1、银行从业资格风险管理（风险管理基础）练习试卷 2 及答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险2 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险3 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（A）聘用员工做法和工作场所安全性（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及业务做法（D）实物资产损坏
2、（E）外部欺诈4 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）支持商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力5 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产
3、组合的风险与收益是否匹配（D）经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式6 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）违约风险（D）汇率风险（E）商品风险7 国家风险可分为( ) 。（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险（E）操作风险8 下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（A）权益资本（B）公开储备（C）重估储备（D）普通贷款储备（E）混合型债务工具9 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（A）关于银
4、行高比例不良资产的媒体报道（B）银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度（C）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息（D）银行工作人员长期对待客户态度粗暴（E）银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10 战略风险来自( ) 。（A）商业银行战略日标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。11 巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险。
5、 ( )（A）正确（B）错误12 巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。 ( )（A）正确（B）错误13 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（A）正确（B）错误14 违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )（A）正确（B）错误15 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )（A）正确（B）错误16 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。( )（A）正确（B）错误17 信用风险与市场风险相比具有数
6、据优势和易于计量的特点。 ( )（A）正确（B）错误18 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )（A）正确（B）错误19 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )（A）正确（B）错误20 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 ( )（A）正确（B）错误21 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )（A）正确（B）错误银行从业资格风险管理（风险管理基础）练习试卷 2 答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分
7、。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 A,D【知识模块】 风险管理基础3 【正确答案】 A,B,C,D,E【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 风险管理基础5 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 A,C,D【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 A,B【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 A,B,C,D,E【知识模块】 风险管理基础10 【
8、正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 风险管理基础二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。11 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础16 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础17 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础18 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础19 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础20 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础21 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础
