1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 10 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险对冲2 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、
2、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3 假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 X 的均值为( )，方差为( )。（A）1，0.9（B） 0.9，1（C） 1，1（D）0.9，0.94 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）系统性风险对冲（B）非系统性风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲5 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( ) 。（A）风险补偿（B）
3、风险转移（C）风险分散（D）风险对冲6 某银行给钢铁厂贷款 200 万元，给制药厂贷款 400 万元，由于违约因素存在，钢铁厂最终还款额服从(100 万，200 万)的均匀分布，制药厂最终还款额服从(200 万，400 万)的均匀分布，如果钢铁厂和制药厂的违约行为相互独立，那么银行最终能从两个客户那里总共收回至少 400 万贷款的概率是( )。（A）0.25（B） 0.50（C） 0.75（D）1.007 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会8 风险文化
4、的精神核心是( )。（A）风险管理理念（B）知识（C）制度（D）内部控制9 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（A）风险管理的目标是消除风险（B）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略（C）风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（D）商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度10 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事
5、中监督和纠正、事后控制11 ( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理决策机构。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）股东大会12 Altman 的 Z 计分函数是 z0.012X1+0.014X2+0.033X3+ 0.006X4+0.999X5，其中： X1(流动资产流动负债)总资产 X2留存收益总资产 X3息税前利润总资产 X4股票市场价值债务账面价值 X5销售额总资产 则这五个指标所衡量的方面依次为( ) 。 破产之前企业资产价值能够下降的程度 企业的杠杆比率 企业的流动性状况 企业经营活跃程度 企业的盈利水平（A）（B） （C） （D）13 目前，( )
6、是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险14 某 1 年期零息债券的年收益率为 12%，假设债务人违约后回收率为 20%，若 1年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1年内的违约概率为( ) 。（A）5%.（B） 10%.（C） 15%.（D）20%.15 下列关于担保的说法，不正确的是( )。（A）连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有（C）质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动
7、产的价款优先受偿（D）债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保16 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（A）必须自行估计每笔债项的违约损失率（B）参照其他同等规模商业银行的违约损失率（C）由监管当局根据资产类别给定违约损失率（D）由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率17 由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。（A）债项评级（B）市场风险评级（C）操作风险评级（D）国家风险主权评级18 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（A）经营绩效类指标（B）风险可控类指标（C）资产质量类指标（D）审慎经营类指标19 下列关于财务比率
8、的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力20 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（A）合理，可以用利润来偿还贷款（B）合理，可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用，导致利润率下降21 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A
9、）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失22 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%.（B） 20%.（C） 30%.（D）40%.23 某银行 2006 年初关注类贷款余额为 4 000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）12.5%.（B） 15.0%.（C） 17.1%.（D）11.3%.24 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。（A）是一种定性
10、分析的方法（B）要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析（C）要进行不同时期的对比分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警25 某银行 2006 年的银行资本为 1 000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（B） 45（C） 50（D）5526 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）信用评分模型可以及时反映企业信用状况的
11、变化27 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( ) 。（A）违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露（B）只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露（C）违约损失率是一个事后概念（D）估计违约损失率的损失是会计损失28 某企业 2006 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2005 年末应收账款为4 亿元，2006 年末应收账款为 0 亿元，则该企业 2006 年应收账款周转天数为( )天。（A）60（B） 72（C） 84（D）9029 贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。（A）单笔贷款转让和组合贷款转让（B）一次性转让和回购式转让
12、（C）无追索转让和有追索转让（D）代管式转让和非代管式转让30 ( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率31 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失32 在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。（A）期权费（B）时间价值（C）内在价值（D）执行价格33 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较
13、高者。（A）0.1%.（B） 0.01%.（C） 0.3%.（D）0.03%.34 借款人向银行申请了 400 万元贷款，违约概率为 4%，违约损失率为 80%，VaR为 30 万元，则非预期损失为( )万元。（A）17.2（B） 12.8（C） 16（D）935 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A 1 000 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA5 年，负债久期为 DL4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。（A）8.57（B） -8.57（C） 9.00（D）-9.0036 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，
