1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 31 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险对冲2 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、
2、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3 假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 X 的均值为( )，方差为( )，（A）1，0.9（B） 0.9，1（C） 1，1（D）0.9，0.94 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）系统性风险对冲（B）非系统性风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲5 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( ) 。（A）风险补偿（B）
3、风险转移（C）风险分散（D）风险对冲6 下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。（A）收益率与价格反向变动（B）价格变动的程度与久期的长短有关（C）久期越长，价格的变动幅度越大（D）久期公式中的 D 为修正久期7 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会8 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理理念（B）知识（C）制度（D）内部控制9 下列关于先进的风险管理理念的说法：不正确的是( )。（A）风险管理的目标是消除风险（B）风险管理战略应纳入商业银行的整
4、体战略之中，并服务于业务发展战略（C）风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（D）商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度10 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制11 如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（A）-1（B） 1（C） -
5、0.1（D）0.112 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（A）不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆（B）利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险（C）前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响（D）任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失进而导致流动性困难13 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险14 某 1 年期零息债
6、券的年收益率为 18.2%，假设债务人违约后回收率为 20%，若1 年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在1 年内的违约概率为( ) 。（A）0.05（B） 0.10（C） 0.15（D）0.2015 下列关于担保的说法，不正确的是( )。（A）连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有（C）质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿（D）债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保16 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行
7、( )。（A）必须自行估计每笔债项的违约损失率（B）参照其他同等规模商业银行的违约损失率（C）由监管当局根据资产类别给定违约损失率（D）由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率17 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%18 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（A）商业银行管理战略分为战略目标和实现路径（B）战略闩标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等（C）战略口标决定了实现路径（D）各家商业银行
8、的战略目标应当是致的19 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%20 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重：于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性（B）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债（C）资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制（D）全面风险管理模式阶段，金融衍生产
9、品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理21 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险22 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略23 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避24 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）
10、内部模型法（D）高级计量法25 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率26 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C）损失是一个事前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身27 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施28
11、 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得29 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险30 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（
12、A）确定型随机变量和不确定型随机变量（B）跳跃型随机变量和连贯型随机变量（C）离散型随机变量和跳跃型随机变量（D）离散型随机变量和连续型随机变量31 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（A）25.0%（B） 20.0%（C） 21.0%（D）22.0%32 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（A）10%（B） 10.
13、4%（C） 9.5%（D）3.5%33 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。（A）即期净敞口头寸（B）远期净敞口头寸（C）期权敞口头寸（D）总敞口头寸34 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。（A）利率（B）汇率（C）股票价格（D）商品价格35 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。（A）风险规避（B）风险对冲（C）风险分散（D）风险转移36 下列关于经济增加值(EVA) 的表达式，不正确的是( )。（A）EVA ：税后净利润-资本成本（B） EVA：税后净利润-经济资本 资本预期收益率（C） EVA：(
14、资本金收益率-资本预期收益率)经济资本（D）EVA ：( 经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本37 假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。（A）4.00%（B） 4.08%（C） 8.00%（D）8.16%38 下列关于 VAR 的说法，不正确的是( )。（A）均值 VAR 是以均值作为基准来测度风险（B）均值 VAR 度量的是资产价值的平均损失（C）零值 VAR 是以初始价值作为基准来测度风险（D）零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失39 即期外汇交易的作用
15、不包括( )。（A）可以满足客户对不同货币的需求（B）可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险（C）可以用来套期保值（D）可以用于外汇投机40 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。（A）远期利率可由即期利率曲线推断（B）远期利率合约是一项表内资产业务（C）债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险（D）债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险41 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。（A）涉及本金的交换和利息支付方式的交换（B）涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换（C）不涉及本
16、金的交换，涉及利息支付方式的交换（D）不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换42 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值43 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。（A）集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行（B）集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持等风险管理核心要素（C）分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能（D）分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息44 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的
17、是( )。（A）指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸（B）等于表内的即期负债减去即期资产（C）不包括变化较小的结构性资产或负债（D）不包括未到交割日的现货合约45 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26046 影响金融工具久期的因素不包括( )。（A）金融工具的到期日（B）距下一次重新定价日的时间长短（C）到期日之前支付金额的大小（D）金融工具的发行日期47 某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为10%，假设市场利率突
18、然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（A）上涨 1.84 元（B）下跌 1.84 元（C）上涨 2.02 元（D）下跌 2.02 元48 下列有关利率风险的说法，正确的是( )。（A）若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少（B）存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响（C）银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险（D）当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险49 A、B 两种债券为永久性债券
19、，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（A）债券 A 的久期大于债券 B 的久期（B）债券 A 的久期小于债券 B 的久期（C）债券 A 的久期等于债券 B 的久期（D）无法确定债券 A 和 B 的久期大小50 用方差协方差法计算 VAR 时，其基本假设之是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实 VAR 与采用方差协方差法计算得到的 VAR 相比( )。（A）较大（B）一样（C）较小（D）无法确定51 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线
