1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 8 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 2014 年 4 月，中国银监会批准六家银行实施资本管理高级方法，其中不包括( )。（A）招商银行（B）建设银行（C）交通银行（D）平安银行2 商业银行的风险管理策略中，有成本的是( )。（A）风险转移（B）风险对冲（C）风险补偿（D）风险分散3 商业银行应至少建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( ) 级，短期预警机制为( ) 级。（A）两；两（B）三；两（C）两；三（D）三；
2、三4 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）自我对冲（B）商品对冲（C）期权对冲（D）市场对冲5 ( )是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。（A）风险限额说明（B）风险文化说明（C）风险偏好声明（D）风险管理声明6 下列不属于设计良好的风险指标体系应满足的原则的是( )。（A）敏感性（B）及时性（C）可靠性（D）重要性7 假设某商业银行的当期期初共有 1 000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款
3、 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950 亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。（A）123（B） 289（C） 4 38（D）6838 ( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）表内流动性（D）表外流动性9 声誉风险管理的具体做法不包括( )。（A）强化声誉风险管理培训（B）确保实现承诺（C）确保及时处理投诉和批评（D）减弱对客户公众的透明度
4、10 内部控制框架的核心要素之一是( )控制资产、( )签字。（A）1 人；1 人（B） 1 人；2 人（C） 2 人；1 人（D）2 人；2 人11 计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这是对优质流动性资产的( ) 。（A）结构分析（B）总量分析（C）趋势分析（D）需求分析12 不良贷款拨备覆盖率的计算公式是( )。（A）(一般准备+专项准备)(可疑类贷款+损失类贷款)100（B） (专项准备+特种准备)( 可疑类贷款+损失类贷款)100 （C） (专项准备+特种准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+
5、损失类贷款)100（D）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)10013 ( )是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。（A）个人信贷业务（B）代理业务（C）资金业务（D）柜面业务14 当债务人无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程是( )。（A）不良贷款清收（B）贷款重组（C）贷款核销（D）贷款转让15 下列属于风险偏好的收益类维度的是( )。（A）监管资本（B）定性指标（C）收益的波动水平（D）定量指标16 在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于
6、( )。（A）资产方的资金流人减负债方的资金流入（B）资产方的资金流出减负债方的资金流入（C）资产方的资金流人减负债方的资金流出（D）资产方的资金流出减负债方的资金流出17 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。（A）半年（B） 1 年（C） 2 年（D）3 年18 商业银行的内部评级体系中，针对客户的违约风险的是( )。（A）第一维度（B）第二维度（C）第三维度（D）债项评级19 储备资本要求和逆周期资本要求分别为( )。（A）1；0-1 （B） 2；0-25（C） 25；0-25（D）25；0-5 20 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应
7、当至少保存( )。（A）5 年（B） 10 年（C） 20 年（D）永久21 商业银行通常仅接受( )。（A）一般保证（B）连带责任保证（C）有限责任保证（D）无限责任保证22 商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的( )，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。（A）合理性、兼容性和一致性（B）合理性、独立性和一致性（C）独立性、兼容性和完整性（D）独立性、完整性和及时性23 商业银行通常利用( )来应对非预期损失。（A）资本金（B）提取损失准备金（C）冲减利润（D）严格限制高风险业务行为24 下列各部门中，负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策执行情况的是(
8、 )。（A）内部审计（B）合规部门（C）风险管理部门（D）业务条线部门25 监管资本不包括( ) 。（A）核心一级资本（B）其他一级资本（C）二级资本（D）三级资本26 系统重要性银行附加资本要求为( )。（A）1（B） 2（C） 25（D）527 流动性风险成因的复杂性决定了其是( )引发的直接风险。（A）资产负债期限结构等不匹配等因素（B）信用风险（C）市场风险（D）操作风险28 运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( ) 。（A）融资（B）洗钱（C）贿赂（D）诈骗29 在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对( )进行变现。（A）一级流动性储
9、备（B）二级流动性储备（C）三级流动性储备（D）分级流动性储备30 ( )是指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内的可能形成的现金流量进行测算，将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流人量相除得到的比例，主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错配程度。（A）缺口绝对值（B）流动性缺口率（C）缺口相对值（D）长期缺口比例31 ( )是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（A）融资流动性风险（B）短期流动性风险（C）长期流动性风险（D）市场流动性风险32 核心一级资本充足率的最低资本要求是( )。（A）25（B
