1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 50 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务的做法加以规避2 商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。
2、这一阶段是商业银行的( )。（A）资产风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段（D）全面风险管理模式阶段3 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括( )。（A）信用风险（B）市场风险（C）政治风险（D）国家风险4 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在与商业银行业务和管理的各个领域（B）操作风险具有营利性，可以为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险会引发其他的一些风险诸如市场风险和信用风险5 在国家风险中，( ) 是债务
3、人由于国家经济原因引起的风险。（A）经济风险（B）政治风险（C）社会风险（D）违规风险6 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿7 国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。这种风险管理策略属于( )。（A）保险转移（B）非保险转移（C）风险规避（D）风险补偿8 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是( )。（A）账面资本（B）会计资本（C）监管资本（D）总资本9 下列选项中，不属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行一级资本的是( )
4、。（A）股本（B）盈余公积（C）未公开储备（D）公开储备10 巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于( )，其中核心资本充足率不得低于( )。（A）8% 、6%（B） 8%、4%（C） 12%、6%（D）12% 、4%11 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（A）10%（B） 10.4%（C） 7.5%（D）3.5%12 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。（A）越大（B）越小（C）不变（D）无规则变动13 公司治理是指控制、管理
5、机构的一种机制或制度安排，是为了解决( )。（A）激励问题（B）委托一代理问题（C）企业契约问题（D）风险管理问题14 内部控制的具体内容不包括( )。（A）为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段（B）风险管理体系的有效性（C）为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策（D）及时防范、发现和动态调整管理风险的机制15 内部控制的控制目标不包括( )。（A）确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现（B）确保业务记录的及时、真实和完整（C）确保风险管理体系的有效性（D）确保划分股东、董事会、经理人员权利、责任、利益的合理性16 商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容，以下不属于战略目标
6、的是( )。（A）战略愿景（B）阶段性战略目标（C）主要发展指标（D）长远性战略目标17 在银行风险管理中，负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等的组织是( )。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会18 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/ 价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定价19 风险评级的程序是( )。（A）制定监管措施收集评级信息分析评级信息 得出评级结果整理评级档案（B）收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案（
7、C）制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果（D）整理评级档案收集评级信息制定监管措施 分析评级信息得出评级结果20 以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是( )。（A）GDP 指标（B） CPI 指标（C）利率的波动（D）失业率指标21 随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈( ) 趋势。（A）递减（B）递增（C）不变（D）现递减后递增22 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（A）从基层业务到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（C）从基层业务单位
8、到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式23 下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是( )。（A）随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录（B）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志（C）对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据（D）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵24 下列情形中，重新定价风险最大的是( )。（A）以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源（B）以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源（C）以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源（D
9、）以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源25 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。（A）公共客户和私人客户（B）法人客户和个人客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）企业类客户和机构类客户26 某企业 2010 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2010 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2010 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2010 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.46%（D）3.58%27 ( )，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（A）盈利能力比率（B）效率比
10、率（C）杠杆比率（D）流动比率28 针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。下列叙述不正确的是( )。（A）对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款（B）对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息（C）当企业发展处于成长期时，其正常经营活动的现金净流量一般是正值（D）当企业发展处于成熟期时，其正常经营活动的现金净流量开始为正值并保持稳定增长29 下列关于留置的说法，不正确的是( )。（A）留置主要应用于保管合同、运输合同等主合同（B）留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金
11、、留置物保管费用和实现留置权的费用（C）留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿（D）留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式30 由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。因此贷款组合的整体风险通常( ) 单笔贷款信用风险的简单加总。（A）大于（B）小于（C）等于（D）大于等于31 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率（C）某一信用等级所有借款人
12、的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率32 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）0.01%（B） 0.02%（C） 0.03%（D）0.05%33 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMEL 分析系统（D）5Rs 系统34 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( ) 。（A）KPMG 风险中
