1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 20 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为 3 年。那么久期缺口等于( )。（A）-1（B） 1（C） -0.1（D）0.12 下列情形巾，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（A）不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆（B）利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险（C）前台交
2、易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响（D）任何负面消息不论是否属实都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难3 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险4 某 1 年期零息债券的年收益率为 2，假设债务人违约后回收率为 10，若 1 年期的无风险年收益率为 4，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1年内的违约概率为( ) 。（A）0.05（B） 0.1（C） 0.15（D）0.25 下列关于担保的说法，不正确的是( )。（A
3、）连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有（C）质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿（D）债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保6 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（A）必须自行估计每笔债项的违约损失率（B）参照其他同等规模商业银行的违约损失率（C）由监管当局根据资产类别给定违约损失率（D）由信刚评级机构根据商业银行要求给出违约损失率7 由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。（A）债项评级（B）市场风险评级（C）操作风险评级（
4、D）国家风险主权评级8 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（A）经营绩效类指标（B）风险可控类指标（C）资产质量类指标（D）审慎经营类指标9 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力10 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )。（A）合理，可以用利润
5、来偿还贷款（B）合理。可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用导致利润率下降11 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失12 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%13 某银行 2006 年初关注类贷款余额为 4 000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期问因回收减少了50
6、0 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）5.00%（B） 15.00%（C） 1.00%（D）3.00%14 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。（A）是一种定性分析的方法（B）要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析（C）要进行不同时期的对比分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警15 某银行 2006 年的银行资本为 l 000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（B） 45（C） 50（D）5516 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（A）信用评分模型是
7、建立在对当前市场数据模拟的基础上（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化17 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( ) 。（A）违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露（B）只有客户已经违约。才会存在违约风险暴露（C）违约损失率是一个事后概念（D）估计违约损失率的损失是会计损失18 某企业 2006 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2005 年末应收账款为4 亿元，2006 年末应收账款为 0 亿元，则该企业 2006 年应收账
8、款周转天数为( )天。（A）60（B） 72（C） 84（D）9019 贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。（A）单笔贷款转让和组合贷款转让（B）一次性转让和回购式转让（C）无追索转让和有追索转让（D）代管式转让和非代管式转让20 ( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率21 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失22 在 CreditMonitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以
9、看做该期权的( )。（A）期权费（B）时间价值（C）内在价值（D）执行价格23 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（A）0.10%（B） 0.01%（C） 0.30%（D）0.03%24 下列关于情景分析的说法，小止确的是( )。（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与商业银行自身出现
10、危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害25 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1 000 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5上升到 5则利率变化使银行的价值变化( )亿元。（A）53（B） -53（C） 9（D）-926 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买人距到期日还有半年的债券（B）卖出永久债券（C）买人 l0 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券（D）买人 30
11、 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券27 下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（A）事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进（B）事后检验是市场风险计量方法的一种（C）若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高（D）若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题28 操作风险识别与评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失事件数据法、流程图（B）自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法（C）因果分析模型。流程图、损失事件数据法（D）流程图、
12、自我评估法、因果分析模型29 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加（B）随着波动率的增加买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加30 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（A）市场风险经济资本=乘数因子VAR（B）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（C）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（D）市场风险经济资本：VAR(附加因子+最低乘数因子)31 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 10
13、0，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26032 某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10，市场利率为 10，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 5（C） 9l（D）233 马柯维茨提出的( ) 描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值一方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型34 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑兑换 0000 美元，美元年利率为 3，英镑年利率为 4，则按照利率平价理
14、论，1 年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。（A）1 英镑=9702 美元（B） 1 英镑=0194 美元（C） 1 英镑=0000 美元（D）1 英镑=9808 美元35 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期日的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值36 计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长短（C）无法充分度量
15、非线性金融工具的风险（D）以大量的历史数据为基础对数据的依赖性强37 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信川风险38 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）净总敞口头寸法（C）短边法（D）各类风险性资产余额39 假设外汇交易部门年收益损火如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。（A）1 000（B） 500（C） -500（D）-1 00040 有 A、B、c
16、 三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。（A）B、c 组合是风险最佳对冲组合（B） A、c 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散41 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击42 对特定交易工具的多头宅头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易限额43 企业购买远期利率协议的目的是( )。（A）锁定未来放款成本（B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸（D）对冲未来外汇风险44 担保业务计入外
17、汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销45 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失46 下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（A）使用高级计量法不需要得到监管当局的批准（B）一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法（C）巴塞尔委员会规定资产规模大于 l 亿美元的银行必须使用高级计量法（D）高级计量法
18、的风险敏感度低于基本指标法47 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险48 如下表G1-g，表示 8 类产晶线中各产品线过去 3 年的年均总收入。B1-g，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则 2007 年操作风险资本为( )。（A）3（B） 5（C） 10（D）1549 在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与
19、该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系50 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业 务及管理规定操作或者办理业务造成的风险主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动（B）员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失51 下列操作风险
20、损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息（A）(1)(2)(3)(4)(5)（B） (4)(1)(5)(3)(2)（C） (4)(2)(3)(1)(5)（D）(1)(5)(3)(4)(2)52 柜台业务操作风险控制要点不包括( )。（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细
21、化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）严格执行各项柜台业务规定（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平53 某商业银行 2004 年、2005 年、2006 年各项收入如下表所示：固定比例 a 为重 15，则按基本指标法， 2007 年操作风险资本为( )。（A）5（B） 5（C） 5（D）554 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( ) 。（A）风险水平（B）风险迁徙（C）风
