1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 28 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 风险是一个( ) 概念。（A）事前（B）事后（C）贯穿事前和事后（D）不确定2 下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）灾难性损失（D）非灾难性损失3 FN 理论中，属于资产风险管理模式的是( )。（A）银行券理论（B）资产结构理论（C）购买理论（D）销售理论4 下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。（A）转换能力理论（B）预期收入理论（C）超货币供培理论（D）销售理论5 (
2、 )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）会计资本（C）监管资本（D）实收资本6 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非营利性和可转化性（B）普遍性、非营利性和可转化性（C）特殊性、营利性和不可转化性（D）普遍性、营利性和不可转化性7 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过 ( )来进行操作风险缓释。（A）提高电子化水平以取代手下操作（B）制定连续营业方案（C）购买电子保险（D）IT 系统灾难备援外包8 ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金
3、的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）贷款流动性9 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。（A）数量模型报告（B）投资风险报告（C）质量信息报告（D）整体风险报告10 有关 Credit Metrics 模型，下列说法错误的是( )。（A）该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响（B）该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力（C）该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态
4、分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法（D）该模型属于一个典型的有条件组合风险模型11 ( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。（A）流动性风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险12 ( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（A）流动性风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险13 资金业务最主要的风险是( )。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）法律风险14 假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法
5、正确的是( ) 。（A）投资 A 比投资 B 好（B）投资 B 比投资 A 好（C）将资金的 80%投资 A，20%投资 B 比将资金的 30%投资 A，70%投资 B 要好（D）将资金的 30%投资 A，70%投资 B 比将资金的 80%投资 A，20%投资 B 要好15 ( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（A）个人存款（B）公司存款（C）机构存款（D）大额存款16 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。（A）商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险（B）在每周
6、的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求（C）商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构（D）股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张17 在现金流量的分析中，首先分析的是( )。（A）投资活动的现金流（B）经营性现金流（C）消费活动的现金流（D）融资活动的现金流18 在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。（A）预期损失率：违约概率 X 违约损失率（B）预期损失率：违约概率 X 违约风险暴露（C）预期损失率：违约风险暴露 X 违约损失率（D）以上公式均不对1
7、9 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险规避（D）风险转移20 在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险规避（D）风险转移21 在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的( )。（A）相关性和从属性（B）及时性和从属性（C）精确性和相关性（D）及时性和相关性22 根据商业银行业务特点和风险特
8、性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。（A）法人客户和个人客户（B）企业类客户和机构类客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）个人客户、单一法人客户和机构类客户23 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是( )。（A）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构（C）商业银行如果认为美元是最重要的对外结算千具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量（D）多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度24 商业银行经营管理的“三性原则” 不包括(
9、 )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）效益性25 ( )不属于信用风险控制的手段。（A）授权管理（B）贷款流程控制（C）贷款定价（D）客户财务分析26 ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管理（D）应急计划27 按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。（A）重估储备（B）长期次级债务（C）优先股（D）实收资本28 商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。（A）15%（B） 20%（C） 25%（D）50%2
10、9 下列因素中，不是 Altman 的 Z 基本模型所关注的因素是( )。（A）流动性（B）盈利性（C）资本化程度（D）杠杆比率30 下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是 ( )。（A）验证客户违约风险区分能力的常用方法有 CAP 曲线与 AR 值、ROC 曲线与A 值、贝叶斯错误率等（B）在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR 值在 0.5 以下的评分模型方可投入使用（C）验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为 PD 预测不准确（D）在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级 PD 预测正确
11、性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级 PD 预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级 PD 预测准确性31 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( ) 。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.432 下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是 ( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（
12、C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险33 某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。（A）止损（B）头寸（C）风险（D）交易34 商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。（A）每周（B）每月（C）每日（D）每季度35 风险识别的主要方法不包括( )。（A）故障树法（B） VaR（C）专家预测法（D）流程图分析法36 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。（A）因果关系分析（B） VaR（C）敏感性分析（D）情景分析3
13、7 最主要和最常见的利率风险形式是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险38 外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。（A）利息波动（B）汇率波动（C）财务风险（D）币种不匹配39 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史数据研究，流动性剩余额，与总资产之比小于 3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行
14、比较，以合理预估商业银行的流动性需求40 ( )针对特定时段计算到期资产(现金流入) 和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析法（C）缺口分析法（D）久期分析法41 ( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。（A）市场（B）操作（C）声誉（D）信用42 操作风险中因流程因素造成的风险不包括( )。（A）系统缺陷（B）产品设计缺陷（C）文件或合同缺陷（D）交易/定价错误43 对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取( ) 。（A）
15、风险值较低的指标值（B）风险值较高的指标值（C）风险值为二者均值的指标值（D）类似客户的指标值44 ( )不属于银行信息系统的物理安全。（A）环境安全（B）设备安全（C）系统安全（D）媒介安全45 假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头150、澳元空头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。（A）100（B） 200（C） 300（D）50046 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( ) 。（A）上升 上升（B）下降 下降（C）上升 下降（D）下降 上升47 用 DA 表示总资产的加权平
16、均久期，VA 表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R 时，资产的变化可表示为( ) 。（A）-DAVAR/(1+R)（B） -DAVA/R(1+R)（C） DAVAR/(1+R)（D）DAVA/R(1+R)48 下列不属于压力测试的假设情况的是( )。（A）6 个月 HBOR 增加 500 个基点（B）信用价差增加 300 个基点（C）正常经营状况（D）主要货币相对于美元升值 15%49 ( )需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。（A）监事会（B）股东大会（C）高级管理层（D）董事会50 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险
17、。（A）市场风险和信用风险（B）市场风险（C）信用风险（D）市场、法律和信用风险51 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )。（A）媒介安全（B）管理安全（C）应用安全（D）信息安全52 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和( )等。（A）应用安全（B）媒介安全（C）应用系统安全（D）环境安全53 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险补偿54 下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。（A）公司治理应能够激励商业银行的董事会和
