2 2，28)8 正态分布的图形特征是( )。（A）左高右低（B）中间高，两边低，左右对称（C）右高左低（D）中间低，两边高，左右对称9 商业银行风险管理的发展阶段是( )。（A）资产风险管理模式阶段负
5、债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段10 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。（A）新增风险（B）特定风险（C）商品风险（D）汇率风险11 下列选项不属于银行机构市场准入的是( )。（A）机构准入（B）第三方准入（C）业务准入（D）高级管
6、理人员准入12 ( )指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避13 下列选项中，( ) 是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。（A）商业银行内部控制（B）商业银行风险管理（C）商业银行管理战略（D）商业银行公司治理14 ( )是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。（A）监事会（B）高级管理层（C）董事会（D）风险管理部门15 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。（A）制作风险清单（B）情景分析法（C）专家预测法（D）录制清单法16 下
7、列属于商业银行风险管理战略内容的是( )。（A）战略目标和战略方式（B）战略目标和实现路径（C）战略目标和实现方式（D）战略目标和战略管理17 ( )作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（A）商业银行风险管理流程（B）商业银行公司治理（C）商业银行内部控制（D）商业银行风险管理信息系统18 ( )是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略，进行有效管理和控制的过程。（A）风险监测（B）风险计量（C）风险控制（D）风险识别19 下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是( )。（A）实体公正（B）监管立法和政策标
8、准公开（C）监管执法和行为标准公开（D）行政复议的依据、标准、程序公开20 下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是( )。（A）风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（B）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序（C）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求（D）确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性21 财务比率分析不包括( )。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）损失比率22 某商业银行全部关联方授信总额为 110 亿元，资本净额为 210 亿元，则其关联授信比例约为( ) 。（A）41（B） 52（C） 191（D）20023
9、( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。（A）独立交易（B）资产转移（C）关联交易（D）权利让渡24 下列属于风险对冲方式的是( )。（A）利率对冲（B）市场对冲（C）汇率对冲（D）关联方对冲25 个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。（A）经销商风险（B） “假按揭” 风险（C）由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险（D）商业银行的经济状况变动风险26 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。（A）专家判断法违约概率模型信用评分模型（B）违约概率模型专家判断法信用评分模型（C）专家判断法信用评分模型违约概率模型（D）信用评分模型
10、专家判断法违约概率模型27 以下不属于利率风险按来源不同分类的是( )。（A）商品价格风险（B）重新定价风险（C）基准风险（D）期权性风险28 根据我国监管机构的规定，目前尚严禁( )直接投资股票市场。（A）上市公司（B）商业银行（C）经纪公司（D）证券交易所29 商品价格风险中所述的商品不包括( )。（A）农产品（B）矿产品（C）白银（D）黄金30 ( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。（A）远期（B）期货（C）即期（D）互换31 下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是( )。（A）具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和
11、投资组合的交易策略（B）具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控（C）交易头寸至少应逐月按照市场价值计价（D）具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序32 巴塞尔委员会于 1996 年 1 月颁布了( )。（A）巴塞尔资本协议（B） 资本协议市场风险补充规定（C） 巴塞尔新资本协议（D）银行业监督管理法33 ( )是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（A）期权（B）期货（C）资产管理（D）账户划分34 下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。（A）确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告（B）确保资本水平与风险偏好
12、及风险管理水平相适应（C）确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配（D）确保潜在风险得以规避35 ( )因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。（A）内部欺诈（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件36 下列不属于商业银行业务外包种类的是( )。（A）非专业性服务外包（B）业务营销外包（C）处理程序外包（D）技术外包37 下列不属于关键风险指标监控的原则的是( )。（A）整体性（B）可持续性（C）敏感性（D）有效性38 ( )作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（A）连续营业方案（B）购买商
13、业保险（C）业务外包（D）降低操作风险39 从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为( )。（A）前台管理、中台交易、后台结算（B）前台风险管理、中台结算、后台交易（C）前台结算、中台交易、后台风险管理（D）前台交易、中台风险管理、后台结算40 巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是( )。（A）无法出售的贷款（B）银行的房产和在子公司的投资（C）抵押给第三方的资产（D）存在严重问题的信贷资产41 银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括( )。（A）高杠杆性
14、，以及由此导致经营上的高风险（B）高不对称性和高关联度（C）对经营失败的低容忍度（D）确保公司永续发展和实现价值最大化42 ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。（A）资产风险性（B）资产变现性（C）资产波动性（D）资产流动性43 资产变现能力越_，银行的流动性状况越_，其流动性风险也相应越_。( )（A）差；好；低（B）强；好；低（C）强；好；高（D）差；差；高44 金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在_以上，并保持 7 日内的负错配金额不超过总负债的_。( )（A）10；10（B） 10；15（C