22、险对冲（D）风险抵补55 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标（C）流动陛缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算56 下列流动性监管核心指标的计算公式。正确的是( )。（A）流动性比例=流动性负债余额 流动性资产余额 x100（B）人民币超额准备金率：在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额 x100（C）核心负债比率= 核心负债期末余额总负债期末余额 x100（D）流动性缺口率=流动
23、性缺口 到期流动性资产 x10057 下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。（A）外币超额备付金率不得低于 3（B）外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存人同业外汇款项+外汇现金)外币各项存款期末余额 x100（C）在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款（D）人民币超额准备金率不得低于 358 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率59 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均
24、值之比（B）拨备覆盖率=(一般准备+ 专项准备+特种准备 )贷款余额（C）关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100（D）市值敏感度为修正持续期缺口1年60 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。（A）正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100（B）期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款（C）
25、次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100（D）期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额61 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收入率（D）资产收益率62 下列指标计算公式中。不正确的是( )。（A）资本金收益率=税后净收入 资本金总额（B）资产收益率= 税后净收入资产总额（C）净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)资产总额（D）非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收人总额-营业支出总额)63 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（
26、A）监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况（B）银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控（C）按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（D）银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平64 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系（B）内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前
27、提和基础（D）管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合65 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（A）账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分（B）账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等（C）监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具（D）经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本66 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（
28、B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率=(资本- 扣除项) 信用风险加权资产（D）核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)67 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（A）重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额（B）若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的 70（C）优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和
29、净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分68 根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣阶的比例是( )。（A）0（B） 50%（C） 75%（D）100%69 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。（A）表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产（B）首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产（C）对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算（D）利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由
30、市值乘以固定系数获得70 风险评级的程序是( )。（A）制定监管措施+收集评级信息 +分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案（B）收集评级信息+ 分析评级信息+ 得出评级结果 +制定监管措施+ 整理评级档案（C）制定监管措施+ 整理评级档案+ 收集评级信息 +分析评级信息+ 得出评级结果（D）整理评级档案+收集评级信息 +制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果71 下列不属于 CAMELS 评级六大要素的是( )。（A）市场风险敏感度（B）管理（C）营利性（D）资产负债率72 下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。（A）法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法
31、定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（B）行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件（D）在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成73 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（A）必须每季度披露风险管理政策（B）根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露（C）必须提高信息披露的相关性（D）必须保持合理频度74 外部审计的基本特点是( )。（A）独立性、公开性和技术性（B）主观性、公开性和专业
32、性（C）独立性、公正性和专业性（D）主观性、公正性和技术性75 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分（B）未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损（C）优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回76 下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。（A）监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性（B）存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压
33、力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险（C）评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用（D）股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险77 银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。（A）利益原则（B）公开原则（C）公正原则（D）效率原则78 银监会提出的银行监管理念不包括( )。（A）管法人（B）管风险（C）管内控（D）管存款79 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（A）衡量商业
34、银行风险变化的范围（B）属于静态指标（C）包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（D）包括流动性风险指标80 下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。（A）有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提（B）公司治理与公司管理具有相同的内涵（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础（D）监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量81 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本足监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了
35、应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本82 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（A）RAROC=( 收益- 预期损失)非预期损失（B） RAROC=(收益-非预期损失)预期损失（C） RAROC=(非预期损失-预期损失)收益（D）RAROC=( 预期损失 -非预期损失)收益83 下列关于事件的说法，不正确的是( )。（A）概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量（B）不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知（C）确定性事
36、件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的（D）在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件84 随机变量 x 的概率分布表如下：则随机变量 x 的期望值是( )。（A）8（B） 6（C） 4（D）885 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是 ( )。（A）治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（B）公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（C）如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财
37、富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作86 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益87 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）25.00%（B） 25.00%（C） 25.00%（D）75.00%88 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（A）商业银行管
38、理战略分为战略目标和实现路径（B）战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等（C）战略目标决定了实现路径（D）各家商业银行的战略目标应当是一致的89 正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%90 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性（B）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债（C）资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务
39、、负债业务风险的协调管理。通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制（D）全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险92 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险93 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（A）聘用员工做法和工作场所安全性（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及业务做法（D）实物资产损坏（E）外部欺诈94 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息（D）银行工作人员长期对待客户态度粗暴（E）银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品95 战略风险来自( ) 。（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
