1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 21 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险2 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略3 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规
2、避4 对于操作风险商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）内部模型法（D）高级计量法5 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率6 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C）损失是一个事前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身7 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策
3、略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施8 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得9 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引
4、发市场风险和信用风险10 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围随机变量分为( )。（A）确定型随机变量和不确定型随机变量（B）跳跃型随机变量和连贯型随机变量（C）离散型随机变量和跳跃型随机变量（D）离散型随机变量和连续型随机变量11 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30、25、15，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（A）25.00%（B） 20.00%（C） 21.00%（D）22.00%12 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、40、40，三种资产对应的百分比收益率分别
5、为 8、10、12。则该部门总的资产百分比收益率是( )。（A）10%（B） 4.00%（C） 5.00%（D）5.00%13 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2、方差为 001的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68。（A）(l ，3)（B） -0.40%（C） (99，01)（D）(98 ，02)14 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）商品风险（D）汇率风险15 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的非系统性风险特征（B）国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担
6、的风险（C）操作风险指山于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险（D）在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要16 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）6（B） 4（C） 8（D）217 随机变量 Y 的概率分布表如下：随机变量 Y 的方差为( ) 。（A）76（B） 16（C） 6（D）6818 内部审计的主要内容不包括( )。（A）风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）内部控制的健全性和有效性（D）适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求19 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时
7、捕捉市场价格价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定价20 巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（A）监管资本，高级风险量化（B）经济资本，高级风险量化（C）会计资本，风险定性分析（D）注册资本，风险定性分析。21 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。（A）失误树分析方法（B）资产财务状况分析法（C）制作风险清单（D）情景分析法22 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取( )。（A）从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员
8、会的二级管理方式（C）从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会再到高级管理层的三级管理方式23 下列关于商业银行风险管理部门的说法不正确的是( )。（A）集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行（B）集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统技术支持等风险管理核心要素（C）分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能（D）分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息24 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。（A）董事会负
9、责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程（B）高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任（C）风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施（D）风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作25 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 002和 004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（A）002，004（B） 003，003（C） O02，003（D）003，00426 假定某企业 2006 年的销售成本为 50 万元。销售收入为 100 万元，年初资产总额为：70 万元，
10、年底资产总额为 190 万元。则其总资产周转率约为( )。（A）20%（B） 26%（C） 53%（D）56%27 某企业 2036 年销售收人 10 亿元人民币，销售净利率为 14。2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006F 末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 11.00%（C） 33.00%（D）58.00%28 商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（A）查询人民银行个人信用信息基础数据库（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查询海关部门个人客户信用记录29
11、 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 005。则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（A）0.05%（B） 0.04%（C） 0.03%（D）0.02%30 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMEL 分析系统（D）51ts 系统31 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3
12、年每年的边际死亡率依次为 017、060、060，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 36.00%（D）32.00%32 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（A）对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法（B）对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法（C）对企业客户和个人客户都采用评级方法（D）对企业客户和个人客户都采用评分办法33 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalc 的技术文件中所披露的信息，( ) 对违约损失率的影响贡献度最高。（A）ili 偿优先性等产品因素（B）宏观经济环境因素（C）行业性因素
13、（D）企业资本结构因素34 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 04 亿元，回收成本为084 亿元违约风险暴露为 2 亿元，则违约损失率为( )。（A）33.00%（B） 67.00%（C） 30.00%（D）33.00%35 X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 00X 的标准差为 0Y 的标准差为 070，则其相关系数为( )。（A）0.63（B） 0.072（C） 0.127（D）0.05636 假设 x、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为03，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 x1=2XY1=2Y，则 x1 和 Y1 的相关系数
14、为( )。（A）0.3（B） 0.6（C） 0.09（D）0.1537 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布38 下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（A）CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析（B） CreditMetrics 模型本质上是一个 VAR 模型（C）
15、CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险（D）CreditMetrica 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念39 根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为 ( )。（A）0.09（B） 0.08（C） O07（D）0.0640 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部
16、监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱41 在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性42 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约
17、损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值43 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量44 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） CreditPor
18、ffolioView 模型（C） CreditRisk+模型（D）CreditMonitor 模型45 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失和会计损失46 某公司 2006 年销售收入为 l 亿元，销售成本为 8 000 万元，2006 年期初存货为450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（A）8（B） 18（C） 16（D）547 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 z 计分模型选择了 5 个财
19、务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( ) 。（A）息税前利润总资产（B）销售额总资产（C）留存收益总资产（D）股票市场价值债务账面价值48 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度49 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生