13、性定价模型（B） RiskCalc 模型（C） CreditMoilitor 模型（D）死亡率模型35 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款。从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%36 ( )是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他非自然人的债权。（A）公司风险暴露（B）零售风险暴露（C）金融机构风险
14、暴露（D）股权风险暴露37 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） CreditPortfolioView 模型（C） CreditRisk+模型（D）CreditMonitor 模型38 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）资产负债率（B）流动比率（C）运营效率（D）现金比率39 某银行 2010 年年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金
15、额之和为 1000 亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了 500 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（A）6.0%（B） 8.0%（C） 10.5%（D）因数据不足无法计算40 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）蓝色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法41 下列关于信用衍生产品的说法，正确的是( )。（A）信用违约互换中，信用保护买方支付的费用也称违约互换利差（B）总收益互换中，总收益不包括因资产价格的有利变化带来的资本利得（C）总收益互换中风险承担者的资产负债表规模会增加（D）信用价差增加表明贷款信用状况好转42 下列关于中国银监会对巴塞尔新资本协
16、议实施范围的说法，不正确的是( )。（A）新资本协议银行从 2010 年年底起开始实施 巴塞尔新资本协议（B）银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于 50%（C）获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证 3 年内资产覆盖率达到 90%（D）新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行43 下列关于战略风险管理的说法不正确的是( )。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存在的是接受战略管理的基本假设（B）战略风险管理能够完全避免经济损失（C）战略风险管理强化了商业银行对于
17、潜在威胁的洞察力（D）在战略风险管理中要明确董事会和高级管理层的责任44 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。（A）期货（B）期权（C）货币互换（D）远期45 外汇结构性风险来源于( )。（A）跨境投资（B）债券投资（C）外汇远期交易（D）银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配46 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。（A）大米（B）大豆（C）黄金（D）石油47 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）期权的执行价格低于即期
18、市场价格时，则该期权具有内在价值（C）期权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在价值为零48 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（A）交易账户中的项目通常只能按模型定价（B）按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（C）存贷款业务归入银行账户（D）银行账户中的项目通常按历史成本计价49 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。（A）基于会计核算进行划分（B）按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准（C）真实反映商业银行所承担的风险状
19、况（D）有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持50 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格（C）若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在51 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的
20、方法52 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值53 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26054 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越
21、长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大55 在下列行为中，( ) 是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证56 由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的( )。（A）内部欺诈（B）失职违规（C）核心雇员流失（D）知识/技能匮乏57 下列属于内部欺诈的有( )。（A）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认
22、为正确而实际错误的方式工作（B）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任（C）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况（D）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益58 2009 年，张某向银行申请了 50 万元的个人住房贷款，期限为 15 年。由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。引发操作风险的因素为( )。（A）个人因素（B）内部流程（C）外部事件（D）系统缺陷59 下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。（A）提供的产品在业务管理框架
23、方面不完善（B）提供的产品在权利义务结构方面不健全（C）提供的产品在风险管理要求方面不完善（D）提供的产品在服务消费者方面考虑不周到60 下列不属于由内部流程引起操作风险的是( )。（A）产品设计缺陷（B）结算 /支付错误（C）交易 /定价错误（D）数据/信息质量61 2010 年 3 月 14 日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( ) 引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件62 ( )可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、
24、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。（A）因果分析模型（B）自我评估法（C）关键风险指标法（D）情景模拟法63 下列不属于风险评估要素的是( )。（A）内部操作风险损失事件数据（B）信息系统（C）外部相关损失数据（D）业务经营环境64 ( )应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。（A）外部相关损失数据（B）内部操作风险损失数据（C）情景分析（D）信息系统65 面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括( )。（A）改变市场定位（B）制定连续营业方案（C）购买保险（D）业务外包66 下列不属于流动性的基本要素的是( )。（A）时间（B）成本（C）资产规模（D）资
25、金数量67 按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。（A）在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（B）存在严重问题的信贷资产（C）可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券（D）商业银行可出售的贷款组合68 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。（A）商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险（B）商业银行应设法在资金的流出和流入之间寻求最佳的平衡点，提前做好随时应付现金需求的准备（C）商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构（D）股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移
