1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 34 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 ZETA 信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产/总资产（B）流动资产/流动负债（C） (流动资产-流动负债)/总资产（D）流动负债/总资产2 某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（A）为 6.0%（B）为 8.0%（
2、C）为 8.5%（D）因数据不足无法计算3 在法人客户评级模型中，Risk Calc 模型( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者4 在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。（A）经济风险（B）政治风险（C）社会风险（D）以上都不是5 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格（C）若企业数据与市场预期相冲突，则不应
3、该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在6 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法7 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和
4、之中的较大值8 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较长的金融产品（B）买入期限较短的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）卖出期限较长的金融产品9 ( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值方法10 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。（A）久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期
5、分析的结果会不够准确11 在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元、（C）在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元12 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99%的单尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 3 个月更新一次数据13 下
6、列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。（A）不能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）充分度量了非线性金融工具的风险14 巴塞尔委员会在。1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。（A）市场风险监管资本：乘数因子VAR（B）市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)VAR（C）市场风险监管资本：VAR/乘数因子（D）市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)15 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
7、（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险16 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险17 根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（A）3.50%（B） 3.59%（C） 3.69%（D）6.00%18 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 20
8、00 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（A）1.33%（B） 2.33%（C） 3.00%（D）3.67%19 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%（D）长期次级债务不能计入附属资本20 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化
9、同时上升或下降，则下列说法正确的是( ) 。（A）这两笔贷款的信用风险是不相关的（B）这两笔贷款的信用风险是负相关的（C）这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大（D）这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（A）借款人管理层因素（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业因素（D）宏观经济因素22 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和
10、这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率23 根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（A）非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加（B）非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低（C）资本要求为 95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失（D）期限调整随期限增加而调整幅度增大24 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险25 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?( )（A）存货周
11、转率变小（B）显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据（C）流动资产比例大幅下降（D）业务性质变化26 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27 下列关于留置的说法，不正确的是( )。（A）留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同（B）留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用（C）留置
12、的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿（D）留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上29 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的
13、信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（A）风险识别和评估评价（B）风险规避评价（C）监督与纠正评价（D）信息交流与反馈评价31 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。(1) 建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益
14、人实行 “破产隔离”(2) SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3) SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4) SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级(7) SPV 向投资者出售抵押贷款证券（A）(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)（B） (1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)（C） (1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)（D）(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)32 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。
15、（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资本积累率33 绝对信用价差是指( )。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对34 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算（B）流动性比例不得低于 25%（C）核心负债比率不得低于 60%（D）人民币超额准备金率不得低于 5%35 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。（A）定性分析法（B）定量分析法（C）定性和定量相结合的分析法（D）以上
16、都不对36 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 50 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( ) 。（A）3%（B） 10%（C） 20%（D）50%37 金融资产的市场价值是指( )。（A）金融资产根据历史成本所反映的账面价值（B）在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值（C）交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值（D）对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( )（A）利率（B）
17、汇率（C）股票指数（D）商品价格指数39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）重新定价风险（D）基准风险40 以下业务中包含了期权性风险的是( )。（A）活期存款业务（B）房地产按揭贷款业务（C）附有提前偿还选择权条款的长期贷款（D）结算业务41 如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下， A 企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%。B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，
18、则各自应该如何融资( )。（A）A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资（B） A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资（C） A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资（D）A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下， A 企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%。B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?( )（A）1%（B） 2%（C） 4%（D）5%43 如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下，
19、 A 企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%。B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为( )。（A）A 企业的融资成本为 9.5%，B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5%（B） A 企业的融资成本为 9.5%，B 企业的融资成本为 LIBOR+1%（C） A 企业的融资成本为 10%，B 企业的融资成本为 LIBOR+0.5%（D）A 企业的融资成本为 10%，B 企业的融资成本为 LIBOR+1%44 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )。（A）货币互
