1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 33 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。（A）操作风险（B）战略风险（C）国家风险（D）信用风险2 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。（A）全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段（D）资产负债风险管理模式阶段3 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿4
2、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）风险调整的业绩评估方法(RAPM)（D）风险价值(VAR)5 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险分散（D）风险规避6 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑:19000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑
3、美元的汇率有 95的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，2.0000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)7 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险8 商业银行最高风险管理、决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）财务控制部门9 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/
4、S 结构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息10 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴11 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）风险管理总监12 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的
5、信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大13 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Altman 的 Z 计分模型（B） Risk Calc 模型（C） Credit M
6、onitor 模型（D）死亡率模型15 假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。（A）3（B） 0.33（C） 0.75（D）0.2516 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险17 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要是指( ) 。（A）不良贷款清收转化情况（B）新发放贷款质量情况（C）新
7、发生不良贷款的内外部原因及典型案例（D）以上都是18 信用风险经济资本是指( )。（A）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金（B）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金（C）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金（D）以上都不对19 贷款组合的信用风险包括( )。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）既可能有系统性风险，又可能有非系统风险（D）政治风险20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违
8、约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。（A）15 亿（B） 12 亿（C） 20 亿（D）30 亿21 以下关_于相关系数的论述，正确的是( )。（A）相关系数具有线性不变性（B）相关系数用来衡量的是线性相关关系（C）相关系数仅能用来计量线性相关（D）以上都正确22 信用转移矩阵所针对的对象是( )。（A）客户评级 （B）债项评级（C）既有客户评级，又有债项评级（D）以上都不对23 情景分析用于( ) 。（A）测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响（B）一组风险因素的多种情景对组合价值的影响（C）着重分析特定风
9、险因素对组合或业务单元的影响（D）A 和 C24 资产证券化的作用在于( )。（A）提高商业银行资产的流动性（B）增强商业银行关于资产和负债管理的自主性（C）是一种风险转移的风险管理方法（D）以上都正确25 根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（A）10（B） 20（C） 5（D）1726 下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（A）市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险（B）根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险（C）巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账
10、户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本（D）商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本27 贷款定价中的风险成本是用来( )。（A）抵销贷款预期损失（B）抵销贷款非预期损失（C）抵销贷款的预期和非预期损失（D）以上都不对28 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例29 ( )准入是银行监管的首要环节。（A）市场（B）机构（C）业务（D）高级管理人员30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项
11、准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。（A）0.25（B） 0.14（C） 0.22（D）0.331 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。（A）0.01（B） 0.012（C） 0.018（D）0.0332 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）不良贷款率：(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)/ 各项贷款100%（B）预期损失率：预期损失/资产风险敞口100%（C）单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100%（D）贷款损失准
12、备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额33 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）0.1%（B） 0.01%（C） 0.3%（D）0.03%34 下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时
13、，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害35 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。（A）8.57（B） -8.57（C） 9.00（D）-9.0036 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入距到期日还有半年的债券（B）卖出永久债券（C）买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券（D）买入 30 年
14、期政府债券，并卖出 3 个月国库券37 下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（A）事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进（B）事后检验是市场风险计量方法的一种（C）若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高（D）若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题38 操作风险识别与评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失事件数据法、流程图（B）自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法（C）因果分析模型、流程图、损失事件数据法（D）流程图、自我
15、评估法、因果分析模型39 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加（B）随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加40 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（A）市场风险经济资本=乘数因子VAR（B）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（C）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)/VAR（D）市场风险经济资本=VAR/(附加因子+ 最低乘数因子 )41 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头
16、 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26042 某 2 年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 1.5（C） 1.91（D）243 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型44 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑:2.0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%
17、，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。（A）1 英镑=1.9702 美元（B） 1 英镑=2.0194 美元（C） 1 英镑=2.0000 美元（D）1 英镑=1.9808 美元45 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期日的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值46 计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）风险度量的结果受制于
18、历史周期的长短（C）无法充分度量非线性金融工具的风险（D）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强47 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信用风险48 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）净总敞口头寸法（C）短边法（D）各类风险性资产余额49 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（A）0.05%（B）
19、0.04%（C） 0.03%（D）0.02%50 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） AMEL 分析系统（D）5Its 系统51 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.7
20、7%（C） 1.36%（D）2.32%52 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（A）对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法（B）对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法（C）对企业客户和个人客户都采用评级方法（D）对企业客户和个人客户都采用评分方法53 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 Loss Calc 的技术文件中所披露的信息，( ) 对违约损失率的影响贡献度最高。（A）清偿优先性等产品因素（B）宏观经济环境因素（C）行业性因素（D）企业资本结构因素54 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为0.84 亿元，违