18、管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标（B）良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产（C）商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制55 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（A）将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行（B）将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行（C）制定各币种的流动性管理策略（D）制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划56 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为
19、50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( ) 。（A）0.05（B） 0.2（C） 0.25（D）0.457 在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。（A）15%（B） 25%（C） 35%（D）45%58 银行的流动性风险与( )没有关系。（A）资产负债期限结构（B）资产负债币种结构（C）资产负债分布结构（D）资产负债类别结构59 真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。（A）长期贷款（B）消费者贷款（C）短期自偿性贷款（D）房地产贷款
20、60 可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的( )。（A）商业票据（B）流动资产（C）长期债券（D）国债61 影响期权价值的主要因素包括( )。（A）标的资产的市场价格（B）期权的执行价格（C）期权的到期期限（D）以上都是62 以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。（A）及时性原则（B）配比性原则（C）持续性原则（D）保密性原则63 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（A）75% ，25%（B） 75%，15%（C） 50%，15%（D）50% ，25%64 通过现金
21、流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( ) 加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”（A）(1)、(2)（B） (1)、(2)、(3)（C） (1)、(2)、(5)（D）(1)、(2)、(3)、(4) 、(5)65 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中信贷资产实际计提准备不包括( ) 。（A）一般准备（B）专项准备（C）超额准备（D）特种准备66 根据中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行资本充足率不得低于( ) 。（A）5
22、%（B） 6%（C） 7%（D）8%67 ( )是银行券理论的核心。（A）负债的适度性（B）资产的适度性（C）尽可能多地负债（D）负债越少68 存款可分( ) 和派生存款两类。（A）信用存款（B）定期存款（C）初始存款（D）企业存款69 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（A）25%（B） 50%（C） 60%（D）75%70 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）外部监督（C）合规文化（D）信息系统建设71 如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为
23、 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（A）400（B） 300（C） 200（D）-10072 下列( ) 越高，表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率73 下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是( )。（A）确保及时处理投诉和批评（B）增强对客户的透明度（C）增强对公众的透明度（D）明确董事会和高级管理层的责任74 下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。（A）战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整
24、战略规划（B）战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训（C）针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响（D）董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/ 内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任75 销售理论的主题是( )。（A）推销金融产品（B）主动负债（C）购买负债（D）吸收存款76 全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。（A）流动性风险（B）国家风
25、险（C）法律风险（D）市场风险77 金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据/信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设汁/开发的战略风险（D）系统的稳定性风险78 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）银行员工违规（D）违反贷款授权规定79 下列关于战略规划的说法不正确的是( )。（A）战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内（B）战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色（C）商业银行战略风险管
26、理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划（D）战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面80 下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。（A）进入或退出市场的决策是否恰当（B）资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品（C）是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训（D）建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当81 下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取
27、教训82 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。（A）努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系（B）声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用（C）保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理（D）声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值83 巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见（A）1998 年 5 月（B） 1999 年 6 月（C） 2001 年 1 月（D）2003 年 4 月84 在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（A）1（B） 2（C） 3（D）485 下列不属于经营绩
28、效指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）成本收入比（D）股本净回报率86 以下( ) 属于个人住房按揭贷款的风险表现。（A）房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款（B）为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款（C）抵押物未进行抵押登记（D）未对质押物进行真实性验证87 清晰的战略风险管理流程不包括( )。（A）战略风险识别（B）战略风险规划（C）战略风险评估（D）应急方案88 流动性缺口为( ) 。（A）90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（B） 90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额（C） 30 天内到期的流动
29、性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（D）30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额89 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（A）高效、节约地使用一切监管资源（B）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制（C）确保银行业金融机构不破产（D）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制90 以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。（A）及时性原则（B）持续性原则（C）保密性原则（D）配比性原则二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选
30、、错选均不得分。91 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本技能和发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值（E）风险管理与商业银行经营无关92 信用风险是最为复杂的风险种类，其常见的形式有( )。（A）违约风险（B）市场风险（C）结算风险（D）技术风险（E）资金风险93 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。（A）资产风险管理阶段（B）负
31、债风险管理阶段（C）资产负债管理阶段（D）全面风险管理阶段（E）安全管理阶段94 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策（C）核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估（D）全面掌握商业银行的整体风险状况（E）建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册95 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（A）公正原则（B）公开原则（C）效率原则（D）利益原则（E）依法原则96 中国银监会提出的银行监管理念包括( )。（A）管法人（B）管内控（C）管风险（D）管操作（E）提高透明度97 依据
32、中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别包括( ) 。（A）风险补偿（B）风险偏好（C）风险水平（D）风险迁徙（E）风险抵补98 财务报表分析主要是对( )进行分析。（A）人事安排表（B）资产负债表（C）资产损益表（D）产品优质率表（E）资产利润表99 根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分( )。（A）休闲活动的现金流（B）经营活动的现金流（C）投资活动的现金流（D）融资活动的现金流（E）市场活动的现金流100 以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是( )。（A）利用风险管理信息系统生成每日风险状况报告，自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域（B）商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价/分析模型的修正工作（C）全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用（D）参与风险管理政策的最终执行（E）参与具体业务部门或金融产品的风险规避101 除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )。（A）分解分析法