20、换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金（B）货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金（C）货币互换需要在期初和期末交换本金（D）以上都不对45 以下关于期权的论述错误的是( )。（A）期权价值由时间价值和内在价值组成（B）在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值（C）对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零（D）对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46 根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第 39 号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )（A）以公允价值计量且公允价
21、值变动计入损益的金融资产（B）持有待售的投资（C）持有到期的投资（D）贷款和应收款47 如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。（A）700 万美元（B） 500 万美元（C） 1000 万美元（D）300 万美元48 以下关于久期的论述正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49 假设外汇交易部门年收益/损失如下，
22、则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 （A）1000（B） 500（C） -500（D）-1 00050 有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下： 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。（A）B、C 组合是风险最佳对冲组合（B） A、C 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散51 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击52 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易限额53 企业
23、购买远期利率协议的目的是( )。（A）锁定未来放款成本（B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸（D）对冲未来外汇风险54 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销55 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失56 下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（A）使用高级计量法不需要得到监管当局的批准（B）一旦商业银行采用高级
24、计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法（C）巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 亿美元的银行必须使用高级计量法（D）高级计量法的风险敏感度低于基本指标法57 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险58 某商业银行的业务如下表，G 1-8，表示 8 类产品线中各产品线过去 3 年的年均总收入， 1-8。表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。 用标准法计算，则 2007 年操作风险资本为( ) 。（A）3.3（B） 5（C） 10（D）1559 在用标准法计算操作风险经
25、济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系60 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动（B）员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识
26、、技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失61 下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。(1) 损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2) 操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3) 操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查(4) 损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5) 损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息（A）(1)(2)(3)(4)(5)（B） (4)(1)(
27、5)(3)(2)（C） (4)(2)(3)(1)(5)（D）(1)(5)(3)(4)(2)62 柜台业务操作风险控制要点不包括( )。（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）严格执行各项柜台业务规定（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平63 某商业银行 2004 年、2005 年、2006 年各项收入如下表所示： 固定比例 为重 15%，则按基本指标法， 2007 年操作风险本为 (
28、 )。（A）5（B） 10.5（C） 13.5（D）7.564 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模型（D）Credit Monitor 模型65 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失和会计损失66 某公司 2006 年销售收
29、入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2006 年期初存货为450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18.0（C） 16.0（D）22567 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（A）息税前利润/总资产（B）销售额/总资产（C）留存收益/总资产（D）股票市场价值/债务账面价值68 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个
30、维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度69 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况70 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生
31、的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率71 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性72 下列不属于经营绩效类指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）
32、股本净回报率（D）成本收入比73 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差74 某银行 2006 年初次级类贷款余额为重 1000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20.0（B） 60.0%（C） 75.0（D）100.075 某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备
33、充足率为 80，则贷款实际计提准备为( )亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100076 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险77 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标78 某企业 2006 年净利润为 0
34、.5 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（A）5.00（B） 4.00（C） 3.33（D）3.00%79 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2.0（D）1.680 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求
35、。多选、少选、错选均不得分。81 商业银行的经营原则是( )。（A）盈利性（B）安全性（C）流动性（D）扩张性（E）竞争性82 商业银行风险的主要类别包括( )。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）国家风险83 衡量风险的指标有( )。（A）方差（B）久期（C）凸度（D）在险价值(VAR)（E）期望收益84 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避（E）风险补偿85 商业银行常用的风险识别方法包括( )。（A）专家调查列举法（B）资产财务状况分析法（C）情景分析法（D）分解分析法（E）失误树分析法8
36、6 商业银行风险管理流程包括( )。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制（E）风险对冲87 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（A）经销商风险（B）假按揭风险（C）由于房产价值下跌导致超额押值不足（D）借款人的经济财务状况恶化的风险（E）国家对房市采取宏观调控策措施88 KPMG 风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。（A）贷款承诺的利息（B）与贷款相同期限的零息国债的收益率（C）贷款的违约回收率（D）贷款期限（E）借款企业的市场价值89 2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( ) 。（A）正常：借款人能够履
37、行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素（C）次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失（D）可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失（E）损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分90 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）分别制定标准，实施个体控制（B）掌握充分信息，避免过度授信（C）尽量多用保证，争取少用抵押（D）授
38、信协议约定，关联交易必报（E）主办银行牵头，协调信贷业务91 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。（A）业务管理框架（B）数据信息质量（C）风险管理要求（D）权利义务结构（E）内部系统安全92 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。（A）管理者的品德与诚信度（B）行业的周期性（C）企业现金流量（D）劳资关系（E）产品研发93 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（A）产品多样化（B）可能出现逃债现象（C）自有资金匮乏（D）很少开具发票（E）经不起原材料价格波动94 下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。（A）行业盈亏系数越低，说明行业风险越大（B）行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求（C）行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标（D）行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好（E）行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平95 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）财务报表真实性差（D）系统性风险较低（E）风险识别和贷后监督管理难度较大96 下列属于可以质押的权利有( )。（A）依法可以转让的商标专用权（B）专利权中的财产权（C）汇票
