1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 39 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 根据 ERM 框架，三个维度分别是指( )。（A）企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素（B）企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级（C）企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素（D）全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级2 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）安全性（B）流动性（C）收益性（D）风险性3 测量银行流动性状况的指标包括( )。（A）现金头寸指标
2、（B）核心存款比例（C）贷款总额与总资产的比率（D）以上都是4 进行( ) 保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管理（D）应急计划5 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）大于（B）小于（C）等于（D）以上都不对6 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 l 英镑 =1.9000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇
3、率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，2.0000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)7 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险8 商业银行最高风险管理、决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）财务控制部门9 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
4、（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息10 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴11 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）风险管理总监1
5、2 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大13 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Altman 的 Z 计分模型（B）
6、Risk Calc 模型（C） Credit Monitor 模型（D）死亡率模型15 假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。（A）3（B） 0.33（C） 0.75（D）0.2516 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险17 根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为
7、2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（A）3.50%（B） 3.59%（C） 3.69%（D）6.00%18 某银行 2008 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（A）1.33%（B） 2.33%（C） 3.00%（D）3.67%19 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入
8、附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%（D）长期次级债务不能计入附属资本20 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( ) 。（A）这两笔贷款的信用风险是不相关的（B）这两笔贷款的信用风险是负相关的（C）这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大（D）这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（A）借款人管理层因素（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业因素（D）宏观经济因素22 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )
9、两个层而。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率23 根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（A）非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加（B）非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低（C）资本要求为 95%下特定风险暴露的非预期损失（D）期限调整随期限增加而调整幅度增大24 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，
10、市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险25 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。（A）存货周转率变小（B）显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据（C）流动资产比例大幅下降（D）业务性质变化26 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27 下列关于留置的说法，不正确的是( )。（
11、A）留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同（B）留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用（C）留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿（D）留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础
12、上29 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（A）风险识别和评估评价（B）风险规避评价（C
13、）监督与纠正评价（D）信息交流与反馈评价31 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离” ；SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户；SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户；SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)；采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；评级机构为资产池的资产提供信用评级；SPV 向投资者出售抵押贷款证券。（A）（B） （C） （D）32 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售
14、利润率（D）行业资本积累率33 假设资本要求(K) 为 2%，违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）12.5（B） 10（C） 2.5（D）1.2534 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2435 已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。（A）ab c（B） ac b（C） ca b（D）ba
15、 c36 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（A）资本金管理和负债管理（B）资产管理和负债管理（C）绩效考核和风险管理（D）流动性管理和绩效考核37 某商业银行 2008 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。（A）2.53%（B） 2.16%（C） 2.15%（D）1.78%38 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力
16、测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计（D）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序39 风险水平类指标不包括( )。（A）核心负债比率（B）预期损失率（C）关注类贷款迁徙率（D）不良贷款拨备覆盖率40 下列情况会引发基准风险的是( )。（A）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈（B）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定（C）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致（D）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化41 下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量
17、要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99%的双尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年（D）至少每 3 个月更新一次数据42 商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。（A）行业净资产收益率（B）资本积累率（C）行业盈亏系数（D）行业产品产销率43 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。（A）难以准确反映流动性状况（B）对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低（C）现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性（D）
18、现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况44 假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR 为( )万元。( 标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96)（A）3.92（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9645 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大46 市场风险内部模型法的局限
19、性不包括( )。（A）不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性（B）未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件（C）不能计量非交易业务中的市场风险（D）不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总47 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。（A）公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度（B）公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者（C）对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正（D）效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标48 用 VAR 计算市场风
20、险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。（A）2（B） 3（C） 4（D）549 A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（A）债券 A 的久期大于债券 B 的久期（B）债券 A 的久期小于债券 B 的久期（C）债券 A 的久期等于债券 B 的久期（D）无法确定债券 A 和 B 的久期大小50 用方差一协方差法计算 VAR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实 VAR 与采用方差一协方差法计算得到的 VAR 相比，( )。（A）较大（B
21、）一样（C）较小（D）无法确定51 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险52 外汇结构性风险来源于( )。（A）自营外汇买卖（B）代客外汇买卖（C）远期外汇买卖（D）银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配53 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计