15、） 15；10（D）10；2045 下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构（B）商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例（C）在日常经营中商业银行不必持有流动资金（D）商业银行应当制定风险集中限额46 我国银行业的“ 三性原则 ”不包括( )。（A）安全性（B）流动性（C）效益性（D）风险性47 大额负债依赖度等于( )。（A）(大额负债+短期投资)(盈利资产短期投资)100（B） (大额负债短期投资)(盈利资产+ 短期投资)100 （C） (大额负债+短期投资)( 盈利资产+短期投资)10
16、0 （D）(大额负债短期投资)(盈利资产短期投资)10048 商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于( )。（A）10（B） 15（C） 25（D）3049 人民币超额准备金率等于( )。（A）(在中国人民银行超额准备金存款+ 库存现金)人民币各项存款期末余额100（B） (在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额100（C） (在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100（D）(在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额10050 先进的风险管理理念不包括( )。（A）商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
17、（B）风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（C）风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（D）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展51 ( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。（A）违约风险暴露（B）违约损失率（C）市场价值法（D）回收现金流法52 外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )，高于这个限度说明外债负担过重。（A）1015（B） 1520（C） 2025（D）253053 内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠
18、性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少( )。（A）每年一次（B）每半年一次（C）每年两次（D）每年三次54 20 世纪 60 年代以前，商业银行风险管理模式是( )。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产负债管理模式（D）全面风险管理模式55 下列不属于商业银行法律合规部门承担的主要责任的是( )。（A）参与商业银行的组织架构和业务流程再造（B）参与商业银行新产品服务开发，提供必要的法律合规测试、审核和支持（C）承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求56 下列选项中，不是银行信息系统的物理安全内容的是( )。（A
19、）系统安全（B）媒介安全（C）环境安全（D）设备安全57 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。（A）市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)VaR（B）市场风险监管资本=(最低乘数因子+ 附加因子)VaR（C）市场风险监管资本=(最低乘数因子+ 附加因子)VaR（D）市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)VaR58 市场风险管理中，经济增加值的计算公式为 EVA 等于( )。（A）税后净利润+资本成本 =税后净利润经济资本资本预期收益率（B）税后净利润资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率（C）税后净利润资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率（D）税后净利
20、润+资本成本 =税后净利润经济资本资本预期收益率59 2004 年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。（A）商业银行压力测试指引（B） 利率风险管理与监管原则（C） 商业银行资本充足率管理办法（D）商业银行市场风险管理指引60 如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况。（A）10（B） 15（C） 20（D）3061 风险监管最为核心的步骤是( )。（A）了解机构（B）风险评估（C）规划监管行动（D）监管措施62 ( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告
21、。（A）监事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）风险管理部门63 对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( ) 。（A）25（B） 50（C） 75（D）10064 信用风险监测( ) 。（A）动态捕捉信用风险指标的异常变动（B）应实现监测对合同条款的遵守情况（C）可以识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类（D）以上都对65 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。（A）违约概率模型（B）信用评分模型（C）内部评级方法（D）以上都不对66 以下不属于现金类资产的是( )。（A）本外币现金
22、（B）银行存单（C）黄金（D）中央政府发行债券67 银行风险管理的流程不包括( )。（A）风险识别（B）风险控制（C）风险评估（D）风险计量68 ( )通常为一定历史时期内损失的平均值。（A）预期损失（B）期望损失（C）非预期损失（D）灾难性损失69 ( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（A）股东大会和董事会（B）董事会和监事会（C）董事会和高级管理层（D）高级管理层和内部审计人员70 商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。（A）行业风险（B）客户风险（C）项目风险（D
23、）技术风险71 下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。（A）商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去（B）通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任（C）虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任（D）进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理72 战略风险的类型包括( )。（A）品牌风险（B）竞争对手风险（C）客户风险（D）以上全对73 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（A）流动性风险
24、指标（B）信用风险指标（C）风险抵补类指标（D）操作风险指标74 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（A）隶属（B）独立（C）支持（D）不能混淆75 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（A）外部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）监督、评价与纠正76 外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（A）15（B） 30（C） 60（D）7077 评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（A）现金流分析法（B）缺口分析法（C）流动性比率指标法（D）久期分