10、） 5（C） 6（D）833 风险偏好指标选取需要体现( )。（A）全面性和重要性（B）全面性和稳定性（C）重要性和合规性（D）合规性和稳定性34 下列不属于信息科技部门职责的是( )。（A）信息科技项目发起（B）灾难恢复计划（C）参与业务发展决策（D）信息科技内部控制35 一级资本充足率的最低资本要求是( )。（A）6（B） 8（C） 105（D）11536 国内外教训反复证明，( )是银行业危机的主要原因。（A）银行业市场准入制度不完善（B）银行业面临的风险过高（C）银行业资本充足率过高（D）银行业资产规模的盲目扩张37 商业银行核实借款人及保证人、出质人、抵押人的贷款材料是否真实，可采用
11、的方式不包括( ) 。（A）面谈（B）电子邮件（C）电话访谈（D）实地考察38 信用风险对基础金融产品造成的损失最多是( )。（A）基础金融产品账面价值的一半（B）基础金融产品名义价值的一半（C）基础金融产品的名义价值（D）基础金融产品的全部账面价值39 商业银行决定信息科技内部审计范围和频率的依据不包括( )。（A）业务性质（B）信息科技战略（C）信息科技应用情况（D）信息科技风险评估结果40 下列是期限错配出现的原因的是( )。（A）银行用短期存款去支持短期的贷款（B）银行用短期贷款去支持短期的存款（C）银行用长期存款去支持长期的贷款（D）银行用短期存款去支持长期的贷款41 银行机构信息披
12、露中，具体披露的内容和要求，可按( )方面确定。（A）完整性、及时性和效益性（B）安全性、流动性和效益性（C）全面性、及时性和充分性（D）安全性、真实性和及时性42 交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款，属于资金业务中( )环节的操作风险。（A）前台交易（B）中台风险管理（C）后台清算（D）后台结算43 “三道防线 ”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指( )。（A）风险管理部门（B）业务条线部门（C）合规部门（D）内部审计44 在银行介入某项业务活动之前制
13、定一定的标准或方案，避免银行介入风险超过自身承受能力的业务领域或提前采取一定的风险补偿措施的是( )。（A）事前控制（B）事中控制（C）事后控制（D）全程控制45 下列选项中，承担商业银行资本管理首要责任的是( )。（A）董事会（B）股东大会（C）风险管理部门（D）高级管理层46 商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法是( ) 。（A）专家判断法（B）信用评分模型（C）违约概率模型（D）德尔菲法47 下列属于内部控制第二类目标的是( )。（A）编制可靠的公开发布的财务报表（B）涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循（C）业绩和盈利目标（D）资源的安全性
14、48 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合” 。一部门主管是指( )。（A）国务院（B）中国银监会（C）中国证监会（D）中国人民银行49 商业银行的( ) 直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。（A）盈利状况（B）流动性状况（C）资产状况（D）负债状况50 员工欺诈或丑闻等负面消息削弱公众对银行的信息，出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。这属于出现重大( )引发的流动性风险。（A）操作风险（B）信用风险（C）声誉风险（D）系统风险51 ( )是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。（A）流动性覆盖
15、率（B）期限错配分析（C）存贷比（D）超额备付金率52 商业银行获得个人客户信用记录的途径不包括( )。（A）海关（B）税务（C）律师事务所（D）中国人民银行个人征信系统53 ( )是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。（A）风险偏好声明（B）风险文化（C）风险偏好维度（D）风险偏好框架 54 有效的风险偏好声明应该具有( )，以确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。（A）公开性（B）可理解性（C）前瞻性（D）可行性 55 利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级的模型是( )。（A）信用评
16、分模型（B）违约概率模型（C）专家判断法（D）线性回归模型56 保险转移是指商业银行通过购买保险将风险转移给( )。（A）承保人（B）第三方（C）购买者（D）中介57 ( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。（A）流动性（B）盈利性（C）偿还性（D）安全性58 商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括( )。（A）部门人员的变动（B）供应商的变更（C）计划的重大变更（D）主要费用支出情况59 ( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行
17、价格补偿的策略性选择。（A）风险分散（B）风险补偿（C）风险转移（D）风险对冲60 在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。（A）头寸限额（B）敏感度限额（C）风险价值限额（D）止损限额61 下列各项银行资产中，流动性最差的是( )。（A）现金（B）债券（C）同业借款（D）存在严重问题的信贷资产62 下列属于国别风险识别对象主权违约的是( )。（A）借款人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务（B）发行人向债券持有人或存款人提供了一个新的债券或一揽子证券但使得债务金额减少（C）债务人所
18、在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形（D）某一经济体银行体系的崩溃63 ( )是因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。（A）客户、产品和业务活动事件（B）外部欺诈事件（C）信息科技系统事件（D）执行、交割和流程管理事件64 风险限额设定的第一阶段是全面风险计量，其计量的风险不包括( )。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险65 ( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险补偿66 下列法人信贷业务操作风险，发生在贷
19、款发放环节的是( )。（A）企业有意将抵押物转移（B）贷款合同要素填写不规范（C）支持审查部门撰写虚假审查报告（D）客户伪造虚假质押权利67 根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量的是( )。（A）核心负债比例（B）融资集中度指标（C）超额备付金率（D）净稳定资金比例68 ( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。（A）市场对冲（B）自我对冲（C）外汇对冲（D）期货对冲69 国别风险的类型不包括( )。（A）股票风险（B）转移风险（C）主权风险（D）货币风险70 下列属于商业银行贷款的是( )。（A）融资租赁（B）保险公