20、风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险52 外汇结构性风险来源于( )。（A）自营外汇买卖（B）代客外汇买卖（C）远期外汇买卖（D）银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配53 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（A）140（B） 150（C） 120（D）23054 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的
21、分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款55 在下列行为中，( ) 是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证56 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（A）敏感性分析（B）专家的情景分析（C）基本指标法（D）标准法57 下列关于商业
22、银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去58 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具（B）对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释（C）目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险（D）商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险59 操作风险与内部控制自我评估常用
23、的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法60 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( ) 。（A）交易和销售对应的 值：为 8%（B）商业银行业务对应的 值为 12%（C）支付和结算对应的 值为 15%（D）公司金融对应的 值为 18%61 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( ) 引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件62 下列关于操作风险分
24、类的说法，正确的是( )。（A）高管欺诈属于可降低的风险（B）交易差错和记账差错属于可规避的风险（C）火灾和抢劫属于可规避的风险（D）改变市场定位属于可规避风险63 自我评估法有助于( )。（A）识别银行日常经营存在的风险点（B）员工绩效考核（C）简化管理流程（D）计算损失金额和发生概率64 关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（A）不能使用外部人员撰写的报告（B）除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层（C）内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理（D）业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一 定需要经过风险管理部门65 下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。（A）法律是
25、由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（B）行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件（D）在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成66 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（A）必须每季度披露风险管理政策（B）根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露（C）必须提高信息披露的相关性（D）必须保持合理频度67 通常战略风险识别可以从( )三
26、个层面入手。（A）战术、宏观和全局（B）战略、战术和全局（C）战术、宏观和微观（D）战略、宏观和微观68 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( ) 。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）以上都不对69 战略风险属于一种( )。（A）长期的潜在的风险（B）短期的风险（C）显性的风险（D）以上都不对70 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况 F 商业银行所面临的风险属于( ) 。（A）声誉风险（B）市场风险（C）战略风险（D）国家风险71 可能影响商业银行声誉的事件不包
27、括( )。（A）流动性恶化（B）出现重大操作失误（C）国家监管政策变化（D）由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。（A）改善公司治理结构（B）预先做好防范危机的准备（C）确保各类主要风险得到正确识别和排序（D）利用精确的数量模型进行量化73 银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。（A）有效银行监管的核心原则（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是74 Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。（A）企业资产价值的看涨期权（B）企业资产价值的看跌期权（C）企业股权价值的看
28、涨期权（D）企业股权价值的看跌期权75 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）财务报表真实性差（D）资金链脆弱76 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于 4%（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本77 目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（A）减少营业网点（B）强化声誉风险管
29、理培训（C）确保及时处理投诉和批评（D）从投诉和批评中积累早期预警经验78 银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。（A）风险水平（B）风险迁徙（C）风险抵补（D）风险价值79 巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。（A）4%（B） 8%（C） 10%（D）12%80 已知某商业银行的资本总额为 20 亿，核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。（A）25%（B） 6%（C） 2%（D）9%二、多选题本大题共
30、 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 “9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（A）灾难备份（B）强制员工休假（C）审慎选择经营地址（D）制定应急和连续营业方案（E）购买保险82 ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（A）零售客户（B）小额存款人（C）个人存款人（D）公司存款人（E）机构存款人83 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（A）适度分散客户种类和资金到期日（B）制定风险集中限额（C）以零售资金作为银行
31、负债的主要来源（D）将贷款集中于房地产企业（E）以批发性质的资金作为银行负债的主要来源84 商业银行流动性风险预警信号有( )。（A）商业银行所发行的股票价格下跌（B）所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量亡升且债券的买卖价差扩大（C）商业银行的外部评级上升（D）快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资（E）债权人( 包括存款人 )提前要求兑付，造成支付能力出现不足85 下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（A）能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失（B）能够确保产品和服务的溢价水平（C）能够减少进入新市场的阻碍（D）能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争
32、力（E）能够完全避免风险事件和未来损失86 声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（A）制定战略性的危机沟通机制（B）危机现场处理（C）危机处理过程中的持续沟通（D）管理危机过程中的信息交流（E）模拟训练和演习87 商业银行附属资本包括( )。（A）核心资本（B）一般准备（C）盈余公积（D）未分配利润（E）长期次级债务88 银行监管方法包括( )。（A）资本监管（B）市场准入（C）风险评级（D）监督检查（E）外部审计89 下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（A）纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售（B）横向
33、多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组（C）国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方（D）与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征（E）集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制90 有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。（A）确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势（B）监测对合同条款的遵守情况（C）评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势（D）识别贷款组合的信用风险（E）对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序9
34、1 下列关于信用价差的说法，正确的有( )。（A）以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率（B）信用价差增加表明贷款信用状况恶化（C）信用价差减少表明贷款信用状况恶化（D）信用价差增加表明贷款信用状况改善（E）信用价差减少表明贷款信用状况改善92 根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。（A）债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务（B）商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务（C）债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)（D）银行停止对债务人贷款计息（E）债务人申
35、请破产并因此将延期偿还银行债务93 根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（A）关注类贷款（B）次级类贷款（C）可疑类贷款（D）损失类贷款（E）不良贷款94 个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。（A）违约风险的大小（B）开户后给商业银行带来潜在收益（C）破产风险的大小（D）坏账风险的大小（E）风险偏好95 贷款定价通常由( ) 等因素决定。（A）资本成本（B）经营成本（C）风险成本（D）债务成本（E）股权成本96 贷款重组可以采取的措施有( )。（A）减少贷款额度（B
36、）调整贷款利率（C）增加控制措施（D）调整信贷产品（E）调整信贷业务的期限97 对企业信用风险分析的 5Cs 指标包括哪些方面?( )（A）品德（B）资本（C）还款能力（D）抵押（E）经营环境98 信用风险组合模型包括( )。（A）Credit Monitor（B） Credit Metrics（C） Credit Portfolio View（D）Credit Risk+（E）VAR99 根据无套利均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应当首先知道的变量是( ) 。（A）银行间的短期利率水平（B）第 0 期到第 1 期的即期利率（C）第 1 期到第 2 期的远期利率