26、，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张69 下列关于流动性风险的说法不正确的是( )。（A）承担过多的信用风险会同时增加流动性风险（B）很多操作风险都可能对流动性造成显著影响（C）声誉风险与流动性风险无关（D）市场风险会影响投资组合产生流动资金的需求，造成流动性波动70 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( ) 。（A）0.05（B） 0.2（C） 0.25（D）0.471 下列关于超额备付金率的说法正确的是( )。（A）外币超额备付金率不得低
27、于 1%（B）外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额 100%（C）在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款（D）人民币超额准备金率不得低于 1%72 商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为( )。（A）90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（B） 90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额（C） 30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（D）30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额73 下列关于现金流分析的说法，不
28、正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求74 如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元。那么该银行的流动性需求等于( )亿元。（A）400（B） 300（C） 200（D）-10075
29、 下列属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的是( )。（A）资产质量下降（B）资产或负债过于集中（C）外部评级下降（D）盈利水平下降76 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%（B） 30%（C） 50%（D）80%77 下列( ) 不属于商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道。（A）公开市场（B）期货市场（C）债券市场（D）货币市场78 ( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（A）法律风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）国家风险79 在声誉风险管理中，董事会及高级管理
30、层的责任不包括( )。（A）不定期审核声誉风险管理政策（B）识别、评估和监测声誉风险状况（C）制定危机处理程序（D）制定声誉风险管理原则和操作流程80 声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要组成部分，商业银行必须通过定期的( ) ，保证声誉风险管理政策的执行效果。（A）外部审计和非现场检查（B）内部审计和非现场检查（C）外部审计和现场检查（D）内部审计和现场检查81 我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是( ) 。（A）行业风险（B）技术风险（C）品牌风险（D）客户风险82 监管部
31、门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。（A）最低资本充足率（B）市场约束（C）外部审计（D）内部审计83 银行监管的基本原则不包括( )。（A）依法原则（B）公开原则（C）效率原则（D）配比性原则84 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况（B）银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控（C）监管部门高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制、风险管理体系以及风险计量模型的有效性（D）在分析银行机构风险状况时，只需分析银行整体并表基
32、础上的总体风险水平即可，不需分析分支机构的风险水平85 建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的( )，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。（A）资本充足率（B）核心资本充足率（C）资本金收益率（D）资产收益率86 按照 2007 年中国银监会重新修订并发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于( )，资本充足率不得低于( )。（A）4% ，8%（B） 8%，4%（C） 5%，10%（D）2% ，4%87 以下不属于风险评级应遵循的原则的是( )。（A）全面性（B）独立性（C）系统性（D）持续性88 以下不属于信用风险管理领域主要监
33、管规章制度的是( )。（A）贷款通则（B） 项目融资业务指引（C） 商业银行不良资产监测和考核暂行办法（D）商业银行银行账户利率风险管理指引89 下列关于监管要求的信息披露与会计信息披露的说法，不正确的是( )。（A）监管要求的信息披露与会计信息披露完全等同（B）会计准则要求信息披露的范围更加宽泛（C）监管要求的信息披露是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息（D）监管部门鼓励银行尽可能在一个地点或一份材料上提供所有的相关信息90 风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。（A）核心资本指标（B）附属资本指标（C）资本充足率指标（D）资本扣除项指标二、多选题
34、本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理从根本上改变了商业银行经营模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值（E）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力92 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C
35、）全程的风险管理过程（D）全新的风险管理方法（E）全员的风险管理文化93 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。（A）标准法（B）内部模型法（C）高级计量法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法94 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（A）某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法（B）某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法（C）某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法（D）某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法（E）某商业银行
36、对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法95 2007 年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，产生了次级债危机。危机使信用衍生品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险96
37、风险管理信息系统应当( )。（A）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志97 我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制98 下列关于流动性风险与各类主要风险关系的
38、说法，正确的有( )。（A）流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果（B）承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险（C）承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险（D）和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小（E）任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机99 2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( ) 。（A）正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