20、司存放（C）保证金存款（D）应解汇款71 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 说明的是( )。（A）风险补偿（B）风险规避（C）风险分散（D）风险对冲72 下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。（A）片面追求贷款规模和市场份额（B）信贷操作不规范，依法管贷意识不强（C）管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束（D）社会缺乏良好的信贷文化和信用环境73 下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是( )。（A）多向交互式、智能化（B）多向交互式、系统化（C）单向式、智能化（D）单向式、系统化74 情景分析的原则不包括( )。（A）满足全面性（B）满足及时性（C）体现客观性（D）具有动态性
21、75 银行贷款损失减值准备的俗称是( )。（A）拨贷前利润（B）净息差（C）拨备（D）可用的稳定资金76 在建立流动性资产组合的时候，银行需要考虑的要素是( )。（A）分散度管（B）稳定度管理（C）变现能力管理（D）合规性管理77 主要通过客户授信进行控制的限额类别是( )。（A）行业限额（B）国别限额（C）信用限额（D）客户限额78 通过外部评级机构搜集到的日常国别风险信息不包括( )。（A）官僚主义（B）外部评级降级（C）国家违约（D）信用违约掉期报价大幅上升79 商业银行对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取( )的做法加以规避。（A）冲减利润（B）严格限制高风险业
22、务行为（C）提取损失准备金（D）购买商业保险80 商业银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险的相关性和传染性，提高风险加总结果的合理性和( )。（A）合法性（B）合规性（C）审慎性（D）准确性 81 下列属于首席信息官职责的是( )。（A）审查批准信息科技战略（B）评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率（C）定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行（D）直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策82 处于成长期的企业或高科技企业的收益波动性( )，利率( )。（A）小；高（B）小；低（C）大；高（D）大；低83 商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括(： )。（A
23、）制定外包战略发展规划（B）制定外包风险管理的操作流程（C）制定外包风险管理的内控制度（D）定期安排内部审计84 在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施是( ) 。（A）风险控制（B）风险处置（C）风险预测（D）风险识别 85 信息系统主要业务时段可用率属于( )限额指标。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险86 风险计量对单笔交易承担的风险进行计量，也对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，称为( )。（A）风险评估（B）风险加总（C）风险缓释（D）风险控制87 我国反洗钱监管体制总体特点为( )。（A）一部门主管、一部门配合（
24、B）多部门主管、一部门配合（C）一部门主管、多部门配合（D）多部门主管、多部门配合88 ( )管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（A）操作风险（B）国别风险（C）法律风险（D）流动性风险89 银行监管的首要环节是( )。（A）监督检查（B）资本监管（C）市场准 A（D）信息披露90 在个人信贷业务中，质物持有人在权利上有缺陷的操作风险一般发生在( )业务品种中。（A）个人住房按揭贷款（B）个人生产经营贷款（C）个人质押贷款（D）个人大额耐用消费品贷款二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得
25、分。91 下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有( )。（A）通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量（B）现场检查对非现场监管的指导作用（C）现场检查结果将提高非现场监管的质量（D）通过现场检查修正非现场监管结果92 客户风险预警可分为( )。（A）经营风险预警（B）环境风险预警（C）财务风险预警（D）非财务风险预警（E）现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测93 下列类别中，属于操作风险的有( )。（A）外部事件（B）人员因素（C）系统缺陷（D）内部流程（E）政策风险预警94 定量指标通常包括( )。（A）资本类指标（B）
26、负债类指标（C）收益类指标（D）风险类指标（E）战略失误95 操作风险的类别包括( )。（A）价格波动（B）外部事件（C）系统缺陷（D）内部流程（E）零容忍度类指标96 下列属于市场风险计量方法的有( )。（A）久期分析（B）敏感性分析（C）缺口分析（D）风险价值（E）人员因素 97 下列属于利率预测内容的有( )。（A）利率限额（B）利率变动方向（C）利率变动水平（D）利率周期转折点（E）外汇敞口分析98 目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有( )。（A）信用评分模型（B）欧式期权定价模型（C）资本资产定价模型（D）综合打分卡模型（E）准备金率99 在信息披露不充分的
27、条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括( )。（A）日常监督机制（B）公开机制（C）商业银行责任（D）惩罚机制（E）国别评级模型100 风险报告的职责主要表现有( )。（A）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度（B）使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息（C）实施并支持一致的风险语言术语（D）利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持（E）监管当局责任101 在设立流动性风险指标的阈值作为限额时，应考虑的因素包括( )。（A）银行的风险容忍度与风险偏好（B）银行对风险的缓释能力（C）银行的盈利能力和风险回报率（D）流动性风险的可能性与预期（E）保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识102 市场准入应当遵循的原则包括( )。（A）公开（B）公平（C）公正（D）效率（E）对取得流动性能力的预期103 从类型上划分，风险报告通常分为( )。（A）综合报告