22、算的总敞口头寸中，最小的是( )。（A）140（B） 150（C） 120（D）23054 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款55 在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证56 在对操作风险进行评估
23、过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（A）敏感性分析（B）专家的情景分析（C）基本指标法（D）标准法57 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去58 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要 T 具（B）对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释（C）目前
24、还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险（D）商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险59 操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法60 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( ) 。（A）交易和销售对应的 值为 8%（B）商业银行业务对应的 值为 12%（C）支付和结算对应的 值为 15%（D）公司金融对应的 值为 18%61 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户
25、的银行资料被盗取，这种风险属于=( ) 引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件62 下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（A）高管欺诈属于可降低的风险（B）交易差错和记账差错属于可规避的风险（C）火灾和抢劫属于可规避的风险（D）改变市场定位属于可规避风险63 自我评估法有助于( )。（A）识别银行日常经营存在的风险点（B）员工绩效考核（C）简化管理流程（D）计算损失金额和发生概率64 关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（A）不能使用外部人员撰写的报告（B）除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层（C）内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理（D
26、）业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门65 在用基本指标法计量操作风险资本的公式中 ，巴塞尔委员会规定固定比例为( ) 。（A）8%（B） 12%（C） 15%（D）18%66 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%（B） 30%（C） 50%（D）80%67 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。（A）在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（B）无法出售的贷款（C）可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券（D）商业银行可出售的贷款组合68 金融违法行为处罚办法属于( )。（A）法律（
27、B）行政法规（C）部门规章（D）“指引”69 融资缺口等于( ) 。（A）贷款平均额-存款平均额（B）核心贷款平均额-存款平均额（C）贷款平均额-核心存款平均额（D）核心贷款平均额-核心存款平均额70 某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。（A）加强（B）减弱（C）不变（D）无法确定71 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债72
28、声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。（A）外部审计和非现场检查（B）内部审计和非现场检查（C）外部审计和现场检查（D）内部审计和现场检查73 风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。（A）发现、计算、监管和防范风险（B）识别、计量、监测和控制风险（C）发现、计量、监管和控制风险（D）识别、计算、监测和防范风险74 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。（A）战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手（B）经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
29、（C）战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面（D）最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案75 下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。（A）经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额 调整后流动性负债余额100%（B）最大十户存款比例=最大十户存款总额各项存款100%（C）存贷款比例不得超过 75%（D）存贷款比例=各项存款余额 各项贷款余额76 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银
30、行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于 4%（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本77 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELS 综合评级中，该银行应属于( ) 。（A）综合评级 1 级（B）综合评级 2 级（C）综合评级 3 级（D）综合评级 4 级78 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。（A）银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成（B）信息披露是巴塞尔新资
31、本协议提出的三大支柱之一（C）市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一（D）市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险79 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（A）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)（B） (一般准备+专项准备+ 特种准备)(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)（C） (一般准备+专项准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷款)（D）(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)80 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（A）现金流分析（B）久期分析法（C）缺口分析法（D）情景分析81
32、 股市上升，最可能会给银行造成( )。（A）信用风险（B）操作风险（C）声誉风险（D）流动性风险82 目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（A）减少营业网点（B）强化声誉风险管理培训（C）确保及时处理投诉和批评（D）从投诉和批评中积累早期预警经验83 通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（A）战术、宏观和全局（B）战略、战术和全局（C）战术、宏观和微观（D）战略、宏观和微观84 目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（A）采用精确的定量分析方法（B）推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（C）按照风险大小，采取抓大放小的原
33、则（D）采取平等原则对待所有风险85 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算（B）流动性比例不得低于 25%（C）核心负债比率不得低于 60%（D）人民币超额准备金率不得低于 5%86 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100%（B）预期损失率= 预期损失资产风险敞口100%（C）单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100%（D）贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额贷款类资产总额87 ( )准入是银行监管的首要环节。（A）市场（B）机构（C）业
34、务（D）高级管理人员88 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例89 下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（A）市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险（B）根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险（C）巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本（D）商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本
35、90 根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（A）10（B） 20（C） 5（D）17二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。（A）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（B）利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户（C）明确商业银行的战略愿景和价值理念（D）建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现（E）深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监
36、管机构、社会公众等)对自身的期望值92 战略风险管理的作用包括( )。（A）强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力（B）能够预先识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用（C）能够确保产品和服务的溢价水平（D）能够最大限度地避免经济损失（E）能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值93 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。（A）资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积（B）如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加（C）如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌（D）如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少（E）如果市场利率上升，银行的市场价值将增加94 下列属于商
37、业银行面临的战略风险的有( )。（A）产业风险（B）操作风险（C）品牌风险（D）信用风险（E）客户风险95 有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。（A）强化声誉风险管理培训（B）确保实现承诺（C）将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来（D）保持与媒体的良好接触（E）制订危机管理规划96 以下关于商业银行声誉风险管理的方法中，正确的有( )。（A）要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程（B）如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释（C）及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素（D）与非营利机构合作，更多地服务当地社
38、区，创建更加友善的机构环境（E）通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念97 有效的战略风险管理应当( )。（A）定期采取从上至下的方式进行（B）全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标（C）制订切实可行的实施方案（D）体现在商业银行的日常风险管理活动中（E）使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低98 2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险99 2002 年 10 月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有( )。（A）此举是风险缓释的有效手段（B）深圳发展银行此举意在转移操作风险（C）此举有利于银行将重点放到核心业务上