25、析法78 商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（A）压力测试（B）情景分析（C）内部评级法（D）流动性风险预警79 证券业存款属于( ) 。（A）敏感负债（B）脆弱资金（C）平均存款（D）核心存款80 在实际操作中，( ) 是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（A）出售流动资产（B）同业拆入（C）收回贷款（D）长期在总资产中保存相当规模的流动性资产二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 监管机构规定的可
26、能造成实质性损失的操作风险事件包括( )。（A）就业制度（B）就业制度和工作场所安全事件（C）客户、产品及业务活动事件（D）信息科技系统事件（E）执行、交割和流程管理事件82 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为( )。（A）促使商业银行将收益与风险直接挂钩（B）体现业务发展与风险管理的内在平衡（C）实现经营目标与绩效考核的协调一致（D）无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式（E）有利于在商业银行内部建立正确的激励机制83 下列关于风险的概念的说法，不正确的有( )。（A）风险是一个事前的概念（B）
27、风险是一个事后的概念（C）风险是一个贯穿于事前和事后的概念（D）风险是一个无法确定的概念（E）风险是一个与损失等同的概念84 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。（A）国家风险（B）利率风险（C）汇率风险（D）股票风险（E）商品风险85 下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（A）商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人（B）风险对冲分为自我对冲和市场对冲（C）风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险（D）不做业务，不承担风险（E）风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿86 我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处
28、于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在( ) 。（A）商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善（B）内部控制的组织架构已经形成（C）内部控制的管理水平有待提高（D）内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高（E）内部控制评价体系已经完善87 下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有( )。（A）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则（B）董事会应当监督高级管理层执行董事会政策（C）公司治理应维护股东的权利（D）商业银行应保持公司治理的透明度（E）董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构88 下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有( )。（A）董事会督促高级管理
29、层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险（B）只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益（C）专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则（D）董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督（E）最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准89 商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。（A）适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求（B）压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法（C）风险控制随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量和效果
30、（D）风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施（E）常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR 分析法、情景分析法、失误树分析法等90 单币种敞口头寸包括( )。（A）总敞口头寸（B）即期净敞口头寸（C）远期净敞口头寸（D）期权敞口头寸（E）其他敞口头寸91 良好的银行公司治理应具备的特征有( )。（A）银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界（B）完善的内部控制和风险管理体系（C）科学的激励约束机制（D）监督考核机制（E）先进的管理信息系统92 金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。（A）货币期货（B）大豆期货（C）指数期货（D）黄金期货（E）利率期货93
31、 单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有( )。（A）识别和评价财务报表风险（B）识别和评价利益状况（C）识别和评价经营管理状况（D）识别和评价负债管理状况（E）识别和评价资产管理状况94 利率风险按照来源不同，可以分为( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险（E）国家风险95 汇率风险可以分为( )。（A）基准风险（B）期权性风险（C）外汇交易风险（D）外汇结构性风险（E）外汇违约风险96 商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。（A）注册资本（B）盈利能力（C）业务特点（D）风险状况（E）经营范围97 常用的市场风险限额包
32、括( )。（A）头寸限额（B）风险价值限额（C）止损限额（D）损失限额（E）追索限额98 下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有( )。（A）操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响（B）承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险（C）任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机（D）承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险（E）错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响99 商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下( )。（A）损失的类型（B）损失发生的可能性（C）可能遭遇的损失规模（D）弥补损失的方法（E）损失的确认100 资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过( )，实现总量平衡和风险控制。（A）匹配资产负债期限结构（B）经营目标互相代替