14、如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入距到期日还有半年的债券（B）卖出永久债券（C）买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券（D）买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券37 下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（A）事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进（B）事后检验是市场风险计量方法的一种（C）若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高（D）若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后
15、检验的假设前提存在问题38 已知 1 年期即期利率为 5%，2 年期即期利率为 8%，则对应的 1 年后的 1 年期远期利率为( ) 。（A）1.60%.（B） 3.00%.（C） 11.09%.（D）12.80%.39 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加（B）随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加40 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（A）市场风险经济资本乘数因子VaR（B）市场风险经济资本(附加因子
16、+最低乘数因子)VaR（C）市场风险经济资本(附加因子+最低乘数因子)VaR（D）市场风险经济资本VaR(附加因子+ 最低乘数因子)41 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26042 某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 1.5（C） 1.91（D）243 马柯维茨提出的( ) 描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方
17、法。（A）均值-方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型44 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。（A）1 英镑1.9702 美元（B） 1 英镑2.0194 美元（C） 1 英镑2.0000 美元（D）1 英镑1.9808 美元45 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期日的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价
18、值46 计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长短（C）无法充分度量非线性金融工具的风险（D）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强47 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信用风险48 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）净总敞口头寸法（C
19、）短边法（D）各类风险性资产余额49 假设外汇交易部门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。（A）1 000（B） 500（C） -500（D）-1 00050 有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。（A）B、C 组合是风险最佳对冲组合（B） A、C 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散51 某银行整体资产的 VaR 为 4 000 万元，其中业务单位的 VaR、 VaRC 如下表所示(单位：万元) 。总经济资本为 20 亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为(
20、 ) 亿元。（A）7.6，5.4（B） 7.5，5.0（C） 7.0，4.9（D）6.9，4.652 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易限额53 企业购买远期利率协议的目的是( )。（A）锁定未来放款成本（B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸（D）对冲未来外汇风险54 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销55 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
21、（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失56 下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（A）使用高级计量法不需要得到监管当局的批准（B）一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法（C）巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 000 亿美元的银行必须使用高级计量法（D）高级计量法的风险敏感度低于基本指标法57 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险58 如下表，CI1-8，表示 8
22、类产品线中各产品线过去 3 年的年均总收入，1-8 表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则 2007 年操作风险资本为( )。（A）3.3（B） 5（C） 10（D）1559 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系60 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同
23、、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动（B）员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别种族歧视事件导致的损失61 下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。 (1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 (2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 (3)操作风险管理人员就损失数据信息的
24、完整性、规范性做出最后审查 (4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息 (5)损失事件发生部门向本部门机构的操作风险管理人员提交损失数据信息（A）(1) (2) (3) (4) (5)（B） (4) (1) (5) (3、) (2)（C） (4) (2) (3) (1) (5)（D）(1) (5) (3) (4) (2)62 柜台业务操作风险控制要点不包括( )。（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）严格执行各项柜台业务规定（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪
25、用，确保专款专用。（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平63 某商业银行 2004 年、2005 年、2006 年各项收入如下表所示：固定比例 a 为15%，则按基本指标法，2007 年操作风险资本为( )。（A）5（B） 10.5（C） 13.5（D）7.564 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击65 操作风险识别与评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失事件数据法、流程图（B）自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法（C）因果分析模型、流程图、损失事件数据法（D）流程图、