21、约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（A）13.33%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）83.33%55 X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为( )。（A）0.630（B） 0.072（C） 0.127（D）0.05656 假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1 和 Y1 的相关系数为( )。（A）0.3（B） 0.6（C） 0.09（D）0.1557 下列关于非
22、线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布58 下列关于 Credit Metrics 模型的说法，不正确的是( )。（A）Credit Metrics 模型的基本原理是信用等级变化分析（B） Credit Metrics 模型本质上是一个 VAR 模型（C） Credit Metrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险（D）Cre
23、dit Metrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念59 根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，E=2.72 ，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0660 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、
24、市场约束三大支柱61 在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性62 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴
25、露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值63 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( ) 为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量64 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk
26、+模型（D）Credit Monitor 模型65 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( ) 来进行操作风险缓释。（A）提高电子化水平以取代手工操作（B）制定连续营业方案（C）购买电子保险 （D）IT 系统灾难备援外包66 ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）贷款流动性67 ( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（A）个人存款（B）公司存款（C）机构存款（D）大额存款68 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。（A
27、）商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险（B）商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理（C）商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构（D）股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张69 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构（C）商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，
28、可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量（D）多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度70 商业银行经营管理的“三性原则” 不包括( )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）效益性71 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( ) 。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.472 下列关于流动性比率、旨标的说法，不正确的是( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需
29、求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险73 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时
30、间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求74 ( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率或指标法（B）现金流分析法（C）缺口分析法（D）久期分析法75 下列不属于压力测试的假设情况的是( )。（A）6 个月 LIBOR 增加 500 个基点（B）信用价差增加 300 个基点（C）正常经营状况（D）主要货币相对于美元升值 15%76 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（A）将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行（B）将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行（C）
31、制定各币种的流动性管理策略（D）制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划77 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（A）75% ，25%（B） 75%，15%（C） 50%，15%（D）50% ，25%78 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( ) 加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”（A）(1)、(2)（B） (1)、(2)、(3)（C） (1)、(2)、(5)（D
32、）(1)、(2)、(3)、(4) 、(5)79 如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（A）400（B） 300（C） 200（D）-10080 下列( ) 越高，表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 下列关于风险管理与商业银行经营的关
33、系的说法，正确的有( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值（E）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力82 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）全新的风险管理方法（E）全员的风险管理文化83 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采
34、取( )。（A）标准法（B）内部模型法（C）高级计量法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法84 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（A）某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法（B）某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法（C）某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法（D）某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法（E）某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法85 2007 年底，美国爆发了次级债危机。
35、长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险86 风险管理信息系统应当( )。（A）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进
36、行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全或加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志87 我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制88 现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。（A）每日风险状况报告（B）每日资产负债表（C）每日现金流量表（D）每日收益、损失表（E）每日宏观数据报告89 下列可
37、能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（A）关于银行高比例不良资产的媒体报道（B）银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度（C）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息（D）银行工作人员长期对待客户态度粗暴（E）银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品90 战略风险来自( ) 。（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证91 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（A）商业银行应保持公司治理的透明度（B）董事会和
38、高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用（C）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻（D）董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督（E）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制92 商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（A）内部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）信息交流与反馈（E）监督、评价与纠正93 商业银行风险监测的具体内容包括( )。（A）开发风险计量模型（B）监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势（C）监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势（D）报告
39、商业银行所有风险的定性/定量评估结果（E）调整高风险授信限额94 商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告（C）负责核准复杂金融产品的定价模型（D）协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估（E）全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用95 风险文化一般由( )三个层次组成。（A）风险管理理念（B）风险模型（C）制度（D）知识（E）内部控制96 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有( )。（A）压力测试必须具有意义且足够审慎（B）进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景（C）在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程（D）除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试（E）商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求97 以下不属于商业银行核心资本的有( )。（A）少数股权