20、的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况50 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率51 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监
21、测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） CreditPbrtfolioView 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）CreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性52 下列不属于经营绩效类指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）股本净回报率（D）成本收入比53 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差54 某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1 000 亿元，其中在
22、 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20.00%（B） 60.00%（C） 75.00%（D）100.00%55 某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1 375（C） 1100（D）1 00056 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有
23、风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险57 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标58 某企业 2006 年净利润为 05 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为 ( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 33.00%（D）3.00%59 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务
24、承受额为( ) 亿元。（A）5（B） 0.8（C） 2（D）660 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负偾率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率61 某银行 2006 年末可疑类贷款余额为伽亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40 000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D）80062 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( ) 的风险权重。（A）100%（B） 80%（C） 75%（D）50%63 新发生不良贷款的
25、内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员工违法64 某公司 2006 年流动资产合计 2 000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（A）25（B） O94（C） 0.63（D）165 某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）33.00%（B） 74.00%（C） 2.00%（D）8.00%66 下列关于客户信用评
26、级的说法，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失的大小67 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷救援备覆盖率68 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数69 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法70 根据对商业银行内部评级法依赖
27、程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）期限71 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元。则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 2 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 2 万元72 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99的单
28、尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 3 个月更新一次数据73 下列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。（A）不能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）充分度量了非线性金融工具的风险74 巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。（A）市场风险监管资本=乘数因子VAR（B）市场风险监管资本=(附加因子+ 最低乘数因子)x VAR（C）市场风险监管资本：VA
29、R乘数因子（D）市场风险监管资本=VAR(附加因子+ 最低乘数因子)75 75。( ) 也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险76 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险77 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。（A）大
30、豆（B）石油（C）铜（D）黄金78 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（A）货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易（B）货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定（C）货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率（D）货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险79 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间。将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在
31、价值为零80 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是( )。（A）如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额（B）随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大（C）随着执行价格的上升，买方期权的价值减小（D）买方期权持有者的最大损失是零81 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（A）交易账户中的项目通常只能按模型定价（B）按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（C）存贷款业务归人银行账户（D）银行账户中的项目通常按历史成本计价82 商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，
32、其中不包括( ) 。（A）交易账户中的利率风险和股票风险（B）交易对手的违约风险（C）全部的外汇风险（D）全部的商品风险83 商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。（A）包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级（B）董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程（C）高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任（D）承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门84 假设 1 年后的 1 年期利率为 7，1 年期即期利率为 5，那么 2 年期即期利率(年利率) 为( )。（A）5.00%（B） 6.00%（C） 7.00%（D）8.00%85 下列选
33、项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）单一客户限额86 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整87 下列情形中，重新定价风险最大的是( )。（A）以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源（B）以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源（C）以短期存
34、款作为长期浮动利率贷款的融资来源（D）以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源88 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。（A）期货（B）期权（C）货币互换（D）远期89 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。（A）即期汇率（B）两种货币之间的利率差（C）期限（D）交易金额90 股票 S 的价格为 28 元股。某投资者花 8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 l 股 S 股票。现知 6 个月后，股票S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( ) 元。（A）5（B） 7（C） -8（D
35、）0二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评
36、估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式92 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）系统性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）战略风险93 以下属于风险转移策略的是( )。（A）出口信贷保险（B）担保（C）备用信用证（D）市场对冲（E）自我对冲94 风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。（A）人员工资（B）风险分析（C）经济资本配置（D）风险补偿（E）风险转移95 核心雇员流失的风险具体体现为( )。（A）核心员工的知识/技能缺乏（B
37、）缺乏足够后援/替代人员（C）相关信息缺乏共享和文档记录（D）缺乏岗位轮换机制（E）核心员工失职违规96 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件( )。（A）完善的公司治理结构（B）健全的内部控制体系（C）普及合规管理文化（D）集中式的、可灵活扩充的业务信息系统（E）雄厚的研发实力97 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到( ) 。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与总资产比率（D）流动资产与总资产比率（E）易变负债与总资产98 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）有明确记载的危机/决策流程（C）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（D）培养开放、互信、互助的机构文化（E）建设学习型组织99 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。（A）基本指标法（B）内部模型法（C）标准法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法100 目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC( )。