26、自我评估法、因果分析模型66 下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害67 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（A）不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆（B
27、）利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险（C）前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响（D）任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难68 如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（A）-1（B） 1（C） -0.1（D）0.169 下列对于久期公式 dPdy-DP(1+y) 的理解，不正确的是( )。（A）收益率与价格反向变动（B）
28、价格变动的程度与久期的长短有关（C）久期越长，价格的变动幅度越大（D）久期公式中的 D 为修正久期70 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（A）现金流分析（B）久期分析法（C）缺口分析法（D）情景分析71 股市上升，最可能会给银行造成( )。（A）信用风险（B）操作风险（C）声誉风险（D）流动性风险72 目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（A）减少营业网点（B）强化声誉风险管理培训（C）确保及时处理投诉和批评（D）从投诉和批评中积累早期预警经验73 通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（A）战术、宏观和全局（B）战略、战术和全局（C）战术、宏观
29、和微观（D）战略、宏观和微观74 目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（A）采用精确的定量分析方法（B）推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则（D）采取平等原则对待所有风险75 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算（B）流动性比例不得低于 25%.（C）核心负债比率不得低于 60%.（D）人民币超额准备金率不得低于 5%.76 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）不良贷款率：(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100%.（B）预期损失率
30、：预期损失资产风险敞口100%.（C）单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100%.（D）贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额贷款类资产总额77 ( )准入是银行监管的首要环节。（A）市场（B）机构（C）业务（D）高级管理人员78 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例79 下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（A）市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险（B）根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险（C）巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求
31、商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本（D）商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%.的商业银行需单独计提市场风险资本80 根据巴塞尔委员会对 VaR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（A）10（B） 20（C） 5（D）17二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 商业银行的经营原则有( )。（A）安全性（B）流动行（C）规模性（D）效益性（E）自主性82
32、 阿根廷一家商业银行为避免此国的金融危机给本国带来金融损失，可采用的风险管理方法有( ) 。（A）利用资产证券化、信用衍生产品等创新工具转移风险（B）制定相关战略预期，从宏观微观把握国内外存在的金融风险（C）通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲（D）合理匹配资产负债的期限结构，如利用利率衍生金融工具对冲风险（E）提高信用低的客户的贷款利率，从而补偿潜在损失风险83 在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是( )。（A）资本金规模（B）负债结构（C）风险管理水平（D）国家宏观经济政策（E）风险定价水平84 我国商业银行公司治理应当遵循的基本准则是( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高
33、级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）建立健全以董事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制85 统计方法中可以用来量化收益率的波动性相关指标有( )。（A）预期收益率（B）标准差（C）方差（D）中位数（E）众数86 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的操作风险越来越影响商业银行稳健经营，对此采取的有效措施包括( )。（A）加强员工对操作风险的认识理解，以人为本，加强风险教育（B）加强内控机制建设，建立防范操作风险的长效机制（C）建立健全风险管理体系（D）采取市场化
34、的任用机制，建立科学合理的培训机制（E）建立与完善激励考核机制87 商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是( )。（A）违约风险（B）操作风险（C）市场风险（D）结算风险（E）流动性风险88 资本融资的具体来源包括( )。（A）留存收益（B）发行新股（C） IMF 优惠贷款（D）原有股东追加投资（E）国际银团的贷款89 风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在( )。（A）商业银行利用多样化的投资分散风险的原理开展全面信贷业务（B）商业银行的风险分散策略成本较之所承担的潜在风险损失相比，仍具有极大的必要性（C）商业银行可以通过贷款打包出售或者与其他商业银行组成银团贷
35、款，使自己的授信对象多样化（D）商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险的独立性大大加强，进一步消除了商业银行的经营风险（E）商业银行可以完善相关信贷条例，扩大业务范围，增加盈利的可能性90 风险文化的层次有( )。（A）风险管理理念（B）风险管理体系（C）风险管理知识（D）风险管理层次（E）风险管理制度91 下列关于集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求正确的选项是( )。（A）风险监测和分析能力（B）数量分析能力（C）价格核准能力（D）模型创建能力（E）系统开发集成能力92 综合性报告是各报告单位针对各管理范围内，报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告，它反映的内容包括(
36、)。（A）重大风险事项描述（B）分类风险状况（C）风险应对具体措施（D）辖内各类风险总体状况及变化趋势（E）发展趋势及风险因素分析93 我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。（A）黄色预警法（B）红色预警法（C）蓝色预警法（D）灰色预警法（E）黑色预警法94 关于贷款分类和债项分类以下选项正确的有( )。（A）贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级（B）债项评级通常仅考虑债项交易损失的特定风险因素，不考虑影响客户风险的因素（C）贷款分类主要应用于贷前审批，不用于贷后管理（D）债项评级主要用于贷后管理（E）债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类95 影响违约损失率的主要因素主要包括( )。（A）清偿优先性（B）抵押品（C）借款企业的资本结构（D）公司所处行业（E）当前宏观经济周期96 参照国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括( )。（A）回归分析（B） KPMG 模型
